江蘇省物流與第二產業相互影響關系的實證分析

[摘要] 本文利用協整檢驗和格蘭杰因果分析等方法，對1956年～2005年江蘇省物流與第二產業GDP的相互影響關系進行了檢驗，得出江蘇省物流與第二產業之間存在雙向格蘭杰因果關系的結論。本文計算出了兩者的長短期均衡關系，列出了誤差修正模型，并提出了一些有用的建議。

[關鍵詞] 物流 第二產業 協整 格蘭杰因果關系 誤差修正模型

隨著現代物流與供應鏈理論的不斷發展，物流對經濟發展的重要作用逐漸得到了人們的廣泛認同。在SCM（供應鏈管理）基本模型中，制造業處于整條供應鏈的核心地位，其左端與原材料供應商相聯系，右端與分銷商乃至消費者相連接。對第二產業來說，無論是原材料的輸入，還是最終產品的輸出都會涉及到物流活動。從宏觀層次看:一方面，高效的物流支持著第二產業的發展;另一方面，第二產業的發展也呼喚著物流行業的發展壯大。江蘇省是我國的工業大省，第二產業的發展對全省經濟的發展起著重要的支柱作用。本文著重通過模型的構建，找出物流周轉量與第二產業GDP的相互影響關系，為本省物流行業發展方向的選擇提供了一些依據。

一、樣本數據的選擇與處理

1.物流指標的選擇

所謂物流，是指物資從供給者向需求者進行的物質實體的流動，具體包括運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等活動。一個完整的物流體系可以沒有其他活動，但必須要有運輸，否則就不能稱之為物流。在我國，衡量物流的統計指標還沒有將運輸以外的其他活動考慮進去，主要有貨物運輸量和貨運周轉量2個指標。一般認為，貨運周轉量指標可以較好地反映社會物流的規模大小，用它來表示物流指標具有一定的合理性，而且，由于貨物周轉量是以實物形式來計量的，在數據處理過程中我們不需要剔除價格因素的影響，因此，本文選擇江蘇省貨運周轉量作為本省物流的統計指標。

2.第二產業指標的選擇

第二產業主要包括工業和建筑業兩大部分，2006年江蘇省第二產業占全省GDP的比重超過55%，是江蘇省最主要的經濟支柱，第二產業的發展速度直接制約著本省經濟的發展。第二產業GDP是分析第二產業發展狀況的重要指標，但由于第二產業GDP是一個價值指標，因此，在數據處理方面，我們將其除以各年的價格指數，剔除價格因素的影響，作為本省第二產業發展狀況的統計指標。

3.樣本數據的獲得和處理

本文進行實證分析所需的樣本原始數據主要來源于《江蘇統計年鑒2006》和《新中國五十年統計資料匯編》，包括1956年～2005年之間共50組數據。下圖為江蘇省物流增量與第二產業GDP增量的時間序列圖。其中，江蘇省物流數據用本省的貨運周轉量來代表，符號為jswl;而江蘇省第二產業數據用本省第二產業GDP除以商品零售價格指數（以1980年為基期）來表示，符號為jsigdp。對歷年的貨運周轉量求一階差分，我們可以得到江蘇省物流增量的代表數據Δjswlt=jswlt-jswlt-1，類似的江蘇省第二產業GDP增量的代表數據為Δjsigdpt=jsigdpt-jsigdpt-1。

二、計量經濟模型的建立與求解

1.時間序列數據的單位根檢驗

本文采用的是時間序列數據，因此，在進行回歸分析時，我們需要對時間序列數據的平穩性進行檢驗，以避免偽回歸。檢驗時間序列數據平穩性的方法叫單位根檢驗法，具體方法很多，最主要的有DF檢驗、ADF檢驗以及P-P檢驗。當時間序列數據可能存在高階相關時，Phillips和Perron所提出的P-P檢驗法是一種較好的檢驗方法，其檢驗方程如下:

(1)

檢驗原假設為H0∶γ=0，即時間序列存在單位根，并檢驗統計量:

(2)

其中，(3)

(4)

tγ和sγ分別是系數γ檢驗的t統計量和標準差，是檢驗方程的估計標準差，T是時期總數，q是截尾數。若m-1階以下（含m-1階）差分有t統計值大于臨界值，而m階差分下有t統計值小于臨界值，則該序列為含m個單位根的不穩定m階單整序列，可表示為I(m)。

江蘇省第二產業GDP增量的單位根檢驗，采用P-P檢驗，結果如下:

從表1可知:江蘇省第二產業GDP增量序列即使在顯著性水平為10%情況下也存在單位根，是非平穩的;經一階差分后，該序列在1%的顯著性水平下無單位根，屬于平穩的時間序列。因此，江蘇省第二產業GDP增量時間序列為一階單整的時間序列I(1)。

江蘇省貨運周轉量增量的單位根檢驗，采用P-P檢驗，結果如下：

從表2可知:江蘇省貨運周轉量增量序列在顯著性水平為10%情況下也存在單位根，是非平穩的；經過一階差分后，該序列在1%的顯著性水平下無單位根，屬于平穩的時間序列。因此，江蘇省貨運周轉量增量時間序列也屬于一階單整的時間序列 。

2.格蘭杰因果關系檢驗

格蘭杰因果關系檢驗的基本原理是：如果變量X有助于解釋變量Y，即添加X的過去值作為獨立的解釋變量應當可以顯著增加回歸的解釋能力，則稱變量X可以格蘭杰引起變量Y。我們對江蘇省貨運周轉量增量與第二產業GDP增量的時間序列數據進行格蘭杰因果分析，結果如下:

在顯著性水平α=5%時，F檢驗統計量為F0.05(2，48)=3.19＜4.773＜31.8363，因此，從上表數據可以看到，江蘇省貨運周轉量增量不能格蘭杰引起第二產業GDP增量的零假設以及江蘇省第二產業GDP增量不能格蘭杰引起貨運周轉量增量的零假設都被拒絕。由此可知，江蘇省貨運周轉量增量與第二產業GDP增量之間存在雙向的格蘭杰因果關系。從F統計值的大小可以看出，第二產業GDP增量引起物流增量的效果更明顯。

3.江蘇省貨運周轉量增量與第二產業GDP增量的協整關系檢驗

如果時間序列向量組yt=(y1t，y2t，Λ，ynt)中每一個元素序列都是d階單整，且存在某向量α=(α1，α2Λαn)，使得αyTt～I(d-b)，d≥b≥0，則稱序列y1t，y2t，Λ，ynt是(d，b)階協整，記為yt～CI(d，b)，α 表示協整向量。

我們采用Engle和Granger(1987)提出的E-G兩步法對江蘇省貨運周轉量增量與第二產業GDP增量的時間序列Δjswl和Δjsigdp進行協整檢驗。

第一步，建立兩者之間的回歸方程，用普通最小二乘法（OLS）進行參數估計。

第二產業對物流影響的回歸方程為:

Δjswlt=0.7589·Δjsigdpt+0.425·Δjswlt-1(5)

（t=7.5126t=3.6649）

（prob=0.00001prob=0.0006）

調整后的R2=0.823，DW統計量=1.78。

物流對第二產業影響的回歸方程為:

Δjsigdpt=0.1689·Δjswlt+1.002·Δjsigdpt-1 (6)

（t=2.5169t=10.2249）

(prob=0.0154prob=0.00001）

調整后的R2=0.9278，DW統計量=2.02。

第二步，對方程的殘差序列進行單位根檢驗(ADF檢驗），結果如下:

回歸方程(2.3.1)和（2.3.2）所檢驗的ADF統計量值-6.0743和-6.8568都小于顯著性水平1%時的臨界值-2.615。因此可以認為估計殘差序列無單位根，是平穩序列 ，表明江蘇省貨運周轉量增量與第二產業GDP增量時間序列之間具有一階協整的長期穩定關系。

4.誤差修正模型的建立

為簡化形式，我們在下文中用yt表示江蘇省第二產業GDP，xt表示江蘇省貨運周轉量，Δyt和Δxt分別表示它們的增量，誤差修正模型(ECM)的基本形式如下:

Δyt=β0+β1Δxt+λ(y-α·x)t-1+εt (7)

式中(y-α·x)t-1是誤差修正項，記為ecmt-1。

先利用普通最小二乘法對yt=α1xt+α2yt-1+α3xt-1作回歸分析，可得:

yt=0.268xt+1.2297yt-1-0.3519xt-1 (8)

(t=7.587t=62.57t=-10.854）

調整后的R2=0.991，DW值=1.97;該方程殘差序列的ADF檢驗值為-6.3777小于顯著性水平為1%下的臨界值-2.617，為平穩序列I(0)。

經過整理，得到誤差修正模型(ECM)為:

Δyt=0.268Δxt+0.2297(y-0.3653x)t-1 (2.4.3)

其中，誤差修正項ecm=y-0.3653x，它反映了江蘇省貨運周轉量與第二產業GDP的短期波動偏離它們長期均衡關系的程度。該模型的擬合優度超過了99%，效果很好，而且各變量都通過了顯著性檢驗，DW值也很接近于2，說明基本上不存在序列相關性。

四、結論

根據前面所進行的計量經濟分析，我們發現江蘇省物流與第二產業之間存在著非常密切的長短期均衡關系，基本結論如下：

1.江蘇省物流與第二產業之間存在雙向因果關系

根據格蘭杰因果分析的結果，江蘇省物流增量與第二產業GDP增量之間存在著雙向的格蘭杰因果關系。一方面，物流的發展會推動第二產業的發展，另一方面，第二產業的發展也會從需求上拉動物流產業的發展。從格蘭杰因果關系檢驗的F統計值來看，兩者的相互影響程度是不同的，第二產業對物流需求的“拉動作用”比物流產業發展對第二產業的“推動作用”更大。這一結果與現代經濟理論的一般結論是相符合的。

2.江蘇省物流增量與第二產業GDP增量之間存在長期均衡關系

雖然江蘇省物流增量與第二產業GDP增量都是非平穩的一階單整序列，但兩者的線性組合是平穩的，即兩者之間存在長期均衡關系。在長期內，我省第二產業GDP每提高1個百分點，物流量將提高0.7589個百分點，而物流量每提高1個百分點，第二產業GDP將提高0.1689個百分點，兩者之間是正相關的。

3.江蘇省物流、第二產業發展過程中的規模經濟效應明顯

從協整方程組和誤差修正模型可以看出：江蘇省物流與第二產業的前一期增量與其當期增量之間也存在著正相關的關系。這一現象與本省目前的整體經濟形勢是相符合的，由于本省經濟長期處于一個高速增長的階段，企業資本的積累會促使企業發展的進一步加速，從而在整體上表現出規模經濟的效果。

4.物流行業的整體質量水平有待提高

前面我們分析發現本省第二產業對物流行業的拉動作用要遠勝過物流對第二產業的推動作用，這說明我省目前的物流發展程度還不夠高，物流行業對第二產業的支持力度也不夠大。物流作為新興的第三產業，它的發展會帶動包括第二產業在內的多種產業的發展。高效的物流體系有助于優化地區的產業結構，完善地區的產業鏈，對其他產業有重要的后勤支持作用。在制定物流產業發展規劃時，我們應當綜合考慮地區產業的整體結構，以提高物流服務水平為主要目標，使我省物流的發展切實與我省的產業結構相適應。

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