資產價格影響中國通貨膨脹的實證分析
2008-10-18 10:15:28余元全
重慶大學學報(社會科學版) 2008年4期
關鍵詞：通貨膨脹
余元全
摘要：文章建立了一個包括通貨膨脹率、貨幣供應量、產出缺口、利率、匯率、房產價格和股票價格在內的7變量VAR模型，通過脈沖反應函數和方差分解發現：通貨膨脹率對自身以外的其余變量的沖擊均存在一定時滯，中國通貨膨脹率受M2的累計影響較大，但滯后期較長；房價對通貨膨脹的影響效應明顯大于股價對通貨膨脹的影響，最后得出本輪通貨膨脹的根源可能在于近年流動性過剩導致的過多貨幣供應量沖擊帶來的滯后效應。
關鍵詞：資產價格；股價；房價；通貨膨脹；yAR模型
中圖分類號：F830.91；F830.59；F293.3文獻標志碼：A文章編號：1008-5831(2008)04-0024-08
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