基于加權支持向量機的VaR計算方法研究
2010-01-01 00:00:00胡瑩王安民
經濟數學 2010年1期
摘 要:針對統計學框架下傳統VaR計算方法的不足，發展了基于加權支持向量機(W-SVM)的VaR計算新方法.為了在VaR模型中計入金融時間序列的記憶效應，采用最優市場因子作為支持向量機的加權模型.對2001-2009年上證綜指的實證研究表明，基于W-SVM的VaR模型優于傳統的VaR方法，在小樣本、厚尾、非線性及有異常波動的市場條件下，各種置信度下的W-SVM方法均能取得較好的性能.
關鍵詞 在險風險值;支持向量機;概率密度估計;上證綜指
中圖分類號 F830.9文獻標識碼:A
