基于自相關的自回歸模型參數的假設檢驗
2014-05-30 21:45:04趙順麗呂效國
數學學習與研究 2014年5期
關鍵詞：模型
趙順麗 呂效國
一、引言
在回歸模型y=f（x）+ui的經典假定中，隨機誤差項ui無自相關，即Cov（ui，uj）=0（i≠j），如果該假設不能滿足，就稱ui和uj存在自相關，即不同觀測點上的誤差項彼此相關.此時，如果依然用最小二乘法去估計參數，會低估參數估計值的方差，因此，必須消除自相關的影響.
猜你喜歡
童話王國·奇妙邏輯推理(2024年5期)2024-06-19 16:03:38
網絡安全與數據管理(2022年1期)2022-08-29 03:15:20
導航定位學報(2022年4期)2022-08-15 08:27:00
中學生數理化·中考版(2022年8期)2022-06-14 06:55:24
新世紀智能(數學備考)(2021年9期)2021-11-24 01:14:36
成都醫學院學報(2021年2期)2021-07-19 08:35:14
新世紀智能(數學備考)(2020年9期)2021-01-04 00:25:14
中學生數理化·七年級數學人教版(2020年10期)2020-11-26 08:24:50
數學物理學報(2020年2期)2020-06-02 11:29:24
光學精密工程(2016年6期)2016-11-07 09:07:19
