基于金融經濟周期探討銀行信用風險管理問題思考

程強

摘要：眾所周知，國家宏觀經濟的發展往往會受到諸多客觀因素的影響，而金融經濟周期則在這中間扮演著重要角色。隨著近些年來我國經濟的不斷發展，金融經濟周期因素對于宏觀經濟的影響力亦有顯著提高。其中，銀行業在金融因素中扮演著重要角色，而通過對銀行業發展、運行進行深度考量，便可以對經濟發展狀況進行深入了解。同時，金融經濟周期對銀行業的顯著影響力則會增加銀行業的風險。所以，立足于金融經濟周期強化對銀行信用風險的考量便成為重中之重。基于此，本文將以金融經濟周期同銀行信用風險的分析為切入點，進而圍繞著其展開論述，以期能給予廣大同仁以一定的參考。

關鍵詞：金融經濟周期;銀行信用風險;管理

金融經濟周期顧名思義，其具體指的便是經濟指標在不斷變動過程中所呈現出的周期性特征。其中，金融經濟周期性波動存在著的內部機制、因素，往往會對銀行業帶來直接影響。因此，這便需要對經濟周期中存在中的衰退、蕭條以及復蘇等階段的轉換機制進行深入剖析，以此來實現金融經濟周期同銀行信用風險間理論的有效銜接。而通過對金融經濟周期影響的考量，便可以幫助我國銀行降低風險對自身的影響，并使銀行可以充分把握存在著的風險，繼而為銀行業的長遠發展提供牢靠支撐。

一、金融經濟周期同銀行信用風險的分析

（一）金融經濟周期理論的兩傳導機制分析

在對金融經濟周期中的運行規律進行深入考量的過程中，需要對市場情況、資產價值以及信貸配給等多種因素進行分析。其中，商業銀行若在經濟高速發展以及膨脹的環境中，推動信貸規模的大幅度增長便會導致市場經濟發展過熱的狀況發生，進而造成通貨膨脹的出現。與之相反的是，在經濟發展疲軟的情況下，商業銀行若對大環境下的貸款償付過度權衡、敏感，便會對經濟前景造成不利影響。這中間，商業銀行在不同的市場經濟環境下，調節機制亦會呈現出不同的情況。在上述兩種不同市場環境下的傳導機制影響下，金融經濟周期所帶來的影響通常會被拉高，這則會導致企業融資環境出現變化，從而導致諸多問題的發生。常見的問題包括融資杠桿、信用評級等，這些問題的存在則會對投資造成不利影響，繼而加劇經濟運行中的波動[1]。

（二）經濟周期同信用風險

近年來金融工具的不斷創新，資金的流動性亦極具增加，這所導致的便是固有經濟周期運動的特點、規律被改變。其中，企業的信用風險則同經濟周期間存在密切的聯系，而通過構建數據模型的方式便可以考量經濟周期性波動對企業信用風險的影響有客觀認識。這中間，不同經濟周期階段中信用風險的表現形式會存在不同，而受當今金融工具創新等因素的影響，不確定因素的影響亦得到顯著增加。過往經濟復蘇階段違約率下降的情況并不一定會出現，同時借款人在經濟周期波動的影響下，其自身的違約率亦會呈現出不同變化[2]。

二、金融經濟周期下銀行信用風險管理的措施分析

（一）創設完善的風險管控體系，強化風險應對的能力

宏觀經濟不斷變化的背景之下，新商業銀行應嘗試構建完善的風險管控體系，以此來提升自身的風險應對能力。其中，要基于金融經濟周期階段的實際情況，對風險較高的業務以及大額業務進行深入考量以及分析，并以分析為基礎開展相關工作，以此來降低風險對自身的影響。首先，應充分結合實際情況對風險進行合理界定，同時要結合過往經驗、專家判斷等，對風險模型進行升級，使其可以切合新時期風險管控體系的創設。其次，商業銀行領導層需要秉持前瞻性，即在對風險管控模式進行完善、創新的過程中，確保對金融經濟周期下存在著的風險性因素進行考量分析，并提前做好風險應對措施[3]。

而在金融經濟周期下進行客戶選擇的過程中，商業銀行更是需要適時引入多種措施，以此來對客戶結構進行講科學調整。其中，商業銀行方面應該特別注重對風險的防范以及識別，只有在有效防范以及識別的基礎上，方能協助企業進行融資活動，并向企業提供切實的資金支持。同時，在金融經濟周期下還應該特別注重自身影響力的提升，尤其是在對重點企業、行業進行支持過程中，需對影響力因素進行深入考量。最后對于小企業而言，銀行方面可通過多種渠道向其提供支持，但需要注意金融經濟周期的影響以及小企業風險控制、能否穩健經營等方面的考量，并以此為基礎向企業提供切實保障[4]。

（二）落實長期科學化發展模式，確保理念符合客觀實際

在金融經濟周期下，商業銀行應確定良好的發展模式，同時要使經營理念符合客觀實際。因此，商業銀行需要結合金融經濟周期對業務模式進行合理調整。過往商業銀行的經營模式主要以被動經營模式為主，故而應適時轉變為主動經營模式。主動經營模式有助于縮小資產的風險，并能實現對低風險業務的考量。因此，應該對金融產品進行創新、研發，此外還要切實注重綜合化的發展。這中間，可以適時拓寬中間業務所占的比例，并增加中間業務所帶來的收入，以此來實現業務的多元化發展，進而確保對收益結構的科學優化[5]。

其次，商業銀行在金融經濟周期理論下，需要對發展的模式進行轉變，以確保在金融經濟周期下們可以實現盈利。首先，商業銀行方面需要對資金的投向進行強化，同時要對資金運用的結構進行優化。其次，應該對金融經濟周期下的供給關系變化進行確定，通過對多種因素的考量，確保定價的合理性。此外，還應該切實減少不必要的運營費用，減少不必要開支以此來應對風險。這里需要特別指出的是，全球金融環境很容易受諸多客觀層面因素的影響，所以商業銀行本身需要加強同外界聯系，并通過外界聯系不斷提高自身的國際化水平，繼而為自身的長遠發展提供一定保障。

（三）完善金融監管制度，確保商業銀行平穩發展

在構建金融監管制度的過程中，應以嚴格、差別為基礎對監管制度進行完善。這中間，監管制度本身需要具備一定的彈性，即結合金融經濟周期下的不同市場環境提出同背景相適應的監管措施，同時根據背景不同制定商業銀行的資本充足率。其中，金融經濟周期下經濟過熱時，應該要求商業銀行保持較高的資本充足率。反之，經濟下行的過程中應選擇寬松政策對資本監管進行要求。其次，應不斷加強金融經濟周期同信用風險間的研究，并通過研究確定不同的風險系數。這中間，商業銀行便可以根據充分結合實際的風險系數對信貸結構進行調整[6]。

此外，還應該切實注重風險預警系統的構建，其中需要商業銀行不斷完善自身的壓力測試，并要結合實際情況完善相關調控機制，同時通過獨立的監管組織對風險進行預警，并根據金融經濟周期完善相關測試體系。最后，創新是商業銀行發展的根本所在，故而應積極鼓勵商業銀行創新，使其可以在監管框架下實現綜合化的經營以及發展，包括交叉性金融業務、跨市場業務等均可鼓勵商業銀行涉及并創新，但需要在監管下進行創新與嘗試。

三、結束語

總而言之，金融經濟周期同銀行信用風險間存在緊密聯系，此種聯系的存在會對商業銀行的平穩運行造成影響。因此，應在對金融經濟周期充分考量的基礎下，緩解金融經濟周期對商業銀行的影響，所以這就需要當代商業銀行以及相關監管機構，對實際情況進行合理界定，并以此為基礎提出符合客觀實際的方案，從而確保商業銀行的平穩發展，繼而作用于我國的宏觀經濟調控。

參考文獻：

[1]周益宏.探析金融經濟周期與銀行信用風險管理[J]. 鋒繪，2020，（2）：154-154.

[2]王云霞.如何加強銀行信用風險及金融經濟周期管理[J].科技經濟市場，2019（11）：91-92.

[3]戚璐.金融市場改革背景下銀行信貸風險管控模式探討[J].商訊，2019， No.162（8）：32+41.

[4]李瑩.基于互聯網金融的商業銀行個人信貸業務風險管理研究[J].商情，2019，（10）：94+96.

[5]駱駿.我國商業銀行信用風險管理探究[J].市場周刊·理論版，2019（25）：144-145.

[6]馬柔.金融科技在商業銀行信用風險智能化管理中的應用研究[J].農村金融研究，2019，（4）：45-49.