當前中國銀行業(yè)風險管理面臨的挑戰(zhàn)

當前不斷惡化的金融危機把全球金融機構(gòu)又推到了風口浪尖上，不管是機構(gòu)還是個人，風險意識都空前提高。2009年將是我國銀行業(yè)日子最不好過的一年，最大的考驗就是資產(chǎn)質(zhì)量問題。2009年、2010年銀行間會拉開差距，這個差距主要在風險管理的能力上體現(xiàn)出來。

我國銀行業(yè)風險管理在未來一段時間內(nèi)主要面臨著哪些挑戰(zhàn)下面，談幾點個人的一些思考。

第一，加強風險集中管理的挑戰(zhàn)

這次金融危機，國外許多金融機構(gòu)出現(xiàn)巨額損失甚至破產(chǎn)。我們在分析原因時，可以清楚地看到，出現(xiàn)的風險已經(jīng)不再限于信用或市場等單一風險，而是由多個風險交織作用，尤其是在市場的劇烈動蕩下，各類風險的相關(guān)性會顯著增加，風險的相互疊加會形成共振，引發(fā)金融市場的“海嘯”。

當前風險管理的主流模式，是按照風險類別由銀行內(nèi)部不同的部門進行管理，雖然體系龐大，但沒有一個部門能夠集中有效地管理風險，準確地反映風險、及時地應(yīng)對風險。

現(xiàn)在各家銀行都在搭建全面風險管理體系，探索風險集中管理的模式。風險集中管理的核心內(nèi)容就是流程優(yōu)化與管理職能的整合。通過整合部門重疊的職能，減少多余的控制活動，把散落在不同領(lǐng)域的風險管理信息進行相應(yīng)的整合和集中，用完整、及時的信息為高管層決策服務(wù)，達到提高效率、降低成本、提升競爭力的目的。

風險集中管理是風險管理模式的一次重要變革，是一個較為長期的過程，它涉及風險管理各方面的整合，如部門職能的重新定位、流程的再造、人員的調(diào)整、系統(tǒng)的重構(gòu)等。在實踐過程中，我們遇到的最大障礙是人們對傳統(tǒng)路徑的依賴而本能抗拒，甚至抵制。此外，風險集中管理是一個動態(tài)的過程，需要不斷的調(diào)整和完善。在這個過程中，僅僅依靠單個部門或者總行一個層次是不夠的，如何發(fā)揮好各部門、各層次的整體合力，整合多方資源，也需要不斷的實踐和探索。

第二，推進巴塞爾新資本協(xié)議實施的挑戰(zhàn)

在風險的計量方面。第一個問題就是數(shù)據(jù)。我國銀行業(yè)在風險計量的數(shù)據(jù)方面已經(jīng)做了大量準備工作，但是要完全滿足新資本協(xié)議的數(shù)據(jù)要求，仍存在不小差距，例如在周期性方面，盡管我們電子化存儲的信貸數(shù)據(jù)，基本滿足了PD、LGD數(shù)據(jù)期限的要求，但還缺乏完整的經(jīng)濟周期數(shù)據(jù)，無法滿足新資本協(xié)議涵蓋經(jīng)濟周期的要求；在完整性方面，由于受到以前專業(yè)銀行的分工影響，各商業(yè)銀行積累的多年數(shù)據(jù)存在著無法覆蓋全行業(yè)的缺失問題。當前及未來一個時期，復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，將對我國銀行業(yè)風險計量數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行一次檢驗。第二是模型的風險。這些年開發(fā)出來的風險量化模型是否適用于2009年、2010年嚴峻的經(jīng)濟形勢？通過模型測算出來的數(shù)值與以后幾年嚴峻經(jīng)濟形勢下的現(xiàn)實結(jié)果是否一致？這些還都是未知數(shù)。

在新資本協(xié)議實施的國產(chǎn)化方面還面臨著不少問題。對于國際性的大型商業(yè)銀行來說，新資本協(xié)議的主要內(nèi)容就是他們過去幾年業(yè)務(wù)實踐的總結(jié)，不存在國產(chǎn)化的問題。但是對于中國的商業(yè)銀行來說，新資本協(xié)議的很多內(nèi)容都是全新的，是我們以前的業(yè)務(wù)經(jīng)營中沒有的，比如建立債項評級體系、建立EVA、RAROC的經(jīng)營模式等等。如何建立既滿足新資本協(xié)議的要求，又符合我國實際的公司治理架構(gòu)和風險管理體系，需我們進一步探索和實踐。

第三，健全跨國金融集團風險管理機制的挑戰(zhàn)

近年來，我國幾家大銀行在發(fā)展戰(zhàn)略的推進上確立了以商業(yè)銀行為主體，跨市場、全球化的經(jīng)營格局。在國際化發(fā)展上，銀行的境外機構(gòu)數(shù)量逐漸增多，形成了覆蓋世界主要國際金融中心和我國主要經(jīng)貿(mào)往來地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全球化布局基本形成也見到了成效；在綜合化經(jīng)營上，通過設(shè)立合資、獨資公司、境外收購和參股等形式，進入了證券、租賃、牌照類投行、保險等領(lǐng)域，初步形成了跨市場的金融服務(wù)能力。

隨著國內(nèi)商業(yè)銀行全功能、全球化戰(zhàn)略的逐步實施，中國的大型跨國金融集團正在醞釀之中，那么，這些跨國金融集團將在全球不同的市場領(lǐng)域應(yīng)對各類復雜風險，適應(yīng)不同的監(jiān)管要求。因此，我們在未來一段時期面臨健全跨國金融集團風險管理機制的挑戰(zhàn)。

目前，銀行業(yè)對國內(nèi)分行的管理相對完善，而對于全資、控股公司和境外分行，應(yīng)按照“分類管理、重點推進”的原則，通過加強信息溝通機制、完善風險報告來及時準確全面掌握集團風險信息，通過風險管理的制度延伸、系統(tǒng)延伸等方式加強集團風險掌控能力，通過加強人員管理和評價考核來實施風險管理理念和風險偏好的傳導，通過加強國別風險研究、開展國家風險分類、制訂國別信貸政策和國別風險限額，來引導分支機構(gòu)開展風險業(yè)務(wù)。

第四，保持信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)良的挑戰(zhàn)。

多年以來，我國經(jīng)濟保持了平穩(wěn)快速的發(fā)展勢頭，國內(nèi)銀行業(yè)的風險管理體系尚未經(jīng)過經(jīng)濟下行情況的檢驗。在全球經(jīng)濟持續(xù)下行、資本市場波動加劇等因素的影響下，部分企業(yè)呈現(xiàn)出生產(chǎn)增幅下降、利潤增速回落態(tài)勢，給未來一段時期的銀行信用風險管理帶來較大挑戰(zhàn)，貸款劣變壓力增大，信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整困難增加，系統(tǒng)性風險加大，突發(fā)性風險事件可能增多。同時我們也要看到，經(jīng)過近幾年的發(fā)展積累，國內(nèi)銀行撥備覆蓋率較高，風險抵補能力顯著提高，抵御風險的能力顯著增強，有能力應(yīng)對和化解信用風險。國家也正在給予銀行業(yè)更多的政策支持，讓銀行擁有更多的自主權(quán)支持企業(yè)并購和重組，及時處置貸款損失，實現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化，保障銀行業(yè)的健康發(fā)展。

(作者系中國工商銀行風險管理部總經(jīng)理)