中國城市商業銀行效率分析

陳可

【摘 要】本文采用隨機前沿方法，并運用超越對數函數以及相關數據，對我國2002年至2009年城市商業銀行的效率進行測度，分析結果表明：我國商業銀行的效率總體水平較好且是緩慢上升的。銀行間效率的差異在減少。總體來說，銀行的規模應該和內部管理相匹配。銀行應在業務拓展、上市和引進投資者的同時。努力提高自身管理效率，從而使自己在競爭中占有優勢。

【關鍵詞】隨機前沿分析方法；城市商業銀行；效率研究

文章編號：ISSN1006—656X（2014）09-0027-01

一、引言

隨著近年銀行業改革步伐的加快，商業銀行的風險與效率問題再次成為理論界、政府和業內關注的焦點，這其中既涉及銀行改革的市場結構取向抑或治理結構改革取向的理論爭論。本文主要研究的是區域銀行的效率問題。

在中國，大銀行往往在地域上非常廣泛的地區進行經營，通常很難確定這些銀行的區域效率。對于一個典型的大型商業銀行，我們只能接觸到分布在全國各地的分支機構的合計財務數據。總的數據并不能反映銀行的地區效率。相反，“城市商業銀行”，最初是根據一個城市一家銀行的規則所創建的，分別位于每個省（省級或地級市）的中心城市，同時在省內經營。從這方面看來，城市商業銀行非常適合我們就這一課題進行研究。雖然在中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）的許可下，自2007年以來一些城市商業銀行已經迅速擴大到本省范圍以外，但是絕大多數城市商業銀行仍然在區域內運營。

二、中國城市商業銀行的背景

截至2009年底，共有143家城市商業銀行不均勻地分布在全國各地。城市商業銀行就業務發展方面在中國所有類別的金融機構中排名第三，它的前面是五大國有商業銀行（SOCBs）和12家股份制商業銀行。中國的城市商業銀行在中國銀行業中所占有的總資產，總負債，權益，稅后利潤，以及不良貸款不到9%。相比于五大國有商業銀行在中國銀行業中所占的主導地位，城市商業銀行是很小的。

三、方法

（一）城市商業銀行效率公式的詳述

最常見的效率估計有非參數技術，如數據包絡分析（DEA ），以及參數技術，如自由分布方法和隨機前沿方法。非參數方法一般都集中于技術最優，而不是經濟最優。因為我們在本文中想強調的是經濟最優及其決定因素，我們采用隨機前沿方法，并運用超越對數函數來估計中國城市商業銀行的效率。我們意識到，相對于非參數方法，參數化技術存在一定的劣勢，即得到的效率得分會依賴于所選擇的函數形式是否能準確地捕捉到真實的生產關系。在這里，為了管理參數技術的這個缺點，即不準確的函數形式可導致函數形式的設定錯誤，我們添加三角函數到超越對數函數，以形成靈活的傅里葉函數。

（二）數據和樣本的描述

城市商業銀行的財務和經營數據是從城市商業銀行的官方網站和中國領先的財經報紙《財經時間》公布的年度報告中得出。2002年至2010年全省GDP的增長速度和人均GDP均摘錄自中國統計年鑒。在其他省份有分支的城市商業銀行被淘汰。在此之后，2002-2009年期間有72家中國城市商業銀行，174個銀行年度觀測值被留了下來。在我們的樣本中，浙江省就有10家城市商業銀行（占據了銀行數量的13.89 % ）和38個銀行年度觀測值（占據了銀行年度觀測數的21.84 % ）。城市商業銀行的數量和銀行年度觀測數位居第二的是山東省，有8家銀行（ 11.11 %）和21個觀測值（ 12.67 % ）。河南省是排名第三，有七家銀行（ 9.72 % ）和13個觀測值（ 7.47 % ）。其余城市商業銀行相對均勻地分布在其他23個省市。觀測分布相對均勻多年來在樣本中2005-2009年的觀測值分布相對均勻，但2002-2004年只有較少的觀測值。

中國城市商業銀行的平均資產為261.7548百萬元，波動系數為1.29，這說明城市商業銀行的規模，平均而言，還是比較小的。非利息收入對總資產0.77%的比例表明城市商業銀行很少提供其他金融服務，除了接受存款，發放貸款。資產負債表的其他項作為總資產的比例分別是，貸款總額為51.67%，存款總額為77.53%，總成本為24.97%，股權為59.16%，而投資支出為20.26%。輸入價格，資金平均為0.0218元和資本為1.0370元。在中國各省人均GDP范圍從最低的6073.04元到最高的52265.57元。

四、實證結果

（一）中國城市商業銀行的效率值

運用超對數函數和傅立葉靈活的函數形式對利潤效率所進行的估算的統計信息見表1。

五、結論

本文采用前沿估計的基本模型，選擇了合適的投入產出指標對我國城市商業銀行2002年至2009年的效率狀況進行了檢驗，由于各銀行財務報表統計中存在差異，可能結果會存在一定誤差，但與實際情況和以往的研究結果存在一致性。

通過分析研究實證結果，城市商業銀行各年平均效率基本在0.8以上，表明我國城市商業銀行的經營具有一定效率，但是也普遍存在一定的無效率。在競爭越來越激烈的今天，如果在擴張業務的時候提高管理效率，加強內部控制，建立健全公司治理制度，都不施為商業銀行提高效率的重要途徑。

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