跳躍過程下的匯率連動(dòng)期權(quán)的定價(jià)
2010-01-01 00:00:00張?jiān)獞c聞德美劉美娟
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2010年1期
摘 要:假設(shè)匯率變化過程服從帶跳的幾何布朗運(yùn)動(dòng)，股票價(jià)格遵循帶跳的O-U過程，建立匯率連動(dòng)期權(quán)市場模型，利用保險(xiǎn)精算方法和Girsanov公式，給出了匯率連動(dòng)期權(quán)的定價(jià)公式，獲得了歐式看漲和看跌期權(quán)定價(jià)公式及平價(jià)公式
關(guān)鍵詞 公平保費(fèi);匯率連動(dòng)期權(quán);期權(quán)定價(jià);伊藤公式;Girsanov公式
中圖分類號(hào) O211.6; F830.9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
