標的資產服從混合過程的二種新型期權的定價
2010-01-01 00:00:00王劍君
經濟數學 2010年1期
摘 要:假設標的資產價格服從受多維分數布朗運動和泊松過程共同驅動的一類混合模型，通過這一模型的歐式未定權益的一般定價公式，求出了2種新型期權的定價公式.
關鍵詞 多維分數布朗運動;泊松過程;歐式未定權益;新奇選擇權
中圖分類號 F8309;O2116文獻標識碼:A
摘 要:假設標的資產價格服從受多維分數布朗運動和泊松過程共同驅動的一類混合模型，通過這一模型的歐式未定權益的一般定價公式，求出了2種新型期權的定價公式.
關鍵詞 多維分數布朗運動;泊松過程;歐式未定權益;新奇選擇權
中圖分類號 F8309;O2116文獻標識碼:A
