新形勢下農業銀行利率管理對策

黃斌 許文兵 李文堅

摘要：本文首先從外部環境和內部環境兩個角度分析新形勢下農業銀行利率管理現狀，然后從銀行業務、敏感性缺口管理、風險管理等方面闡述農業銀行利率管理存在的問題，最后從推動農業銀行業務多元化發展、增強農業銀行產品定價能力、完善農業銀行利率風險管理體系等方面闡述農業銀行利率管理對策。

關鍵詞：農業銀行;利率管理;問題;對策

引言：

金融機構能夠通過利率調整影響資本市場與貨幣市場的資源配置，但是隨著利率市場化不斷推進，各個金融機構面臨的利率風險隨之增加。如果金融機構擁有對金融產品的定價能力，則該金融機構的資金使用率和風險抵御能力會大大增加，而目前在市場大環境下我國農業銀行利率管理存在較多風險。

一、新形勢下農業銀行利率管理現狀

（一）外部環境現狀

我國2007年實行全面風險管理體系之后，農業銀行的利率不再被人民銀行管制，在整個利率市場化背景之下各大商業銀行的利率也很少受政策影響，直接導致各大銀行之間競爭壓力增加、利率風險管理難度加大，若農業銀行不能積極調整利率管理對策，則極有可能遭受重大經濟損失。新形勢下利率市場化讓各大商業銀行不斷調整利率提高其市場競爭力，但是每個銀行的服務優劣勢和影響途徑各有不同，因此每個銀行的利率管理對策也不盡相同，最終在資金供求的壓力下銀行只能通過價格競爭縮小利率維持優質客戶，從而導致銀行利率風險不斷增加。新形勢下優質客戶可以選擇的銀行數量眾多，銀行貸款利率雖然不同，但是結合用戶自身條件用戶可以分別選取適合各自的銀行進行貸款，因此貸款用戶選擇銀行的主動權大大增強，各個銀行的資產負債結構都深受利率影響[1]。

（二）內部環境現狀

目前農業銀行組織結構分為董事會、總行和分行三層結構，董事會層面負責銀行全面利率風險管理，同時董事會還需要對利率風險管理體系進行監督，確保各項利率管理對策都能得到有效執行;總行是利率風險管理對策的組織者和總執行者;分行是各個地區的利率風險管理對策執行者。銀行利率風險評價度量主要采用久期、敏感性缺口和壓力測試方法，通過對歷史各階段總行和分行交易賬戶利率情況的統計，即可分析出目前利率下銀行存在的利率風險，該方法隨著數據量的不斷增加和分析模型的不斷完善而越來越精準。銀行利率控制主要可以從預防、監督、控制等層面進行管理，其中利率風險預防層面銀行管理層已經建立了對應的利率風險管理組織架構，并且建立了銀行利率風險預防體系;利率風險監督層面則由風險管理部門對各個分行的風險控制對策執行情況進行監督;利率風險控制層面指的是銀行針對不同市場風險準確的應急處理辦法，該層面是新形勢下農業銀行利率管理的薄弱之處[2]。

二、新形勢下農業銀行利率管理問題

新形勢下，銀行業務存在收入來源單一、凈利差占比高、資產負債結構存在嚴重缺陷等問題，利率變化對中國農業農行帶來了嚴重的利率風險，如果利率風險得不到解決則未來將會面臨更加嚴重的利率管理問題;銀行敏感性缺口存在階段性缺口頻繁出現、收入情況預測不被重視、連續缺口變動多等問題，目前農業銀行與其他商業銀行相比在銀行敏感性比率方面均存在一定差異，銀行經營管理問題導致利率管理風險增加;新形勢下銀行利率風險管理制度不完善、方法落后、監測控制手段不當、人員素質水平不高，導致農業銀行各分行均存在不同程度的銀行利率風險管理問題。

三、新形勢下農業銀行利率管理對策

（一）推動農業銀行業務多元化發展

新形勢下農業銀行必須通過增加中間業務的方式推動業務多元化發展，不能只提高利息收入，否則會陷入價格競爭的死循環，導致利率管理風險增加。同時，農業銀行各個分行還應該結合各自的優勢發展“三農”特色業務，提高自身在農業行業中的競爭力，這樣農業與電力、能源、制造、房地產、交通運輸等行業相互結合，才能改善農業銀行資產負債結構單一的現狀，從而減少農業銀行利率管理風險。

（二）增強農業銀行產品定價能力

新形勢下農業銀行必須結合市場實際情況建立合理的資金定價機制，根據客戶的信用評級以及貸款時間確定銀行的利率管理風險，然后確定金融產品的合理價格，最后通過銀行產品與業務方向的整合即可提高產品定價能力。根據利率市場化的特征來看，結合客戶實際情況對客戶的銀行產品價格進行差異化定價，才能降低農業銀行利率管理風險。同時，農業銀行還可以對內部轉移價格的定價方式進行優化，確保總行與分行之間資金轉移時利率管理風險得到有效控制。

（三）完善農業銀行利率風險管理體系

新形勢下農業銀行必須先結合政策建立利率風險管理體系的實施準則，然后對各個層面的利率風險管理人員進行責任分配，最后即可使農業銀行風險管理體系更加完善合理。為了進一步提高銀行利率風險管理水平，銀行可以通過加強利率管理風險預測以及完善利率風險評價等方式，提高農業銀行對各類利率風險的實際控制水平，從而解決利率風險控制方面不足的問題。除此之外，農業銀行還應該加強對利率風險管理人員的培養，完善人才培訓和學習制度，使農業銀行應對利率管理風險的對策更加專業全面。

四、結論

綜上所述，農業銀行作為中央管理的大型國有銀行，必須認識到利率市場化帶來的風險和機遇，通過調整銀行自身業務發展方向，使銀行擁有對金融產品的定價能力，提高銀行管理人員的風險管理意識，這樣農業銀行利率風險管理體系才能愈發完善、銀行在新形勢下的市場競爭力才能逐步提高。

參考文獻：

[1]江煒鑫.進化與突圍：LPR新局下農商銀行利率風險管理[J].中國農村金融，2020（18）：18-19.

[2]郭涵.LPR一周年，農村中小銀行利率風險管理變數與定局[J].中國農村金融，2020（18）：24-26.