河北省各城市固定資產(chǎn)投資效率的分析

【摘要】本文利用DEA分析的CCR模型和BCC模型，對(duì)河北省11個(gè)城市固定資產(chǎn)投資有效性進(jìn)行了實(shí)證測(cè)度，根據(jù)測(cè)度結(jié)果利用系統(tǒng)聚類分析方法進(jìn)行了分類，針對(duì)每一類在固定資產(chǎn)投資中存在的問(wèn)題提出了相應(yīng)的政策性建議。

【關(guān)鍵詞】DEA 系統(tǒng)聚類 固定資產(chǎn)投資 有效性

在河北省，盡管固定資產(chǎn)長(zhǎng)期大量的投入為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了巨大的貢獻(xiàn)，但是并不是固定資產(chǎn)投資越多越好。高投資、低效率仍然是我省固定資產(chǎn)投資所面臨的主要問(wèn)題。本文對(duì)河北省各城市固定資產(chǎn)投資效率進(jìn)行定量分析，科學(xué)評(píng)價(jià)城市固定資產(chǎn)投資效率是準(zhǔn)確找出城市間投資效率差異的前提，也是提高河北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)鍵。

一、理論方法

（一）DEA綜合評(píng)價(jià)方法思想

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）是一種適用于對(duì)具有若干相同類型的多個(gè)輸入和輸出的決策單元進(jìn)行相對(duì)效率的評(píng)價(jià)方法。

DEA的基本模型為CCR模型和BCC模型。CCR模型是用來(lái)測(cè)量決策單元的綜合效率：在CCR模型中，當(dāng)效率值θ=1，且松弛變量均為0時(shí)，決策單元DEA有效，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)同時(shí)為技術(shù)有效和規(guī)模有效。當(dāng)θ<1，決策單元不是DEA有效，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是技術(shù)效率最佳，也不是規(guī)模最佳。但是CCR模型中，對(duì)于無(wú)效單元并不能判斷是技術(shù)無(wú)效還是規(guī)模無(wú)效。在CCR模型中引入凸性假設(shè)，可得到BCC模型，它評(píng)價(jià)決策單元的技術(shù)效率。如果效率值δ=1且各指標(biāo)松弛量為0，則該決策單元達(dá)到了技術(shù)有效。利用CCR模型和BCC模型，可以計(jì)算出決策單元的規(guī)模效率，其值為η=θ/δ，并可以根據(jù)有關(guān)參數(shù)判斷其規(guī)模收益情況。若處于規(guī)模收益遞增階段，則增加一定比例投入會(huì)帶來(lái)更高比例的產(chǎn)出。如果對(duì)同一組決策單元，將兩個(gè)模型配合使用，就可以進(jìn)一步弄清楚每個(gè)決策單元的技術(shù)有效性和規(guī)模有效性問(wèn)題。

（二）聚類分析思想

聚類分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的一種多元分析方法，它是用數(shù)學(xué)方法定量地確定樣本的親疏關(guān)系，按照某種特定的要求或規(guī)律，從而客觀地劃分類型。聚類分析的主要步驟是選擇變量，變量的選取當(dāng)然要和聚類分析的目的密切相關(guān)，二是計(jì)算相似性，三是選擇聚類方法。在目前的實(shí)際應(yīng)用中，系統(tǒng)聚類法是聚類諸多分析方法中用的最多的一種方法。它的思想是首先將n個(gè)樣品看成n類，然后將性質(zhì)最接近的兩類合并成一個(gè)新類，我們得到n-1類，然后再?gòu)闹姓页鲎罱咏膬深惣右院喜⒊梢粋€(gè)新類，如此下去，最后把所有的樣品均在一類。系統(tǒng)聚類法在進(jìn)行聚類的過(guò)程中，需要計(jì)算類與類之間的距離。在實(shí)際應(yīng)用中，離差平方和法的分類效果最好，應(yīng)用也更廣泛。

二、數(shù)據(jù)及指標(biāo)的選取

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于河北省經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒。輸入輸出指標(biāo)的選取應(yīng)力求全面、科學(xué)、有代表性及可操作性。因此選取固定資產(chǎn)投資完成額為投入指標(biāo)，選取新增固定資產(chǎn)和地區(qū)生產(chǎn)總值為產(chǎn)出指標(biāo)來(lái)綜合反映不同地區(qū)的固定資產(chǎn)投資成果。

三、各地區(qū)固定資產(chǎn)效率實(shí)證分析及結(jié)論

為了使研究結(jié)果更有說(shuō)服力，本文選取2010—2012年三年的數(shù)據(jù)，對(duì)我省11 市各年投資效率進(jìn)行CCR-DEA 和BCC-DEA 建模分析，對(duì)三年結(jié)果取平均值，用DEAP軟件求解相關(guān)線性規(guī)劃模型，計(jì)算各市每年的相對(duì)投資綜合效率、技術(shù)效率、規(guī)模效率。然后利用固定資產(chǎn)投資，技術(shù)效率，規(guī)模效率三個(gè)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行聚類分析。

本文選用spss19.0利用固定資產(chǎn)投資，技術(shù)效率，規(guī)模效率三個(gè)指標(biāo)對(duì)樣品進(jìn)行分類。選則組內(nèi)聯(lián)結(jié)法，計(jì)算距離選擇歐式平方距離，輸出冰狀圖和樹(shù)狀聚類圖。由樹(shù)狀聚類圖選擇5為分割點(diǎn)，可知將河北省11個(gè)地區(qū)劃分為四類，劃分結(jié)果見(jiàn)表2。

可以看出：河北省各地區(qū)的投資效率差異很大。承德、廊坊、秦皇島和張家口幾個(gè)城市的規(guī)模收益處于遞增階段，邢臺(tái)市規(guī)模收益處于不變階段，其他城市處于規(guī)模遞減階段，這些城市資產(chǎn)投入超過(guò)了最佳規(guī)模，增加一定比例的投入只能帶來(lái)小于該比例的產(chǎn)出，理論上來(lái)說(shuō)，這些城市應(yīng)該降低資產(chǎn)投入而提高效率水平。

第一類城市，承德、秦皇島和張家口。這三個(gè)城市固定資產(chǎn)投資額較低，技術(shù)效率低，但是有著較高的規(guī)模效率，這說(shuō)明三個(gè)城市增加投資引發(fā)的規(guī)模收益最大，資產(chǎn)績(jī)效好，固定資產(chǎn)投資在產(chǎn)業(yè)投向、項(xiàng)目建設(shè)、區(qū)域配置方面不太合理，投資規(guī)模較好。

第二類城市，衡水、廊坊和邢臺(tái)。三個(gè)城市的固定資產(chǎn)投資完成額較低，但是三個(gè)城市有著較高的技術(shù)效率和規(guī)模效率，尤其是技術(shù)效率達(dá)到了“1”，這說(shuō)明三個(gè)城市投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)建設(shè)的很好。

第三類城市是石家莊和唐山。這類城市主要特點(diǎn)是投入高，但綜合效率很低，其中技術(shù)效率較高，但規(guī)模效率很低。石家莊和唐山分別作為河北省的省會(huì)和工業(yè)發(fā)展基地，自然成為河北省的重點(diǎn)投資對(duì)象，但這兩個(gè)地區(qū)對(duì)固定資產(chǎn)投資的利用率很低，投資規(guī)模很不合理。

第四類是滄州、保定和邯鄲地區(qū)。這類城市的綜合效率水平接近平均水平，技術(shù)效率和規(guī)模效率沒(méi)有很大的差距，技術(shù)效率相對(duì)規(guī)模效率而言略高一點(diǎn)，這類城市的投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)都較合理。

四、結(jié)論及建議

通過(guò)以上的分析可以看出：

1.除邢臺(tái)處于DEA有效外，其他城市都處于DEA無(wú)效，其中滄州、衡水、廊坊、石家莊、唐山和邢臺(tái)等城市處于技術(shù)規(guī)模有效，其他城市既是規(guī)模無(wú)效又是技術(shù)無(wú)效。

2.各地區(qū)的綜合效率水平，技術(shù)效率水平，規(guī)模效率水平存在很大差距。

3.投入水平低的地方，效率水平較高，尤其是衡水、邢臺(tái)和廊坊三個(gè)城市較為明顯。

4.高投入地區(qū)綜合效率水平低下，投入與產(chǎn)出增長(zhǎng)嚴(yán)重失調(diào)。投入的增加非但沒(méi)有促進(jìn)產(chǎn)出的大幅度增加，然而阻礙了效率的提高。

實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)高效投資的建議：

1.改善投資結(jié)構(gòu)及投資過(guò)程管理，提高投資技術(shù)效率，河北省要通過(guò)改善投資結(jié)構(gòu)及投資過(guò)程管理等方面提高投資技術(shù)效率，尤其是秦皇島、承德和張家口三個(gè)城市提高技術(shù)效率尤為重要。

2.提高對(duì)固定資產(chǎn)的利用效率。河北省大部分城市都處于DEA無(wú)效狀態(tài)，主要原因就是對(duì)資本的消化吸收能力差，完成了投資，但沒(méi)有發(fā)揮出固定資產(chǎn)投資的產(chǎn)能。因此，不斷地提高各地區(qū)固定資產(chǎn)投資的綜合效率才是提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)鍵。

3.增加對(duì)技術(shù)有效和規(guī)模有效地區(qū)或者綜合效率很高的地區(qū)的投入。衡水、廊坊和邢臺(tái)三個(gè)地區(qū)的效率指標(biāo)都很高，但是投入?yún)s很低，不及河北省平均水平，投入的大幅度增加才能從根本上改變這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平，因此處于有效狀態(tài)的地區(qū)應(yīng)加大投資力度，以期獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益。

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作者簡(jiǎn)介：薛紅艷（1986-），女，河北省滄州市人，河北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院在讀碩士研究生，研究方向：統(tǒng)計(jì)學(xué)；趙華（1985-），女，河北保定人，河北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院在讀碩士研究生，研究方向：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

（編輯：陳岑）