數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險管理

梁曉文

在當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理已經(jīng)形成了以線上化、自動化為核心的模式，大數(shù)據(jù)、云計算等智能技術(shù)系統(tǒng)的運(yùn)用，更是為其提供了有力科技支撐。近年來，以商業(yè)銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，試圖建立起以數(shù)字化為基礎(chǔ)信貸風(fēng)險管理體系，以此來防范小微企業(yè)信貸不良率上升所帶來的風(fēng)險。本文結(jié)合工作經(jīng)驗，對小微企業(yè)數(shù)字化信貸風(fēng)險管理的主要風(fēng)險點(diǎn)、面臨的挑戰(zhàn)、研究意義以及體系建設(shè)優(yōu)化進(jìn)行分析探討。

隨著十九大報告提出的“數(shù)字中國，智慧社會”上升為國家戰(zhàn)略，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為大國競爭的制高點(diǎn)，加快數(shù)字發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國，從國家層面到企業(yè)經(jīng)營都已成共識。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，簡單來說數(shù)字化就是將原本零散、無標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)采集、加工應(yīng)用，通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)并解決問題。而數(shù)字化信貸風(fēng)險管理則是通過云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能等數(shù)字技術(shù)與信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合，實現(xiàn)識別風(fēng)險效率的提高和成本的降低。其核心點(diǎn)是速度和準(zhǔn)確性，一是快速應(yīng)對外部環(huán)境和企業(yè)經(jīng)營變化，二是從復(fù)雜的數(shù)據(jù)中提取出關(guān)鍵因素，準(zhǔn)確把握信貸風(fēng)險以做出最有利的決策。數(shù)字技術(shù)與金融的深度融合，產(chǎn)生了以大數(shù)據(jù)和科技為基礎(chǔ)的數(shù)字化信貸風(fēng)險管理模式，重構(gòu)了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險管理體系，信息化、數(shù)據(jù)化和智能化已成為商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理架構(gòu)的重要路徑。同時，金融科技的運(yùn)用已逐漸成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的核心驅(qū)動，數(shù)據(jù)的應(yīng)用在信貸風(fēng)險管理中的地位愈發(fā)凸顯，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，提升小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)在市場中的競爭力，降低不良率，推動商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，將成為實現(xiàn)信貸風(fēng)險管理持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

在日常經(jīng)濟(jì)活動中，每時每刻都會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)資源，多渠道、多行業(yè)的數(shù)據(jù)融合，為商業(yè)銀行數(shù)字化經(jīng)營提供了保障。但是隨著不同小微企業(yè)之間形成相對封閉的生態(tài)圈，導(dǎo)致出現(xiàn)各種各樣的“信息孤島”現(xiàn)象，使數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素和識別風(fēng)險的潛力無法充分釋放，數(shù)字基建的搭橋鋪路正從國家層面漸次推進(jìn)，數(shù)字化信貸風(fēng)險管理模式的價值挖掘，在商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上將會變得越來越重要，數(shù)字化未來的景象，已經(jīng)逐漸清晰地呈現(xiàn)在商業(yè)銀行面前。

一、商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險點(diǎn)

小微企業(yè)客群龐大，在實際工作中，發(fā)現(xiàn)對于小微企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)主行為的判斷難度較大，在風(fēng)險管理上較為復(fù)雜，企業(yè)的經(jīng)營以及企業(yè)主的各種行為通常對信貸質(zhì)量具有決定性作用，表現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營變動、企業(yè)主隱性負(fù)債、涉訴、貸款挪用、涉賭、民間借貸以及過度負(fù)債，這些負(fù)面因素往往是形成信貸風(fēng)險主要原因。

（一）經(jīng)營變動風(fēng)險

小微企業(yè)規(guī)模較小，抗風(fēng)險能力弱，壽命短，易受市場和行業(yè)形勢變化的影響，尤其是處于競爭程度較高的企業(yè)，話語權(quán)很弱，發(fā)生市場風(fēng)險或者流動性風(fēng)險的概率很大，同時小微企業(yè)財務(wù)報表不規(guī)范，導(dǎo)致商業(yè)銀行判斷企業(yè)經(jīng)營情況較為困難。

（二）隱性負(fù)債風(fēng)險

在小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中，企業(yè)和企業(yè)主征信情況為重要的線上審查項，企業(yè)及企業(yè)主金融機(jī)構(gòu)借款可以從人行征信查詢出來，但是企業(yè)主及股東、法定代表人個人的民間借貸和私下?lián)Ｇ闆r卻無法揭示，民間借貸多為高利貸，且催收環(huán)境較為惡劣，如果企業(yè)主無法償還貸款，失蹤或是司法逮捕情況時常出現(xiàn)，進(jìn)而造成貸款損失。

（三）涉訴風(fēng)險

小微企業(yè)由于體量較小，企業(yè)主個人與企業(yè)聯(lián)系緊密，二者任何一方涉訴，都可能導(dǎo)致訴訟風(fēng)險。企業(yè)如在貸款支用前賬戶已被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，貸款資金發(fā)放后賬戶將會直接被封存，極有可能導(dǎo)致企業(yè)貸款違約，引發(fā)實質(zhì)性信貸風(fēng)險。

（四）貸款用途挪用風(fēng)險

小微企業(yè)內(nèi)控制度缺失，企業(yè)主為了追逐利益最大化，容易發(fā)生隨意挪用資金以及對外擔(dān)保等問題，甚至將信貸資金投入到房地產(chǎn)、股市、民間借貸等不符合規(guī)定的高風(fēng)險領(lǐng)域。目前商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)大部分是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道自助辦理，客戶自主支用貸款，雖然系統(tǒng)對貸款進(jìn)行監(jiān)控并設(shè)置了流向預(yù)警，但是一旦發(fā)生挪用，要求客戶提前還款或追索，都是極其困難和被動的。

（五）企業(yè)主涉賭、民間借貸等風(fēng)險

小微企業(yè)大多以家庭、合伙等方式經(jīng)營發(fā)展，企業(yè)主個人行為是企業(yè)成敗的關(guān)鍵，尤其是企業(yè)主涉賭、參與民間借貸等行為，隱蔽性較強(qiáng)，危險性較大，從企業(yè)經(jīng)營上很難及時發(fā)現(xiàn)，等到問題暴露，往往已經(jīng)無法挽回。

（六）過度負(fù)債風(fēng)險

企業(yè)過度負(fù)債是小微企業(yè)經(jīng)營最普遍的風(fēng)險，最大限度地追逐利潤是企業(yè)的天然屬性，但是，在追逐利潤的過程中，常常會超越自己的風(fēng)險承受能力，盲目擴(kuò)張，跨業(yè)經(jīng)營，形成過度負(fù)債，而小微企業(yè)又因為其規(guī)模小，抗風(fēng)險能力弱，商業(yè)銀行如果授信額度過于寬松，則會將信貸風(fēng)險放大，同時小微企業(yè)財務(wù)不規(guī)范，報表的真實性鑒別難度大，無法完整的量化企業(yè)負(fù)債，從而造成信貸資金安全的風(fēng)險隱患。

二、在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理面臨的挑戰(zhàn)

數(shù)字時代的到來，使傳統(tǒng)風(fēng)險管理模式的優(yōu)勢逐漸淡化，缺陷愈發(fā)明顯，其具體表現(xiàn)為以下四個方面。

（一）數(shù)據(jù)搜集和應(yīng)用能力較低

在小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)中，客戶情況的判斷分析通常采用單一的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取渠道，大多數(shù)商業(yè)銀行僅依靠企業(yè)和企業(yè)主個人征信，未充分利用各類信息平臺來全面獲取和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，未建立和完善信息數(shù)據(jù)庫和信息平臺，數(shù)據(jù)收集和應(yīng)用能力較低，使得風(fēng)險管理人員在評估客戶信用水平和償債能力的過程中主觀性較強(qiáng)，導(dǎo)致商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理水平較低。

（二）傳統(tǒng)風(fēng)險評級模式落后

現(xiàn)階段，商業(yè)銀行使用的風(fēng)險評級系統(tǒng)較為落后，其內(nèi)外部風(fēng)險評級方法主要是以傳統(tǒng)數(shù)據(jù)信息為依托，內(nèi)外部信息數(shù)據(jù)的時效性相對滯后。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，商業(yè)銀行面臨的經(jīng)濟(jì)形勢不斷變化，雖然信息獲取途徑不斷更新，但是其傳統(tǒng)風(fēng)險評級模型尚未及時改進(jìn)，數(shù)據(jù)資源未充分利用，使得傳統(tǒng)風(fēng)險評級模式無法順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。

（三）重視形式合規(guī)，實質(zhì)風(fēng)險管理弱化

在商業(yè)銀行內(nèi)部，營銷與風(fēng)險管理是分離的，服務(wù)小微企業(yè)信貸的客戶經(jīng)理通常身兼多職，在業(yè)績壓力下不易把控合規(guī)“紅線”，甚至為實現(xiàn)授信目標(biāo)幫助企業(yè)設(shè)法避免政策監(jiān)管，同時，客戶經(jīng)理操作風(fēng)險隱蔽性強(qiáng)，風(fēng)險審查人由于未能直接接觸客戶，只能依據(jù)客戶經(jīng)理所提供的資料做出判斷，沒有可依托的數(shù)據(jù)信息平臺進(jìn)行風(fēng)險核查，其合規(guī)僅僅體現(xiàn)在業(yè)務(wù)形式上，未能從根本上把控風(fēng)險。

（四）數(shù)字化專業(yè)風(fēng)險管理人才缺失

目前，我國商業(yè)銀行數(shù)字化專業(yè)人才仍存在較大缺口，因此商業(yè)銀行必須針對專業(yè)化人才的培養(yǎng)和引進(jìn)建立長遠(yuǎn)規(guī)劃，不應(yīng)僅把員工當(dāng)作創(chuàng)造效益的工具，而是應(yīng)把員工當(dāng)作發(fā)展的基石，向內(nèi)為員工提供專業(yè)化培訓(xùn)，向外為吸引數(shù)字化人才創(chuàng)造條件。但我國正處于數(shù)字化發(fā)展初級階段，在商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中缺少專業(yè)化的信貸風(fēng)險管理人才和對風(fēng)險管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險管理能力較弱。

三、小微企業(yè)數(shù)字化信貸風(fēng)險管理建設(shè)的必要性

（一）數(shù)字化信貸風(fēng)險管理是有效準(zhǔn)確識別小微企業(yè)風(fēng)險信息的保障

通過數(shù)字化可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行深挖并加以分析運(yùn)用，建立客戶畫像和應(yīng)用場景來識別客戶交易動機(jī)和交易特征，利用金融科技手段發(fā)現(xiàn)交易規(guī)律、加強(qiáng)數(shù)據(jù)交互驗證等方法，識別并防范小微企業(yè)經(jīng)營異常、隱性負(fù)債、涉案涉訴、涉賭涉詐、過度負(fù)債等風(fēng)險，對其生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)和實時的信用情況進(jìn)行追蹤，根據(jù)動態(tài)變化，及時形成風(fēng)險評估報告，實時統(tǒng)計分析小微企業(yè)信貸客戶的償債能力和失信概率，將違約風(fēng)險保持在可控范圍內(nèi)，以保障商業(yè)銀行可以實現(xiàn)準(zhǔn)確識別并應(yīng)對信貸風(fēng)險的目的。

（二）數(shù)字化信貸風(fēng)險管理是商業(yè)銀行發(fā)展的必由之路

在當(dāng)前疫情時代的特殊時期，經(jīng)濟(jì)形勢不斷受到?jīng)_擊，商業(yè)銀行為實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，必須不斷增強(qiáng)風(fēng)險管理水平，提高客戶風(fēng)險識別能力。同時，“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化”和“數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”的能力已成為商業(yè)銀行核心競爭力之一，“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化”是把文字用數(shù)據(jù)語言表達(dá)，“數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”則是把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為能夠讀懂的語言，把豐富的信息數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)語言，對客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫像，剖析應(yīng)用場景，來識別小微企業(yè)客戶及企業(yè)主的真實需求和真實狀況，探尋風(fēng)險防控辦法，前置風(fēng)險防控手段，使信貸風(fēng)險管理方式和手段更加細(xì)膩和完善。

（三）信貸風(fēng)險管理的數(shù)字化運(yùn)用能夠在一定程度上揭示企業(yè)經(jīng)營特征

小微企業(yè)客戶數(shù)量巨大，其規(guī)模和資金交易相對大中型企業(yè)較為簡單，隨著數(shù)據(jù)總量的爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)的應(yīng)用價值和可信度不斷提升，利用數(shù)字化手段，可以實時掌握客戶交易和行為等數(shù)據(jù)，并從中挖掘分析小微企業(yè)的經(jīng)營狀況，有效補(bǔ)充小微企業(yè)信息不全面、不真實的短板，提高識別、計量和判斷信貸風(fēng)險的能力，可以更好地為小微信貸風(fēng)險管理提供輔助決策支持和解決方案。

四、數(shù)字化小微信貸風(fēng)險管理體系建設(shè)的優(yōu)化建議

小微企業(yè)信貸風(fēng)險的數(shù)字化轉(zhuǎn)型必須從現(xiàn)實的信貸管理行為入手，結(jié)合數(shù)字化信貸理論體系，通過打造共享數(shù)據(jù)庫、信息平臺、精準(zhǔn)畫像系統(tǒng)、再現(xiàn)經(jīng)營場景、健全協(xié)同機(jī)制及人才隊伍，來優(yōu)化小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理的數(shù)字化體系建設(shè)。

（一）運(yùn)用數(shù)字化思維，搭建共享數(shù)據(jù)庫及信息平臺

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，商業(yè)銀行應(yīng)以數(shù)字化思維為核心，強(qiáng)化頂層設(shè)計，健全管理制度體系。一是要以新金融“科技、共享、普惠”屬性為抓手，向內(nèi)聚集金融科技動力，向外打通信息孤島，暢通有效數(shù)據(jù)采集路徑，搭建數(shù)據(jù)庫，全面梳理信貸風(fēng)險因素，建立數(shù)字化信貸風(fēng)險模型，構(gòu)建起以數(shù)據(jù)支持的數(shù)字化信貸風(fēng)險識別系統(tǒng)。二是各商業(yè)銀行之間要建立數(shù)據(jù)協(xié)作通道，積極參與基礎(chǔ)設(shè)施平臺建設(shè)，治理內(nèi)部數(shù)據(jù)，打通外部數(shù)據(jù)，融入外部平臺，共享數(shù)據(jù)資源，共享信貸管理信息，將數(shù)據(jù)資源形成同業(yè)內(nèi)部循環(huán)，強(qiáng)化數(shù)字化根基，引導(dǎo)商業(yè)銀行改革傳統(tǒng)信貸風(fēng)險管理流程，使小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理從經(jīng)驗轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（二）豐富小微企業(yè)客戶畫像，精準(zhǔn)識別客戶

小微企業(yè)的基本畫像輪廓可以通過內(nèi)外部系統(tǒng)提供的信息進(jìn)行框架搭建，包括工商部門提供的企業(yè)工商注冊信息，稅務(wù)、海關(guān)部門提供的納稅信息，公安、法院等提供的涉訴涉案信息，人行提供的征信信息等，為小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理提供依據(jù)。通過這些系統(tǒng)進(jìn)行交互驗證，有效識別企業(yè)經(jīng)營變動、企業(yè)主隱性負(fù)債、涉訴、貸款挪用、涉賭、民間借貸以及過度負(fù)債等主要風(fēng)險點(diǎn)，運(yùn)用數(shù)字化手段在傳統(tǒng)模型基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充和完善，豐富客戶畫像的變量參數(shù)，做到對客戶畫像更精準(zhǔn)、更細(xì)膩，減少客戶授信風(fēng)險，緩解小微企業(yè)信貸不良率。

（三）客觀再現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動場景，識別經(jīng)營風(fēng)險

通過利用金融科技手段，建立數(shù)字化模型，客觀分析企業(yè)用于原材料、人力、營銷等資金使用情況以及上下游客戶付款回款對象的變化，及時發(fā)現(xiàn)客戶資金交易及對象的規(guī)律，判斷企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展水平。同時，監(jiān)測小微企業(yè)結(jié)算數(shù)據(jù)變動，根據(jù)數(shù)據(jù)變動分析，實時采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，并結(jié)合小微企業(yè)的納稅變化，以此來判斷是否為小微企業(yè)續(xù)貸或者縮減授信額度，再結(jié)合行業(yè)與市場對企業(yè)經(jīng)營的影響，將企業(yè)經(jīng)營狀況充分體現(xiàn)在信貸風(fēng)險管理過程中。

（四）健全協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)驗證

在構(gòu)建小微企業(yè)數(shù)字化信貸風(fēng)險體系過程中，要以數(shù)據(jù)為中心，以金融科技為支撐，把信貸風(fēng)險管理融入產(chǎn)品創(chuàng)新和實施推廣的全流程，做到協(xié)同一致，依托數(shù)字化手段，識別并判斷企業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)趨勢，進(jìn)行更具前瞻性的風(fēng)險預(yù)測，實現(xiàn)信貸風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、與發(fā)展同步。同時，要加強(qiáng)對數(shù)據(jù)真實性核查，數(shù)據(jù)的真實性是有效實施數(shù)字化風(fēng)險管理的基礎(chǔ)保障，要將數(shù)字化模型運(yùn)行結(jié)果與小微企業(yè)實際數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，通過交互驗證以確保數(shù)據(jù)的客觀真實性。

（五）建設(shè)人才隊伍，為數(shù)字化賦能

人才隊伍培養(yǎng)是商業(yè)銀行構(gòu)建數(shù)字化小微信貸風(fēng)險管理能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以數(shù)字化賦能信貸風(fēng)險管理的前提是專業(yè)人才隊伍的建設(shè)。為強(qiáng)化小微信貸風(fēng)險管理的專業(yè)能力，則需要行業(yè)研究和風(fēng)險識別能力較強(qiáng)的專業(yè)人才，商業(yè)銀行必須做好統(tǒng)籌規(guī)劃，制定數(shù)字化人才培養(yǎng)方案，明確人才培養(yǎng)發(fā)展目標(biāo)，并對風(fēng)險管理人員進(jìn)行定制化培訓(xùn)，加強(qiáng)信貸風(fēng)險與業(yè)務(wù)的結(jié)合并進(jìn)行實踐鍛煉，主動培養(yǎng)數(shù)字化能力，不斷學(xué)習(xí)并善于運(yùn)用數(shù)字化工具，提高數(shù)據(jù)思維能力，通過數(shù)字化工具進(jìn)行建模和分析，應(yīng)用于信貸風(fēng)險管理，提升小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理的嚴(yán)密性與精準(zhǔn)度，推進(jìn)數(shù)字化人才隊伍建設(shè)，為數(shù)字化信貸風(fēng)險管理強(qiáng)化賦能。

結(jié)語

隨著商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，小微企業(yè)數(shù)字化信貸風(fēng)險管理不僅需要數(shù)據(jù)資源、制度體系、數(shù)字系統(tǒng)這些基礎(chǔ)硬性因素以提升效率、降低成本，還需要完善協(xié)同機(jī)制和人才隊伍等軟性因素，促進(jìn)以數(shù)據(jù)為核心的金融科技發(fā)展，為信貸風(fēng)險管理配置數(shù)字化要素，創(chuàng)立“數(shù)字大腦”，將數(shù)字化手段應(yīng)用于信貸風(fēng)險管理中，建設(shè)數(shù)字化信貸風(fēng)險管理體系，打造高效的數(shù)字化信貸風(fēng)險管理新模式，更全面地把控信貸風(fēng)險，使商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險管理實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。