企業價格串謀識別的博弈分析及模擬

摘要:原料成本的上升經常促使企業聯合起來集體漲價，如何識別成本沖擊下企業漲價是否存在價格串謀行為成為《反壟斷法》的重要課題。研究并利用推測變差理論，給出一種識別成本沖擊下的企業串謀行為的方法，并利用數值模擬方法得出了一種經驗判斷，旨在為我國反壟斷執法提供一種理論上的幫助。

關鍵詞:成本沖擊;價格串謀;識別

中圖分類號:F275.3 文獻標識碼:A

Analysis and Simulation of Identification of Price Collusion

WANG Wen-ju，FAN He-jun

(Capital University of Economics and Business， Beijing 100070，China)

Abstract:The rising cost of raw materials will promote the firms to collude to raise price. How to identify the collusion behavior under the cost shock is an important issue of “Anti-monopoly Law”. This paper studies a price collusion identification method using conjecture variation and gives some empirical suggestion for enforcement of anti-monopoly law by a simulation method.

Key words:cost shock;price collusion; identify

一、 引言

2007年中國遭遇了一次嚴峻的通貨膨脹壓力。我國糧食、肉類價格等生活資料價格一路攀升。緊隨其后的是許多食品、快餐企業紛紛集體漲價。據《中國新聞網》2007年7月4日報道，從6月16日起，蘭州市拉面價格一夜之間上漲0.5元，價格上漲20%。另據《新華網》2007年7月27日的報道，從7月26日開始，康師傅、統一、今麥郎、白象、華龍日清等占據中國大部分市場的方便面價格整體上調，平均漲幅為20%，最高漲幅達到40%。“方便面集體漲價”產生了多米諾骨牌效應。據《南方日報》2007年8月1日報道，近期廣式臘味、早茶點心類食品也集體性漲價。另外，20多家中式快餐企業在快餐聯盟的組織下聚首北京，商討行業漲價事宜，有部分餐飲企業提價幅度竟高達30%。同樣，牛奶產業也出現了集體定價行為。據《北京晨報》2007年8月1日報道，7月19日北京市奶業協會組織占市場九成份額的三元、三鹿、光明、伊利、蒙牛等5大乳企舉行發布會，在北京地區實施《南京宣言》行動計劃，取消所有涉及乳與乳制品產品的捆綁、搭贈銷售、特價降價銷售等行為。另據《中國青年報》2007年8月20日報道，吉林市豆制品協會于8月8日召集10余家豆制品企業開會，串通提高全市干豆腐價格，統一將干豆腐制品批發價由每公斤4元漲到4.6元。同時，還以書面形式向零售商發出通知，建議把干豆腐制品零售價格由每公斤4.6元漲到6元。

此次漲價現象呈現出兩個特點:首先，此次漲價的原因是成本的上漲。漲價企業漲價的理由在于原材料成本的上升。近來，隨著糧食以及肉蛋價格的不斷上漲，以糧食、肉蛋為原料的食品、餐飲業成本也隨之不斷上漲。根據《南方日報》2007年8月1日報道，根據中國快餐委員會進行的行業統計，原材料帶來的成本上漲均值為3%。另外，根據《南方日報》2007年07月31日的報道，我國某著名方便面品牌生產企業經理的估計，方便面成本大約上升了10%。其次，此次價格上漲呈現出“集體行動性”。由于這些行業企業都受成本的上漲，所以各企業紛紛提高產品價格，產品價格上漲比較集中，呈現出集體行動性。另外，在行業協會的組織下，這種“集體行動性”更加明顯。

由于此次提價產品都是關系民生的食品、餐飲等產品，因此受到消費者的極大關注。許多消費者與消費者組織認為這次漲價幅度過高，并且是集體漲價，企業存在串謀抬價的嫌疑，應該受到法律的約束與制裁。因此，如何判定此次企業的漲價是否存在串謀行為就成為事件的焦點。然而，如何識別企業的串謀行為，是一件十分困難的事情，特別是存在成本沖擊的情況下。目前，文獻與法律實踐中還沒有很好的方法識別成本沖擊下的企業串謀行為(波斯納，2004)[1]。

二、 相關文獻綜述

(一)企業串謀的危害

串謀(Collusion)是企業的一種重要市場行為。它是指企業之間以提高利益為目的而提高或固定價格和減少產量的聯合、密謀或協議(Viscusi etc.，2000)[2]。現實中，企業為了避免在競爭中出現兩敗俱傷和獲得更高的壟斷利潤，有時候彼此采取合作性的策略性行為，包括共同決定產量和價格、劃分市場區域等等。早在1776年出版的《國民財富的性質和原因的研究》一書中，亞當#8226;斯密就已經注意到了企業之間串謀問題“同業中人甚至為了消遣和娛樂也很少聚集在一起，但他們談話的結果，往往不是陰謀對付公眾便是籌劃抬高價格。”①企業之間的串謀行為允許廠商動用在沒有串謀的情況下不能動用的市場勢力，人為地限制競爭和哄抬價格，弱化市場競爭，造成壟斷，導致資源配置效率下降，從而減少社會福利(卡爾頓、佩羅夫，1998)[3]。

(二)企業串謀的形式

企業之間的串謀包括明示的和默契的、正式的和非正式的串謀(Motta，2006)[4]。其中企業之間具有正式協議的合謀就是卡特爾(Cartel)。默契共謀則往往會出現在寡頭壟斷產業中，因為少數大企業之間的定價和產量決策相互影響較大，每個企業的行為都會引起其他企業相應的反應。在這種情況下，寡頭壟斷企業在決策時要考慮其競爭對手的行動，即使彼此之間并沒有明示或者公開的協議。串謀的形式多種多樣，最簡單的串謀有時就是企業圍繞價格和產量等達成口頭協議。更為復雜的串謀則包括數量配額，定期召開會議，甚至組建專門的委員會負責獎懲規則的制定和實施。

(三)企業串謀的識別

由于在企業串謀的情況下，廠商會動用市場勢力，人為地限制競爭和哄抬價格，從而減少社會福利。因此，串謀行為受到各國反壟斷法的禁止與嚴厲制裁。但是由于企業之間的串謀一般具有隱蔽性，可以采取各種各樣的形式，因此為反壟斷當局識別企業的串謀行為帶來了一定的困難。例如，根據《南方日報》的報道，中國消費者協會法律顧問邱寶昌認為這些企業的集體漲價行為違反《價格法》等相關規定，特地向國家發改委發送了建議函。但是據《北京商報》2007年8月3日報道，國家發改委工作人員表示目前很難對方便面、快餐企業是否涉嫌串謀操縱價格作出判斷。

目前，關于企業串謀行為的判定主要從有三種方法。第一種方法就是，通過舉證廠商是否聚集在一起制定了共同提價的書面或者口頭協議。如果一些生產相同產品的企業曾經聚集在一起，就共同提價問題達成了一致協議。不論這一協議是書面的還是口頭的，都是串謀行為，屬于違法行為，都將受到反壟斷當局的嚴厲制裁。由于各國反壟斷法對企業串謀行為制裁越來越嚴格，因此廠商越來越少使用這種直接的聯盟形式，而更多的采用隱蔽的串謀方法。這就引出了第二種反壟斷的識別方法——平行定價行為方法。如果銷售相同產品的企業在同一時間同時改變價格，并且價格變化比例基本相同即產生了平行定價行為。這就會被反壟斷當局認定串謀行為。例如，被廣為報道的美國煙草案(Stigler，1947)[5]。第三種方法是外部沖擊方法。這種方法主要是考察是否存在一個外部沖擊致使價格出現迅速明顯下降。如果某一外部沖擊事件發生后，產品價格迅速明顯下降，那么就證明下降前存在價格串謀行為。Porter(1983)利用19世紀80年代美國鐵路案例證明這些鐵路公司存在價格串謀[6]。

但是這些方法都不能對中國目前的“集體漲價”行為進行識別。一方面是因為中國缺乏有效的證據搜集系統，很難搜集企業形成價格聯盟的證據。另一方面，企業受到的是向上的成本沖擊，所有企業幾乎同時提高價格，很難利用平行定價與外部沖擊方法進行識別。因此，我們需要發展新的方法進行識別與判斷。

三、 完全信息情況下企業價格串謀的識別

本文利用推測變差(Conjecture Variance)來識別寡頭壟斷中的價格串謀問題。推測變差方法最早是Bowley(1924)年提出的，被用來測度企業之間的策略反應情況[7]。后來，被許多學者用來進行產業組織的經驗研究(Bresnahan，1987)。本文借鑒推測變差的方法來識別寡頭壟斷中的價格串謀問題。下面，我們首先建立完全信息情況下企業價格串謀的識別模型。

(一)基本假設

1.有n家生產相同產品的企業1，2，…，n。企業i的產量為qi。所有企業的生產邊際成本均為c;固定成本標準化為0。

2.市場逆需求函數為p=p(Q)=p(∑[DD(]n[]i=1[DD)]qi)，且p′<0。

3.企業之間的推測變差是對稱的，并且推測變差為[SX(]dq[]dqj[SX)]=[SX(]dqj[]dqi[SX)]=λ，且λ∈[-1，1]，其中i≠j。

(二)模型求解

即:λ=1，完全壟斷0，古諾競爭-1，完全競爭

可以得知，0<λ<1時，表示企業之間存在串謀，并且λ越大，企業串謀程度越嚴重。

當企業價格、成本、產品的市場價格彈性、企業市場份額已知的時候，可以測度出λ的值，根據λ的值就可以判定企業價格串謀的程度。反壟斷當局可以根據具體產業的情況界定合理的推測變差的值，如果一個產業的推測變差超出這個適宜的界限就表明這個產業存在串謀行為，應當受到法律的制裁。

四、成本沖擊情況下價格串謀的識別

上述方法可以被反壟斷當局用來測度企業的串謀行為，但是存在兩個不足:首先，現實生活中更重要也是更難識別的是存在成本沖擊情況下企業價格串謀的識別。如果某一行業的原材料等成本上升，所有企業都受到成本上升的影響，都有提高產品價格的壓力。如果市場上所有企業的產品價格都提高了，究竟是僅僅是成本上升的必然結果還是與企業的價格串謀行為混合在了一起呢?這就成為識別串謀行為的一個重要的課題。目前，我國出現的食品、方便面、餐飲等行業的“集體漲價”就是一個典型的例子。其次，一般情況下企業成本是未知的，只知道企業成本的變化幅度以及價格的變化幅度，這種情況下如何測度企業是否存在價格串謀呢?

事實上，我們還可以利用推測變差的比較靜態分析與數值模擬方法判定成本沖擊以及信息不完全情況下企業是否存在價格串謀行為。通過上一節的分析，知道寡頭壟斷情況下企業的定價行為滿足(1)式，重新整理(1)式，可以得到:

反壟斷當局可以根據具體產業的情況界定合理的價格成本變化比例，如果一個產業價格成本變化比例超出這個適宜的界限就表明這個產業存在串謀行為，應當受到法律的制裁。圖1描述的是價格串謀程度與價格成本變化比例的函數關系，如果反壟斷當局認為推測變差的合理上限為，那么企業價格成本變化比例的上限應當是。即如果企業的價格成本變化比例高于，那么企業之間就存在串謀行為。

本文舉一個數值例子進行演示，利用數值模擬進行判斷。分析兩種市場結構:當企業個數為10個的寡競爭企業以及企業個數為100的寡頭競爭企業。當企業個數有10個與100個時，對于不同需求價格彈性以及不同推測變差，可以得出不同的價格成本變化比值(如表1、表2所示)。

以中等規模的串謀程度λ=0.5作為標準，10家企業的價格成本變化比例平均為1.52;100家企業的價格成本變化比例平均也只有1.46。因此，合理的價格成本變化比例應當在1.5左右。而根據《南方日報》2007年07月31日的報道，我國方便面成本上升大約10%，而同期方便面的價格卻上漲20%以上，有的甚至上漲40%。考慮到企業的產品成本一定小于價格，因此這些企業的價格成本變化比例大于2，是典型的價格串謀行為。而根據《新華網》西安2007年8月18日的報道，西安市物價部門對方便面價格與成本進行的調研顯示今年上半年方便面生產成本漲幅不到5%，而零售價則上漲了20%到40%。我們可以得出成本價格變化比例遠遠大于4，因此屬于嚴重的價格串謀行為。

五、 結論與建議

企業之間的串謀行為允許廠商動用市場勢力，人為地限制競爭和哄抬價格，弱化市場競爭，從而減少社會福利，必須受到法律的嚴厲制裁。但是，目前我國出臺的《反壟斷法》對此缺乏具有可操作性的識別、判定。我國目前的《價格法》等法律文件對此定義十分模糊，因此需要進行更加詳細的測度與界定。本文利用推測變差理論，給出了一種識別成本沖擊下的企業串謀行為的方法，并利用數值模擬方法給出了一種經驗判斷。為我國反壟斷立法與執法提供了一種理論上的借鑒。

注釋:

① 亞當#8226;斯密.國民財富的性質和原因的研究(上卷)[M].北京:商務印書館，1972:122.

參考文獻:

[1] 波斯納.反托拉斯法[M].北京:中國政法大學出版社，2004.

[2] Viscusi， W.K， J.M. Vernon and J.E. Harrington， Jr..Economics of Regulation and Antitrust[M].Cambridge:MIT Press，2000.

[3] 卡爾頓，佩羅夫.現代產業組織[M].上海:上海三聯出版社，1998.

[4] Motta.競爭政策[M].上海:上海財經大學出版社，2006.

[5] Stigler. The Kinky Oligopoly Curve and Rigid Prices[J].Journal of Political Economics，1947，55(3):49-432.

[6] Porter.R.H.A Study of Cartel Stability:The Joint Executive Committee1880-1886[J].Bell Journal of Economics，1983，14(2):14-301.

[7] Bowley， A.L.The Mathematical Groundwork of Economics[M].Oxford:Oxford University Press，1924.

[8] Bresnahan.T.F.Competition and Collusion in the American Automobile Industry:The 1955 Price War[J].Journal of Industrial Economics，1987，35(4):82-457.

(責任編輯:席曉虹)