洪水保險的策略性定價

吳秀君（江漢大學　數學與計算機科學學院，湖北　武漢　430056）

洪水保險的策略性定價

吳秀君
（江漢大學數學與計算機科學學院，湖北武漢430056）

摘要：從激勵減災的角度，運用契約設計理論，探討了洪水保險契約設計問題，并得出：當保險人是風險規避類型的時候，即使是完全信息下的洪水保險契約也不能為投保人提供完全的保險，而在存在道德風險的情形進行壟斷定價時，代理人獲得的保險程度進一步被扭曲。保險公司進行策略性定價時，投保人是否采取減災努力主要與洪災發生率有關。而若要達到社會最優的減災不被扭曲，保險公司的價格必需受到管制。

關鍵詞：洪水保險；契約；激勵；策略性定價

Strategic Pricing on Flood Insurance

WU Xiujun
（School of Mathematics and Computer Science，Jianghan University，Wuhan 430056，Hubei，China）

Abstract：From the angle of reducing disaster，with the theory of contract design，to discuss the contract design of flood insurance.It is found out: when the insurer is the type of risk aversion，even in the com?plete information condition，the flood insurance contract cannot provide complete insurance to the insurer.When there are moral risk and monopoly pricing，the insurance degree will be further distorted.On strate?gic pricing，the disaster reducing efforts of the insurer are concerned with disaster rate.For reaching the non-distortion of social optimal disaster reduction，the price by insurance company should be restricted.Keywords：flood insurance；contract；encourage；strategic pricing

0　引言

我國是一個洪水災害多發的國家，在多年的抗洪救災中，人們漸漸認識到工程措施與非工程措施相結合的重要性，而洪水保險是最重要的非工程措施之一，實施洪水保險勢在必行。但是，我國有關洪水保險精算的研究還剛開始［1-4］，目前還缺乏比較成熟的理論和方法，本文擬從激勵理論的角度探討洪水保險契約設計問題［5-8］。

一般在保險契約設計中都是保險人設計契約，被保險人被動地選擇接受、并付出防災努力或者選擇放棄［9］。但是在洪水保險契約設計中，如果消費者不僅僅是被動地選擇接受或者放棄契約，而是根據保險公司給定的洪水保險費率決定購買的數量，則契約就會不同。雖然保險人具有壟斷地位，可以有完全的定價權，但當定價高時消費者會購買較少的保險，而定價低時則增加購買的數量?！?br>