跨國技術轉移和擴散與國家創新能力的協整及因果關系檢驗

崔新健，郭子楓，常 燕

(中央財經大學商學院，北京 100081)

1 概念界定及研究框架的建立

1.1 研究概念界定

跨國技術轉移和擴散則是技術轉移和擴散在國與國(或地區與地區之間)之間的體現，即技術、知識等在國際上的流動［1-3］。國家創新能力就是一個國家發展和運用科學技術的能力，主要表現為工藝流程、產品設計等方面的研究和開發能力之和，是一個國家在新技術、新產品、新材料、新工藝、新流程、新方法等方面的形成和應用能力［3-4］。

1.2 核心測度指標設定

(1)跨國技術轉移與擴散的測度。一般認為跨國技術轉移與擴散的主要途徑包括國際貿易、外國直接投資和跨國建立研發機構(本文定義為跨國研發機構嵌入［5］)。對上述三個方面，本文分別采用如下關鍵指標予以測度:貨物進出口總額，實際使用外商直接投資，國外企業在中國的研發機構數量。

(2)國家創新能力的測度。國家創新能力的構成包括很多方面，至少包括投入和產出方面的多個指標。本文認為國家創新能力關鍵體現在創新產出和績效，最主要的則是專利擁有量，故采用國內外三種專利申請授權數作為測度指標。

1.3 跨國技術轉移和擴散對國家創新能力的作用機理

跨國技術轉移與擴散主要通過國際貿易、外國直接投資和跨國研發機構嵌入三種途徑進行。

國際貿易對國家創新能力的作用機理(見圖1):一是直接作用，即國際貿易的產品或服務中直接隱含的相關技術和知識，在進口國市場中得到應用，直接提升進口國的國家創新能力;二是間接作用，由于進出口帶來的市場競爭加劇，從而激發進口國其他相關企業或創新主體加強研發和創新以獲得市場優勢，同時也會激發出口國的企業加強技術研發以提升產品的市場競爭力從而獲取出口市場優勢。

圖1 國際貿易對國家創新能力的作用機理(路徑)

外國直接投資對國家創新能力的作用機理(見圖2):一是首次投資形成的沉淀技術和知識;二是持續發展過程的技術轉移和擴散，某種程度上母國和東道國之間就建立和形成了一條技術、知識轉移通道，會持續不斷地將最新技術和知識轉移擴散到東道國;三是參與東道國經濟活動過程中形成的新知識和新技術，從而直接形成東道國的創新能力。

跨國研發機構嵌入對國家創新能力的作用機理(見圖3):一是直接嵌入東道國國家創新體系，提升東道國創新體系的功能;二是形成母國技術外溢的長期路徑，產生技術外溢效應;三是激發東道國創新主體加快創新速度，從而獲取市場優勢;四是國外研發機構的研發與創新活動，形成的知識產權在東道國的市場應用提升東道國創新績效［6-9］。

根據上述作用機理分析，我們認為跨國技術轉移和擴散對東道國的國家創新能力具有促進作用，并且二者之間可能存在一種長期的均衡關系(協整關系)，跨國技術轉移和擴散相關維度的提升可能誘使東道國國家創新能力的提升，反過來，東道國創新能力的提升也可能激發和吸引更多的跨國技術轉移和擴散。跨國技術轉移和擴散對東道國創新能力的提升可能存在一定的滯后期，即跨國技術轉移和擴散與國家創新能力之間存在一定的領先-滯后關系(Granger 因果關系)。為了驗證我們對二者關系的理論假設，下文以中國為例開展實證檢驗［10］。

圖2 外國直接投資對國家創新能力的作用機理(路徑)

圖3 跨國研發機構嵌入對國家創新能力的作用機理(路徑)

2 跨國技術轉移和擴散與國家創新能力的Johansen 協整關系檢驗

本文采用Johansen 協整檢驗法來檢驗二者的協整關系，采用Granger 因果關系檢驗二者的領先-滯后關系。在做上述檢驗前，先進行單位根檢驗(ADF 檢驗)來確定數據的平穩性。數據主要來自《中國統計年鑒》、商務部網站及相關資料。

2.1 數據序列的ADF 檢驗

表1 給出了各數據序列的ADF 檢驗結果［8］。

(1)無論在1%、5%還是在10%的置信水平下，國家創新能力、國際貿易、跨國研發機構嵌入及其一階差分序列的零假設(即時間序列是非平穩的)都不能被拒絕 (ADF 檢驗值大于10%置信水平的臨界值)，說明國家創新能力、國際貿易、跨國研發機構嵌入及其一階差分序列是非平穩序列。無論在1%、5%還是在10%的置信水平下，國家創新能力、國際貿易、跨國研發機構嵌入的二階差分序列的零假設(即時間序列是非平穩的)被拒絕 (ADF 檢驗值小于1%、5%、10%置信水平的臨界值)，說明國家創新能力、國際貿易、跨國研發機構嵌入序列是二階平穩過程。

(2)無論在1%、5%還是在10%的置信水平下，外國直接投資序列的零假設(即時間序列是非平穩的)不能被拒絕(ADF 檢驗值大于10%置信水平的臨界值)，這說明外國直接投資序列是非平穩序列。在5%、10%的置信水平下，外國直接投資一階差分序列的零假設(即時間序列是非平穩的)被拒絕(ADF 檢驗值小于5%、10%置信水平的臨界值但大于1%置信水平的臨界值)，這說明外國直接投資一階差分序列在5%、10%置信水平下是平穩序列，在1%置信水平下是非平穩序列。無論在1%、5%還是在10%的置信水平下，零假設被拒絕(即時間序列是非平穩的)(ADF 檢驗值小于1%置信水平的臨界值)，說明外國直接投資序列的二階差分是平穩過程。

2.2 Johansen 協整關系檢驗

表2 給出了跨國技術轉移和擴散的三個關鍵要素與國家創新能力之間的Johansen 協整關系檢驗結果［9］。

表1 數據序列的ADF 檢驗結果

表2 跨國技術轉移和擴散三要素與國家創新能力的Johansen 協整檢驗

從表2 可知:①零假設r≤0 不能被拒絕(所得跡統計量均大于5% 置信水平下的臨界值，但有一個小于1% 置信水平下的臨界值)，零假設r≤1 不能被拒絕 (所得跡統計量至少有一個均小于1% 和5% 置信水平下的臨界值)。這說明國際貿易與國家創新能力之間存在協整關系，即在短時間內國家創新能力與國際貿易可能偏離均衡狀態，但長期來看，國家創新能力與國際貿易之間保持著一種均衡關系。②零假設r≤0 被拒絕 (所得跡統計量均大于1% 和5%置信水平下的臨界值)，零假設r≤1 不能被拒絕(所得跡統計量均小于1%和5%置信水平下的臨界值)。這說明外國直接投資與國家創新能力之間存在協整關系。③零假設r≤0 不能被拒絕(所得跡統計量至少有一個均小于1% 和5%置信水平下的臨界值)，零假設r≤1 不能被拒絕(所得跡統計量均小于1%和5%置信水平下的臨界值)。這說明外國研發機構嵌入與國家創新能力之間存在協整關系。

因此說，三大要素與國家創新能力之間存在Johansen 協整關系。

3 跨國技術轉移和擴散與國家創新能力的Granger 因果關系檢驗

下面我們分別檢驗跨國技術轉移和擴散的三個關鍵要素與國家創新能力之間的Granger 因果關系，以明晰二者的作用關系方向，表3 給出了檢驗結果。［10］

由表3 可知:①無論是短期還是長期，國際貿易與國家創新能力都互為Granger 因果關系。②在短期內(2年內)，外國直接投資與國家創新能力互為Granger 原因，而在長期內(3年及以上)國家創新能力是外國直接投資的Granger 原因，外國直接投資卻不是國家創新能力的Granger 原因。③在短期內(1年及以內)，跨國研發機構嵌入是國家創新能力的Granger 原因，在較長期內(2年及以上)，跨國研發機構嵌入與國家創新能力互不為Granger 原因。

表3 跨國技術轉移和擴散三要素與國家創新能力的Granger 因果關系檢驗結果

4 結論與政策含義

4.1 主要研究結論

(1)跨國技術轉移和擴散與國家創新能力之間存在一種長期穩定的均衡關系(Johansen 協整關系)。在短時間內國家創新能力與跨國技術轉移和擴散的三要素可能偏離均衡狀態，但長期來看，國家創新能力與跨國技術轉移和擴散的三要素之間保持著一種長期的均衡關系。

(2)跨國技術轉移和擴散與國家創新能力之間存在不同情況的Granger 因果關系。無論是短期還是長期，國際貿易和國家創新能力的提升都能促進對方的提高，雙方之間的影響和促進作用既存在即期效應也存在長期效應。在短期內(2年內)，外國直接投資和國家創新能力互相有促進作用，但是長期來看(3年及以上)國家創新能力能夠促進外國直接投資的增長，而外國直接投資的增長卻不能有效提升國家創新能力。在非常短的時期內(1年及以內)，跨國研發機構嵌入的增多能夠短時提升國家創新能力，而在較長期內(2年及以上)，跨國研發機構嵌入與國家創新能力之間不存在相互促進作用，這表明跨國研發機構嵌入對東道國的國家創新能力提升只有非常有限的即期效應，沒有非常明顯的長期正效應。?

4.2 政策含義

(1)國際貿易和國家創新能力之間是雙贏關系。無論短期還是長期，提升一個要素的水平都有利于另一個要素水平的提升。

(2)在短期內，加大引進外國直接投資力度有利于國家創新能力的提升，但是從長期來看，外國直接投資并不利于國家創新能力的提升;然而無論短期還是長期，國家創新能力的提升都有利于外國直接投資的開展。這說明只有國家創新能力的持續提升才能真正吸引外國直接投資，而外國直接投資更多的是追逐利益，因此短期內對東道國的國家創新能力提升有一定促進作用，但是長期來看，外國直接投資并不會致力于東道國國家創新能力的提升。

(3)在非常短的時期內，外國研發機構嵌入東道國國家創新體系對東道國的國家創新能力提升有一定的促進作用。

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