從分筆交易數(shù)據(jù)透視中國債券市場流動性
2006-01-01 00:00:00房海濱劉鳳霞
西南交通大學學報(社會科學版) 2006年4期
[關鍵詞] 債券流動性；流動性市場；債券市場；交易數(shù)據(jù)
[摘 要] 采用分筆交易數(shù)據(jù)，用相對買賣價差分析我國債券市場流動性，可以得出如下結論：各期限國債流動性差異不大，短期和長期國債流動性相對較好；國債買賣價差最小，可轉債累計深度最大；債券市場流動性和波動性特征之間存在緊密的內(nèi)在聯(lián)系。
[中圖分類號] F830．9
[文獻標識碼] A
[文章編號] 1009—4474(2006)04—0098—07
