某省區(qū)域金融風險狀況實證分析

陳志文 程昊

摘要：2016-2020年某省征信系統信貸資產結構分析系統企業(yè)數據顯示，轄內區(qū)域金融風險呈現金融機構資產質量下滑、地方法人金融機構風險防控壓力較大、大型企業(yè)風險持續(xù)暴露、銀行信貸與房地產關聯度不斷增強、產業(yè)信貸結構不均衡等特征。本文基于國家政策、外部環(huán)境、銀行決策等視角探究區(qū)域金融風險形成原因，提出完善經濟運行信息共享和風險研判工作機制、優(yōu)化企業(yè)金融風險分類處置機制和優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境、加強社會信用體系建設的政策建議。

關鍵詞：影響因素;金融風險;征信系統信貸資產結構分析

一、當前某省區(qū)域金融風險狀況

一是企業(yè)不良信貸余額和不良率持續(xù)上升。2016年以來，全省金融機構企業(yè)不良信貸余額（含貸款、貿易融資、票據貼現和保理業(yè)務本外幣合計，下同）、占比逐年提高。2016年至2020年，全省不良信貸余額年均增長1.96%，不良信貸率年均增長0.54%。

二是企業(yè)信貸資產劣變壓力仍然較大。全省企業(yè)關注類信貸經歷了2016年高速增長，經2017年、2018年兩年消化后，2019年至2020年又有所反彈。截至2020年12月末，全省企業(yè)關注類信貸余額37763.34億元，比年初減少2782億元，增長6.86%。企業(yè)關注類信貸余額占企業(yè)信貸總余額的3.55%。另外，2016年至2020年，全省企業(yè)欠息業(yè)務分別為34675億元，39114億元、44199億元、51853億元和58739億元，年均增長14.1%。

二、區(qū)域金融風險爆發(fā)后果預測

（一）影響某地區(qū)乃至中國的國際聲譽，降低自貿區(qū)發(fā)展機遇

截至2020年12月，某區(qū)域政府工作報告顯示，落戶某地的世界500強企業(yè)超過300家，2017年至2019年進出口總額分別為3134.3億元、3487.2億元、3943.6億元，某省擁有“鄂港澳粵”“華創(chuàng)會”“楚商大會”“臺灣周”等省級重大招商品牌“環(huán)渤海之窗”“世界500強對話”等新開放載體，“中國中部國際產能合作”“長江中游與伏爾加河流域城市群區(qū)域合作”“中法武漢國際生態(tài)示范城”等國際合作。如果某區(qū)域金融發(fā)生暴雷事件，將會嚴重打擊國際合作積極性，造成聲譽損失，丟失潛在客戶，降低進出口總額等后果，而新開放的某區(qū)域自貿區(qū)也會受到影響，降低自貿區(qū)經濟發(fā)展?jié)摿εc商戶數量。

（二）影響民營小微企業(yè)生產積極性，降低自主創(chuàng)業(yè)動力

自2019年1月1日起，某省政府通過延長到期稅費優(yōu)惠、增加公益性捐贈從扣除年限、調減核準企業(yè)印花征收稅金額比例等方式，促進民營小微企業(yè)生產發(fā)展，鼓勵大學生，自由職業(yè)者自主創(chuàng)業(yè)，對貧困地區(qū)的創(chuàng)業(yè)加以扶持，全面深化增值稅改革措施，設立大型產業(yè)孵化所，降低創(chuàng)業(yè)難度，如果某區(qū)域金融風險爆發(fā)，所引發(fā)的輿論影響將嚴重打擊民營小微企業(yè)生產積極性，降低自主創(chuàng)業(yè)動力。

（三）影響政府政策落實，增大穩(wěn)崗就業(yè)阻力

2017年至2019年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入分別為31889元、34455元、37601元，2020年3月，某省政府印發(fā)《某省促進經濟社會加快發(fā)展若干政策措施》，加大財政金融支持力度、切實為市場主體降本減負、千方百計促進穩(wěn)崗就業(yè)、加快暢通經濟循環(huán)、精準擴大有效投資、抓好春耕和農業(yè)生產、保障和改善民生、優(yōu)化營商環(huán)境，如果區(qū)域金融風險爆發(fā)，將增大政府政策落實難度，影響居民人均可支配收入，影響就業(yè)環(huán)境與民生生產。

三、防范化解區(qū)域金融風險的建議

（一）建立經濟運行信息共享和風險研判工作機制，完善風險指標檢測體系

銀行的風險管理是與業(yè)務發(fā)展緊密相連，是同一問題的兩個側面。沒有業(yè)務的發(fā)展，也就談不上對業(yè)務的風險管理[6]。按照“信息共享、風險預判、綜合會診、協調處置”的原則，構建跨部門金融風險及企業(yè)風險監(jiān)測協調機制，對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)運行情況進行定期會商，收集分析風險隱患，研判評估風險形勢。完善風險指標監(jiān)測體系，全面、真實、及時收集企業(yè)管理、經營、資產負債等主要指標，做到對全省重點企業(yè)風險早識別、早預警、早發(fā)現、早處置。

（二）構建維護區(qū)域金融穩(wěn)定的保障機制，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境

一是嚴厲打擊逃廢債行為。對惡意逃廢債務的企業(yè)及其法定代表人和實際控制人、直接責任人，及時納入“失信被執(zhí)行人名單”，采取限制高消費、限制出國出境、公開曝光等強制措施。二是進一步規(guī)范和整頓民間融資行為。嚴厲打擊借民間融資之名的違法行為，及時查處非法集資、高利轉貸等行為，全面排查整治P2P網絡借貸、現金貸等金融新興業(yè)態(tài)，避免更多的合法民間融資行為演化為違法活動。建立健全民間融資監(jiān)測體系，加強對小貸公司、擔保公司、典當行、實體企業(yè)等利率監(jiān)測，建立符合某實際的民間借貸綜合利率指數。

（三）構建基于大數據的社會信用建設體系，降低對抵押擔保的依賴度

商業(yè)銀行特別是地方性法人金融機構要進一步轉變傳統觀念，充分利用大數據技術，構建大數據分析模型，全面提高企業(yè)信用評價科學性，精準識別企業(yè)風險狀況。進一步優(yōu)化貸前調查的側重點，將第一還款來源作為審查重點，要更加重視企業(yè)風險的精準畫像、現金流情況、經營能力、盈利能力等，有意識的減少對抵押擔保的依賴，從源頭上有效規(guī)避擔保圈對區(qū)域金融風險的不良影響。

參考文獻：

[1]卓欣.安徽省XY農村商業(yè)銀行信貸風險內部控制研究[D].安徽財經大學，2015.

[2]張玲.產業(yè)結構調整下的信貸結構及信貸風險研究[D].北京科技大學，2015.

[3]李敏.中國地方政府債務風險管理研究[D].首都經濟貿易大學，2014.

[4]孫蕾.基于宏觀審慎視角的地方法人商業(yè)銀行流動性風險管理體系構建——以山東省為例[J].金融監(jiān)管研究，2017（07）：24-36.

[5]時紅.區(qū)域金融風險的綜合度量及實證研究[D].江蘇大學，2017.