信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系設(shè)計研究

[摘 要] 本文通過對銀行信用卡早期風(fēng)險預(yù)警需求的分析，提出了信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系的總體框架，在此基礎(chǔ)上分別從現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程和信息技術(shù)管理的角度，規(guī)劃設(shè)計了信用卡早期風(fēng)險預(yù)警的整體業(yè)務(wù)架構(gòu)與功能布局，及其IT應(yīng)用架構(gòu)與實(shí)施路線。

[關(guān)鍵詞] 信用卡;早期風(fēng)險預(yù)警體系;系統(tǒng)規(guī)劃

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2010 . 16. 023

[中圖分類號]F830.46;F830.49 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1673 - 0194(2010)16 - 0061 - 03

1 引 言

銀行業(yè)的創(chuàng)新、監(jiān)管放松和全球化正日益使銀行業(yè)務(wù)變得更加復(fù)雜，并且潛在風(fēng)險也越來越高，在構(gòu)建持續(xù)監(jiān)管方面對銀行管理者提出了新的挑戰(zhàn)。因此，有必要采取正規(guī)、結(jié)構(gòu)化和數(shù)量化的評估工具測量潛在風(fēng)險屬性及風(fēng)險管理能力，用來輔助管理者盡早辨識出資產(chǎn)組合風(fēng)險屬性變化，特別是風(fēng)險惡化。而這些手段和方法被稱為“早期風(fēng)險預(yù)警”。信用卡業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中屬于高風(fēng)險、高收益業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)運(yùn)營特點(diǎn)決定信用卡風(fēng)險管理體系必須能夠根據(jù)及時和有效信息的供給，通過主要風(fēng)險指標(biāo)讓風(fēng)險管理部門的主管們采取行動避免或減少風(fēng)險，并預(yù)先作出有效應(yīng)對。當(dāng)前，我國信用卡業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展期，各類風(fēng)險因素不斷累積、暴露，而信用卡風(fēng)險管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及信息系統(tǒng)建設(shè)尚處于起步與完善階段，因而研究與建設(shè)適合我國國情的信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系及IT應(yīng)用系統(tǒng)具有十分重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

2 信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系的總體框架

基于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的總體要求及信用卡風(fēng)險運(yùn)營的實(shí)際背景，信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系的框架將圍繞管理風(fēng)險的范圍、管理風(fēng)險的流程/系統(tǒng)、人員角色和職責(zé)等方面展開。一個有效的信用卡早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)框架包括[1]:

(1)清晰定義早期預(yù)警政策及流程，涵蓋風(fēng)險識別、接受度、風(fēng)險測量、風(fēng)險監(jiān)控、報告及控制。

(2)應(yīng)該有一套有效的管理信息系統(tǒng)，確保信息流從操作層到管理層的順暢且能解決任何被觀察到的例外情況。還要有明晰的流程來解決例外情況。

(3)應(yīng)該有靈活的系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)，讓用戶能即時做出策略調(diào)整以應(yīng)對管理層的決策。

(4)該框架應(yīng)該有完善的審查機(jī)制，確保對早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)、政策和流程以及執(zhí)行變更的流程做常態(tài)性的回顧。

如圖1所示，信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系有一個包含4階段流程的控制回路。計劃階段是為其他各階段確立所有相關(guān)政策和流程，以計劃為核心，依托各方交流的溝通渠道，對風(fēng)險主題進(jìn)行追蹤、辨識、緩釋、評估，共同組織并構(gòu)建早期風(fēng)險預(yù)警體系。

在信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系的總體框架中，主要風(fēng)險指標(biāo)(KRI)和評分卡是系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)，它們提供了早期風(fēng)險預(yù)測的合適的觸發(fā)(trigger)和風(fēng)險評級。這兩種方法已被世界主要金融機(jī)構(gòu)廣泛采用。

主要風(fēng)險指標(biāo)(KRI)在信用卡早期預(yù)警體系中起著至關(guān)重要的作用。它們能夠監(jiān)測風(fēng)險驅(qū)動因素以提供對潛在風(fēng)險的寶貴認(rèn)知。KRI經(jīng)常是與一套預(yù)警門限值體系聯(lián)合使用，當(dāng)KRI突破某一門限值，則觸發(fā)案件審核和控管操作[2]。KRI是一套指標(biāo)性的參數(shù)，可以預(yù)測業(yè)務(wù)中風(fēng)險因素的改變，使我們能夠及時采取措施應(yīng)對發(fā)生的問題。KRI包括用來判斷條件或趨勢變化的觀察值或計算值， 以及衡量主要信用風(fēng)險指標(biāo)的預(yù)估值或測試值。

KRI是反映資產(chǎn)風(fēng)險因素改變水平的度量。這是因?yàn)镵RI主要研究潛在風(fēng)險事件的本質(zhì)原因。KRI除了提供對風(fēng)險影響的評估外，還提供對風(fēng)險起因的度量，所以它很好地支持了早期風(fēng)險系統(tǒng)，且允許提供及時的控管行動。KRI在如下方面起到重要作用:

(1)KRI可以預(yù)測“風(fēng)險熱點(diǎn)”的能力使得銀行避免或降低損失，同時，KRI判斷風(fēng)險薄弱環(huán)節(jié)的能力使得銀行能夠采取措施增強(qiáng)控管能力，KRI的目標(biāo)設(shè)定可幫助銀行驅(qū)動所需客群行為及結(jié)果。

(2)KRI提供的數(shù)據(jù)可以用于計算風(fēng)險準(zhǔn)備金，通過容忍度和升級設(shè)定來掌握關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，用來表達(dá)早期風(fēng)險敞口設(shè)定和內(nèi)控合規(guī)管理。

評分卡是另外一種在信用卡早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)中起著重要作用的方法，它對風(fēng)險因素了解、策略制定、決策執(zhí)行和流程改進(jìn)提供廣泛的支持。通過利用相關(guān)信息以高級統(tǒng)計學(xué)方法來評估信用卡客戶的未來風(fēng)險[3]。可以利用的信息包括:申請書信息，客戶基本信息，客戶歷史交易信息，客戶與銀行其他產(chǎn)品信息，人口統(tǒng)計信息等。基于評分卡的風(fēng)險預(yù)防策略實(shí)施后，追蹤和報表系統(tǒng)提供的寶貴反饋信息可以在未來不斷改進(jìn)評分卡的開發(fā)以反映外部經(jīng)濟(jì)形勢及政策的變化對客戶消費(fèi)行為的影響。例如CEM(客戶評價模型)評分，主要是基于客戶與銀行的關(guān)系面計算出的得分，決定客戶信用卡可透支的額度。在客戶透支期間，制定利用CEM評分動態(tài)決定透支限額的策略大大減少了銀行的信用損失。

3 信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系的業(yè)務(wù)架構(gòu)

信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系涵蓋管理信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)營過程對風(fēng)險管理層面上各個重要環(huán)節(jié)的決策分析、策略實(shí)施、流程布置、數(shù)據(jù)管理等多項(xiàng)功能與要求，依托一系列緊密相關(guān)的子系統(tǒng)(催收、征信、偽冒、授權(quán))以最優(yōu)化的作業(yè)流程，協(xié)同工作以貫徹決策層對各項(xiàng)風(fēng)險管理的主導(dǎo)思想與理念。整體業(yè)務(wù)架構(gòu)由賬務(wù)核心系統(tǒng)、風(fēng)險管理各子系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程管理平臺、中央數(shù)據(jù)倉庫以及內(nèi)外部數(shù)據(jù)源共同構(gòu)成(如圖2所示)。各組成部分相互獨(dú)立，由靈活的業(yè)務(wù)接口和溝通機(jī)制構(gòu)成一個有機(jī)的整體，可以最大化信用卡用戶的生命周期價值并有效降低潛在風(fēng)險。

其中，信用卡核心賬務(wù)系統(tǒng)記錄了所有賬戶的消費(fèi)、還款、分期等信息。在它周圍連接了所有風(fēng)險管理子系統(tǒng)，包括催收、客群組合管理、征信、偽控、授權(quán)等系統(tǒng)。風(fēng)險管理子系統(tǒng)的核心由3部分構(gòu)成:決策引擎、業(yè)務(wù)流程管理和中央數(shù)據(jù)倉庫。

決策引擎是使用戶有能力開發(fā)規(guī)則和評分卡，并允許在不同客群上執(zhí)行針對性策略從而最大化商業(yè)價值的平臺。業(yè)務(wù)流程管理(BPM)將所有內(nèi)部流程標(biāo)準(zhǔn)化，最為重要的是它允許用戶根據(jù)內(nèi)部策略或外部環(huán)境的改變，如合規(guī)、稽核等的改變，而靈活調(diào)整業(yè)務(wù)流程。隨著當(dāng)前商業(yè)信息變得日益重要，中央數(shù)據(jù)倉庫成為一種至關(guān)重要的特殊系統(tǒng)。它不僅僅是為客戶提供唯一的事實(shí)真相，還提供了尋找風(fēng)險觸發(fā)的分析環(huán)境。它在信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系中起到了舉足輕重的作用。

上述業(yè)務(wù)體系結(jié)構(gòu)能使風(fēng)險管理人員快速且標(biāo)準(zhǔn)地應(yīng)對風(fēng)險指標(biāo)的變化，同時追蹤所有措施的效果使風(fēng)險管理者能夠從中學(xué)習(xí)并改進(jìn)，為測試/學(xué)習(xí)這種早期風(fēng)險預(yù)警的重要方法提供了良好的平臺。

4 信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系的IT應(yīng)用架構(gòu)

信用卡業(yè)早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)集中式運(yùn)營特點(diǎn)注定必須依靠功能強(qiáng)大的IT系統(tǒng)來支撐和保證。信息系統(tǒng)的成敗將決定了業(yè)務(wù)發(fā)展的成敗。在信用卡早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃上，以業(yè)務(wù)架構(gòu)為核心，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與IT戰(zhàn)略緊密結(jié)合，由完善的系統(tǒng)架構(gòu)、實(shí)施方法論、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部署策略共同奠定了系統(tǒng)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。在此框架下按照風(fēng)險業(yè)務(wù)發(fā)展的節(jié)奏，指導(dǎo)各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的有序推進(jìn)，全方位實(shí)現(xiàn)了信用卡整體風(fēng)險運(yùn)營的電子化支撐。

信用卡早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)包括征信管理、催收管理、偽冒管理、授權(quán)管理、額度管理5個主要業(yè)務(wù)子系統(tǒng)，在對信用卡風(fēng)險管理領(lǐng)域進(jìn)行全系統(tǒng)整合基礎(chǔ)上搭建集中化的風(fēng)險作業(yè)平臺，整合所有的風(fēng)險管理類業(yè)務(wù)的開發(fā)與維護(hù)，由基于統(tǒng)一的權(quán)限管理、業(yè)務(wù)流程調(diào)度、組件服務(wù)封裝、決策引擎支持、統(tǒng)一數(shù)據(jù)訪問、數(shù)據(jù)集散中心等基礎(chǔ)架構(gòu)一起共同構(gòu)成了支撐信用卡風(fēng)險管理體系的完整的IT系統(tǒng)平臺(參見圖3)。系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施方法遵循統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，消除系統(tǒng)各自開發(fā)帶來的諸多不一致因素，提高系統(tǒng)實(shí)施水平。同時，整合內(nèi)外部渠道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為信用卡風(fēng)險業(yè)務(wù)提供分析平臺。以數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)，基于各分析主題，進(jìn)行數(shù)據(jù)的深層挖掘和分析，為信用卡全面風(fēng)險管理提供有力的決策支持平臺。

信用卡風(fēng)險管理體系中各組成部分之間在策略實(shí)施、流程安排和數(shù)據(jù)共享等主題上的結(jié)合十分緊密，彼此之間相關(guān)程度很高，在開發(fā)靈活的信用卡風(fēng)險管理體系架構(gòu)下，將各獨(dú)立子系統(tǒng)和業(yè)務(wù)處理流程納入統(tǒng)一的技術(shù)平臺，實(shí)現(xiàn)流程統(tǒng)一整合，支撐信用卡風(fēng)險管理領(lǐng)域的流程再造與管理創(chuàng)新。

信用卡風(fēng)險管理體系是獨(dú)立于核心賬務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險管理運(yùn)營支撐體系，更關(guān)注基于風(fēng)險管理的主題來進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)，由統(tǒng)一的風(fēng)險業(yè)務(wù)模型與數(shù)據(jù)模型組成，插件交互模式屏蔽了風(fēng)險管理體系與賬務(wù)系統(tǒng)的耦合，當(dāng)核心賬務(wù)系統(tǒng)遷移或升級時能最大限度減少其對信用卡風(fēng)險管理體系的影響，信用卡早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)不但能夠支持信用卡業(yè)務(wù)，同時也兼容銀行其他類核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

5 總 結(jié)

信用卡早期風(fēng)險預(yù)警管理體系清晰定義了早期預(yù)警政策及流程，涵蓋風(fēng)險識別、接受度、風(fēng)險測量、風(fēng)險監(jiān)控、報告及控制。在統(tǒng)一的技術(shù)框架下搭建綜合的信用卡早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，呈現(xiàn)清晰完整的信用卡風(fēng)險管理全局視圖給各級風(fēng)險管理用戶，依托系統(tǒng)靈活的彈性干預(yù)模式快速調(diào)整應(yīng)對外部風(fēng)險環(huán)境的改變。確保信息流從操作層到管理層的順暢且能解決任何被觀察到的例外情況。還要有明晰的流程來解決例外情況。依托開放靈活的系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)，讓用戶能即時做出策略調(diào)整以應(yīng)對管理層的決策。完善的審查機(jī)制，確保對早期風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)、政策和流程以及執(zhí)行變更的流程做常態(tài)性的回顧。為業(yè)務(wù)流程整合以及管理變革與創(chuàng)新奠定技術(shù)基礎(chǔ)。為我國信用卡早期風(fēng)險預(yù)警體系的發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

主要參考文獻(xiàn)

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http://www.bis.org/publ/bcbsca03.pdf.

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[3]M Lundy.Cluster Analysis in Credit Scoring[M]//L C Thomas，et al(Eds).Crecit Scoring and Credit Control. NewYork:Oxford University Press，1992.