Pareto損失分布下的百分層資本配置模型
2010-01-01 00:00:00陳迪紅馮慧慧
財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐 2010年2期
摘要：業(yè)務(wù)線是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的基本單元，對(duì)其進(jìn)行資本配置的研究有利于保險(xiǎn)公司的承保決策和償付能力管理。文章根據(jù)百分層資本配置模型思想，推出了Pareto和廣義Pareto損失分布下的百分層資本配王公式以及該配置資本所產(chǎn)生的負(fù)效用及其乘數(shù)因子，得出了基于資本配置理念上的凈保費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)附加因子表達(dá)式。算倒分析結(jié)果顯示了百分層資本配置的全面性和Pareto損失分布注重描述損失數(shù)據(jù)分布尾部或極端情形的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞：資本配置；百分層資本；Pareto損失分布
中圖分類號(hào)：F840.65 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003－7217(2010)02－0025－05
