支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究

蔡勇，夏沅，施志強(qiáng)

支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究

蔡勇，夏沅，施志強(qiáng)

為加強(qiáng)對(duì)支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的防范，本文在確定支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)及指標(biāo)權(quán)重的基礎(chǔ)上，通過(guò)基準(zhǔn)指標(biāo)選取、同步指標(biāo)選取、危機(jī)指數(shù)合成、先行指標(biāo)選取、預(yù)警指數(shù)合成等步驟得到預(yù)警指數(shù)和危機(jī)指數(shù)的分布，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警；并選取2013年1月到2015年8月作為對(duì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)月度數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算的研究區(qū)間對(duì)該預(yù)警方法進(jìn)行實(shí)證分析，取得良好效果。

支付系統(tǒng)；運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)證分析

蔡勇，中國(guó)人民銀行南昌中心支行。（江西南昌330008）；夏沅，施志強(qiáng)，中國(guó)人民銀行撫州市中心支行。（江西撫州344000）

支付系統(tǒng)是中國(guó)人民銀行借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，按照我國(guó)支付清算需要自主開發(fā)建設(shè)處理跨行資金清算的應(yīng)用系統(tǒng)，是我國(guó)重要的金融基礎(chǔ)設(shè)施，是國(guó)家和社會(huì)資金流動(dòng)的大動(dòng)脈，是全社會(huì)資金結(jié)算的主渠道。作為我國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)的建設(shè)者、參與者和管理者，中國(guó)人民銀行清算總中心一直十分重視支付系統(tǒng)各種風(fēng)險(xiǎn)的防范，把保障系統(tǒng)安全、維護(hù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行作為工作的中心內(nèi)容，建立了多種風(fēng)險(xiǎn)防范措施和方法，包括支付系統(tǒng)災(zāi)難備份建設(shè)，完善各種運(yùn)維體系建設(shè)、嚴(yán)格崗位培訓(xùn)、注重日常巡檢等。這些措施極大地提高了支付系統(tǒng)安全運(yùn)行水平，防止了支付系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。但是近年來(lái)發(fā)生的多起操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的突發(fā)事件，是典型的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的支付系統(tǒng)的危害，反映了依賴計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)運(yùn)行的支付系統(tǒng)由于銀行的安全保護(hù)措施薄弱，系統(tǒng)不完備而非常容易導(dǎo)致被非法入侵和攻擊，影響支付系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,為了防范支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、把可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)扼制在萌芽狀態(tài)、將可能的損失降低到最低程度,是值得認(rèn)真研究的問(wèn)題。

一、支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及權(quán)重設(shè)置

（一）運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的確定

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)主要指導(dǎo)致或者惡化信用風(fēng)險(xiǎn)或者流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行因素，比如技術(shù)故障或者操作錯(cuò)誤所構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。它更多的是由于通信、信息、計(jì)算帶來(lái)的系統(tǒng)不完整性以及架構(gòu)、管理、活動(dòng)、內(nèi)部審計(jì)等設(shè)計(jì)的缺陷、錯(cuò)誤和不正當(dāng)行為而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)以及破壞。本文將支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)設(shè)計(jì)如表1所示：

（二）運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)權(quán)重的設(shè)置

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的構(gòu)建，有利于多角度衡量支付系統(tǒng)面臨的各種運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。但是確定一個(gè)個(gè)單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，只是從不同的方面反映損失的可能性，并難以從整體上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行把握，更難以預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)水平。因?yàn)檫@些指標(biāo)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平的影響不同，所以有必要對(duì)其設(shè)定不同的權(quán)重。考慮到缺乏長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行賦權(quán)行不通,本文運(yùn)用層次分析法（AHP）來(lái)確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重。

在指標(biāo)權(quán)重確定的過(guò)程中，我們首先由相關(guān)專家按照標(biāo)度衡量方法填寫矩陣表，然后用判斷矩陣對(duì)每位專家填寫的矩陣表做一致性檢驗(yàn)，接著運(yùn)用根值法確定各位專家認(rèn)為的指標(biāo)權(quán)重,最后對(duì)各專家確定的權(quán)重進(jìn)行簡(jiǎn)單平均，得到各指標(biāo)的權(quán)重（見表2）

表2 運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)權(quán)重

二、支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法

在前文對(duì)支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)確定和權(quán)重設(shè)置的基礎(chǔ)上，我們通過(guò)以下方法實(shí)現(xiàn)對(duì)支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。預(yù)警流程如圖1所示：

圖1 運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程圖

1.基準(zhǔn)指標(biāo)的選取。要針對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的基本表現(xiàn)以及數(shù)據(jù)的可得性，選取出評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的基準(zhǔn)指標(biāo)，基準(zhǔn)指標(biāo)能直觀、準(zhǔn)確刻畫不同階段的風(fēng)險(xiǎn)大小及特征。可以根據(jù)計(jì)量模型法或?qū)哟畏治龇ǖ玫礁黠L(fēng)險(xiǎn)的大小，作為基準(zhǔn)指標(biāo)。

2.同步指標(biāo)的選取。從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能以及系統(tǒng)的運(yùn)行特征出發(fā)，找出多個(gè)與基準(zhǔn)指標(biāo)相關(guān)的指標(biāo)；然后運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)度從相關(guān)指標(biāo)中提取關(guān)聯(lián)度較高的指標(biāo)作為基準(zhǔn)指標(biāo)的同步指標(biāo)。同步指標(biāo)是對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)時(shí)點(diǎn)的進(jìn)一步刻畫，其走勢(shì)與基準(zhǔn)指標(biāo)基本一致。

3.危機(jī)指數(shù)的合成。首先對(duì)通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)度分析得到的同步指標(biāo)進(jìn)行歸一化處理，然后以灰色關(guān)聯(lián)度大小賦予相應(yīng)權(quán)重，通過(guò)線性處理轉(zhuǎn)化為均值為100的危機(jī)指數(shù)。

4.先行指標(biāo)的選取。除了確定同步指標(biāo)外，還應(yīng)該對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)以及風(fēng)險(xiǎn)特征確定先行指標(biāo)。先行指標(biāo)是對(duì)基準(zhǔn)指標(biāo)的先行反映，有預(yù)知作用。一般采用格蘭杰因果檢驗(yàn)法確定出先行指標(biāo)。

5.預(yù)警指數(shù)的合成。預(yù)警指數(shù)的合成是對(duì)先行指標(biāo)進(jìn)行因子分析而得到，得到預(yù)警指數(shù)后需要對(duì)其進(jìn)行線性處理，轉(zhuǎn)化為均值為100的預(yù)警指數(shù)。

6.求出預(yù)警指數(shù)和危機(jī)指數(shù)的分布。根據(jù)預(yù)警指數(shù)和危機(jī)指數(shù)的概率密度函數(shù)得到危機(jī)指數(shù)和預(yù)警指數(shù)的概率密度分布、累計(jì)概率密度分布。一般為possion分布、正態(tài)分布、F分布、t分布和x2分布等。根據(jù)兩者的分布得到指數(shù)運(yùn)行區(qū)間及信號(hào)指示，并對(duì)預(yù)警指數(shù)的先行效果進(jìn)行檢驗(yàn)。

7.構(gòu)建預(yù)警指數(shù)指標(biāo)體系。根據(jù)預(yù)警指數(shù)的概率分布情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分情況討論，并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。

三、實(shí)證分析

（一）基準(zhǔn)指標(biāo)的選取

本文選取2013年1月到2015年8月作為對(duì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)月度數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算的研究區(qū)間，并根據(jù)表2中的數(shù)值作為基準(zhǔn)指標(biāo)（如圖2）。圖2是2013年至2015年8月支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的大致描繪。可以看到2014年1月以前，支付系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題較多，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的概率較大，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)隨著技術(shù)的成熟和系統(tǒng)的升級(jí)有明顯的下降趨勢(shì)。

圖2 支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

支付系統(tǒng)主要由交易系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等構(gòu)成，為了進(jìn)一步了解支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的概況，筆者對(duì)三大主要系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題的情況進(jìn)行大致描述（如圖3）。可以看到，占支付系統(tǒng)問(wèn)題比重最大的是交易系統(tǒng)問(wèn)題，高達(dá)59.27%，而且波動(dòng)最大；其次為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)問(wèn)題，為27.43%；最末為信息系統(tǒng)問(wèn)題，約占10.2%。三大系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題占整個(gè)支付系統(tǒng)問(wèn)題的比重達(dá)到96.9%。也就是說(shuō)在關(guān)注支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注交易系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，尤其是交易系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)要引起足夠重視。

圖3 支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)（單位：個(gè)）

（二）同步指標(biāo)的選取和危機(jī)指數(shù)的合成

1.同步指標(biāo)選取

與基準(zhǔn)指標(biāo)相關(guān)的指標(biāo)主要有系統(tǒng)遺留問(wèn)題、主機(jī)系統(tǒng)CPU利用率峰值、子系統(tǒng)CPU利用率峰值、支付系統(tǒng)變更、輸入流量、輸出流量、輸入帶寬利用率、輸出帶寬利用率。首先，我們計(jì)算problem與系統(tǒng)遺留問(wèn)題、主機(jī)系統(tǒng)CPU利用率峰值、子系統(tǒng)CPU利用率峰值①子系統(tǒng)CPU利用率峰值是大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)、小額批量支付系統(tǒng)、網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)、境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)、支票影像交換系統(tǒng)、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)的CPU利用率峰值的最大值。、支付系統(tǒng)變更、輸入輸出流量②輸入輸出流量為支付系統(tǒng)端口輸入流量和輸出流量的平均值。、輸入輸出帶寬利用率③輸入輸出帶寬利用率流量為支付系統(tǒng)端口輸入帶寬利用率和輸出帶寬利用率的平均值。六大指標(biāo)的灰色關(guān)聯(lián)度。

2.灰色關(guān)聯(lián)度計(jì)算

計(jì)算上述六項(xiàng)指標(biāo)與problem的灰色關(guān)聯(lián)度，并以關(guān)聯(lián)度值大于0.55的標(biāo)準(zhǔn)篩選，與problem同步性較好的指標(biāo)是主機(jī)系統(tǒng)CPU利用率峰值、子系統(tǒng)CPU利用率峰值、支付系統(tǒng)變更等指標(biāo)。

將以上三項(xiàng)指標(biāo)時(shí)間序列標(biāo)準(zhǔn)化后，以灰色關(guān)聯(lián)度大小賦予相應(yīng)權(quán)重，經(jīng)過(guò)線性處理轉(zhuǎn)換成中心值為100的危機(jī)指數(shù)R，具體計(jì)算公式為：

其中，x1、x2、x3為主機(jī)系統(tǒng)CPU利用率峰值、子系統(tǒng)CPU利用率峰值、支付系統(tǒng)變更的指標(biāo)值，x1、x2、x3為三個(gè)指標(biāo)的均值，σ1、σ2、σ3為三個(gè)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差，ω1、ω2、ω3為三個(gè)指標(biāo)的灰色關(guān)聯(lián)度權(quán)重。

表3 灰色關(guān)聯(lián)度值較高的指標(biāo)列表

圖4 2013～2015年8月危機(jī)指數(shù)走勢(shì)圖

如圖4所示，危機(jī)指數(shù)R≤100時(shí)，說(shuō)明當(dāng)前支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較小，不需要關(guān)注；R＞100時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)值越大說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)越大。

從月度歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，根據(jù)主機(jī)系統(tǒng)CPU利用率峰值、子系統(tǒng)CPU利用率峰值、支付系統(tǒng)變更這三個(gè)指標(biāo)合成的危機(jī)指數(shù)，與支付系統(tǒng)主要問(wèn)題的歷史趨勢(shì)具有高度一致性，說(shuō)明選擇三個(gè)指標(biāo)作為支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系同步指標(biāo)具有合理性。

（三）先行指標(biāo)的選取和預(yù)警指數(shù)的合成

1.先行指標(biāo)的確定

除上述同步指標(biāo)外，綜合上文分析，并參考國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究，本文對(duì)支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系進(jìn)行了初步篩選，共確定了6項(xiàng)先行監(jiān)測(cè)指標(biāo)，具體內(nèi)容見表4。由于支付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)量越大，對(duì)系統(tǒng)性能的要求也越高，發(fā)生運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的概率也越高，因此先行指標(biāo)取自于《中國(guó)人民銀行（支付系統(tǒng)）業(yè)務(wù)月報(bào)》，區(qū)間均為2013年1月到2015年8月。

表4 支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警同步指標(biāo)和監(jiān)測(cè)指標(biāo)

2.預(yù)警指數(shù)的合成

通過(guò)格蘭杰因果檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，運(yùn)行工作日（y1）、處理業(yè)務(wù)總量（y2）、處理業(yè)務(wù)金額（y3）、累計(jì)處理業(yè)務(wù)總量（y4）、累計(jì)處理業(yè)務(wù)金額（y5）、日均處理業(yè)務(wù)（y6）是基準(zhǔn)指標(biāo)的格蘭杰原因。同時(shí)，格蘭杰因果檢驗(yàn)表明，主機(jī)系統(tǒng)CPU利用率峰值、子系統(tǒng)CPU利用率峰值、支付系統(tǒng)變更與基準(zhǔn)指標(biāo)互為格蘭杰因果關(guān)系，印證了選取其作為同步指標(biāo)的合理性。

由于先行指標(biāo)數(shù)量較多，本文利用因子分析方法將其合成為預(yù)警指數(shù)。檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在5%的顯著性水平下，KMO檢驗(yàn)和Bartlett球形均顯著（如表5），說(shuō)明先行指標(biāo)適合做因子分析。

表5 先行指標(biāo)的KMO和Bartlett球形檢驗(yàn)

考慮到各指標(biāo)數(shù)量值單位不統(tǒng)一、且范圍不一致，本文從相關(guān)系數(shù)矩陣出發(fā)求解主成分，提取方差累計(jì)貢獻(xiàn)率高于80%以上的主成分，共有2個(gè)主成分，方差累計(jì)貢獻(xiàn)率為81.298%（如表6）。

表6 特征根與方差貢獻(xiàn)率

在此基礎(chǔ)上，計(jì)算預(yù)警指數(shù)（CI）公式為：

CI=100×（3.671×F1+1.207×F2）/6+100

其中，F(xiàn)1=0.243*y1+0.322*y2+0.333*y3-0.050*y4-0.212y5+0.349y6；F2=-0.091*y1-0.028*y2-0.080*y3+ 0.488*y4+0.625y5-0.119y6。將各原始指標(biāo)代替上述主成分，可以得到預(yù)警指數(shù)CI。

同危機(jī)指數(shù)一樣，當(dāng)預(yù)警指數(shù)CI≤100時(shí)，說(shuō)明未來(lái)支付系統(tǒng)運(yùn)行處于良好狀態(tài)；CI＞100時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注支付系統(tǒng)運(yùn)行式風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)值越大說(shuō)明未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率越大。將預(yù)警指數(shù)與危機(jī)指數(shù)進(jìn)行比較來(lái)看（見圖5），前者均領(lǐng)先或同步于危機(jī)指數(shù)達(dá)到跨境資金流入流出峰值，顯示了預(yù)警指數(shù)的合理性。

圖5 2013～2015年8月預(yù)警指數(shù)和危機(jī)指數(shù)走勢(shì)比較

（四）預(yù)警能力檢驗(yàn)

為了進(jìn)一步驗(yàn)證預(yù)警指數(shù)的預(yù)警能力，筆者對(duì)預(yù)警指數(shù)和危機(jī)指數(shù)時(shí)間序列的正態(tài)性進(jìn)行了檢驗(yàn)。計(jì)算發(fā)現(xiàn)預(yù)警指數(shù)序列的JB統(tǒng)計(jì)量為3.815，概率p值為0.6676；危機(jī)指數(shù)序列的JB統(tǒng)計(jì)量為4.376，概率p值為0.3410。在5%的顯著性水平下，預(yù)警指數(shù)序列和危機(jī)指數(shù)序列均接受正態(tài)性分布的原假設(shè)，即均服從正態(tài)分布。同時(shí)為了更加直觀，我們繪出了預(yù)警指數(shù)序列和危機(jī)指數(shù)序列的概率密度和累計(jì)概率分布圖，分別見圖6、圖7。

圖6 預(yù)警指數(shù)概率密度和累計(jì)概率分布圖

圖7 危機(jī)指數(shù)概率密度和累計(jì)概率分布圖

預(yù)警指數(shù)和危機(jī)指數(shù)的均值均為100，標(biāo)準(zhǔn)差分別為64.41、85.57。根據(jù)前述檢驗(yàn)結(jié)果，我們擬合了預(yù)警指數(shù)序列的概率密度函數(shù)和危機(jī)指數(shù)序列的概率密度函數(shù)（如下）。

根據(jù)危機(jī)指數(shù)和預(yù)警指數(shù)的歷史數(shù)據(jù)分別呈現(xiàn)的分布概率，確定兩個(gè)指數(shù)的信號(hào)區(qū)間（見表7）。

表7 預(yù)警指數(shù)、危機(jī)指數(shù)運(yùn)行區(qū)間及信號(hào)指示

按照信號(hào)的判定范圍，下面對(duì)2013年1月至2015年8月期間危機(jī)指數(shù)發(fā)生的紅燈和黃燈月份進(jìn)行預(yù)警檢驗(yàn)。從表8可以看出，在12次紅色和黃色的危機(jī)指數(shù)信號(hào)中，預(yù)警指數(shù)僅做出2次誤判，1次信號(hào)燈不準(zhǔn)確，預(yù)警指數(shù)領(lǐng)先于危機(jī)指數(shù)周期均維持在1～4個(gè)月，其預(yù)警能力總體較好，通過(guò)了樣本期內(nèi)檢驗(yàn)。

表8 預(yù)警指數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果

（五）依據(jù)預(yù)警指數(shù)概率分布對(duì)管控運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的選擇

前述檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，預(yù)警指數(shù)序列服從正態(tài)分布，且對(duì)支付系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)具有較好的預(yù)警能力。預(yù)警指數(shù)序列服從正態(tài)分布①對(duì)于任意的正態(tài)分布序列，數(shù)據(jù)在均值的兩側(cè)分布均勻，數(shù)據(jù)發(fā)生大起大落的可能性相對(duì)較小，且隨數(shù)據(jù)波動(dòng)越大，發(fā)生的概率越低。表明：（1）大部分時(shí)間內(nèi)我國(guó)支付系統(tǒng)運(yùn)維情況較為正常，發(fā)生支付系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)是小概率事件。因此，我們可以通過(guò)預(yù)警指數(shù)的概率分布對(duì)支付系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)的不同風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行預(yù)警。根據(jù)一般概率分布的臨界值標(biāo)準(zhǔn)，將發(fā)生的概率在10%～20%、10%以下的預(yù)警指數(shù)臨界值作為衡量支付系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)較大和非常大的臨界點(diǎn)。對(duì)應(yīng)于概率區(qū)間，可以計(jì)算預(yù)警指數(shù)監(jiān)測(cè)區(qū)間，在這些區(qū)間內(nèi)，實(shí)施相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。這就為選擇支付系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)的管控時(shí)機(jī)提供了一個(gè)思路。

具體來(lái)看，根據(jù)預(yù)警指數(shù)監(jiān)測(cè)區(qū)間，可以將運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率劃分為三個(gè)階段，各階段內(nèi)，依次實(shí)施高度關(guān)注、重點(diǎn)關(guān)注和一般關(guān)注的策略，并跟指標(biāo)預(yù)警狀態(tài)啟動(dòng)相應(yīng)的預(yù)警防范措施，具體見圖8。

圖8 不同程度運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)

第一種情況預(yù)警指數(shù)發(fā)出綠燈信號(hào)，預(yù)警指數(shù)處于（45.79，154.21]內(nèi)。這一時(shí)期支付系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性極低，所以，只需要一般關(guān)注運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，把重點(diǎn)精力集中在交易的正常監(jiān)控下即可。第二種情況預(yù)警指數(shù)發(fā)出黃燈信號(hào)，預(yù)警指數(shù)發(fā)生的概率為10%～20%，預(yù)警指數(shù)處于（17.46，45.79]和（154.21，182.54]。表明這一階段支付系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率變大，已經(jīng)爆發(fā)出苗頭，應(yīng)該對(duì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)給予相應(yīng)的關(guān)注，提高警惕，防止風(fēng)險(xiǎn)的突發(fā)性暴露。第三種情況預(yù)警指數(shù)發(fā)出紅燈信號(hào)，此時(shí)預(yù)警指數(shù)發(fā)生的概率在10%以下，預(yù)警指數(shù)處于（-∞，17.46]和（182.54，+∞）。這種情況運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)開始暴露苗頭，對(duì)支付系統(tǒng)將會(huì)造成重大影響，所以當(dāng)預(yù)警指數(shù)發(fā)出紅燈信號(hào)時(shí)，一定要高度關(guān)注運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)和蔓延，及時(shí)果斷采取預(yù)防措施，選擇應(yīng)對(duì)策略，啟用預(yù)備程序，制定并實(shí)施應(yīng)對(duì)方案，形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范機(jī)制。

四、結(jié)論

構(gòu)建預(yù)警指標(biāo)體系來(lái)預(yù)防和識(shí)別、分析重大風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)不同的情況采取不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急措施，規(guī)避、轉(zhuǎn)移、控制和防范風(fēng)險(xiǎn)具有重要的作用。筆者認(rèn)為，本文對(duì)支付系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警可以取得較好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效果。通過(guò)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)指數(shù)和預(yù)警指數(shù)的合成，發(fā)現(xiàn)預(yù)警指數(shù)和危機(jī)指數(shù)均為正態(tài)分布，預(yù)警指數(shù)對(duì)危機(jī)指數(shù)的判定效果較好，正確率高達(dá)75%。根據(jù)預(yù)警指數(shù)的概率分布可以將運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)劃分為三個(gè)階段，各階段內(nèi)依次實(shí)施高度關(guān)注、重點(diǎn)關(guān)注和一般關(guān)注的策略。這就為選擇支付系統(tǒng)運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)的管控時(shí)機(jī)提供了一個(gè)思路。這種方法不僅適用于運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范，也同樣適用于支付系統(tǒng)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

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