我國上市銀行風(fēng)險(xiǎn)的模糊綜合評價(jià)

［摘 要］目前，我國銀行風(fēng)險(xiǎn)分析仍處于傳統(tǒng)的單一比例分析階段，定量綜合評價(jià)不夠。本文將從銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的角度，建立一套銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系，并利用模糊數(shù)學(xué)的方法建立模糊綜合評價(jià)模型，定量綜合評價(jià)上市銀行風(fēng)險(xiǎn)。

［關(guān)鍵詞］銀行；風(fēng)險(xiǎn)；模糊；評價(jià)

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.12.020

［中圖分類號］F830.33；F224.0［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A［文章編號］1673-0194（2009）12-0054-03

美國的金融危機(jī)導(dǎo)致了全球金融業(yè)的大動蕩，一些商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司紛紛破產(chǎn)，危機(jī)的范圍正在逐步擴(kuò)大，而下一張多米諾骨牌輪到誰，沒人知道。對于已經(jīng)逐步融入全球化，與世界經(jīng)濟(jì)接軌的中國銀行業(yè)來說，欲置身事外已經(jīng)成為不現(xiàn)實(shí)的奢望。科學(xué)準(zhǔn)確地評價(jià)銀行風(fēng)險(xiǎn)，有利于央行對銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)必要的監(jiān)測和有效的監(jiān)管。在我國，因現(xiàn)代商業(yè)銀行體制建立時(shí)間不長，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)較為落后，風(fēng)險(xiǎn)分析仍處于傳統(tǒng)的單一比例分析階段，定量綜合評價(jià)不夠。本文將從銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的角度，建立一套銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系，并利用模糊數(shù)學(xué)的方法建立模糊綜合評價(jià)模型，定量綜合評價(jià)上市銀行風(fēng)險(xiǎn)。

一、銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系的建立

銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營過程中可能遭受損失的不確定性。評價(jià)銀行風(fēng)險(xiǎn)程度的目的在于對其進(jìn)行有效監(jiān)管。因此本文將從銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的角度，建立一套銀行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系。

根據(jù)《巴塞爾有效銀行監(jiān)管核心原則》和我國銀行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況 ，我國中央銀行對商業(yè)銀行的監(jiān)管重點(diǎn)主要在以下方面：流動性風(fēng)險(xiǎn)、資本風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、盈利性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。……