農(nóng)業(yè)氣象指數(shù)保險費率的厘定方法及實證探究

鄭碩　張亞楠　杜乃濤

摘要： 本文試圖探析區(qū)域農(nóng)業(yè)氣象指數(shù)保險費率的厘定方法，并以開封地區(qū)為例計算保險費率。結(jié)果表明，該地區(qū)小麥作物的保險費率在現(xiàn)行保障水平下應(yīng)該定在665%，當(dāng)前河南省核定的小麥作物的保險費率為6%。這與本文通過綜合分析開封地區(qū)氣象指數(shù)而確定的保險費率水平略有差距，表明政府在農(nóng)業(yè)保險工作方案的制定方面應(yīng)立足本省省情進(jìn)一步完善。本文最后提出了相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞： 農(nóng)業(yè)保險；費率厘定；氣象指數(shù)

促進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展是各級政府支持“三農(nóng)”發(fā)展的一項重要工作[1]。然而，在此背景下，農(nóng)業(yè)保險發(fā)展所需要解決的重要問題——保險費率的厘定卻沒有引起足夠的重視。農(nóng)業(yè)保險大都采用作物的單產(chǎn)分布模型來確定保險費率。國內(nèi)外相關(guān)研究實踐表明，這種主觀性誤差過大的處理方式會帶來道德風(fēng)險、逆向選擇、管理成本高、風(fēng)險分散能力不強(qiáng)等弊端。因此，積極研究以分析氣象指數(shù)為基礎(chǔ)的新型農(nóng)業(yè)保險對克服傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險的弊端，保障農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，具有非常重要的理論和實踐意義。

從數(shù)據(jù)易得的角度考慮，選取河南省開封地區(qū)為樣本，來厘定小麥保險費率。在模型選取方面，本文以2002-2011年河南省開封市各縣區(qū)）內(nèi)氣象指數(shù)的統(tǒng)計結(jié)果計算發(fā)生農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的概率，以保險公司賠付率和投保農(nóng)戶損失率為指標(biāo)構(gòu)建綜合評價模型，將評價指標(biāo)轉(zhuǎn)化為非線性規(guī)劃問題，并求出最優(yōu)解。根據(jù)最優(yōu)解的取值確定較為科學(xué)合理的農(nóng)業(yè)保險費率，在我國同類地區(qū)具有推廣價值。

一、農(nóng)業(yè)保險費率厘定的研究現(xiàn)狀

國外在農(nóng)業(yè)保險方面的研究較早，也比較地深入系統(tǒng)。國外學(xué)者十分重視對農(nóng)作物風(fēng)險評估和作物單產(chǎn)分布的研究，如從1980年到2000年的20年時間里，國外學(xué)者僅在美國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)雜志上就提出了六種單產(chǎn)分布的參數(shù)模型形式（Bailey Norwood，2004）[2]。目前擬合作物單產(chǎn)分布的方法主要有兩種，即參數(shù)方法和非參數(shù)方法。由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展瓶頸，國際金融保險界從20世紀(jì)90年代以來，先后開發(fā)了兩個農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品：氣象指數(shù)保險和區(qū)域產(chǎn)量指數(shù)保險。氣象指數(shù)保險是用特定的農(nóng)業(yè)氣象指標(biāo)作為觸發(fā)機(jī)制，它跟受災(zāi)后農(nóng)作物的受損情況無關(guān)，無需逐戶勘查定損，也不存在道德風(fēng)險和逆向選擇。美國、墨西哥、秘魯、肯尼亞、印度、越南等國采用降水指數(shù)保險降低旱澇災(zāi)害對農(nóng)業(yè)造成的風(fēng)險；南非的蘋果合作社采用氣象指數(shù)保險分散霜凍帶來的蘋果種植風(fēng)險。

目前國內(nèi)農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展仍處于初級階段，較缺乏對舉辦政策性農(nóng)業(yè)保險可行性的研究和相關(guān)精算領(lǐng)域的定量研究。曹雪琴（2008）認(rèn)為對供需雙方而言精簡了運(yùn)作程序，做到了相對的信息對稱，這些都是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險無法比擬的。庹國柱（2008）、張哨（2008）、張惠苑（2008）等指出天氣指數(shù)保險存在明顯的缺點，如單一氣象指數(shù)在目前的技術(shù)水平下不能準(zhǔn)確衡量農(nóng)作物的減產(chǎn)率，基差風(fēng)險難以規(guī)避等。毛裕定等（2007）、吳利紅等（2010）、婁偉平等（2009；2010）設(shè)計了浙江省樹橘霜凍指數(shù)保險、水稻干旱指數(shù)保險，這些產(chǎn)品均是國際上比較流行的與區(qū)域產(chǎn)量指數(shù)相結(jié)合的天氣指數(shù)保險，采用的定價方法是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)保險所使用的單產(chǎn)波動模型 [3]。

新型農(nóng)業(yè)保險剛引入我國不久，相關(guān)領(lǐng)域的研究也在不斷進(jìn)行。但是由于需要把氣象指數(shù)抽象為農(nóng)作物的損害程度，每個指數(shù)都有對應(yīng)農(nóng)作物的損益。這造成了保險費率厘定上的困難，有關(guān)費率厘定的研究成果寥寥可數(shù)。本文正是在借鑒上述研究成果的基礎(chǔ)上，依據(jù)氣象指數(shù)測算發(fā)生農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的概率，并引入了綜合評價模型，設(shè)置參數(shù)使保險公司賠付率和投保農(nóng)戶損失率之和最小。站在全局的角度滿足保險公司、農(nóng)戶的可持續(xù)發(fā)展要求。以期為政府在農(nóng)業(yè)保險工作方案的制定完善方面提供理論和技術(shù)支持。

二、農(nóng)業(yè)保險費率厘定模型設(shè)定

保險費率的厘定是保險工作方案制定過程中極其重要的環(huán)節(jié)，純保險費率指的是使保險公司的保費收入與其賠付支出相等時的保險費率。保險費率的厘定依據(jù)大數(shù)法則和收支相等原則。根據(jù)保險精算的基本原理，假設(shè)發(fā)生一次災(zāi)害即造成絕產(chǎn)，用大數(shù)法則將災(zāi)害發(fā)生的概率近似代替單位面積的損失率，進(jìn)一步用收支相等原則將損失率近似代替保險費率。這里的概率P是10年內(nèi)在小麥生長期間發(fā)生自然災(zāi)害的概率。

P=[SX（]10年內(nèi)小麥生長期間發(fā)生災(zāi)害的總天數(shù)[]10×小麥生長期天數(shù)[SX）][JY]1）

現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)保險是成本保險，即保險公司只賠償投保農(nóng)戶的種植成本。經(jīng)調(diào)查走訪，實際測算出開封地區(qū)小麥種植成本的平均值為450元/畝，而現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)保險工作方案中的保險金額不足以承擔(dān)農(nóng)戶的種植成本。通過把自然災(zāi)害發(fā)生的概率和保險費率作比較，可以根據(jù)二者的差距調(diào)節(jié)保險費率從而對保險公司、投保農(nóng)戶和政府三者之間的關(guān)系進(jìn)行權(quán)衡，進(jìn)而得出合適的保險費率、政府補(bǔ)貼率等。

為了檢驗保險工作方案的合理性，需要構(gòu)建一個指標(biāo)框架對其進(jìn)行評價。在綜合考慮政府財政承受力、保險公司和投保農(nóng)戶利益的情況下，保險公司的賠付率、投保農(nóng)戶的損失率應(yīng)該最小。保險公司的賠付率是保險公司總賠償金額與總保費收入的比值，為方便計算，用保險公司對單個投保農(nóng)戶的期望賠償金額和保費做比，損失率是投保農(nóng)戶投入種植投入和保費）減去保險公司賠償占總投入的比重。可以把上述評價指標(biāo)變?yōu)槟繕?biāo)函數(shù)，這樣就形成一個非線性規(guī)劃問題。

目標(biāo)函數(shù)：