物流景氣指標(biāo)體系設(shè)置與指標(biāo)分類研究

吳海建，郭 茜

（北京物資學(xué)院信息學(xué)院，北京101149）

0 引言

物流景氣是對(duì)物流業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一種綜合性描述，反映物流業(yè)整體活躍程度。物流景氣指標(biāo)體系是由若干個(gè)相互聯(lián)系用于描繪、測定和預(yù)測物流業(yè)景氣波動(dòng)周期和景氣波動(dòng)趨勢指標(biāo)組成的有機(jī)體，是測度物流業(yè)景氣波動(dòng)的核心和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。指標(biāo)體系涵蓋的是否全面、層次結(jié)構(gòu)是否清晰合理，直接關(guān)系到物流景氣評(píng)估質(zhì)量的好壞。從指標(biāo)包括的內(nèi)容上看，物流景氣指標(biāo)體系包括單項(xiàng)指標(biāo)和綜合指標(biāo)，單項(xiàng)指標(biāo)是反映物流業(yè)某一個(gè)環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)景氣狀態(tài)的指標(biāo)，比如鐵路貨運(yùn)量，公路貨運(yùn)量等，綜合指標(biāo)是相對(duì)比較全面地反映經(jīng)濟(jì)景氣的指標(biāo)，如采購經(jīng)理人指數(shù)。從指標(biāo)時(shí)滯關(guān)系上看，物流景氣指標(biāo)體系包括先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)。從評(píng)價(jià)范圍上看，物流景氣指標(biāo)體系包括宏觀、中觀和微觀指標(biāo)體系，宏觀體系反映整個(gè)全國物流業(yè)景氣情況，中微觀體系區(qū)域物流景氣情況，微觀體系反映企業(yè)物流景氣情況。本文設(shè)置的景氣指標(biāo)體系旨在反映宏觀層面物流景氣情況。

1 物流景氣指標(biāo)體系理論依據(jù)與原則

1.1 理論基礎(chǔ)

設(shè)置物流景氣指標(biāo)的理論基礎(chǔ)十分廣泛，涉獵經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、物流等多學(xué)科的綜合，其核心理論基礎(chǔ)應(yīng)屬經(jīng)濟(jì)周期理論。該理論將周期變動(dòng)歸結(jié)為“沖擊——傳導(dǎo)機(jī)制模式”，即把經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)歸因于沖擊因素與傳導(dǎo)機(jī)制的作用。[1]沖擊因素可分為內(nèi)生因素和外生因素。外生因素包括自然因素、人口因素、體制和政策因素、貨幣因素、技術(shù)因素、心理因素以及其它因素；內(nèi)生因素包括投資因素、消費(fèi)因素、價(jià)格因素等。

1.2 設(shè)計(jì)原則

（1）重要性原則。所選指標(biāo)必須對(duì)物流市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的作用，能代表經(jīng)濟(jì)與物流活動(dòng)的一個(gè)領(lǐng)域以及其發(fā)展內(nèi)容的變化特征。

（2）一致性原則。物流業(yè)發(fā)展具有波動(dòng)性，選取的指標(biāo)應(yīng)能反映物流發(fā)展變化的周期性特征，并且其波動(dòng)周期應(yīng)與總體景氣波動(dòng)基本一致，具有穩(wěn)定的峰、谷對(duì)應(yīng)關(guān)系。

（3）穩(wěn)定性原則。物流景氣指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能定期地及時(shí)發(fā)布出來，而且統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)方法穩(wěn)定、統(tǒng)計(jì)資料具有很好的可比性，確保及時(shí)、準(zhǔn)確地做出物流景氣預(yù)警預(yù)報(bào)。

（4）全面性原則。物流業(yè)發(fā)展是由市場主體與客體、市場行為等多種要素相互制約、促進(jìn)、關(guān)聯(lián)共同作用的結(jié)果，所選景氣指標(biāo)應(yīng)能夠?qū)ξ锪鳂I(yè)發(fā)展各方面情況進(jìn)行綜合分析和正確判斷。

（5）靈敏性原則。物流景氣指標(biāo)與物流業(yè)發(fā)展變化之間有高度的相關(guān)性，即要求指標(biāo)既能超前于實(shí)際波動(dòng)，又能及時(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)地反映系統(tǒng)的變化情況。

（6）可操作性原則。設(shè)置物流景氣指標(biāo)最終目的是編制物流景氣指數(shù)，因此要求景氣指標(biāo)要實(shí)用而且可操作，選取指標(biāo)要考慮指標(biāo)數(shù)值的可獲取性及其量化的難易度與準(zhǔn)確性。

2 物流景氣指標(biāo)體系內(nèi)容

物流景氣指標(biāo)體系既要有物流總量的景氣評(píng)價(jià)，還要有物流業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的景氣評(píng)價(jià)。物流總量的增長如果缺乏結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，物流業(yè)發(fā)展將不具備可持續(xù)性。忽視物流業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的評(píng)價(jià)，物流總量的評(píng)價(jià)也是不完整的。

物流景氣指標(biāo)體系的內(nèi)容尚未形成統(tǒng)一的界定，在現(xiàn)有研究成果中具有可行性的景氣指標(biāo)體系分別是杜瀟瀟等[2]設(shè)計(jì)的物流市場景氣預(yù)警指標(biāo)體系，包括社會(huì)物流總值、社會(huì)物流總成本、物流產(chǎn)業(yè)增加值、物流產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額、貨物周轉(zhuǎn)量、經(jīng)濟(jì)依存度、物流產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)；劉瀟設(shè)計(jì)的城市物流景氣指標(biāo)體系，包括社會(huì)物流總費(fèi)用、物流業(yè)增加值、社會(huì)物流總額、貨運(yùn)量、物流需求系數(shù)、交通運(yùn)輸與倉儲(chǔ)業(yè)增加值、社會(huì)物流總收入、物流業(yè)增加值占GDP比重。上述兩組指標(biāo)體系從總量上測定了物流業(yè)景氣程度，但是缺少結(jié)構(gòu)上的度量。此外，諸如交通運(yùn)輸與倉儲(chǔ)業(yè)增加值這類指標(biāo)只反應(yīng)了部分物流活動(dòng)，無法全面反映整個(gè)物流環(huán)節(jié)的景氣程度。

根據(jù)指標(biāo)體系設(shè)置的理論依據(jù)和原則，物流景氣指標(biāo)體系主要從投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面衡量景氣情況。投入指標(biāo)包括社會(huì)物流總費(fèi)用、物流業(yè)固定資產(chǎn)投資額、物流用主要設(shè)施、運(yùn)輸費(fèi)用、社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率；產(chǎn)出指標(biāo)包括社會(huì)物流總額、物流需求系數(shù)、物流業(yè)增加值、物流業(yè)增加值占GDP比重、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物運(yùn)輸平均運(yùn)距。國家統(tǒng)計(jì)局和中國物流采購聯(lián)合會(huì)每年定期發(fā)布上述指標(biāo)數(shù)值，并且指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑與物流業(yè)界定完全一致，全面覆蓋了物流業(yè)全部行業(yè)。因此該體系具有較強(qiáng)的可操作性和全面性，具備使用其它數(shù)據(jù)源構(gòu)建的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系無法企及的優(yōu)勢。

3 景氣指標(biāo)分類

由各景氣指標(biāo)之間存在時(shí)差關(guān)系，在景氣循環(huán)中，所有物流景氣指標(biāo)不可能同時(shí)達(dá)到高峰或低谷，總有先后之分。物流景氣指標(biāo)體系包含的指標(biāo)可以分為先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)。區(qū)分三種指標(biāo)的基本方法是，先確定基準(zhǔn)景氣循環(huán)；然后將景氣指標(biāo)與基準(zhǔn)循環(huán)進(jìn)行對(duì)照，以確定其類別。

3.1 確定物流基準(zhǔn)景氣循環(huán)

由于基準(zhǔn)景氣循環(huán)以及景氣指標(biāo)的分類要求指標(biāo)序列剔除季節(jié)變動(dòng)、不規(guī)則變動(dòng)和長期趨勢，所以在分析之前要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。物流景氣指標(biāo)體系中包含的指標(biāo)均為年度數(shù)據(jù)，不需要考慮季節(jié)波動(dòng)，可以計(jì)算各指標(biāo)的環(huán)比發(fā)展速度剔除長期趨勢，以下分析均使用各指標(biāo)的環(huán)比發(fā)展速度。

物流景氣指數(shù)指標(biāo)體系包含的14個(gè)指標(biāo)中，物流業(yè)增加值是重要物流指標(biāo)，視其為基準(zhǔn)循環(huán)的指標(biāo)。圖1顯示物流業(yè)增加值與GDP的增長率變化幅度具有較強(qiáng)的共變性，二者之間相關(guān)系數(shù)為0.88，屬于高度相關(guān)，因此物流業(yè)增加值增長率反映物流業(yè)基準(zhǔn)循環(huán)與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期基本一致。從圖1可以看出，物流業(yè)發(fā)展有三個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即1993年、1997年和2002年。物流業(yè)在1992年至1993年處于上升階段，1993年至1997年處于下降階段，1997年至2008年處于上升階段。

圖1 物流業(yè)增加值增長率與GDP增長率關(guān)系

根據(jù)物流業(yè)增加值這一指標(biāo)從物流景氣指標(biāo)體系中挑選出與其變化基本一致的同步指標(biāo)，具體操作為計(jì)算物流業(yè)增加值與其余指標(biāo)之間的一階相關(guān)系數(shù)，結(jié)果如表1所示。物流業(yè)增加值與社會(huì)物流總額，社會(huì)物流總費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用之間具有較高的相關(guān)性，這三個(gè)指標(biāo)初步定為同步指標(biāo)。

表1 物流業(yè)增加值與待選景氣指標(biāo)一階自相關(guān)系數(shù)

為了進(jìn)一步修正景氣循環(huán)，需要利用同步指標(biāo)構(gòu)造基準(zhǔn)波動(dòng)指數(shù)這一綜合指標(biāo)，其計(jì)算公式為：

其中，HIC(t)為基準(zhǔn)波動(dòng)指數(shù)，di(t)是第i個(gè)指標(biāo)t時(shí)刻的取值，Wi為第i個(gè)指標(biāo)的權(quán)數(shù)一般采用相關(guān)系數(shù)或?qū)＜以u(píng)分，N為指標(biāo)的個(gè)數(shù)。

根據(jù)四個(gè)指標(biāo)的簡單相關(guān)系數(shù)計(jì)算指標(biāo)權(quán)數(shù)Wi如表2所示。

表2 同步指標(biāo)權(quán)數(shù)表

表3 基準(zhǔn)波動(dòng)指數(shù)計(jì)算表

1992年至2008年四個(gè)同步指標(biāo)環(huán)比發(fā)展速度代入HIC(t)計(jì)算公式，得到各年基準(zhǔn)波動(dòng)指數(shù)如表3。圖2顯示由同步指標(biāo)計(jì)算得到修正后的基準(zhǔn)循環(huán)與基準(zhǔn)指標(biāo)顯示的基準(zhǔn)循環(huán)基本一致，僅在1998年這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)與圖1存在差異。確定基準(zhǔn)波動(dòng)指數(shù)的波動(dòng)樣式后，以此為參照系，分別測定各備選指標(biāo)的波動(dòng)時(shí)差，在此基礎(chǔ)上對(duì)指標(biāo)進(jìn)行篩選。

圖2 HIC(t)修正后的基準(zhǔn)循環(huán)

3.2 物流景氣指標(biāo)篩選

物流景氣指數(shù)篩選主要依據(jù)測算個(gè)指標(biāo)與基準(zhǔn)循環(huán)的時(shí)差。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中，要找到一個(gè)完全符合標(biāo)準(zhǔn)的篩選方法幾乎不可能，因此，常常采用數(shù)學(xué)方法和主觀判斷相結(jié)合的方法區(qū)分景氣指標(biāo)的類別。常用方法有谷峰對(duì)應(yīng)法、時(shí)差相關(guān)法、KL信息量發(fā)、馬場法、聚類法以及三角函數(shù)法。本文將選用時(shí)差相關(guān)法、K-L信息量法、聚類分析法和谷峰對(duì)應(yīng)法從物流景氣指標(biāo)體系中篩選出先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)。

3.2.1 時(shí)差相關(guān)法

時(shí)差相關(guān)法的理論基礎(chǔ)是計(jì)算指標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù)，該方法以一個(gè)重要的能夠敏感地反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為基準(zhǔn)指標(biāo)，一般選擇同步指標(biāo)作為基準(zhǔn)指標(biāo)。筆者認(rèn)為在確定基準(zhǔn)循環(huán)時(shí)計(jì)算的HIC(t)比單獨(dú)指標(biāo)更好地反映基準(zhǔn)變化趨勢，因此選用HIC(t)為基準(zhǔn)指標(biāo)。根據(jù)各指標(biāo)增長速度，計(jì)算各指標(biāo)與HIC(t)先行1期、先行2期、先行3期、先行4期、同期、滯后1期、滯后2期、滯后3期、滯后4期的相關(guān)系數(shù)。根據(jù)相關(guān)系數(shù)最大值對(duì)應(yīng)的時(shí)間，將物流景氣指標(biāo)分為三類，其中同步指標(biāo)4個(gè)，先行指標(biāo)7個(gè)、滯后指標(biāo)5個(gè)，結(jié)果如表4所示。

3.2.2 K-L信息量法

首先對(duì)物流景氣指數(shù)指標(biāo)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。基準(zhǔn)指標(biāo)Y，標(biāo)準(zhǔn)化處理后的序列記為：

被選擇的指標(biāo)X={X1,X2,…,Xn}標(biāo)準(zhǔn)化處理后序列記為：

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后的序列計(jì)算K-L信息量為：

l被稱為時(shí)差或延遲數(shù)，l取負(fù)值表示超前，取正值表示滯后；L是最大延遲數(shù)。當(dāng)計(jì)算出2L+1個(gè)K-L信息量后，從這Kl值中選出一個(gè)最小值Kl作為被選指標(biāo)X關(guān)于基準(zhǔn)指標(biāo)Y的K-L信息量，其對(duì)應(yīng)的延遲算子就是被選指標(biāo)最適當(dāng)?shù)某盎驕髸r(shí)期。K-L信息量越小，越接近于0，說明指標(biāo)X與基準(zhǔn)指標(biāo)Y越接近。

計(jì)算物流景氣指標(biāo)與基準(zhǔn)指標(biāo)（物流業(yè)增加值）之間先行1期、先行2期、先行3期、先行4期、同期、滯后1期、滯后2期、滯后3期、滯后4期的K-L信息量。根據(jù)K-L信息量最小值對(duì)應(yīng)的時(shí)期，將物流景氣指標(biāo)分為8個(gè)同步指標(biāo)和8個(gè)滯后指標(biāo)。從分析結(jié)果上看，K-L信息量法只能將指標(biāo)區(qū)分2種，結(jié)果如表4所示，分析結(jié)果并不理想。

3.2.3 聚類分析法

聚類分析主要根據(jù)各指標(biāo)之間的相似程度將其歸為不同類別，以此確定指標(biāo)所屬類型。聚類分析包括Q型和R型兩種。本文對(duì)指標(biāo)進(jìn)行聚類，屬于R型聚類。根據(jù)歷年物流景氣指標(biāo)體系數(shù)據(jù)，利用離差平方和系統(tǒng)聚類法，計(jì)算各指標(biāo)之間的夾角余弦，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分類，結(jié)果如圖3所示。將指標(biāo)分為三類，第一類是同步指標(biāo)：x1，x3，x5，x6；第二類先行指標(biāo)：x9；第三類滯后指標(biāo)：x2，x4，x7，x8，x10，x11，x12，x13，x14，x15，x16。

3.2.4 谷峰對(duì)應(yīng)法

圖3 景氣指標(biāo)系統(tǒng)聚類

谷峰對(duì)應(yīng)法相對(duì)于上述方法來說是一個(gè)比較直觀的方法，主要通過比較轉(zhuǎn)折點(diǎn)的位置來確定指標(biāo)的類別，一般可以通過比較轉(zhuǎn)折點(diǎn)法和畫圖比較兩種方法，相比之下畫圖法更具直觀性。選擇HIC(t)作為反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的一致指標(biāo)為基準(zhǔn)指標(biāo)，將該指標(biāo)與被選指標(biāo)畫在一張圖上，比較峰、谷的對(duì)應(yīng)狀況。

將各被選指標(biāo)發(fā)展速度與HIC(t)繪制谷峰對(duì)應(yīng)圖，圖4-1，4-3，4-5，4-6顯示各指標(biāo)與HIC(t)有較強(qiáng)的一致性，可以判斷它們是同步指標(biāo)。圖4-9，4-12顯示各指標(biāo)總是先于HIC(t)到達(dá)波峰和波谷，因此他們屬于先行指標(biāo)。圖4-10，4-13，4-15，4-16顯示各指標(biāo)總是滯后于HIC(t)到達(dá)波峰和波谷，因此他們屬于滯后指標(biāo)。此外，圖4-2，4-4，4-7，4-8顯示各指標(biāo)與HIC(t)變化周期的對(duì)應(yīng)關(guān)系不明顯，這些指標(biāo)的類別暫且待定。

圖4 基準(zhǔn)指標(biāo)與被選指標(biāo)谷峰對(duì)應(yīng)圖

3.3 四種篩選方法綜合比較

以上四種方法將物流景氣指標(biāo)分為同步、滯后和先行三種類別，由于方法不同導(dǎo)致篩選的結(jié)果并不完全一致，還需要將四種分類結(jié)果綜合起來，進(jìn)行最終判定。為了能夠顧及四種方法的分類結(jié)果，在確定指標(biāo)最終類別時(shí)，依據(jù)眾數(shù)原則即如果四種方法中，出現(xiàn)最多的類別，則為最終類別，分類結(jié)果見表4。

表4 物流景氣指標(biāo)最終分類結(jié)果

4 結(jié)論

物流景氣指標(biāo)體系具備堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和遵循合理的設(shè)計(jì)原則，從投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面挑選反映物流業(yè)發(fā)展的指標(biāo)，并在基礎(chǔ)之上結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)我國物流景氣指標(biāo)進(jìn)行了分類，為測算物流景氣指數(shù)提供了必要支撐。

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