大數(shù)據(jù)時(shí)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升的路徑探析

成中立

大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的要求，數(shù)據(jù)以及s數(shù)據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法將被置于更為重要的地位。為了迎接來(lái)自金融市場(chǎng)的“風(fēng)起云涌”以及來(lái)自外部監(jiān)管的B趨嚴(yán)格，強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)意識(shí)，完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的運(yùn)作機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)人才的培養(yǎng)與技術(shù)的提升，將成為每家商業(yè)銀行立于不敗之地的重要途徑。

大數(shù)據(jù) 風(fēng)險(xiǎn) 管理

強(qiáng)化銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)意識(shí)

數(shù)據(jù)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容之一，針對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存不足、質(zhì)量參差不齊、缺乏規(guī)范性等現(xiàn)狀，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將數(shù)據(jù)意識(shí)貫穿于風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)過(guò)程中。一是風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該以數(shù)據(jù)作為抓手，注重收集來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資源，并以此作為風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的切人點(diǎn)。二是風(fēng)險(xiǎn)管理的方式要充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型要真正發(fā)揮其作用，需要真實(shí)有效的數(shù)據(jù)予以支持。只有同時(shí)兼具科學(xué)的“工具”以及優(yōu)質(zhì)的“原料”，風(fēng)險(xiǎn)管理才能成果豐碩。三是風(fēng)險(xiǎn)管理的績(jī)效考核要發(fā)揮數(shù)據(jù)的“權(quán)威性”。風(fēng)險(xiǎn)管理制度的制定、治理結(jié)構(gòu)的完善、管理流程的設(shè)置與運(yùn)作，歸根結(jié)底屬于風(fēng)險(xiǎn)管理手段與內(nèi)容，而真正體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理成效的，則是經(jīng)得起考驗(yàn)、具有“權(quán)威性”的數(shù)據(jù)事實(shí)。可見(jiàn)，數(shù)據(jù)意識(shí)指導(dǎo)著風(fēng)險(xiǎn)管理的具體方式，并將成為大數(shù)據(jù)時(shí)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要方向。

構(gòu)建并完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的運(yùn)行機(jī)制

風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)化并不是一個(gè)抽象的概念，大數(shù)據(jù)時(shí)代復(fù)雜而無(wú)章可循的數(shù)據(jù)亟需一套完整的機(jī)制對(duì)數(shù)據(jù)予以有效的甄選與處理，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)期目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)貫穿于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，針對(duì)商業(yè)銀行所搭建的風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線(xiàn)的不同權(quán)責(zé)，其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的要求應(yīng)該有不同的側(cè)重點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線(xiàn)是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén)，包括業(yè)務(wù)部門(mén)和支持部門(mén)。這是直接面對(duì)銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的首要領(lǐng)域，在H常的實(shí)務(wù)操作中主要收集來(lái)自業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，并對(duì)海量的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行“初加工”，包括對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，排除無(wú)效數(shù)據(jù)，并依據(jù)不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型、不同的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與分類(lèi)，以為下一環(huán)節(jié)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的使用提供便利。

風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線(xiàn)是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，包括風(fēng)險(xiǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、合規(guī)部等相關(guān)職能部門(mén)。這是風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展的核心部門(mén)，在風(fēng)險(xiǎn)管理的管理過(guò)程中需要利用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)并結(jié)合合理的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量，進(jìn)行壓力測(cè)試以及匹配具體的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段，并從中不斷修正并優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)偏好等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效傳導(dǎo)。在此，風(fēng)險(xiǎn)管理必須以高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為依托，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)所體現(xiàn)的內(nèi)涵予以深刻挖掘，以得到具有高度可適用性的風(fēng)險(xiǎn)管理成果。

風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線(xiàn)是內(nèi)部審計(jì)部門(mén)。審計(jì)是檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最后一道關(guān)卡，也是判斷風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的適用是否具有合規(guī)性和有效性的一個(gè)關(guān)鍵步驟。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)獲得的風(fēng)險(xiǎn)管理成果需要進(jìn)行嚴(yán)格的返回檢驗(yàn)：從風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集的完整性、到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)清洗與整理的完備性、再到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用的科學(xué)性，直至風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)輸出的有效性，傘面審查風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的合理運(yùn)行。

以風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線(xiàn)為依托，建立一套完整的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)運(yùn)行機(jī)制，使得風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集、分析與運(yùn)用貫穿于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)與報(bào)告的整個(gè)過(guò)程，將有利于推進(jìn)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理在大數(shù)據(jù)時(shí)代的“數(shù)字化進(jìn)程”。

擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備

風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)化進(jìn)程需要出色的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)“弄潮兒”，方能發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)本身的獨(dú)特價(jià)值。大數(shù)據(jù)時(shí)代的推進(jìn)使得數(shù)據(jù)處理成為一門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)。面對(duì)雜亂無(wú)章且真?zhèn)坞y辨的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，專(zhuān)業(yè)人員既需要理解和掌握數(shù)據(jù)處理的方法，又需要將風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論運(yùn)用于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)處理的過(guò)程中。因此，商業(yè)銀行需要積極培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)及數(shù)據(jù)管理等綜合性人才，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部培養(yǎng)和引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才等途徑壯大風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍，提高風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的處理與分析能力。特別是逐步建立健傘傘方位的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍的考核機(jī)制，通過(guò)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的考評(píng)，帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、職業(yè)化發(fā)展。

開(kāi)發(fā)并提升風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的處理技術(shù)

數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)是銀行風(fēng)險(xiǎn)分析和計(jì)量的基石。面臨“信息爆炸”的大數(shù)據(jù)時(shí)代，各商業(yè)銀行需要夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，分步驟、分階段地建立傘面風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)。舊有的資料儲(chǔ)存方法已經(jīng)難以滿(mǎn)足數(shù)據(jù)處理的要求，與傳統(tǒng)的運(yùn)作系統(tǒng)相區(qū)別，商業(yè)銀行要提升風(fēng)險(xiǎn)管理的水平，適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的要求，就必須引入先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)，并相應(yīng)地建沒(méi)信息管理系統(tǒng)。如商業(yè)銀行適應(yīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，開(kāi)展三大風(fēng)險(xiǎn)管理工具的建設(shè)，以及利用內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)法，均需要借勘IT系統(tǒng)，并利用復(fù)雜的算法進(jìn)行龐大的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)處理。為了滿(mǎn)足巴塞爾新資本協(xié)議以及我國(guó)相關(guān)監(jiān)管文件對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的要求，提升銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的處理能力，銀行需要不斷開(kāi)發(fā)并提升風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的處理技術(shù)，建設(shè)先進(jìn)的IT系統(tǒng)，以有效彰顯風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的核心價(jià)值。

大數(shù)據(jù)時(shí)代的背景下，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的每個(gè)步驟、每個(gè)方法都離不開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的處理與分析，風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)化需要業(yè)務(wù)操作人員、風(fēng)險(xiǎn)管理人員、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員以及監(jiān)督人員的密切配合，既要不斷完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的運(yùn)行機(jī)制，又要注重培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)人才，并發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及IT系統(tǒng)的作用。只有相互協(xié)助，常懷風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)意識(shí)，以風(fēng)險(xiǎn)管理為己任，構(gòu)建良好的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)文化，才能在大數(shù)據(jù)時(shí)代管理好風(fēng)險(xiǎn)。