我國居民人均消費支出時間序列模型分析

摘 要: 最近三十年中國的經濟保持高速發展，但我們也時刻在強調內需不足，要鼓勵消費。通過對我國居民人均消費支出的歷史數據研究，建立了居民人均消費支出的經濟模型，并研究了模型中主要變量對模型的影響程度。

關鍵詞: 人均消費;支出時間序列模應

1 理論分析

居民人均消費支出可以反映一個國家一定時期內人們在消費過程中對物質和文化生活需要的滿足程度。本文的模型基礎:

(1)該模型為時間序列模型。(2)主要采集的樣本是1978-2005年。(3)模型中將居民消費水平作為被解釋變量，引入投資、勞動報酬、人口增長、居民消費價格指數，對模型進行回歸分析。

本文在前人的理論基礎上，尋求一些可量化的數據，而對諸如消費的可預測變化無法量化的變量不再做重復的檢驗。本文假設:(1)現期消費不能大于現期收入。借貸限制或流動性限制。(2)預期變量不影響人均消費水平，故不考慮預期變量。

2 實證檢驗

2.1 變量的定義

(1)被解釋變量——居民人均消費支出(RJXF)。(2)解釋變量——投資(TZ);勞動報酬(LB);人口(RK);城鎮居民價格消費指數(1978年為100)(PCI);貨幣供應量(M1)。

2.2 樣本數據

本文的樣本數據取自中國金融年鑒以及計量經濟學數據庫。選取了自1978-2005的年度數據。

2.3 經濟計量模型的建立

RJXF=a₀+b₁*TZ+b₂*LB+b₃*RK+b₄*PCI+b₅*M1+ε

其中人均消費支出(RJXF);投資(TZ);勞動報酬(LB);人口(RK);城鎮居民價格消費指數(1978年為100)(PCI);ε為隨機變量。

2.4 模型檢驗

首先檢驗模型的穩定性，通過Eviews3.0在90%的置信區間中，各解釋變量人均消費支出(RJXF);投資(TZ);勞動報酬(LB);人口(RK);城鎮居民價格消費指數(1978年為100)(PCI);貨幣供應量(M1)在二階差分的模型中通過了穩定性檢驗。……