新形勢下城商行風險管理能力升級分析

譚晶

[摘 要]城市商業銀行（以下簡稱“城商行”）作為我國金融體系的重要構成，在服務地方經濟、服務中小企業和服務城鄉居民等方面發揮著重要作用。但在國內市場供給側改革、數智經濟、大數據應用、互聯網金融等商業形態和技術的沖擊下，城商行傳統的風險管理體系面臨巨大挑戰，越來越難以適應市場需求和監管要求。因此，城商行如何提升風險管理能力，突破瓶頸，順應時代發展潮流，在滿足監管對商業銀行風險管理要求的前提下，促進業務健康、可持續發展，具有現實意義。

[關鍵詞]城商行；技術賦能；開放互聯；復合型人才；文化根植

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：1674-1722（2023）14-0022-03

深化金融體制改革、推進金融安全網絡建設、持續強化金融風險防控能力是金融機構需要面臨的金融監管新形勢，也是實現商業銀行可持續發展的迫切需求，如何突破瓶頸、提升自身的風險管理能力、跟上市場步伐，已成為金融機構未來發展的必答題。

從市場環境來看，城商行主要立足當地，與市場份額占比高和與綜合經營能力強的大型股份制銀行相差甚遠。從監管要求來看，在各類金融活動被納入監督管理的趨勢下，城商行的業務行為必然要朝著規范化和標準化的方向前進。

面對市場收縮、金融創新受阻、服務效率降低及業務范圍受限的局面，城商行要橫向拓展業務廣度，尋找更多的市場機會；縱向挖掘業務深度，從存量業務中尋找潛在機會成為城商行目前重要的業務拓展方式。無論是橫向拓展還是縱向深挖，都必須在防范風險的前提下進行，都需要有強大的專業風險管理能力做支撐，城商行的健康發展離不開全面、系統的風險管理體系的保駕護航。

一、城商行風險管理升級存在的問題

（一）風險管理意識不強

我國城商行多是城市信用合作社進行改制而成立的，主要以傳統粗放的管理模式為主，導致全體人員對風險管理的認識不全面、不正確，風險管理行為的被動性特征明顯。

風險管理工作側重后臺管理，過分強調成本控制和風險隔離，忽略了其對信貸決策、授信限額控制等決策支持的作用；對市場化背景下的風險管理價值理解不深，存在業務審批標準不一、業務監控策略不清的現象，沒有真正體現風險管理賦能業務發展的價值，錯誤地將風險與違規、損失等同，將風險管理簡單地認為是控制[1]。

城商行的經營機構在經營發展過程中，未能及時辨識和應對各類風險，導致其對業務的擴展和企業的發展產生影響；管理機構一味地將重點放在信用風險的把控和計量上，對于操作風險、市場風險及法律風險缺乏全面的認識。這會對城商行支持地方經濟、尋求穩步健康發展起到反噬作用。

（二）風險管理權責不清，風險承擔主體不明確

在歐美商業銀行制度下，董事會明確承擔了銀行經營管理中的各種風險管理、處置和分配等職責，在風險管理文化的加持下，風險管理分工明確，權責清晰。但在我國《股份制商業銀行公司治理指引》中，沒有明確規定風險承擔的主體，這導致國家監管層對金融風險雖然非常重視，但各商業銀行的風險管理權責劃定存在較大的自主性和差異性。

對于城商行這類自身金融風險管理文化淡薄、整體經營管理能力較弱的金融主體而言，其風險管理明顯缺乏緊迫感和主動性，存在著很多風險管理“真空地帶”、風險管理問題找不到責任人的現象[2]。

（三）內控體制不健全，風險管理組織結構不完善，尚未形成獨立的風險管理部門和管理體系

通過當前實踐現狀的分析發現，不少城商行未能結合自身的實際情況，設立獨立性較強的風險管理機構，沒有遵循不相容崗位分離的原則，科學、合理地設置各崗位，配置專業化人員，導致風險管理浮于表面。

當前，城商行在經營過程中面臨的風險趨于多樣化、復雜化及全球化，無論是內部審計部門，還是以信用風險管理為主的授信管理部門，抑或是以合規風險管理為主的合規管理部門，大都沒有能力承擔起控制城商行經營中面臨各類風險的風險管理職責。

（四）技術運用不足，風險管理體系化升級滯后

城商行在金融科技運用上的不足導致其無法對更多、更廣泛的業務進行有效的風險管理，因而不得不放棄一些業務領域和機會，影響了業務發展。

多數城商行的風險管理手段主要為“人工操作+內部數據+員工經驗”，標準化作業能力不足，對市場上出現的運用數字化風控、AI智能、區塊鏈等技術的信息化風險管理體系缺乏足夠的了解和市場敏銳性，造成如今多數城商行缺乏提升風險監測計量能力、風險管理體系化建設滯后的局面，難以適應不斷發展的新金融環境，難以滿足日益復雜的風控管理需求和越來越嚴的監控要求。

（五）人才建設缺乏系統規劃，風險管理人才短缺

由于對內缺乏系統化的風險管理人才培養體系，對外缺乏有效的專業技術人才引進機制，城商行嚴重缺乏具備完整風險管理體系建設理念和風險計量技術的高端、專業風險管理人才，在金融數智化轉型的背景下，以金融科技為依托、以大數據建模為基礎的數智化風險管理人才更是短缺。專業人才的稀缺也成為城商行風險管理能力提升的桎梏。

二、外部市場的風險管理實踐

（一）大數據技術的應用提高了城商行的風險管理水平

大數據技術可監測事前、事中和事后的市場環境、業務行為，為城商行提供不同階段的風險預警信息，主要表現為依托大數據整合分析多渠道來源、散亂的信息，綜合對歷史數據、客戶行為習慣、信用評級等要素的相關性分析轉化的數據，開展對潛在風險的識別，為各層級信貸業務和風險管理人員提供及時、專業的風險分析報告和決策依據。

如今，國內如建行、招商、中信、平安等股份制銀行以及螞蟻、度小滿等頭部互聯網金融平臺都已形成了以大數據為基礎支撐的風險管理體系，創建了針對不同客戶群體、不同業務的24小時服務自動化、數智化風控模型和系統，極大地延伸了自身業務的廣度和深度，提高了服務效率，在業務風險可控的同時，滿足了監管要求，促進了市場活躍，使業務得到了長效穩步發展，成效顯著[3]。反觀城商行，甚至是部分優秀的城商行，雖然近幾年資產規模增幅明顯，但資產不良率也同步上升，與前者還是存在一定的差距。

（二）信息開放互聯，賦能金融風險管理水平快速提高

從國內頭部金融機構、互聯網金融平臺的實踐來看，通過建立信息共享機制，將自身的風險控制數據和經驗與外部B端、G端進行信息互聯，已成為提升風險管理能力的有效手段。B端、G端及金融機構自身擁有的大量數據能夠提供更加精準的研究分析和決策支持[4]。通過信息技術的應用與數據共享，城商行可在降低系統建設與維護成本、管理難度的同時，為客戶提供更好更優的服務體驗。

同時，信息開放互聯驅使金融機構向數智化、自動化風控模式邁進，這也符合監管提出的加快推進金融數智化建設的要求。

（三）AI智能逐漸成為風險管理的中流砥柱

隨著人工智能的飛速發展，AI技術已經在金融風險管理領域得到了廣泛應用。目前，越來越多的金融機構開始使用智能投顧，協助客戶降低非理性行為帶來的投資風險，同時智能投顧也為商業銀行提供了一種全新的風險管理方式，使其能夠更加有效地應對突發風險事件。

從實踐來看，傳統的風險預測方法往往會忽略對現實世界中存在系統性風險因素的考慮，而AI在風險管理中發揮的作用在于它能通過訓練神經網絡更好地發現并識別潛在的系統性風險因素。

利用機器學習和模式識別等人工智能技術實施風險管理，可顯著提升商業銀行系統抵御風險的能力，國內如招商、平安、浦發等股份制商業銀行已經走在了AI賦能風險管理的前列。

（四）“業務+技術”的復合人才成為風險管理的香餑餑

為應對市場發展、技術革新導致的市場需求變化，頭部金融機構和互聯網金融平臺通過實踐已證明既懂業務又懂技術的復合型人才能進一步提高風險管理的質效。此類復合型人才在商業銀行的風險管理中扮演著越來越重要的角色，他們不僅具備豐富的專業知識，還具備較強的技術能力，能有效地分析和識別銀行經營中的風險，提供更為專業的咨詢建議，使銀行更好地抵御風險，提升城商行風險管理的“軟實力”。

三、城商行風險管理能力升級策略

（一）夯實基礎，樹立全面風險管理理念，健全風險管理組織和機制

城商行要實施全面風險管理，健全管理組織，樹立全面風險管理理念，在確保風險管理能夠涵蓋所有業務和流程環節的同時，對不同類別的風險不能“一刀切”“一把抓”，要分類識別，采取相應的防范措施，設立專職崗位負責和管理。同時，要樹立和培育全員參與、全流程防控的風險管控責任意識，在完善的公司治理結構基礎上，健全相互獨立的、專業的、垂直的風險管理組織框架，要不斷完善風險管理流程設計，將流程管理作為提升風險管理能力的重要基礎并嚴格執行。

城商行要從管理機制入手，建立全面的風險評估機制。基于城商行的實際情況，建立完善、切實可行的風險控制機制，建立科學、合理的風險分配機制，積極做好決策、管理和執行各層次職能的具體劃分，將其落于實處，防止職能的缺位、越位現象，實現風險的有效控制；建立科學的風險預警機制，建立系統的、前瞻性的預警分析機制。

（二）開放合作，加快技術賦能，切實加強多領域的風險防范

未來，城商行需要通過建立跨部門、跨地區及跨行業的風險信息共享機制，以行外B、C、G端和行內數據資源為基礎，運用大數據技術、AI智能實現智能化、數字化的統計分析，建立多業態、多層級的風控模型，具備在復雜環境下對多種類業務進行風險評估和防范的能力，及時發現風險隱患。

城商行在貸前需要全面掌握企業真實的負債、擔保等情況，以及企業法定代表人或實際控制人、關聯企業對外融資等情況，以便合理地確定授信額度；貸中需要通過梳理和分析企業客戶的經營與財務狀況，及時調整信貸政策，規避業務風險；貸后需要建立健全流動性風險預警機制，做好對資產負債流動性的預測和分析管理，規避經營流動性風險。

（三）內培外引，完善人才培養機制，建設風險管理人才梯隊

針對城商行風險管理人才稀缺的現實困難，可通過內培外引的方式逐步解決。在內部建立健全培訓體系和考核激勵制度，強化風險管理人才梯隊建設，定期開展風險管理實戰演練和文化宣導，以提升風險管理人員的素質和能力。同時，通過優化外部引進政策，加快引進具備行業先進風險管理理念及技術的人才，提高銀行風險的管理綜合水平。多數城商行為區域性的地方銀行，需要鼓勵風險管理人員多參加外部交流和行業研討會，不斷迭代更新思維，與市場同頻，通過對業務和技術應用認知的不斷加深，建設體系完善、內容多元、緊跟市場及富有活力的風險管理人才梯隊。

（四）量化賦能，完善財務制度，為不斷優化風險管理提供動力

城商行要建立健全完善的財務報表管理制度，有效控制、監督財務信息和經營信息的準確性、及時性和完整性，確保財務報表能夠準確反映經營和風險情況，通過構建財務與經營成果相結合的風險測量模型，將風險管理融入城商行的業務運作和決策過程，實施可量化的風險監督，加強內部審計機制的建立，不斷完善風險披露和風險管理策略。

四、結語

城商行在資本規模、人才、管理水平和資源投入等條件的限制下，其風險管理能力對有效服務實體經濟和穩步健康發展產生的制約也越發明顯。在面臨一系列問題的情況下，城商行必須具有革故鼎新的決心和定力，在充分考慮監管要求和市場環境的前提下，客觀認知自身的缺陷與不足，強化風險管理文化根植，加大開放合作，方能真正在服務地方經濟、中小企業和城鄉居民等方面發揮重要作用，實現業務的持續健康發展。

參考文獻：

[1]葉小舟.新形勢下我國城市商業銀行信用風險管理研究[J].商場現代化，2022（19）：85-87.

[2]中國人民銀行公告[2002]第15號 附件1《股份制商業銀行公司治理指引》[EB/OL].中國政府網，2002-05-23.

[3]陳來寬，辛帥，華雯君.大數據在商業銀行經營管理中的應用研究[J].現代金融，2022（01）：13-19.

[4]鞠原.金融創新下的商業銀行風險控制思路探索[J].金融視線，2022（25）：62-64.