論大數據時代銀行的風險經營

董雪征

【摘要】內外部經營環境的變化為銀行風險管理帶來了全新的變革，銀行對待風險的態度由被動應對向主動經營轉變。大數據時代為銀行風險經營提供了可能和基礎。為實現大數據時代銀行的風險經營，銀行應樹立大數據管理和強化資本約束理念，充分發揮經濟資本工具作用，強化資本約束的傳導機制；用好用活大數據，推進資本管理高級法實施；充分發揮大數據優勢，快速提升銀行風險定價能力；培養高水準數據人才，持續提高風險經營能力。

【關鍵詞】風險經營 資源 大數據

銀行是經營風險的企業，風險經營是商業銀行經營管理的精髓和銀行業的本質特征。在大數據時代，銀行只有樹立數據是最有價值的戰略性資產的理念，切實發揮數據資產的價值，才能在大數據時代通過對風險的精細化管理，實現提升自身綜合經營能力的目的。

一、對銀行風險經營認識的深化

銀行對風險的認識經歷了從強調損失的可能性，到實現既定目標產生損失或收益的不確定性的轉變。與此相適應，銀行對風險管理價值的認識逐步提升，風險管理策略也由初期的以“控”和“堵”為主的被動管理向后期的積極主動選擇風險、科學管理風險的主動風險經營轉變。風險管理開始主動介入業務拓展、產品創新等經營過程中，從風控角度提出風險管理安排，引導和幫助前臺、基層和客戶規避各類風險，使其都能從風險管理工作中受益。風險管理為銀行戰略轉型、業務發展、客戶營銷、價值創造提供高效專業的服務。風險由被厭惡演變成一種資源，成為銀行價值創造的源泉。

高風險對應高收益，但高風險業務需要較高的風險管理水平與之相對應，也就是說，銀行風險管理水平越高，可經營的風險范圍越廣，獲利越多。因此，風險經營能力是銀行的核心競爭力。識別出與自身風險管理水平相適應的可經營風險并從中獲取利潤是銀行的理性選擇。

二、大數據時代對銀行風險經營的影響

《大數據時代》引領全球進入了一個用數據進行預測的時代，數據海量化、多樣化、快速化和價值化等特征，給商業銀行市場競爭帶來全新的挑戰。面對這場“數據地震”，銀行將轉向以全量數據分析和深度數據挖掘為基礎的精細化管理時期。通過對數據價值的深入挖掘，既有利于緩解銀行固有的信息不對稱問題，又為銀行有效識別可經營風險并從中發現市場機會提供了便利。

國內外金融機構大數據應用實踐表明，大數據分析可以運用在提供營銷支持、提升風險管控水平、提供增值服務等方面。在大數據的支持下，風險管理工作不僅是量化和控制風險，還是合理平衡風險收益，挖掘客戶價值，實現更大的價值創造。抓住大數據時代市場變革的契機，深化大數據應用，提升風險經營能力是銀行的必然選擇。

三、大數據時代銀行風險經營的實施路徑

銀行是在對可經營風險的識別、計量、配置、風險管理水平提高、可經營風險業務范圍擴大的螺旋上升過程中實現經營目標的。當前，外源型資本補充難度加大，但資本監管更加嚴格，對銀行資本管理能力提出更高要求。在資本一定的情況下，減少資本占用的有效手段是實施全面風險管理管控，提高風險精細化管理水平，推行資本管理高級法。大數據挖掘技術為風險的精確度量、精細化管理以及資本管理高級法的實施奠定了基礎。

（一）樹立“數據治行”理念是風險經營實施的前提

在當前銀行產品同質化競爭加劇的背景下，如何進一步發揮自身優勢，快速滿足客戶需求、降低銀行運營成本，是銀行最為關注的問題。與此同時，互聯網金融正以其低成本、高效率、廣覆蓋的優勢獲得了快速的發展。樹立大數據管理理念，營造“數據治行”文化，重視大數據開發利用，倡導用數據說話，推進經驗管理向量化管理的變革，主動使用數據，基于數據分析進行決策是風險經營成功實施的前提。

（二）強化資本約束理念，以科學理性的思維經營風險

長期來看，以往基于信貸規模增長的粗放經營發展模式將受到資本充足率水平等監管要求的制約，難以持續。建立資本約束觀念，深化資本管理工具的應用，逐步改變高資本消耗的經營模式，探索建立風險、收益和資本平衡的集約化經營模式，是銀行業經營管理的主要趨勢。

（三）充分發揮經濟資本工具作用，強化資本約束的傳導機制

經濟資本是銀行重要的全面風險管理工具，包括計量和應用兩個方面。一方面，經濟資本是對銀行業務經營活動實際承擔風險大小的量化估計，能夠準確反映風險。另一方面，經濟資本更是實現資本對風險和經營績效約束的有效手段，其應用以計量結果為基礎，配套政策標準和考核措施，實現管理目的。在資本一定的情況下，要提高資本收益水平，就必須將資本約束進行有效分解和合理配置，通過經濟資本與風險加權資產將資本壓力傳遞給經營機構，引導經營機構將有限的資源投向長期風險回報更高的領域，提高資本使用效率。

（四）用好用活大數據，推進資本管理高級法實施

大數據時代的商業銀行風險管理，體現為以數據為基礎、計量模型為工具、風險指標為決策依據的管理體系。靠過去“人海戰術”、“手工作坊”的管理模式已無法適應當前金融服務和風險防控的需要。風險預警的及時性、準確性將主要依賴于數據采集、數據整合和機控能力。今后風險管理工作要更多依靠數據、依靠量化工具、依靠機控手段來提升管理水平，這是商業銀行的核心競爭力之一。

通過多年積累，銀行尤其是大型銀行普遍積累了龐大的數據資源，為客戶評級和債項評級模型以及申請評分和行為評分模型等的開發提供了必要的數據基礎，隨著大數據技術的發展，對數據的深度挖掘和應用將促進資本管理高級法的實施。

（五）充分發揮大數據優勢，快速提升銀行風險定價能力

利率市場化條件下，風險經營的核心是風險定價，風險定價能力將成為商業銀行的核心競爭力。國家金融研究院院長朱民認為：網絡金融對傳統銀行最為關鍵和核心的挑戰是，網絡金融改變了風險定價的模式。銀行應充分發揮大數據優勢，依托RAROC工具，不斷完善風險收益綜合定價機制，發展人工智能，快速提升銀行風險定價能力。

（六）培養高水準數據人才，持續提高風險經營能力

大數據的數據來源多、渠道廣、覆蓋面全，客觀上要求商業銀行有開放靈敏的觸角體系，試錯、應變的機制，跨界復合型人才等，這對傳統的金融管理模式提出了挑戰。銀行業金融機構只有切實踐行以高素質人才為本的理念，打造一支擁有扎實的數據挖掘和計量基礎、熟悉新巴塞爾協議等監管要求以及全面的風險管理業務的高端人才隊伍，不斷優化創新管理考核機制，才能不斷汲取大數據價值，持續提高銀行的風險經營能力。

參考文獻

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