對稱熵損失下一類指數(shù)分布族的Bayes估計

史曉明，蔡春娟(吉林師范大學數(shù)學學院，吉林四平136000)

對稱熵損失下一類指數(shù)分布族的Bayes估計

史曉明，蔡春娟
(吉林師范大學數(shù)學學院，吉林四平136000)

文中研究了在對稱熵損失函數(shù)下，一類指數(shù)分布族參數(shù)的Bayes估計及其可容許性，并討論了一類形式cT+d的可容許性.

對稱熵損失函數(shù);Bayes估計;可容許性

1 引言

意義下考慮參數(shù)θ的估計，其中δ是θ的判決空間中的一個估計，由數(shù)學分析知識知道這個損失函數(shù)L(θ，δ)關(guān)于δ是嚴格凸函數(shù)，并且在δ=θ處取得唯一的最小值.

2 可靠度θ的Bayes估計

我們討論參數(shù)θ的Bayes估計，對任意先驗分布，θ的Bayes估計

定理1在損失函數(shù)(1)下，對于任何先驗分布，θ的Bayes估計為

這里的x=(x1，x2，…，xn)，若δB(s)的Bayes風險有限，則它還是唯一的Bayes估計.

上式的左端表示關(guān)于θ和的聯(lián)合分布取期望，欲使R(θ，δ)達到最小，只須后驗風險達到最小，由于E(+－2)=·E(θ|x)+δ·E(θ－1|x)－

下面以定理的形式給出的θ的精確Bayes估計.

定理2θ的先驗分布Γ(α，λ)取在損失函數(shù)(1)下，其分布參數(shù)θ的Bayes估計為

引理1在給定的Bayes決策問題中，假如對給定的先驗分布π(θ)，θ的Bayes估計是唯一的，則它是容許估計［3］.

由于對稱損失函數(shù)(1)是嚴格凸函數(shù)，其Bayes估計必是唯一的，由引理1可知，Bayes估計δB(x)亦是可容許估計.

3 估計量cT+d的容許性

可以看出，在適當?shù)哪尜が敺植枷闰灧植枷拢瑓?shù)θ的估計量都有形式cT+d，而形如cT+d的這類估計的可容許性與c和d的取值有關(guān).下面對c和d的不同取值情況分別進行討論.

定理3當0cc*，d＞0估計量cT+d是可容許的.

證明在對稱熵損失函數(shù)下，我們證明了θ有唯一的Bayes解:

當c=0，d＞0時，估計量為常值d，若此時估計量不可容許，必存在某一個估計量δ1(X)優(yōu)于d，即0R(θ，δ1(X))R(θ，d)，對某些θ不等號嚴格成立.

當θ=d時，有0R(θ，δ1(x))R(θ，d)=0，即R(θ，δ1(X))=0，由損失函數(shù)的非負性可知L(d，δ1(X))=0，故δ1(X)=da.e，所以，當c=0，d＞0時，估計量cT+d是可容許.

［1］韋博成.參數(shù)統(tǒng)計教程［M］.北京:高等教育出版社，2006.

［2］茆詩松，王靜龍，濮小龍.高等數(shù)理統(tǒng)計［M］.北京:高等教育出版社，2006.

［3］茆詩松.貝葉斯統(tǒng)計［M］.北京:中國統(tǒng)計出版社，1999.

［4］李文東，張強，張建軍.一類指數(shù)分布族的漸進最優(yōu)和可容許的經(jīng)驗Bayes估計［J］.孝感學院學報，2006，26(3).

(責任編輯:王宏志)

Abstract:In the paper，we study the Bayesian estimation of the parameters on a class of Exponential Distribution Family under Symmetric Entropy Loss Function.We prove that the Bayesian estimation is admissible，and discuss the admissibility of a class of cT+d form.

Key words:symmetric entropy loss function;Bayesian estimation;admissibility

Bayes Estimation on a Class of Exponential Distribution Fam ily under Symmetric Entropy Loss Function

SHIXiao－ming，CAIChun－juan
(School of Mathematics，Jilin Normal University，Siping，Jilin 136000，China)

O212.8

A

1008－7974(2011)04－0015－02

2011－01－06

史曉明(1987－)，女，吉林長春人，吉林師范大學在讀碩士研究生.