優化事中事后監測分析

文/武蓉蓉 編輯/王小喬

優化事中事后監測分析

文/武蓉蓉 編輯/王小喬

目前，嚴峻復雜的國內外經濟金融形勢，以及各類違法違規交易頻繁發生的態勢，對外匯管理的事中事后監測分析工作提出了更高的要求。本文從數據分析應用的角度，探討如何進一步優化完善事中事后監測分析工作。

現行的監測分析基本框架

目前，外匯局事中事后監測分析框架主要依托監測與分析系統，按照“宏觀-中觀-微觀”逐層遞進的監測思路，依據宏觀形勢變動選擇監測的方向和重點。

宏觀層面研判跨境資金流動形勢。宏觀層面的監測主要是對當前形勢的研判和對未來趨勢的適度預測，為宏觀審慎調控提供數據支撐。具體則通過運用時間序列分析和對比分析的方法對跨境收支、結售匯等總量或差額變動的趨勢和特點進行全面分析總結：一方面分析監測變量與國際、國內宏觀經濟金融指標的關聯性和影響度，重點關注關聯性較高的敏感指標；另一方面，判斷地區跨境資金流動方向，確定資金流動是處于偏流入還是偏流出的狀態，并確定流出、流入的資金是體現在經常項目還是資本項目，進而預測未來跨境資金流動的趨勢和規模。

中觀層面把握跨境資金流動結構特點。中觀層面監測主要關注跨境資金流動的結構變化特點。其基于跨境資金流動形勢，利用對比分析和因素分析法識別跨境資金流動的主要渠道、主要形式、主要國家以及主要行業，是宏觀分析的延伸；同時，通過對比分析法分析可能發生風險的交易項目、國別、行業，從而對相關領域進行重點監測，深入分析。

微觀層面鎖定異常主體。微觀層面監測主要通過監測交易主體的跨境收支、結售匯、進出口的總額及差額、順收順差、凈出口與凈收匯和凈結匯三者之間的差額、離岸轉手買賣收支及差額、貿易信貸余額及期限、貿易融資余額及期限等指標，判斷重點監測企業；同時，根據監管經驗及規律設定異常模型，利用信息系統完成可疑企業主體的篩選和監測。如流出項下常見的分析指標有大額預付貨款、出口不收匯、進口多付匯等。

現行框架下存在的問題

一是以“行為監管”為主的監管方式存在局限性。隨著外匯監管思路的轉變，業務人員已逐步認識到微觀層面主體監管的意義；但在實際工作中，由于外匯局分/支局部門崗位設置以業務條線劃分，開展主體監測往往會受到職責范疇、業務知識等因素的限制，對主體監管方式的研究也多局限在自身業務條線下，從而導致整體的事中事后監管缺少跨業務條線的方法和指標。以外匯局寧夏回族自治區分局（下稱“寧夏分局”）事后監測框架為例，微觀層面監測指標共計11類56項，其中針對單一業務條線分析的指標占比89%，業務條線間的聯動分析指標占比明顯偏少，因而較難發現通過業務交叉實現異常資金流轉的情況，使得事后監測分析存在遺漏。

二是“平均用力”式的監管方式效率低。對主體實施差異化監管既能節約監管資源、提升監管效率，又能對主體起到“正向激勵”作用。但在現行事后監管框架中，不是對主體實施分類監管，而是采用“同一尺度”“同一力度”的“平均用力”式監管，沒有對系統重要性主體、風險較高的主體等建立針對性監管。事中事后監管也僅僅是將交易合規性作為唯一標簽，強調合規管理，缺少對主體的行業、規模等自身屬性和宏觀經濟金融形勢、企業涉外收付款行為間的關聯分析。監管方式較為單一，不利于開展主體跨境收支行為的風險預測，監管效率較低，極易形成監管資源的浪費。

三是基于“已知模型”的事后監管存在時滯性和局限性。隨著我國涉外經濟的快速發展，涉外企業呈現出內部架構多層次性、關聯交易復雜性、業務品種多樣性等特點，異常資金多在關聯企業間跨業務、跨幣種流動，違法違規行為具有較強的隱蔽性。但相對而言，外匯局的數據分析卻還停留在主要基于簡單的分類匯總、多維主題分析等技術手段，較難發現此類復雜的異常行為，導致事中事后監管工作存在很大的局限性。其次，現行的異常監測分析，仍主要依靠預先設定的規則和業務人員的經驗。如檢查部門根據違規特征定義好相關指標，再根據指標檢索出異常線索。這一監測模式只能在事后才能發現異常交易行為，缺少事中預判的能力和手段，導致監管存在時滯性。

四是監管部門間“信息孤島”容易產生監管盲區。以寧夏分局發現的一起由“個人分拆”上升為公安部督辦的“地下錢莊”案件為例。寧夏分局在利用現有數據資源進行非現場分析時，僅發現38名境內個人連續多日分別以“旅游”名義購匯匯給香港某貿易公司，涉嫌個人分拆結售匯行為，涉案金額為1227萬元人民幣；但實際上，寧夏分局在隨后與反洗錢部門的溝通協查中，卻發現涉案金額竟高達12.8億元人民幣，涉案人員多達六百余人。該案件的偵破過程表明，面對當前地下錢莊等案件的跨行業背景和極強的隱蔽性，僅憑單個監管部門的信息資源是難以對本外幣資金的來源和去向進行“穿透式”監測分析的，從而使部分違法違規行為游離于監管之外。

五是現行系統架構難以滿足日益增長的數據存儲分析需求。外匯局現行的信息系統中，監測與分析系統是集合外匯管理各業務系統數據的綜合信息平臺，提供了各種監測分析工具。但隨著外匯數據的持續增長和查詢方式的復雜化，系統的響應速度已呈現出下滑趨勢，表明系統的關系數據庫或數據倉庫目前沿用的Sam方案存在瓶頸，難以滿足大數據存儲、分析的需求。未來，應采用大數據分析方法對系統功能進行優化。

完善監測分析

一是要打破“條線化”機構設置，奠定主體監管基礎。按照非現場監測、現場監管模式優化機構設置，打破現行的“條線化”結構，依據監管主體的性質，分別設立銀行、企業和個人崗位，奠定主體監管的基礎；出臺基于主體監管配套的規章制度和管理框架，從主體監管角度清理現行外匯管理法規，修訂完善各項業務操作規程和內控制度，為實施主體監管提供政策支持；統一數據采集接口，建立反映主體監管模式的信息平臺，為主體監管提供信息系統支撐。

二是利用數據挖掘技術深化主體分類監管。在日常信息報告、歷史記錄核查等定性分析的基礎上，通過數據挖掘技術對主體進行分類，實施差異化分類管理，進一步提升監管效率；利用決策樹等數據挖掘技術，對主體的行業類別、規模、經濟性質、注冊資本等屬性實行標簽化，研究其行為特征對匯率、利率、政策、宏觀經濟形勢等外部因素影響的敏感度，建立多層細分模型對企業實施分類，評估風險級別，再根據不同類別，對主體實行差異化的監管模式，改變以往以合規性監管為主的“平均用力”管理思路，對主體有選擇、有重點、有區別地提供外匯服務和監管。

三是利用大數據分析挖掘隱藏價值。跳出傳統的“基于經驗”和“已知規則”的分析方法，利用大數據分析挖掘數據背后隱藏的價值，提升監管效率。例如：利用聚類技術挖掘異常數據，分析潛在的違規行為，提取行為特征，總結形成新的規則，提升對違規行為的預判能力；利用關聯規則挖掘諸如外貿企業貨物流與資金流、貨物貿易與服務貿易間存在的關聯關系，通過貨物流與資金流的大幅偏離、服務貿易占比過高等“苗頭性”線索，分析潛在異常行為；利用關聯分析識別境內外關聯企業，對具備利用財務關系進行資金投機炒作的企業建立關注名單，通過“政策提前介入”等方式，預防違法違規行為。

四是建立資源共享的信息傳導機制。加強部門間合作，建立涵蓋人民銀行、外匯局、海關、工商、國稅、商務部和統計局等部門的跨境資金監測聯合監管數據和信息共享平臺，實施全面性、綜合性監管，預防重復監管，消除監管空白。鑒于反洗錢部門的特殊性，較難實現跨部門間的數據共享，可嘗試建立應用級別“合作通道”，即建立授權審批跟蹤機制，通過應用系統提出相關數據查詢請求并獲得結果反饋，幫助監管人員通過非現場實施異常資金“穿透式”監管，防止由于信息共享不暢導致的監管遺漏。

五是利用分布式存儲增強系統處理能力。利用分布式存儲技術，通過多臺存儲節點分擔存儲負荷，來提高系統的可靠性、可擴展性和存取效率；根據大數據海量存儲壓力的不同，采用不同的分布式存儲技術，對跨境資金流動監測與分析等具有較為復雜查詢和業務邏輯的操作，可采用分布式內存數據庫如Gemfire，借用其支持橫向擴展和可與現有數據庫共存的特性，提供高性能的數據處理功能，并保持與傳統存儲方案的良好兼容性；對一些相關數據加工和分析的實時性要求不高、訪問頻率較低的“溫”“冷”數據，可采用分布式對象存儲實現方案，在降低成本的同時保持數據始終可在線訪問，以此來滿足日益增長的數據存儲和監測分析的需求。

作者單位：外匯局寧夏回族自治區分局