基于危險理論的銀行免疫系統運行機制研究*

南京審計大學經濟與貿易學院　盧加元　南京審計大學信息化辦公室　顧 瑞

基于危險理論的銀行免疫系統運行機制研究*

南京審計大學經濟與貿易學院盧加元南京審計大學信息化辦公室顧 瑞

風險管理作為銀行穩健發展的核心競爭力，一直是商業銀行所關注的重要管理課題之一。本文借鑒免疫危險理論的研究成果，從農村商業銀行流程銀行建設視角，歸納了流程銀行的實施路徑，分析了流程銀行各環節的風險，構建了銀行免疫系統，并對其運行機制進行了系統闡述，最后通過案例對銀行免疫系統中危險程度的設定方法進行了說明。

免疫危險理論銀行免疫系統運行機制研究

一、引言

金融是現代經濟的核心，而銀行又是金融的核心。銀行是否安全和穩健，對于國家經濟發展和社會穩定具有非常重要的影響。隨著經濟一體化趨勢的增強和金融競爭與創新發展的加劇，風險管理能力的提升正成為現代商業銀行核心競爭力的關鍵元素，如何強化風險管理，有效防范和應對銀行風險，正成為銀行業不可回避的重要問題。

二、文獻綜述

近年來，國內學者針對企業免疫系統及其運行機制的研究非常活躍。王以華（2006）借鑒免疫理論，對組織免疫的理論基礎、運行機制及相關影響因素進行了闡釋；呂萍（2007，2009）借鑒免疫理論，從組織免疫視角對組織免疫行為、運行機制等問題進行了研究；程國平（2011）對企業免疫應答的對象、流程進行了研究，對構建企業免疫系統應答機制所需注意的問題進行了探討；張劍光（2012）研究了企業免疫力、企業異己和企業細胞的概念，系統闡述了企業免疫系統的構成和層次結構；盧加元（2013）從企業病毒的傳染特性角度，研究了企業“病毒”及其免疫機制；李全喜（2014）構建了供應鏈核心企業質量免疫系統的基本結構，并對其免疫應答的類型、內涵和流程進行闡述和比較分析；潘祥武（2015）從免疫理論視角出發，對企業質量免疫應答原理與能力提升路徑進行了研究。

毋庸置疑，上述成果對構建企業免疫系統以及建立良好的運行機制等具有很好的指導作用。但是，現有的理論研究框架對企業運行中的一些現象依然無法得到圓滿的解釋，如企業創新作為一種內部異己（王以華等，2006），理應被企業免疫系統所清除，但為什么還有太多的企業熱衷于創新？其次，現有成果大多針對企業免疫系統及運行機制進行了概念化的研究，而將免疫系統應用于銀行業，并對銀行風險識別、預警等相關免疫機制做出清晰而充分闡釋的相關研究則鮮見報道。鑒于此，本文嘗試借鑒免疫危險理論研究成果，以農村商業銀行（以下簡稱“農商行”）流程銀行為研究對象，研究銀行免疫系統及其運行機制，以此豐富和完善企業免疫系統理論的研究，幫助銀行提高在復雜環境中的生存能力。

三、免疫危險理論

在免疫學中，免疫識別理論有兩種，一種是傳統的自我-非我(SNS)理論，一種是危險理論(danger t heory，DT)。SNS理論認為：免疫識別主要區分自我和非我的抗原，如果識別出入侵機體的抗原是非我，則立即啟動免疫應答機制。但是，SNS理論面臨的最大問題是對免疫系統的自我和非我定義過于分明，無法解釋自身免疫響應現象。鑒于SNS理論免疫識別機制的不足，1994年，免疫學家Pol l y M at zi nger提出了免疫危險(DT)理論。該理論的主要思想如下：免疫系統要區分的不是自我和非我，而是危險信號(dangersi gnal)，危險信號是啟動免疫系統應答響應的關鍵。抗原提呈細胞(ant i gen present i ng cel l s，APC)是能夠攝取、加工處理抗原，并將抗原遞呈給淋巴細胞的一類免疫細胞。當正常細胞受到損害便成為受損細胞，受損細胞向抗原提呈細胞APC發出危險信號，并在APC周圍形成一個危險區域（危險域）。當APC所捕獲的危險信號達到一定程度（濃度）時，此時，APC被激活，并與T細胞產生協同刺激信號,然后，經過一系列細胞間的相互作用,激活T細胞啟動免疫應答,殺死抗原，從而使機體健康恢復；當沒有危險信號刺激或APC所捕獲的危險信號達不到一定濃度時,APC只會使T細胞失活，處于耐受狀態。DT模式的運行機制如圖1所示。

圖1　免疫危險模式的運行機制

DT理論避免了SNS理論定義“自體”和“非我”語義上的困惑，可對移植、腫瘤、自身免疫響應等諸多問題做出合理的解釋,也能對傳統的免疫應答系統進行修正。流程銀行作為農商行的一種內部管理創新，是一種特殊的“內部異己”（王以華等，2006），傳統的SNS理論無法對此現象進行合理解釋，而應用DT理論則能很容易地對此問題進行說明，因此，本文選擇DT理論研究銀行免疫系統及其運行機制具有合理性。

四、流程銀行及其風險

（一）流程銀行流程銀行是農商行為適應市場環境的變化，按照最有利于價值創造的原則，對現有業務流程進行再設計，依托信息技術支撐，對組織架構、人力資源、業務系統及企業文化等進行徹底變革，力求在質量、效率、成本、風險和公司價值等方面獲得根本性提高，并由此形成以流程為核心的一種全新管理運行模式。與傳統的業務模式相比，流程銀行具有以下特征：其一，依托信息技術支持，構建服務客戶的大渠道和高效流程；其二，建立以客戶為中心的扁平化、垂直化的組織架構；其三，構建前、中、后臺分工明確，相互分離、制約、支持的工作機制；其四，建立科學的價值管理和績效考核體系。

近年來，國內多家農商行把打造流程銀行作為重要的戰略選擇，通過積極嘗試，已在業務集中處理、完善內部運行機制、新核心系統開發、管理會計試行、客戶關系管理以及業務流程改革等方面取得了明顯的成效。通過對省內張家港、太倉、泗陽、無錫、東吳等農商行流程銀行建設情況的分析，本文歸納出流程銀行的實施路徑，如圖2所示。

圖2　流程銀行實施路徑

由圖2可見，一個典型的流程銀行包含三個階段，項目實施前的準備階段、試運行階段、項目實施的完善階段。由于流程銀行涉及現有農商行內部組織架構、管理模式、企業文化、業務流程、信息系統和人力資源等諸多環節，必然對農商行原有的體制、機制、觀念、文化、工作模式等產生沖擊，因而流程銀行的實施必將遭遇各類風險，下面具體分析。

（二）流程銀行風險流程銀行風險是由于內外部環境的不確定性、項目團隊成員認識行動上的偏差、項目實施進程中各種情況發生的隨機性，以及項目自身的復雜性和持久性等所導致的結果不確定性。流程銀行風險既不同于傳統的銀行業務流程風險，也不同于一般意義上的金融風險，而是流程銀行在業務流程再造過程中發生的、受某種不確定因素影響所造成的偏差，屬于工程風險。

一個典型的流程銀行項目包含來自農商行內部的風險、外部的風險以及來自第三方的合作風險，如圖3所示。通過對張家港、太倉、泗陽、無錫、東吳等農商行流程銀行建設情況的調研，梳理出流程銀行實施中可能遭遇的若干子風險，如表1所示。

圖3　流程銀行風險解析圖

表1　流程銀行各環節風險表

五、銀行免疫系統及其運行機制

（一）銀行免疫系統銀行作為一個組織嚴密的經濟系統，本身具有自組織、自適應、自調節、風險集中釋放等特點，這些特點決定了銀行自身就是一個免疫系統。銀行免疫系統由免疫細胞、免疫器官、免疫活性物質（抗體）所組成。

免疫細胞：免疫功能的主要執行者，是農商行內部一個個具有較強風險和危機意識、熟練的專業技能、敏銳的問題洞察能力、具備突發事件處理經驗、時刻關心和維護銀行利益和安全的員工（包括一線員工和領導），他們能夠在流程銀行實施過程中消除不穩定因素，確保流程銀行的順利實施。

免疫器官：由若干個免疫細胞聚合在一起，加上必要的資源就構成了銀行的免疫器官。銀行免疫器官可以是農商行內部專職的風險應對部門，如風險管理委員會、合規風險管理部、質量管理部門、稽核審計部門等，也可以是銀行的經營部門、運營管理部，他們在業務開展的同時，按照嚴格的規范和規章制度執行免疫功能。

抗體：處置危險、威脅的方案或具體措施，包括各類規章、制度（比如首席風險官制度）、應急預案等。

免疫危險系統與銀行免疫系統之間的概念進行映射，見表2。

表2　免疫危險系統與銀行免疫系統基本概念映射

（二）銀行免疫系統運行機制由表2可知，銀行免疫系統的危險信號是流程銀行實施中所遭遇的各種風險。按照DT理論，危險信號會給銀行組織的某個環節（或流程）造成威脅，從而在某個區域（危險域）產生受損細胞，作為銀行免疫系統的抗原提呈細胞APC會感知到危險信號；當危險信號達到一定程度（風險閾值）時，APC會激活免疫系統,使其發揮免疫應答功能；而免疫系統對不產生危險、以及達不到一定程度的危險信號產生“耐受”，如圖4所示。

圖4　銀行免疫系統運行機制

圖4中，免疫過程分為四個環節，一是免疫識別過程，這個環節是銀行免疫系統抗原提呈細胞APC感知危險信號的過程，相當于生物體免疫系統的免疫識別過程，主要完成對風險的識別；二是風險評估過程，這個環節相當于生物體免疫系統的活化增殖階段，主要是抗原提呈細胞APC完成對危險信號程度（濃度）的評估，包括風險能否成為現實的危險或威脅，可否誘發其他危機，如果有危機，將在什么時候發生，以及影響空間和范圍有多大等等。當風險危險程度小于風險閾值時，APC不激活免疫系統，銀行免疫系統處于耐受狀態；當風險危險程度高于風險閾值時，則APC激活免疫系統，銀行免疫系統進入應答環節（風險應對）；三是應答過程，這個環節相當于生物體免疫系統的免疫反應階段，分為初次應答和二次應答。初次應答利用已有的抗體庫，對所識別的危險進行免疫清除；如現有的抗體庫無應對危險的規則（類似于抗原初次入侵生物體），銀行免疫系統會在危險（抗原）的不斷刺激下產生新的抗體，最終完成對危險（抗原）的消除，這是二次應答過程，銀行免疫系統通過初次應答和二次應答完成對各類危險、危機的應對；四是免疫記憶生成過程，通過學習、經驗總結與交流等，形成新的免疫記憶庫（風險案例庫），同時，通過免疫反饋機制，對初次危險免疫應答中的抗體庫（風險應對規則）進行更新，使銀行免疫系統形成持續性免疫記憶，便于對下次遇到相同的危險做出快速應答。

（三）危險信號與危險程度抗原提呈細胞APC及時感知危險信號，以及對危險信號危害程度（危險程度）的判別是決定銀行免疫系統能否發揮免疫功能的關鍵，因此，農商行對流程銀行各環節的風險進行全面排查，并對排查出的風險（危險信號）及其危害程度（危險程度）等進行評估和風險定級至關重要。下面，以農商行企業貸款信用風險為例，對危險信號的排查，以及危險信號危害程度（危險程度）的定級進行討論。

假設，對于企業貸款信用風險的業務單元域U（危險域），U=｛x1，x2，x3，...，xn｝，其中，危險信號記為，n是危險信號數。

對域而言，通過排查危險信號可能來源于：企業資產負債表中的危險信號、企業損益表中的危險信號、現金流量表中的危險信號、經營管理狀況的早期危險信號、管理人員行為的危險信號、與銀行關系變化的危險信號、擔保方面的危險信號、企業上下游客戶和相關部門反映的危險信號、從國家或地方的經濟政策、產業結構調整方面反映的危險信號等。對每個危險信號，按照其危害程度（危險信號濃度）可以劃分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，如表3所示。

表3　危險信號及危險程度表

對于企業資產負債表中的危險信號，還包括如：企業資產負債率、流動比率、現金流量、銷售收入、利潤、應收應付款項等指標與同期、年初或上期比較，是否連續多期持續出現不利變化。如危險信號中的考察項未出現任何變化，則認定危險程度在安全可控范圍內（表3中的綠燈區）；如出現一次不利變化，則認定危險信號的危險程度達到控制區（表3中的黃燈區）；如出現二次不利變化，則認定危險信號的危險程度達到警告區（表3中的橙燈區）；如果連續多期持續出現不利變化，則危險信號的危險程度被認定為危險區（表3中的紅燈區）。本例中，可將危險程度達到控制區的視為風險閾值，作為銀行免疫系統的抗原提呈細胞APC，應對此予以高度關注，做好預警措施，對危險程度超過風險閾值的危險信號，需激活銀行免疫系統，適時進行風險應對。

綜上所述，本文借鑒免疫危險理論研究成果，以國內部分農村商業銀行的流程銀行為研究對象，通過對流程銀行實施路徑以及風險的分析，系統研究了銀行免疫系統及其運行機制，在此基礎上，通過事例對銀行免疫系統危險信號的排查，以及危險信號危害程度（危險程度）的定級途徑進行了說明。本文研究認為：農村商業銀行可根據業務特點，將危險信號劃分為：綠燈、黃燈、橙燈和紅燈，與此相對應的危害程度分別是安全、控制、警告和危險。作為銀行免疫系統的抗原提呈細胞APC，應高度關注危害程度在黃燈區的危險信號，并及時做好危險預警措施，一旦危險信號的危害程度達到或超過警告區，則需立即激活銀行免疫系統，進行適時的風險應對。希望本文的研究能對指導當前農商行的風險管理實踐起到促進作用。

*本文系江蘇省哲學社會科學研究項目“企業免疫系統運行機制研究：以江蘇基層農村商業銀行為例”（項目編號：14GLD005）階段性研究成果。

［1］王以華、呂萍、徐波等：《組織免疫研究初探》，《科學學與科學技術管理》2006年第6期。

［2］呂萍、王以華：《組織免疫系統的構建及運行機制-對大亞灣電站的案例研究》，《科學學與科學技術管理》2007年第5期。

［3］呂萍、王以華：《組織免疫行為和機制研究》，《管理學報》2009年第5期。

［4］程國平、張劍光、徐新：《企業免疫系統的應答機制研究》，《中國地質大學學報（社會科學）》2011年第3期。

［5］張劍光、郭馳：《企業免疫系統的“病毒”應答機制研究》，《企業研究》2012年第2期。

［6］盧加元：《企業“病毒”及其運行機制研究》，《企業經濟》2013年第3期。

［7］李全喜、王楠：《供應鏈核心制造企業質量免疫應答研究》，《科技管理研究》2014年第14期。

［8］潘祥武、王楠：《企業質量免疫應答原理與能力提升路徑研究》，《重慶交通大學學報（社會科學）》2015年第8期。

［9］譚華舟：《淺析農商行流程銀行建設的路徑選擇和框架——基于太倉農商行流程銀行改革的實踐》，《區域金融研究》2015年第2期。

［10］H S Lau Am y H L Lau．The Ef f ect s of Reduci ng Dem and Uncert ai nt y i n a M anuf act ure Ret ai l er Channel f or Si ngl e－peri od Product s［J］，Com put ers＆Operat i ons Research，2002（29）:1583-1602.（編輯成方）