數(shù)理方法和經(jīng)驗分析在經(jīng)濟研究中的作用——一個基于辯證唯物主義認識論的探討

周　宙，魏　杰

（1.清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，北京100084；2.深圳市羅湖區(qū)發(fā)展研究中心，深圳518000）

數(shù)理方法和經(jīng)驗分析在經(jīng)濟研究中的作用——一個基于辯證唯物主義認識論的探討

周宙1，2，魏杰1

（1.清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，北京100084；2.深圳市羅湖區(qū)發(fā)展研究中心，深圳518000）

雖然人們所掌握的信息集只是社會總信息集的一部分，但是社會經(jīng)濟可以通過社會實踐和構(gòu)建理論來認知。在通過發(fā)展經(jīng)濟理論認知社會經(jīng)濟的過程中，實證方法提供了重要的工具作用。數(shù)理方法保證了理論推導(dǎo)過程中的嚴謹性和邏輯自洽，同時其對前提假設(shè)的嚴格限定和推理過程的形式化提高了理論研究中各分工部分的交流效率；經(jīng)驗方法加深了我們對市場過程結(jié)果中各變量間相互關(guān)系的理解，同時為相互競爭的理論的選擇和比較提供了一個可參考的標準。但這兩種方法有其內(nèi)在的缺陷，它們不能對預(yù)測提供幫助，也不能保證理論朝認知真實社會經(jīng)濟的方向發(fā)展，因此我們需要鼓勵理論研究的試錯和研究方法的多元化。

實踐；數(shù)理方法；經(jīng)驗分析；市場過程；經(jīng)濟預(yù)測

一、引 言

真實的世界是唯一的，但由于其復(fù)雜性以及研究者觀察的角度不同，使得人們對它的描述不唯一。為了降低對未來的不確定性，提高實踐的效率，人們建構(gòu)各種理論來對現(xiàn)象進行解釋，并對實踐進行指導(dǎo)。判斷理論好壞的重要標準之一，是理論對現(xiàn)象的解釋能力。判斷理論好壞的另一重要標準，是該理論建構(gòu)過程方法上的科學(xué)程度。一個科學(xué)的理論建構(gòu)過程，是第三方可模仿、理解和裁斷的。科學(xué)不只是一套語言體系，更是一套指導(dǎo)實踐和認知的工作手冊。科學(xué)方法強調(diào)客觀性、獨立性和操作上的可重復(fù)性。正因為如此，科學(xué)可以通過文字、語言、音像等信息載體大范圍擴散。對照實驗，是科學(xué)研究的主要方法之一。但社會科學(xué)很難模仿自然科學(xué)進行控制條件下的對照試驗，而經(jīng)濟學(xué)卻被認為是最接近自然科學(xué)的最科學(xué)的社會科學(xué)，其原因在于經(jīng)濟學(xué)是形式化程度最高的社會科學(xué)，其形式化程度保證了經(jīng)濟學(xué)理論論證過程的客觀性、嚴謹性和科學(xué)性。經(jīng)濟學(xué)理論的形式化是基于其對社會經(jīng)濟的數(shù)據(jù)生成過程（Data Generation Process，下文簡稱DGP）的實證處理。經(jīng)濟學(xué)中常用的實證方法有兩種，一種是基于數(shù)學(xué)建模（含幾何模型）的數(shù)理方法，一種是基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)的經(jīng)驗分析，后者常見的形式是計量回歸和宏觀模型參數(shù)的校準與估計（如隨機動態(tài)一般均衡模型“簡稱DSGE”的參數(shù)估計與外生沖擊影響的模擬）。

馬歇爾和薩繆爾森討論了數(shù)理方法對經(jīng)濟研究的作用，他們都將數(shù)理方法看作一種描述經(jīng)濟理論的工具。［1］［2］關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)這一實證方法對經(jīng)濟理論研究的作用，李子奈和齊良書等從模型設(shè)定和計量與理論發(fā)現(xiàn)的關(guān)系等角度做了深刻的探討，［3］［4］［5］王美今和林建浩對計量經(jīng)濟學(xué)的可信性做了詳盡的討論，［6］胡明則從方法論的角度對實證經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展脈絡(luò)做了仔細的梳理。［7］本文試圖從社會經(jīng)濟是否可以認知，如何認知，以及在這一認識過程中數(shù)理方法和經(jīng)驗分析如何幫助認知來探討這兩種主要的實證方法對經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的意義。

本文肯定了辯證唯物主義的認識論立場，認為社會經(jīng)濟現(xiàn)象和其潛在的數(shù)據(jù)生成過程是可以認知的，數(shù)理方法和經(jīng)驗分析在我們建構(gòu)認知的社會經(jīng)濟模型和潛在DGP的理論中作用巨大，但是我們卻要對這兩種方法的使用保持謹慎。同時我們還認為，當前的經(jīng)濟理論還很不完善，更多的是處于資料分析和理論建構(gòu)的發(fā)展階段，基于這些不完善理論的結(jié)論來提出相關(guān)的政策建議是武斷的。想要對未來的經(jīng)濟狀態(tài)進行精確預(yù)測，經(jīng)濟學(xué)還有很長的路要走。更重要的是，未來的經(jīng)濟狀態(tài)可能本質(zhì)上是難以精確預(yù)測的，我們能做的更多的是以包容的心態(tài)對待社會實踐中的試錯，完善社會的基礎(chǔ)設(shè)施和社會規(guī)則，為進一步的社會實踐提供便利，以此提高經(jīng)濟運行的效率。

二、經(jīng)濟學(xué)理論的認識論基礎(chǔ)

1.社會經(jīng)濟是否是可認知的？

在討論之前，我們首先需要回答的問題是：社會經(jīng)濟是否是可以被認知的？這一問題并不那么容易直接給出答案。首先，經(jīng)濟中存在著不確定性，而不確定性本質(zhì)上是一種信息不充分。我們基于對社會做出認知的信息基礎(chǔ)是已有的歷史信息，它們并不包含對未來的信息，而且未來的不確定性是不可預(yù)測的，①我們無法利用歷史信息實現(xiàn)對未來經(jīng)濟的完全認知。那么對于過去的和現(xiàn)在的社會經(jīng)濟呢？我們也同樣面臨著信息不充分，最明顯的是許多信息是無法被描述的，也無法獲取。這導(dǎo)致在認識社會經(jīng)濟時，我們所依托的是一個有限的不完全信息集。更為重要的是，我們的社會實踐是社會的一部分，我們的認知行為又只是社會實踐的一部分，我們所掌握的信息只是社會總量信息的一部分（如圖1所示），我們將這一部分稱為“人類信息集”，將社會的總信息稱為“真實社會總信息集”，前者是后者的真子集，難以建立一個從后者到前者的一一映射。但這是否意味著社會經(jīng)濟是不可認知的呢？我們只能說，由于人類信息集只是真實社會信息集的一個真子集，所以我們無法得到關(guān)于真實社會的完全信息。但是真實社會是可認知的，因為我們可以主觀能動地搜集和整理信息，并進行個體間的信息交流和代際傳遞，進而不斷地擴大人類信息集，并加深對我們所掌握信息的理解和利用，進而構(gòu)建一個從真實社會總信息集到人類信息集的非一一映射，該映射將真實社會簡化，抽象掉我們不關(guān)心也無法獲取的信息，對剩下的信息加以分析和綜合，得到對真實社會的可以理解的主觀認知（社會分工中的知識創(chuàng)造和傳播上的分工加大了這一活動的效率）。后面的這一個過程正是辯證唯物主義可知論所依賴的個體主觀能動的認知過程的實踐基礎(chǔ)，科學(xué)的理論工作主要集中于該過程。經(jīng)濟學(xué)要做的就是幫助我們認知真實的社會經(jīng)濟。

圖1　信息集關(guān)系

2.經(jīng)濟學(xué)如何認知社會經(jīng)濟？

在展開此部分前，我們先對人類信息集的獲取和構(gòu)成做一簡單說明。人類信息集是一個總體概念，指的是人類社會所積累的信息存量，它是個體所掌握的信息和歷史上已經(jīng)累積的所有信息的總和。當前的歷史信息，是歷史上的個體信息。個體獲取的信息來源于自己的內(nèi)省和學(xué)習(xí)（探索），前者是朝內(nèi)的實踐，后者是向外的實踐。總之，人類信息集來源于人類實踐。

前面已經(jīng)指出，我們處于一個不確定性的社會環(huán)境之中。因此，在某種程度上，我們的所有實踐都是一種試錯，而試錯的結(jié)果有三種：試錯成功、失敗和暫未失敗（經(jīng)濟活動是有時耗性的，在某一時刻試錯可能還未徹底結(jié)束）。［8］所以，人類信息集由三部分構(gòu)成：試錯失敗，得到關(guān)于怎么做不可行的認知，我們稱之為否定信息；試錯成功，得到怎么做可以成功的信息，我們稱之為肯定信息；試錯還未結(jié)束，只能基于信念或直覺進行主觀臆斷，從而得到模糊信息。否定信息和肯定信息可能會互相轉(zhuǎn)化，當前認為不對的可能是因為現(xiàn)有的認知不足造成，當前普遍認為是對的，以后也可能被證明是錯的。因此，不應(yīng)盲目抬高肯定信息相對于否定信息的作用。但是，在理論的構(gòu)建中，肯定信息的作用大于否定信息，因為它是能告訴我們是什么、怎么做的指導(dǎo)性知識。

那么，經(jīng)濟理論是如何幫助我們認知社會經(jīng)濟的呢？其自身又是如何發(fā)展的呢？為便于描述，我們結(jié)合圖2來對此進行分析。

圖2　實踐、理論與認識過程

我們將最初的人類信息集稱為“人類信息集I”，將獲得該信息集的實踐稱為“實踐I”。基于這一初始信息集I，人們嘗試對經(jīng)濟現(xiàn)象進行描述、理解和預(yù)測，在這一過程中會形成一些基于實踐的初始概念，并有許多關(guān)于這些概念之間的歸納及演繹的相關(guān)關(guān)系和因果關(guān)系，我們將這些概念及概念間相互關(guān)系的知識體系稱為“先驗理論”。人們基于這套先驗理論做出對經(jīng)濟的樸素認知。這套先驗理論對應(yīng)的并不是直接的真實社會，它們對應(yīng)的是這套理論所簡化的一個抽象的社會。但是先驗理論的概念體系都是關(guān)于真實社會的描述（而且人們也這么認為），真實社會的變化會引起這些概念本身所牽涉到的變量的變化和表征概念間關(guān)系的變量間關(guān)系的變化，先驗理論的好壞在于能否幫助我們通過這些變化捕捉到真實社會的變化。依先驗理論建構(gòu)的變量及變量間關(guān)系的變化能夠被我們觀測到，由真實社會變化引起變量變化及變量間關(guān)系變化從而產(chǎn)生新數(shù)據(jù)的過程，就是我們所說的潛在的數(shù)據(jù)生成過程（DGP）。真實世界并不是一堆數(shù)據(jù)，也不是一個數(shù)據(jù)生成機器，是人們的認知實踐將其抽象并進一步概念化從而產(chǎn)生一個間接測度真實社會變化的數(shù)據(jù)生成過程。通過這種抽象化和概念化的理論轉(zhuǎn)化，我們將外在世界引入人類思維的內(nèi)在世界，依此來認知社會。從這一點來看，真實的數(shù)據(jù)生成過程不可真實得到，它是先驗理論對應(yīng)的一個關(guān)于真實社會的“象”，人們認為真實DGP就是真實社會，其實它只是經(jīng)人們的理論主觀化、理論化、人文化后的一個抽象。因此，真實DGP產(chǎn)生的數(shù)據(jù)能否準確、清晰和便捷地反映真實社會的變化與得到這些數(shù)據(jù)的指標體系以及這些指標體系編制所依賴的那套概念體系及其基于的先驗理論的有效性有關(guān)。人類信息集的大小與建構(gòu)先驗理論的有效性有關(guān)，信息集的擴大有助于理論建構(gòu)，但不是嚴格比例關(guān)系，這取決于其中的肯定信息的比例以及肯定信息的正確性。

有了先驗理論之后就有了一個與其對應(yīng)的真實的潛在數(shù)據(jù)生成過程。人們基于先驗理論編制關(guān)于潛在真實DGP的測度的統(tǒng)計指標系統(tǒng)，②并觀測出相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。當然，這些數(shù)據(jù)中有的是之前的實踐I中就存在，有的只是為了便于實踐而利用統(tǒng)計學(xué)理論編制和收集。人們利用這些數(shù)據(jù)認知真實DGP，利用的方法就是用一個模型將他們整合起來，該模型使得各數(shù)據(jù)所指稱的變量之間的關(guān)系邏輯化。所謂的邏輯化只是使數(shù)據(jù)符合實踐和認知中的歸納與推理，使其能夠被理解。這個模型被當做對真實DGP的模擬，是我們對真實社會的簡化、主觀化與人文化。因此，模型并不一定是對真實DGP（更不是對真實社會）的直接反映，而是將我們得到的數(shù)據(jù)碎片按我們的主觀經(jīng)驗以符合我們主觀邏輯（演繹和歸納）的方式加以拼接。基于模型，人們還原一個數(shù)據(jù)生成過程，我們稱之為“認知的DGP”以區(qū)別于真實的DGP。該認知的DGP是對模型的升華，它比模型具有更高的抽象程度和一般化程度，其對應(yīng)的不再只是數(shù)據(jù)，而是人們所理解的產(chǎn)生所有數(shù)據(jù)的內(nèi)在機制。以認知的DGP為基礎(chǔ)，人們修正或重構(gòu)對真實社會的認知，得到新理論，我們稱之為“后驗理論”。后驗理論需要整合實踐I之后所有活動產(chǎn)生的新信息，至少是要能夠最大可能的與這些信息相容。后驗理論可以幫助我們挖掘認知的DGP中所蘊含的更多潛在的經(jīng)濟信息和變量關(guān)系，并且可幫助我們對之前的數(shù)據(jù)做出更深刻的理解，得到新的人類信息集，即“人類信息集II”（人類信息集II中的部分信息是依據(jù)后驗理論的推理和猜測，它們合乎認知的DGP，但可能與真實世界相悖，這是理論可證偽性的邏輯基礎(chǔ)）。基于此信息集，我們形成對真實經(jīng)濟的新認知，即“認知的社會”。以此為基礎(chǔ)，幫助我們理解觀測，進行對觀測的解釋，并適當預(yù)測，以此減低不確定性，為我們的實踐提供“安全感”（讓我們認為行動是合適的，有依據(jù)的），③并進一步指導(dǎo)我們的后續(xù)實踐，即圖2中的“實踐II”。依此循環(huán)，加深我們對社會經(jīng)濟的認知。

從上面我們可以看出，不同的先驗理論對應(yīng)不同的真實DGP。同一真實DGP因為人們對數(shù)據(jù)觀測、解讀的差異以及模型選擇的不同有不同的“認知的DGP”。④這樣會有不同的后驗理論。基于不同先驗理論的不同的后驗理論之間交流難度較大，可能呈現(xiàn)為不同的范式；基于同一先驗理論的不同的后驗理論之間也存在交流障礙，但相對較小一些，多呈現(xiàn)為同一理論的不同流派。兩種不同流派之間（及之內(nèi)）都是相互競爭的。

雖然所有不同的后驗理論都基于同一個人類信息集，原則上似乎是可以交流的，因為有共同的信息基礎(chǔ)。但由于信息都是主觀的（只有經(jīng)個人理解消化的信息才能被個人所用），［9］［10］所以在建構(gòu)先驗理論的信息核之間，以及后面所新增的信息之間（隨實踐與認知而新增的信息）存在差異（不可通約），所以本質(zhì)上不同（后驗）理論是基于不同的信息基礎(chǔ)的，可以交流的共同信息較少。后驗理論都要匯入信息集II中，雖然不同理論間相互競爭甚至互斥，但不排除互相共享成果及信息，有利于知識的整合。

3.如何保證認知方向的正確性？

如何保證“認知的真實社會”與“真實社會”的差異在人們可接受的范圍內(nèi)，或者如何保證前者向后者趨近？其實，理論的發(fā)展也是一種試錯過程（經(jīng)濟主體的試錯行為是一種探索和認知實踐），該過程包含對外探索實踐的試錯，也包括對內(nèi)思想實踐的試錯（如思想試驗）。既然是一種試錯行為，那么提高試錯的效率也就同時提高了成功建構(gòu)接近真理的理論的效率。以下三個方面都可以提高理論探索的試錯效率：（1）鼓勵自由試錯，擴大信息源；（2）提供“集中”的信息交流平臺，加大信息擴散交流的效率；（3）保障理論自由競爭的機會，鼓勵理論創(chuàng)新與相互競爭。也就是用大量的試錯來創(chuàng)造和搜集信息，用高效的信息擴散減少重復(fù)試錯，提高試錯效率，再用大量試錯來構(gòu)建理論，并讓其彼此競爭。但競爭不能保證理論探索方向的正確性，因為競爭雖然可以優(yōu)勝劣汰，但這只是理論在人類可接受性上的優(yōu)劣，并非真實性上的優(yōu)劣。為了保證方向的正確，需要鼓勵多元化，提高真實性較高的理論的存活概率。先存活再發(fā)展。只有在足夠長的實踐中不斷淘汰不利于實踐的理論，同時真實性較高的理論還會通過擴大自己的受眾或滲透入其他理論來提高自己的影響范圍，這樣才能保證認知方向的正確性（圖2中的虛線部分是否有效，對認知方向的正確非常關(guān)鍵）。依據(jù)歷史唯物主義，社會是在不斷演進的，我們基于社會實踐的認知水平也在這一過程中得到提高，鼓勵試錯和個體之間的交流，可以提高認知實踐的效率。

三、數(shù)理方法和經(jīng)驗分析在經(jīng)濟理論建構(gòu)中的作用

人類的經(jīng)濟活動鑲嵌于社會中。社會微觀個體（個人和組織）的經(jīng)濟行為都是有意圖的，但其行為方式可分為兩種：遵照習(xí)俗與慣例的自發(fā)行為和基于經(jīng)濟核算的有目的的自覺行動。無論是自發(fā)行為還是自覺行動，都會在各經(jīng)濟主體所處的社會共同體內(nèi)部互相影響，各主體依據(jù)反饋信息做調(diào)整，最后達到一個社會的宏觀結(jié)果。達成這一宏觀結(jié)果的社會過程在市場經(jīng)濟中被稱為市場過程。市場過程使得原來不一致的個體行為互相折中，最后趨于一個穩(wěn)定的無意圖結(jié)果。經(jīng)濟主體會依據(jù)最后均衡狀態(tài)中的個人經(jīng)濟結(jié)果來形成新的慣例或者社會共同的習(xí)俗，促成制度的演進，或者以此修正自己基于行動的經(jīng)濟核算信息，調(diào)整自己的行動。經(jīng)濟理論的目的就是認知這個動態(tài)的市場過程，進而理解社會的經(jīng)濟演進。

要想建構(gòu)這樣的經(jīng)濟理論，需要抽象出關(guān)于個體行為的決策過程、決策之間相互影響的反饋機制以及經(jīng)濟內(nèi)在演化的動態(tài)機制或最終均衡狀態(tài)所需具備的特征。簡言之，經(jīng)濟理論需要模型化市場過程。在這個過程中，我們常用的兩種實證研究方法為數(shù)理方法和經(jīng)驗分析，這兩種方法與演繹法和歸納法有很大聯(lián)系，但不是簡單的對應(yīng)關(guān)系。

1.數(shù)理方法

數(shù)理方法主要在上述認識論過程的“先驗理論—數(shù)據(jù)—模型—認知的DGP—后驗理論”中起作用。數(shù)學(xué)是高度形式化的人類邏輯，它以對概念的定義和關(guān)于概念及概念間相互關(guān)系的公理為基礎(chǔ)，討論基于這些公理的變量間的數(shù)理關(guān)系。數(shù)理邏輯使人類邏輯高度抽象和整合，從而將分析過程形式化、符號化，可以讓人們在分析問題的時候不顧所分析的概念所對應(yīng)的具體對象，而專注于各變量間形式上的數(shù)量關(guān)系。［11］從這一點上說，數(shù)理方法是沒有實質(zhì)內(nèi)容的，只是一種運算方法，假設(shè)本身就蘊含了對應(yīng)的結(jié)論。或者說，假設(shè)與結(jié)論的關(guān)系只是一種同義反復(fù)。也正因如此，數(shù)理方法展現(xiàn)了邏輯上的嚴謹和自洽。

我們用圖3來展示數(shù)理方法在經(jīng)濟研究中的運用。首先，人們依據(jù)已有的經(jīng)濟理論抽象出我們要研究的經(jīng)濟主體以及這些主體行動所受限的經(jīng)濟環(huán)境，然后再依據(jù)經(jīng)濟理論（前文中的先驗理論）結(jié)合自己需要研究的具體問題抽象出我們想要分析的變量。我們可以直接憑思想試驗或者文字、圖像和語言推理來討論這些變量之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系，推理所憑依的根據(jù)就是經(jīng)濟理論、常識、觀測和公理。但當推理的邏輯鏈過長，或者所討論的變量較多，變量所組成的系統(tǒng)內(nèi)部的交互影響較復(fù)雜時，我們不能保證推理的正確性，不能保證各種處理在邏輯上的自洽。更重要的是，由于研究者在表達和理解上的主觀差異，我們交流假設(shè)以及由假設(shè)到結(jié)論等內(nèi)容時，可能存在信息模糊。這兩個原因降低了理論研究中分工和交流的效率。數(shù)理方法的引入，可在某種層度上緩解這一問題（圖中虛線部分是數(shù)理方法最具工具意義的地方）。

圖3　數(shù)理方法與理論研究

當我們使用數(shù)理方法時，首先我們需要對各變量做出嚴格的數(shù)學(xué)定義，將這些對應(yīng)于具體經(jīng)濟意義的變量限定在數(shù)學(xué)概念的定義內(nèi)，為了便于后面數(shù)學(xué)推理的進行往往需要做出一些嚴格的假設(shè)限定。然后再進一步依據(jù)假設(shè)和公理設(shè)定這些變量之間具體的反應(yīng)函數(shù)（顯式的或隱式的），這些反應(yīng)函數(shù)要能夠在最基本的意義上表達出某一變量與另一變量之間的應(yīng)變關(guān)系，在考慮一對變量的應(yīng)變關(guān)系時可以不必考慮系統(tǒng)內(nèi)的其他變量的影響，也即這一關(guān)系可以是局部的，但必須是合理的。合理指的是合乎先驗理論、常識與觀測。以此為基礎(chǔ)，運用數(shù)學(xué)運算得到各變量間最后的關(guān)系——系統(tǒng)的均衡結(jié)果。

該過程利用原來的先驗理論構(gòu)建了一個具體的認知的DGP。我們可基于這一數(shù)理化后的以具體模型形式呈現(xiàn)的認知的DGP來研究各變量間的對應(yīng)關(guān)系，這時的對應(yīng)關(guān)系不再是局部的，綜合了系統(tǒng)內(nèi)所有變量間交互反饋的影響。它不但可幫助我們認識原來關(guān)注的變量間關(guān)系，還可得到副產(chǎn)品——我們沒有關(guān)注的變量間的潛在關(guān)系。

因為只要數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程沒有錯誤，那么上述由假設(shè)到結(jié)論的邏輯過程一定是自洽的，而且，由于在分析之前就已經(jīng)將具體假設(shè)形式化，所以在理論交流上我們可以不必糾結(jié)于因表述與理解的模糊導(dǎo)致推理的正確性、以及結(jié)論所依據(jù)的前提的爭論，而直接考察假設(shè)的合理性、變量間局部反應(yīng)函數(shù)的合理性和模型結(jié)論的合理性，提高了研究和交流的效率。

如果我們在上述模型中引入新的變量向量y，y=（y1，…，ym）′，其他條件不變。我們重復(fù)上面的計算可得到新的市場供需雙方的最優(yōu)對應(yīng)函數(shù)和均衡結(jié)果：

此外，數(shù)理方法只能在先驗理論內(nèi)部進行邏輯分析，邁出這一范圍，就沒有其他作用。所以，數(shù)理方法只能使現(xiàn)有理論更精細化，加深對現(xiàn)有理論和信息集的認識，并不能帶來理論上開創(chuàng)性的新認知。我們必須借助于數(shù)理之外的分析，比如依先驗理論放松假設(shè)、調(diào)整變量間的局部關(guān)系或結(jié)合社會實際的發(fā)展變化探索經(jīng)濟內(nèi)部的新的影響機制等，來修正之前的模型得到新的后驗理論。至于依靠數(shù)理方法對未來經(jīng)濟做預(yù)測，這是難以進行的。首先，在進行數(shù)理分析時，我們對原來的真實DGP做了很大的簡化，許多不關(guān)注的變量被抽象掉了，所以數(shù)理模型得到的認知的DGP本質(zhì)上只是一個局部均衡分析，并未反映出系統(tǒng)內(nèi)的所有反饋效應(yīng)。其次，在推理的過程中，如果我們對反應(yīng)函數(shù)給定了一個特定的顯示的函數(shù)，則限定了變量間的數(shù)量關(guān)系，而這一數(shù)量關(guān)系只是基于歷史信息給出的歸納上的靜態(tài)關(guān)系。⑤而經(jīng)濟系統(tǒng)是動態(tài)演進的，在我們分析問題時，這一數(shù)量關(guān)系可能已經(jīng)變化，所以預(yù)測是不可靠的。如果我們給定的是一個隱式的一般函數(shù)，那么我們只能得到一個定性的模糊預(yù)測，最后結(jié)果的確定性程度與我們對這些隱式函數(shù)所加的前提假設(shè)有關(guān)，而這些假設(shè)不一定有現(xiàn)實的經(jīng)濟意義上的依據(jù)，另外它們的有效性取決于之前先驗理論的正確性和為了使用數(shù)理運算而對變量關(guān)系作的假設(shè)限制的合理性。

2.經(jīng)驗分析

經(jīng)驗分析方法指的是運用現(xiàn)有的歷史信息來審視和估計各變量間具體的統(tǒng)計上的數(shù)量關(guān)系或檢驗先驗理論與現(xiàn)實觀測的擬合程度。常用的經(jīng)驗方法有兩種：計量方法和數(shù)理模型校準與估計。經(jīng)驗分析并不是簡單的歸納法的應(yīng)用，雖然它主要是利用歷史數(shù)據(jù)進行類似于歸納法的分析，但在模型的設(shè)定、估計與解釋中都要用到演繹推理。與數(shù)理方法不同的是，經(jīng)驗分析強調(diào)對現(xiàn)實數(shù)據(jù)的擬合。

我們用圖4來闡釋經(jīng)驗方法在經(jīng)濟研究中的運用。首先，我們依據(jù)現(xiàn)有的先驗理論和數(shù)據(jù)，結(jié)合計量、統(tǒng)計等知識建構(gòu)待估計與檢驗的有關(guān)經(jīng)濟最終均衡狀態(tài)的模型，這一模型可以是一組競爭性的模型。⑥需要說明的是，與數(shù)理方法不同，經(jīng)驗方法更多的關(guān)注于測度經(jīng)濟主體行動的變量間最終的經(jīng)濟關(guān)系，而不關(guān)注于這一關(guān)系如何由個體決策經(jīng)市場過程得到。即，經(jīng)驗方法不關(guān)注個體的內(nèi)在決策以及決策間的交互反饋過程。⑦然后，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)來估計模型中的具體的函數(shù)形式和參數(shù)值，并以此為基礎(chǔ)結(jié)合先驗理論做假設(shè)檢驗，得到后驗?zāi)Ｐ突驅(qū)篁災(zāi)Ｐ偷脑u價。后驗?zāi)Ｐ涂梢允歉偁幠Ｐ偷墓烙嫿Y(jié)果，也可以是對一組競爭模型的選擇性甄別（證偽或暫不證偽）。依據(jù)這些結(jié)果，可以加深對原有理論和數(shù)據(jù)的認識，調(diào)整人們對DGP的認知，進一步修正原有理論并得到后驗理論。后驗理論可以是對一組競爭的先驗理論進行選擇，也可以是修正先驗理論。因此，經(jīng)驗分析不但可以用來檢驗已有理論，也可以用來發(fā)現(xiàn)新理論。

圖4　經(jīng)驗分析與理論研究

我們需要注意，通過檢驗現(xiàn)有理論與現(xiàn)實數(shù)據(jù)的擬合情況來評價理論，這與數(shù)據(jù)和計量理論本身的有效性有關(guān)。一個邏輯自洽的理論是不會錯的，如果它與數(shù)據(jù)不符，要么是理論的假設(shè)前提不符現(xiàn)實，要么是數(shù)據(jù)沒有很好地描述現(xiàn)實。因為現(xiàn)有統(tǒng)計系統(tǒng)指標的編制與測量本身就受到理論的指導(dǎo)，所以原則上是不可以用現(xiàn)有數(shù)據(jù)檢驗先驗理論的，這存在著用一種理論檢驗另一種理論的嫌疑。但是，有許多的統(tǒng)計指標是實際商業(yè)實踐的記錄，而且我們確實可以將大量數(shù)據(jù)與相應(yīng)的具體經(jīng)濟行為一一對應(yīng)，做出明確的界定和理解，所以我們可以在一組競爭的模型中選出一個與現(xiàn)實擬合更優(yōu)的模型。只不過在這么做時，我們需要謹慎地注意到二者的前提假設(shè)之間的區(qū)別。

經(jīng)驗方法中數(shù)理模型的參數(shù)估計與校準主要是在已有的數(shù)理模型基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)實數(shù)據(jù)來校準或估計模型中的未知參數(shù)（如前一部分中的α、β和θ），然后以此討論參數(shù)變化時各內(nèi)生變量會怎樣變動，這實質(zhì)上是在做預(yù)測。這樣做有兩個問題：（1）正如前面討論過的，數(shù)理模型所包含的變量是不完備的，本質(zhì)上只是局部均衡分析，而且在構(gòu)造目標函數(shù)和約束條件時會人為引入非現(xiàn)實的限制，這使得數(shù)理模型與真實DGP間存在較大的差異，無論校準后的模型在樣本內(nèi)表現(xiàn)得如何，對理解真實DGP也沒有意義，該模型的意義只體現(xiàn)在原有的數(shù)理模型能夠加深人們對構(gòu)建該模型的先驗理論的理解；（2）如果因為校準后的模型在樣本內(nèi)表現(xiàn)不好，并因此而修改原有模型使得模型與現(xiàn)實數(shù)據(jù)的擬合程度提高，這種做法也是不可取的，因為一方面有可能數(shù)據(jù)本身就有問題，另一方面即使數(shù)據(jù)是高質(zhì)量的，由于數(shù)理模型只是對真實DGP的一個局部抽象與簡化，該模型不可能準確反映出真實DGP的全局變化，強行地修改模型可能扭曲原本準確反映了變量間局部應(yīng)變關(guān)系的假設(shè)。在某種程度上說，數(shù)理模型的估計與校準甚至都不能稱為真正的經(jīng)驗分析。

經(jīng)驗分析中的計量方法是希望結(jié)合現(xiàn)實數(shù)據(jù)提供我們對經(jīng)濟變量間關(guān)系的理解，但因為模型設(shè)定和建模基礎(chǔ)的問題，可能會給我們帶來一些誤導(dǎo)。例如，假設(shè)我們想要考慮一組變量（y，x）間的變化關(guān)系，其中x=（x1，…，xn），真實DGP所反映的各變量間的關(guān)系是：

y=f（x1，z）+ε，其中x1=（x1，…，xm），m〈n，z=（z1，…，zw），ε為經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)的不確定性，其均值為零且與各變量不相關(guān)。我們將上述函數(shù)在均衡處進行一階泰勒展開：

其中：

則會存在如下幾個問題：（1）設(shè)定的模型因為遺漏了重要解釋變量和包含了無關(guān)變量而使得估計參數(shù)不是真實參數(shù)的一致估計量或使假設(shè)檢驗失效，從而不能得到數(shù)據(jù)背后所蘊含的變量間的數(shù)量關(guān)系；（2）即便模型設(shè)定正確，因為真實社會處于向均衡調(diào)整的市場過程之中，現(xiàn)實數(shù)據(jù)反映的不是均衡處的變量關(guān)系，而且我們并不能確定現(xiàn)階段處于市場過程中的哪一階段，所以我們不能知道估計的結(jié)果所對應(yīng)的確切的經(jīng)濟含義。

這些分析也顯示出經(jīng)驗分析在進行預(yù)測時的局限性。盧卡斯（Lucas）早已對用經(jīng)驗?zāi)Ｐ妥鼋?jīng)濟預(yù)測提出過批判，但他更多的是針對沒有微觀基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)性模型。［12］其實，即使是現(xiàn)在聲稱具有“微觀基礎(chǔ)”的模型，其對經(jīng)濟的預(yù)測能力也是有限的。更何況這些模型只是建立在“代表性個體”假設(shè)的基礎(chǔ)之上，用代表性個體的反應(yīng)代替?zhèn)€體間的互動，實際上并未涉及市場過程中個體決策間的交互作用以及由

如果在進行計量分析時設(shè)定的回歸模型是：此引起的市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，算不上真正的微觀分析。此外，經(jīng)驗分析不能提供準確預(yù)測的原因還有：（1）如果我們基于全樣本信息構(gòu)建的模型做樣本內(nèi)預(yù)測，這樣做是無用的，因為建構(gòu)模型時已用到了樣本內(nèi)需預(yù)測的信息，屬于用自己預(yù)測自己。若只用部分樣本信息建構(gòu)模型，⑧用另外一部分樣本做樣本內(nèi)預(yù)測也沒有意義，因為如果該樣本內(nèi)的DGP未發(fā)生變化，預(yù)測只不過是一個純粹的數(shù)據(jù)模擬游戲，并無本質(zhì)上的新信息；⑨如果樣本內(nèi)的DGP發(fā)生了變化，利用之前樣本估計的模型無論預(yù)測的結(jié)果如何都不能提供對經(jīng)濟的真實認識。（2）如果我們做樣本外預(yù)測，則面對著前面提到過的關(guān)于未來的不確定性問題，即我們不能用歷史信息預(yù)測未來的新信息，因為經(jīng)濟是動態(tài)演進的，其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生著變化。（3）常見的用隨機動態(tài)一般均衡模型的脈沖反應(yīng)函數(shù)來預(yù)測未來的沖擊對穩(wěn)態(tài)的影響的分析，純粹是一種基于數(shù)學(xué)建模的數(shù)值游戲，因為經(jīng)驗分析的重要意義就是提供對經(jīng)濟主體間復(fù)雜的個體交互作用結(jié)果所反映出的變量間的經(jīng)濟關(guān)系，而做脈沖反應(yīng)時卻要假設(shè)這些交互作用不變，等于是去掉了市場過程談市場結(jié)果的變化。更重要的是它們關(guān)于經(jīng)濟主體的內(nèi)在決策過程基于一個人為設(shè)定的目標函數(shù)和信息更新機制，未充分考慮動態(tài)反饋效用引起的經(jīng)濟核算調(diào)整，且這些模型只考慮部分變量，是局部均衡，變量的選擇是研究興趣導(dǎo)向而非現(xiàn)實現(xiàn)象導(dǎo)向的，有很大的隨意性。

雖然經(jīng)驗分析方法不能為預(yù)測提供幫助，但卻可以幫助我們加深對變量間邏輯關(guān)系的理解，這能夠為建構(gòu)和發(fā)展后驗理論提供數(shù)據(jù)資料，幫助我們解釋經(jīng)濟現(xiàn)象，通過試錯促使認知的DGP向潛在的真實世界逼近，并為進一步的研究提供建構(gòu)更合理的先驗理論關(guān)于變量間相互關(guān)系上的認知。同時，經(jīng)驗方法也讓我們清楚基于先驗理論的潛在DGP在聯(lián)系“真實社會”和依據(jù)后驗理論的“認知的社會”間的橋梁作用。關(guān)于DGP的認知和建構(gòu)，直接影響到經(jīng)驗研究的有效性和可信性。

四、結(jié) 論

雖然我們不能得到關(guān)于社會經(jīng)濟的全部信息，但是社會經(jīng)濟卻是可認識的。只不過這一認知過程需要經(jīng)歷長期的、曲折的探索。數(shù)理方法和經(jīng)驗分析是經(jīng)濟研究中最重要的實證方法，它們使經(jīng)濟理論的研究盡可能地降低來自于價值評判的影響，提高我們的邏輯推理能力，加深我們對現(xiàn)實數(shù)據(jù)的理解，幫助我們更好地認識社會經(jīng)濟的運行。具體地：（1）它們可以促進理論發(fā)展中的分工，提高分工和交流的效率；（2）數(shù)理方法的正確應(yīng)用可以保證理論內(nèi)在的邏輯自洽，提高邏輯推理的效率，還可以充分考慮模型內(nèi)各變量間復(fù)雜的交互作用的反饋影響，加深我們對先驗理論的理解；（3）經(jīng)驗分析可以保證理論與實踐的契合度，為相互競爭的理論的比較和選擇提供可操作的基于對現(xiàn)實經(jīng)濟數(shù)據(jù)解釋能力的參考。

經(jīng)濟學(xué)是一門社會科學(xué)，其理論必須有相應(yīng)的實質(zhì)內(nèi)容，需要與經(jīng)濟現(xiàn)象相聯(lián)系。但是現(xiàn)有數(shù)理方法和經(jīng)驗分析過度依賴于數(shù)理模型和受已有理論影響的數(shù)據(jù)，在進行假設(shè)構(gòu)造或模型設(shè)定時犧牲了過多的現(xiàn)實性，為能夠保證數(shù)理推導(dǎo)的進行和模型估計中的前提假設(shè)能夠得到滿足，又對經(jīng)濟變量間的相互關(guān)系做出過多形式上的抽象和簡化，這極大地降低了經(jīng)濟理論的實質(zhì)內(nèi)容，降低了理論的解釋能力。正因為這些原因，使得經(jīng)濟學(xué)越來越成為脫離了經(jīng)濟現(xiàn)實的過度形式化的與經(jīng)濟現(xiàn)象無關(guān)的“純理論”，所以我們在做實證研究時必須對此保持警惕。另外，由于未來是不確定的，構(gòu)成經(jīng)濟系統(tǒng)的分工網(wǎng)絡(luò)一直處于動態(tài)的演進之中，我們不能基于實證分析中給出的經(jīng)驗結(jié)果而做對未來的預(yù)測，更不能基于這些不切實際的預(yù)測來做政策建議。

社會經(jīng)濟的發(fā)展是生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系相互作用的歷史過程，這其中生產(chǎn)方式的演化也起著重要作用，理論的發(fā)展和認識水平的提高有利于在實踐中指導(dǎo)生產(chǎn)方式的選擇與改進。為了促進經(jīng)濟學(xué)朝向認知真實世界的正確方向發(fā)展，我們應(yīng)該鼓勵理論試錯，同時要對不同流派的理論和研究方法持包容的態(tài)度，鼓勵理論和方法的多元化。

注 釋

①本文中的“不確定性”與奈特的定義相似，指的是經(jīng)濟主體不知道未來可能出現(xiàn)的結(jié)果，或者即使知道某些可能的結(jié)果，但卻對這些結(jié)果出現(xiàn)的概率分布缺乏信息。

②人們認為這些數(shù)據(jù)測度是關(guān)于真實世界的，其實只是關(guān)于真實DGP的。實際上，所有的觀測都是有理論背景的，都是被已有理論“污染”了的。

③模型與真實DGP的擬合度影響目標的實現(xiàn)程度，因為目標和目標的量化指標也是依據(jù)理論數(shù)據(jù)編制系統(tǒng)而制定的，但最終的目的或意義則是與真實世界有關(guān)。前一目標不同于后一目的。

④一個先驗理論是否對應(yīng)一個真實DGP？如果不存在理解上的模糊和差異，回答是肯定的。

⑤有些顯式函數(shù)甚至都沒有歷史信息基礎(chǔ)，只是學(xué)者在建模時出于便利的考慮。

⑥雖然也有研究直接“讓數(shù)據(jù)說話”構(gòu)造貌似沒有理論支撐的模型，但是其數(shù)據(jù)本身是有理論含義的，而且變量選擇也并不是純隨機的。

⑦從這一點看，經(jīng)驗方法是事后的、現(xiàn)象的測度與描述理論。

⑧如果這一部分樣本的選取是隨機的，當樣本內(nèi)的DGP發(fā)生變化（先驗理論容許的參數(shù)或函數(shù)形式的變化）時，實際上等同于一個樣本外預(yù)測。

⑨不過確實可為一組競爭理論提供比較參考。但誰也不知道真實的DGP有無變化，所以參考價值有限。

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責任編輯：魏旭劉威

F064.1

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1005-2674（2016）08-061-11

2016-05-23

周宙（1984-），男，湖南常德人，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院博士、深圳市羅湖區(qū)發(fā)展研究中心研究人員，主要從事分工、貨幣與經(jīng)濟波動研究；魏杰（1952-），男，陜西西安人，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，主要從事企業(yè)制度安排、企業(yè)戰(zhàn)略選