我國財產(chǎn)險保費收入影響因素的實證研究
——以新疆地區(qū)為例

陳夢宇，張 浩

（安徽財經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，安徽 蚌埠 233030）

我國財產(chǎn)險保費收入影響因素的實證研究
——以新疆地區(qū)為例

陳夢宇，張 浩

（安徽財經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，安徽 蚌埠 233030）

“十三五”時期是我國全面建設(shè)小康社會的決勝階段，更是保險業(yè)從保險大國邁向保險強國的關(guān)鍵時期.新疆的財產(chǎn)險業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)歷著快速的發(fā)展，財產(chǎn)保險業(yè)作為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器，對新疆的發(fā)展具有深刻的意義.本文結(jié)合“十三五”保險業(yè)規(guī)劃提出的理念與發(fā)展要求，對新疆財產(chǎn)險保費增長影響因素進(jìn)行實證研究.運用Eviews軟件對2001-2015年新疆地區(qū)財產(chǎn)險相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，建立影響財產(chǎn)險保費因素的回歸模型.結(jié)合可持續(xù)發(fā)展理念與新疆的地方政策，探討并提出對新疆財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展有益的建議及可行性措施，力爭對新疆財產(chǎn)保險業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量.

財產(chǎn)險保費；國內(nèi)生產(chǎn)總值；模型檢驗

1 引言

財產(chǎn)險作為保護(hù)財產(chǎn)及其利益的安全屏障，是國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與建設(shè)中重要的一部分，也是保障民生促進(jìn)和諧社會的重要工具.1980年新疆地區(qū)開始了保險業(yè)務(wù)的探索，在經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與推動下，新疆地區(qū)的財產(chǎn)險整體實力和經(jīng)營效益經(jīng)歷了快速的提升，財產(chǎn)險市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，財產(chǎn)險保費也不斷地增加，但相對于人身保險而言，財產(chǎn)保險的創(chuàng)新力度還需要不斷加強，還有很大的發(fā)展空間.從財產(chǎn)險保險密度來看，新疆財財產(chǎn)險保險深度呈現(xiàn)增長狀態(tài)，但比起發(fā)達(dá)地區(qū)，新疆的財產(chǎn)險保費收入水平還是處于較低水平，新疆財產(chǎn)險業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展是需要我們?nèi)ヌ剿鞯?近幾年財產(chǎn)險行業(yè)的研究的文獻(xiàn)也表明財產(chǎn)險行業(yè)發(fā)展是樂觀的.據(jù)《2015年的財產(chǎn)保險規(guī)劃》提出的缺乏創(chuàng)新的發(fā)展現(xiàn)狀，許多學(xué)者也通過建立回歸滯后模型與ARIMA模型對財產(chǎn)險保費進(jìn)行了探究，但并沒有提出有效的創(chuàng)新措施.本文結(jié)合十三五規(guī)劃中提出適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的形式與要求，本著貫徹落實創(chuàng)新發(fā)展理念對新疆財產(chǎn)險保費增長影響因素進(jìn)行了回歸分析.運用Eviews軟件對2001-2015年新疆地區(qū)財產(chǎn)險相關(guān)的時序數(shù)據(jù)建立了影響財產(chǎn)險保費因素的回歸模型，并不斷修正模型消除模型的多重共線性、自相關(guān)性、異方差性，篩選出影響主要影響因素——地區(qū)生產(chǎn)總值、地區(qū)固定資產(chǎn)投資.并將所得的影響因素結(jié)合新疆地區(qū)相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策提出發(fā)展財產(chǎn)險業(yè)的有效措施，對推進(jìn)新疆財產(chǎn)險行業(yè)的發(fā)展具有現(xiàn)實意義.

2 回歸模型參數(shù)的選擇

2.1 經(jīng)濟(jì)水平影響因素——地區(qū)生產(chǎn)總值

財產(chǎn)保險是社會進(jìn)步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展的產(chǎn)物.因此，國內(nèi)生產(chǎn)總值是影響一國保險行業(yè)的重要因素.經(jīng)濟(jì)增長會帶動地區(qū)生產(chǎn)總值的增長，生產(chǎn)總值的增加會帶動國民對保險的需求增長.一個地區(qū)的生產(chǎn)總值變動將導(dǎo)致國民對各類保險需求的數(shù)量變化與結(jié)構(gòu)變化.財產(chǎn)保險作為保險的一種，其需求也會伴隨地區(qū)生產(chǎn)總值的變化而變化.因此，地區(qū)生產(chǎn)總值可能作為影響財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展的主要因素.

2.2 生活水平影響因素——人均居民可支配收入

一個地區(qū)的生活水平由地區(qū)人均居民可支配收入來表示.當(dāng)該地區(qū)的生活水平上升到某水平時，其對財產(chǎn)險的需求程度也會相應(yīng)提高.人均可支配收入水平越高供其支配的資金越多，人們原意為保障自己的財產(chǎn)及利益進(jìn)行消費，財產(chǎn)險的需求就會隨之增大.預(yù)測人均居民可支配收入是影響財產(chǎn)保險業(yè)發(fā)展的主要因素.

2.3 資產(chǎn)投資影響因素——全社會固定資產(chǎn)投資

全社會固定資產(chǎn)投資作為衡量一個國家或某個地區(qū)的固定資產(chǎn)投資的標(biāo)準(zhǔn)，其決定著固定資產(chǎn)投資量的多少.而財產(chǎn)險是針對于資產(chǎn)類物品及其利益進(jìn)行保護(hù)的安全屏障，資產(chǎn)投資會影響固定資產(chǎn)量的變化.固定資產(chǎn)投資量會影響財產(chǎn)險的需求，同時影響著財產(chǎn)險保費收入.因此，預(yù)測全社會固定資產(chǎn)投資是影響財產(chǎn)險保費收入的重要因素之一.

2.4 保險后期效應(yīng)影響因素——賠款及給付

財產(chǎn)險后期的效應(yīng)是通過落實到投保用戶的所得賠付金額來衡量的.財產(chǎn)險的出現(xiàn)來源于人們的風(fēng)險意識，財產(chǎn)險的最重要作用是當(dāng)投保用戶的財產(chǎn)受到損失時得到應(yīng)有的財產(chǎn)賠付.投保后期的賠付效應(yīng)會直接影響人們的選擇，以此來影響財產(chǎn)險的需求.因此，預(yù)測財產(chǎn)險的賠款及給付是影響財產(chǎn)險需求量的主要因素.

3 回歸模型的設(shè)定

3.1 數(shù)據(jù)的選擇

本文選取2001-2015年的財產(chǎn)險保費收入、地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值、人均居民可支配收入、全社會固定資產(chǎn)投資、賠款及給付五項數(shù)據(jù).設(shè)定參數(shù)：財產(chǎn)險保費收入Y為被解釋變量，地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值X1、人均居民可支配收入X2、全社會固定資產(chǎn)投資X3和賠款及給付X4為解釋變量.

表1 2001年-2015年新疆維吾爾自治區(qū)財產(chǎn)險保費收入相關(guān)數(shù)據(jù)

3.2 建立基本模型

根據(jù)Eviews3.1軟件，可得到：

圖1 回歸模型結(jié)果

根據(jù)圖1，各解釋變量對財產(chǎn)險保費收入影響函數(shù)如下：

模型檢驗：模型一可決系數(shù)R2=0.997750，說明模型一擬合優(yōu)度較好.F統(tǒng)計量的伴隨概率接近于0，即模型一通過F檢驗，解釋變量與被解釋變量線性關(guān)系顯著.但X1、X3和X4變量的偏回歸系數(shù)T檢驗并不顯著.根據(jù)經(jīng)驗分析模型一有存在多重共線性的可能，故模型一不是最佳模型.

3.3 處理多重共線性

本文利用相關(guān)系數(shù)矩陣對模型進(jìn)行多重共線性的檢驗，查得解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)均為0.97以上，即解釋變量之間是高度相關(guān)的.運用計量方法消除模型一多重共線性.剔除變量法：剔除變量x2、x4得到模型二：模型檢驗中，該模型擬合優(yōu)度較好，通過了F檢驗、T檢驗和經(jīng)濟(jì)檢驗，因此模型二的多重共線性在剔除變量X2和X4后得到處理.

3.4 異方差性檢驗

本文通過本文選擇含有交叉項的懷特檢驗法檢驗異方差性，可知nR2=6.090273,由White檢驗，在下，查x2分布表，得臨界值為5.9915，比較計算的統(tǒng)計量與臨界值，因為nR2=6.090273大于臨界值5.9915，其伴隨概率為0.2579，其大于0.05，說明接受原假設(shè)，模型中不存在異方差性.

3.5 自相關(guān)性檢驗

本文使用偏相關(guān)系數(shù)檢驗的方法檢驗自相關(guān)性.根據(jù)檢驗，模型二中存在自相關(guān)性.為消除模型二的自相關(guān)，使用廣義差分法得到模型三.并在廣義差分后運用偏相關(guān)系數(shù)檢驗?zāi)Ｐ腿淖韵嚓P(guān)性，Eviews3.1軟件表明改進(jìn)后模型不存在自相關(guān)性，此時模型三自相關(guān)性已被合理消除.

圖2 改進(jìn)后回歸模型結(jié)果

進(jìn)過改進(jìn)，模型三最終通過了經(jīng)濟(jì)意義檢驗與統(tǒng)計檢驗，排除了多重共線性、異方差性和自相關(guān)性的問題.模型一、模型二和模型三相比，模型三為最佳模型，故回歸方程可以設(shè)定為：

模型含義：在假定其他解釋不變的條件下，新疆地區(qū)生產(chǎn)總值X1提高，會使相應(yīng)的地區(qū)財產(chǎn)險保費收入Y會隨之增加，即經(jīng)濟(jì)水平的增長對財產(chǎn)險保費收入有積極作用.新疆地區(qū)固定資產(chǎn)投資量X2增加會使相應(yīng)的地區(qū)財產(chǎn)險保費收入y會隨之增加.即固定資產(chǎn)投資會影響財產(chǎn)險保費收入變動.

4 模型結(jié)論

根據(jù)以上的回歸分析，我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)因素、生活水平因素、資產(chǎn)投資因素和保險后期效應(yīng)因素可能都會對財產(chǎn)險保費收入產(chǎn)生影響，但是根據(jù)所建模型發(fā)現(xiàn)最直接影響新疆地區(qū)財產(chǎn)險保險收入的因素有兩方面：一方面是經(jīng)濟(jì)的水平，即地區(qū)生產(chǎn)總值，新疆地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平不斷提高會促進(jìn)其財產(chǎn)保險業(yè)的發(fā)展.另一方面是固定資產(chǎn)的投資的影響，即固定資產(chǎn)投資量不斷增長也會推動其財產(chǎn)保險業(yè)的發(fā)展.

5 相關(guān)政策建議

5.1 服務(wù)“一帶一路”戰(zhàn)略

新疆作為“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”的核心區(qū)域，想要大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)需要緊跟“一帶一路”的發(fā)展理念，配合國家的發(fā)展方略.政府也需要引導(dǎo)新疆財產(chǎn)險行業(yè)積極提供配套保險服務(wù)，鼓勵財產(chǎn)險機(jī)構(gòu)對一路項目的承保支持、技術(shù)支持和本地服務(wù)支持.政府應(yīng)該加強相鄰國家的溝通，在基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)投資、資源開發(fā)、經(jīng)貿(mào)合作、金融合作積極吸收外商投資，加強經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)，利用新疆的地理優(yōu)勢、自然資源優(yōu)勢來招商引資，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì).經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展是促進(jìn)地區(qū)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資的提高的重要做法，也是從根本上落實新疆的財產(chǎn)險業(yè)發(fā)展.

5.2 提升全社會財產(chǎn)險意識

發(fā)揮媒體的積極作用，搭建保險行業(yè)在廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)平臺的專題節(jié)目，加強國民風(fēng)險管理和保險意識.加強對各地區(qū)的少數(shù)名族的宣傳，加強農(nóng)村的農(nóng)業(yè)財產(chǎn)險，新疆農(nóng)業(yè)發(fā)展多會產(chǎn)生自然災(zāi)害的影響.大力宣傳風(fēng)險管理意識承擔(dān)的重要性，加強保險意識的教育，減少由不定因素影響財產(chǎn)受損.提高人們的風(fēng)險認(rèn)識，開展更多利民、便民的財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，才能實現(xiàn)新疆保險市場健康快速發(fā)展，落實財產(chǎn)險保費收入快速增加.

5.3 利用大數(shù)據(jù)的便利發(fā)展數(shù)據(jù)共享

運用大數(shù)據(jù)時代便利的數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)數(shù)據(jù)時代的財產(chǎn)保險行業(yè)的創(chuàng)新管理.將地震臺風(fēng)洪水火災(zāi)農(nóng)業(yè)醫(yī)療海洋交通運輸?shù)阮I(lǐng)域結(jié)合，建立保險業(yè)科學(xué)支撐平臺.加快保險業(yè)信用信息體系建設(shè)，擴(kuò)大信用記錄覆蓋面，促進(jìn)市場化征信服務(wù)，滿足保險征信需求加快建設(shè)保險信用信息平臺.推進(jìn)信用信息交換與共享實保險后期效應(yīng)數(shù)據(jù)的共享，賠款及給付功能的透明化.要從改變?nèi)嗣褙敭a(chǎn)安全意識加強，充分發(fā)揮財產(chǎn)險保險的利民利國優(yōu)勢，促進(jìn)財產(chǎn)保險的國民需求.不斷加強誠信文化建設(shè)，營造和諧發(fā)展環(huán)境，切實提升財產(chǎn)險業(yè)社會形象，帶動財產(chǎn)險保費收入的提升.

〔1〕黃澤勇.影響我國財產(chǎn)保險保費收入因素的實證研究[J].中國管理信息化，2009(6).

〔2〕郁佳敏.基于自回歸分布滯后模型的我國財產(chǎn)險保費增長實證研究 [J].2012中國保險與風(fēng)險管理國際年會論文集，2012.

〔3〕趙紅梅,蘇慧娟.我國財產(chǎn)保險需求影響因素研究——基于地區(qū)加權(quán)和時間加權(quán)的面板數(shù)據(jù) [J].保險研究，2013（15）.

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F842

A

1673-260X（2017）04-0056-03

2017-02-22

本文屬2016大學(xué)生創(chuàng)新項目《基于回歸分析的影響新疆財產(chǎn)險保費收入因素研究》階段性研究成果