變破產下限相依風險再保險模型的破產概率

摘 要:利用鞅理論給出該模型的破產概率所滿足的不等式和變破產下限符合特殊情況下其破產概率的詳細表達式。

關鍵詞:變破產下限;相依風險;鞅

中圖分類號:F22

文獻標識碼:A

文章編號:1672-3198(2010)08-0137-01

1 引言

在本文中，考慮這樣一種模型:個體理賠過程Yk為一個強度為λ的Poisson過程，有可能產生一個強度為pλ的續保的Poisson過程Xj，續保過程是保單到達過程的p-稀疏過程;或者產生一個強度為qλ的副索賠的Poisson過程Zj，副索賠過程是保單到達過程的q-稀疏過程。我們選擇比例再保險方式進行再保險，假設比例再保險水平為α。