銀行風險控制及全口徑風險管理系統(tǒng)實現(xiàn)

摘 要:為了有效地降低銀行經(jīng)營風險#65380;提高銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量，充分發(fā)揮信息技術在我國金融企業(yè)的整體抗風險能力，我們提出了全口徑風險管理系統(tǒng)#65377;它通過建立風險模型，對銀行客戶的所有信息加以匯總#65380;分析，并進行風險點的判斷，既可供各級業(yè)務部門在業(yè)務營銷時作出基本判斷，避免盲目性，又可供各級管理部門在業(yè)務審查審批時更加精細化#65380;科學化，以提高決策的準確性#65377;更重要的意義在于可有效減少銀行業(yè)務決策時對不同行#65380;不同人把握上的差異，降低隨意性#65377;

關鍵詞:銀行;全口徑風險管理;風險控制

中圖分類號:F832.3 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2007)07-0064-02

2006年12月11日，作為WTO成員，中國按照加入WTO承諾，取消外資銀行在中國經(jīng)營人民幣業(yè)務的地域限制和客戶限制，這標志著中國對WTO承諾的全面兌現(xiàn)，也代表平等國民待遇下的中國后金融時代已經(jīng)到來[1]#65377;金融業(yè)的全面開放，為普通百姓提供了更多選擇，而國內(nèi)的金融機構面臨的則是更大的挑戰(zhàn)#65380;競爭和機遇#65377;面對外資銀行的挑戰(zhàn)，國內(nèi)銀行業(yè)的當務之急就是把信息技術#65380;特別是風險分析系統(tǒng)為代表的數(shù)據(jù)分析與挖掘技術作為推動我國銀行業(yè)風險防范系統(tǒng)建設的重要手段，通過信息化來增強我國金融企業(yè)的整體抗風險能力#65377;本文提出的全口徑風險管理系統(tǒng)將是商業(yè)銀行實現(xiàn)與推廣全口徑風險預警管理的技術載體#65377;

一#65380;系統(tǒng)設計原則及目標

(一)設計原則

全口徑風險管理系統(tǒng)作為面向銀行管理者和銀行業(yè)務人員的應用系統(tǒng)，在保證業(yè)務功能#65380;系統(tǒng)穩(wěn)定安全的前提下，必須充分考慮到使用的便利性#65377;為此，我們提出了以下設計原則:

1.全面地分析和細化需求說明，將風險管理的各個層次#65380;各個環(huán)節(jié)中涉及的數(shù)據(jù)和對數(shù)據(jù)的處理進行全面考慮，并逐一在系統(tǒng)的功能模塊中加以體現(xiàn)#65377;

2.在系統(tǒng)設計的過程中充分考慮用戶對系統(tǒng)性能的要求#65377;

3.報表格式和要查找的問題#65380;查找問題的方法#65380;評價標準等都必須有系統(tǒng)固定設計和用戶自由變更兩種方式#65377;

4.采用系統(tǒng)總體集成設計#65380;分步實施的技術方案，穩(wěn)步向全面實現(xiàn)自動化處理過渡#65377;

5.用戶接口和界面設計將充分考慮滿足不同的用戶分析需求#65377;系統(tǒng)應提供報表#65380;多維圖形展現(xiàn)#65380;自定義模型分析等多種數(shù)據(jù)展現(xiàn)#65377;

除此之外，還應充分考慮系統(tǒng)的可擴展性#65380;可維護性#65380;先進性#65380;效益性#65380;可靠性#65380;安全性等方面#65377;

(二)系統(tǒng)建設目標

加強銀行風險管理問題的研究是我國商業(yè)銀行面對加入WTO挑戰(zhàn)的首要問題之一，風險管理應當作為一項戰(zhàn)略任務系統(tǒng)地#65380;全面地建立起來#65377;我們注意到，商業(yè)銀行希望建立一套“管理全面，制度規(guī)范，組織健全，信息靈敏#65380;預警及時，監(jiān)管有力”的風險管理體系，對經(jīng)營性業(yè)務實行全面#65380;統(tǒng)一和可持續(xù)的風險管理，實現(xiàn)資產(chǎn)風險評估和監(jiān)測的標準化#65380;科學化和現(xiàn)代化[2]#65377;

按照這種思路，我們提出以下系統(tǒng)建設的總目標:

1.全程監(jiān)控，實現(xiàn)對于商業(yè)銀行業(yè)務流程的全過程風險控制，其中，包括貸款調(diào)查#65380;貸款審查審批#65380;貸后管理#65377;

2.兼顧宏觀與微觀，全面實現(xiàn)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)的風險分析與預警#65377;

3.根據(jù)新的巴塞爾協(xié)議要求，實現(xiàn)信貸風險內(nèi)部評級#65377;

4.為今后商業(yè)銀行領導層決定行業(yè)信貸政策#65380;不良資產(chǎn)處理#65380;信貸授權授信#65380;貸款利率定價#65380;內(nèi)部資金利率管理等重大決策事項提供數(shù)據(jù)支持#65377;

二#65380;系統(tǒng)實現(xiàn)

(一)概要說明

全口徑風險管理系統(tǒng)是充分利用銀行的數(shù)據(jù)資源，通過本系統(tǒng)實現(xiàn)的功能，達到以先進的技術手段來實現(xiàn)銀行對風險管理的提升和創(chuàng)新#65377;它運用模具化原理，通過采集銀行各個業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，通過風險模型的建立和地區(qū)#65380;行業(yè)#65380;客戶的深層信息挖掘，對各信貸業(yè)務#65380;授信管理#65380;資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控#65380;項目評審等，依據(jù)其品種特性#65380;內(nèi)涵和動作，進行風險點的判斷，既可供各級業(yè)務部門在業(yè)務審查審批時更加精細化#65380;科學化，以提高決策的準確性#65377;更重要的意義在于可全方位的對銀行客戶進行整體的掌控#65377;

(二)系統(tǒng)層次關系(見圖1)

1.核心數(shù)據(jù)層#65377;利用ETL技術，采集信貸系統(tǒng)#65380;會計系統(tǒng)等相關系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)與各種銀行系統(tǒng)實現(xiàn)無縫連接#65377;

2.數(shù)據(jù)管理層#65377;利用先進的數(shù)據(jù)管理技術，實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)#65380;信息的匯總和數(shù)據(jù)的集中管理#65377;

3.系統(tǒng)展示層#65377;利用相關技術，對數(shù)據(jù)進行分析，從而得到本行客戶的所有信息以及發(fā)現(xiàn)本行信貸業(yè)務發(fā)展的趨勢及某項決策的潛在風險，對風險進行全面預測監(jiān)控，為領導者制定科學有效的決策提供幫助[3]#65377;

(三)系統(tǒng)結構(見圖2)

圖中的數(shù)據(jù)終端采集是指數(shù)據(jù)抽取#65380;清洗#65380;加載#65377;本系統(tǒng)按照一定的時間頻度從會計系統(tǒng)CIF#65380;信貸系統(tǒng)中抽取本系統(tǒng)需要的數(shù)據(jù)，并經(jīng)過清洗過濾，將不符合要求的數(shù)據(jù)排除在本系統(tǒng)中，然后進行組合#65380;運算，正式加載到本系統(tǒng)中#65377;

數(shù)據(jù)資源管理中心主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)重組，根據(jù)系統(tǒng)功能需要對數(shù)據(jù)信息進行加工整理#65380;分類#65380;存儲，生成銀行全口徑數(shù)據(jù)并提供各項經(jīng)濟指標#65380;各種報表和視圖#65377;

各業(yè)務子系統(tǒng)提供查詢#65380;分析#65380;決策的輔助手段#65377;業(yè)務人員可以對相關信息進行查詢分析，管理者可對管轄行進行靜態(tài)#65380;動態(tài)查詢以及多種方式的查詢分析#65377;

(四)系統(tǒng)特點

1.以客戶管理為核心#65380;以數(shù)據(jù)流程為序來構架系統(tǒng)功能，貼近業(yè)務人員操作規(guī)程，系統(tǒng)可操作性強，可以實現(xiàn)對系統(tǒng)的操作流程#65380;操作權限#65380;操作時效進行全程監(jiān)督和管理#65377;

2.立足于后臺業(yè)務數(shù)據(jù)#65380;著眼于解決局部問題#65377;數(shù)據(jù)轉入，共享使用;靈活方便的操作界面#65380;多樣化的輸入手段#65380;嚴密的數(shù)據(jù)檢查#65380;強大豐富的查詢與報表打印功能#65377;

3.處理能力全面#65380;深入#65377;通過采集多個系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)，全方位地實現(xiàn)對銀行客戶的授信額度#65380;貸款額度的監(jiān)控，并對授信風險度進行標準化的評價分析，自動發(fā)出相關指標的風險提示#65377;

4.通用性好#65377;系統(tǒng)核心模塊采用的一套開發(fā)工具#65377;本系統(tǒng)的通用模塊主要有:通用報表系統(tǒng)#65380;通用指標系統(tǒng)#65380;通用查詢系統(tǒng)#65380;通用分析系統(tǒng)，這些通用模塊能適應銀行業(yè)務的不斷變化#65377;

5.安全可靠#65380;易于管理#65380;管理嚴密#65377;金融電子化系統(tǒng)的最突出特點是對數(shù)據(jù)的安全性#65380;保密性#65380;一致性#65380;完整性要求特別高，從某種意義上講該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)“價值”是高于一切的#65377;因此，必須使用種種手段來維持數(shù)據(jù)的安全保障#65377;

全口徑風險管理系統(tǒng)是充分利用銀行現(xiàn)有信貸綜合系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資源，達到以先進的技術手段來實現(xiàn)銀行風險管理的提升和創(chuàng)新#65377;它是運用模具化原理，通過風險模型的建立和地區(qū)#65380;行業(yè)#65380;客戶的深層信息挖掘，對銀行客戶的所有信息加以匯總#65380;分析，并進行風險點的判斷，既可供各級業(yè)務部門在業(yè)務營銷時作出基本判斷，避免盲目性，又可供各級管理部門在業(yè)務審查審批時更加精細化#65380;科學化，以提高決策的準確性#65377;更重要的意義在于可有效減少銀行業(yè)務決策時不同行#65380;不同人把握上的差異，降低隨意性#65377;

參考文獻:

[1] 年終特別策劃:2006中國金融十大新聞.中國金融界網(wǎng).

[2] 張明儉.商業(yè)銀行貸款管理與決策[M].長春:吉林大學出版社，1994.

[3] 胡國瑞.現(xiàn)代商業(yè)銀行理論實務[M].鄭州:河南人民出版社，1994.

[責任編輯 姜 野]