數學在期權中的應用
2010-12-31 00:00:00唐志平
數學學習與研究 2010年19期
【摘 要】我國現在處于資本市場產品創新的時期，各種金融衍生品大量涌現，因而期權數學模型應用研究具有較大的理論意義和現實意義。本文采取文獻研究和實證研究相結合的方法，對其中一重要的期權定價模型(B—s期權定價模型)進行實證分析。研究表明，定價模型與實際數據基本吻合，因而數學在期權定價中具有廣泛的應用前景。
【關鍵詞】期權價格影響因素；B—s期權定價模型；期權模型運用
