進出口增長時間序列模型建立與預測

□文/武嬌艷 李 方

（吉林財經大學 吉林·長春）

進出口增長作為經濟活動中的一個宏觀經濟指標，對研究中國經濟狀況具有不可替代的作用。本文對中國進出口增長2004～2014年的月度數據進行了實證分析。首先采用差分法對原序列進行平穩化，然后進行模型定階并估計其參數，建立序列預測模型，最后利用該模型對我國2014年9個月的進出口增長進行預測。不僅可以更好地了解我國的對外貿易需求情況，而且能夠為政府把握未來經濟趨勢并制定相應的政策提供重要的依據。

Eviews；ADF檢驗；預測

收錄日期：2014年11月11日

一、問題的提出

公報數據顯示，2013年我國出口137，170億元人民幣，以美元計價為22，096億美元，增長7.9%；進口121，097億元人民幣，以美元計價為19，504億美元，增長7.3%。進出口差額（出口減進口）16，072億元人民幣，比上年增加1，514億元人民幣，以美元計價為2，592億美元，增加289億美元。從外貿政策分析，2013年12月國家外匯管理局發布《關于完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知》，主要措施涉及督促銀行完善貿易融資真實性、合規性審核，加強企業分類管理，重點對貿易收支異常企業的監管，特別是加強遠期貿易融資規模異常增長且具有典型套利交易特征企業的檢測核查力度，以及加大對銀行、企業違規行為的處罰力度。因此，準確預測我國未來進出口增長的發展規律，客觀認識進出口增長的運行規則，對國家進行宏觀經濟調控和對外貿易經濟發展具有指導意義，從而也促進國家貿易市場的持續健康及快速發展。

表2 2014年1月～2014年9月的進出口增長預測值與實際值（%）

二、序列平穩性檢驗

一種是根據時序圖和自相關函數圖顯示的特征作出判斷，一種是構造檢驗統計量進行假設檢驗。

（一）時序圖。平穩時間序列的均值和方差都為常數，所以平穩時間序列通常會圍繞一個常數隨機波動，且波動的范圍也是有界的。如果一個時間序列在圖形上表現出明顯的趨勢性，即長期上漲或下降趨勢，或是呈現周期性，則可初步判斷該時間序列非平穩。圖1顯示序列jc并沒有表現出隨時間變化的趨勢，同時除2008～2009年的幾個月受金融危機外其值均偏離零值而隨機變動，故檢驗回歸模型不包含時間趨勢，但包含常數項截距。（圖1）

圖1 時序圖

（二）單位根檢驗。單位根檢驗是針對序列是否具有某種統計特性而提出的一種平穩性檢驗的特殊方法，有ADF檢驗、PP檢驗、NP檢驗等。

ADF檢驗結果顯示單位根統計量ADF=-2.577661，相應的概率值P=0.1005，與臨界值相比在1%、5%、10%的檢驗水平下不能拒絕原假設，即序列至少有一個單位根。因此，需檢驗序列一階差分后的平穩性。（表1）

表1 一階差分后序列ADF檢驗結果

表1中ADF檢驗t統計量=-4.739855，小于1%、5%、10%檢驗水平下的臨界值，且其相應的概率值P=0.0000，故認為序列jc一階差分后沒有單位根，即序列jc一階差分后是平穩的，可以建立ARMA模型。

三、一階差分后的平穩序列建模

（一）確定模型類型和階數。如果樣本（偏）自相關系數在最初的階明顯大于兩倍標準差范圍，而后幾乎有95%的自相關系數都落在2倍標準差的范圍以內，而且通常由非零自相關系數衰減為小值波動的過程非常突然。這時，通常視為（偏）自相關系數截尾，且截尾階數為d。

從一階差分后的相關圖分析，自相關系數只在1階、12階處顯著地不為零，其余全部衰減到2倍標準差范圍內波動，取p=1，而偏自相關系數在1期后就截尾了，雖然在十多期后又出現大于零置信區間的情況，但根據簡約原則，不易建立太高滯后期的模型，設定q=1。對一階差分后的序列，初步建立ARMA（1，1）模型。

（二）參數估計。運用條件最小二乘法對初步建立的ARMA（1，1）模型的各個參數進行估計，估計結果中有兩個實數根，其倒數的模均小于1，表明各個滯后多項式的倒數根都在單位圓內，即模型是平穩的也是可逆的。用該模型擬合一階差分后的序列，就是要用ARIMA（1，1，1）模型擬合原序列，具體模型為：

（1-0.346610B）jct＝-0.341544+（1-0.088450B）εt

（三）適應性檢驗。模型的適應性檢驗為一個時間序列模型解釋序列相關性的程度，一個序列的適應性模型應該完全或者基本上解釋序列的相關性，從而模型中的殘差序列應該是白噪聲序列，故模型的適應性檢驗實質上是檢驗殘差序列是否是白噪聲序列。結果表明Q統計量概率值幾乎都大于檢驗水平5%，因此不能拒絕原假設，即可認為模型 ARIMA（1，1，1，）殘差序列不存在自相關，基本為白噪聲序列。

（四）模型預測。利用模型對2014年1月到9月的進出口增長進行預測。（表2）

從模型的預測結果可以看出，預測值與實際值差距還不是很大，Theil系數的取值在0，1之間，預測結果較為理想。

四、結論及建議

綜合以上分析，除了2009年由于金融危機導致進出口增長有很大幅度下降外，最近幾年我國的的進出口增長也有一定的下降趨勢，說明我國外貿是大而不強，雖然進出口規模大，但是增長卻很少，對此我們必須給予足夠的重視。

1、應該建立預警機制，實現對外貿易的前置化。政府有關部門要緊密跟蹤重點出口國家和地區的情況，保持高度敏感，以便使企業及時做好相應準備。

2、制定優惠措施，扶持符合國際標準、管理先進、科技含量高的綠色環保企業，還可以幫助開拓其他市場，規避貿易風險，從而促進企業更好地發展，加快進出口的步伐。

3、改進出口商品的結構。中國目前出口的產品大多是規模大價格低，是中低檔產品的出口，只賺取其中的加工費用。出口商品由數量型轉向質量型，使得外國對中國商品的需求不再僅僅因為低價格，而是因為質量需求，一定程度上減少外貿奉獻，減少外貿的易讀性。

4、借鑒我國國內貿易增長的方式。國內貿易進出口的增長，各省之間的貿易進出口一定程度上是可以與對外貿易進出口相類比，學習借鑒國內經濟增長的模式，避免資源浪費，減少貿易進出口的摩擦，以提高增長效率及質量。

［1］金劍.我國城市化水平的時間序列模型分析［J］.統計與決策，2005.8.

［2］袁芳.基于ARIMA模型的西安市新建住宅接價格指數的分析與預測［J］.中國科技信息，2013.11.

［3］王燕.應用時間序列分析［M］.中國人民大學出版社，2005.