基于數(shù)據(jù)分析與層次分析法解決信貸決策問(wèn)題

熊宇迪 劉根茂 林芷彤 韋寶迎

摘要：中小微企業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，近年來(lái)，國(guó)家高度重視中小微企業(yè)信貸服務(wù)工作，但是因?yàn)橹行∥⑵髽I(yè)抵押資產(chǎn)缺乏、規(guī)模也較小，所以銀行往往會(huì)根據(jù)國(guó)家的具體信貸政策、企業(yè)供求關(guān)系的平衡性、企業(yè)賬目流水及綜合影響因子等來(lái)評(píng)估各企業(yè)的綜合實(shí)力，從而擇優(yōu)向企業(yè)提供合理的貸款。如果不對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)估，就對(duì)缺少抵押資產(chǎn)的企業(yè)放貸，最后可能導(dǎo)致銀行損失嚴(yán)重。為制定出最優(yōu)的信貸策略，銀行首先要根據(jù)各企業(yè)的實(shí)力、信譽(yù)對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，再依據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)等因素來(lái)確定是否放貸及貸款額度、利率和期限等信貸策略。文章從數(shù)據(jù)分析的角度入手，利用層次分析法，對(duì)有信貸記錄企業(yè)及無(wú)信貸記錄企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)和貸款利率與客戶流失率關(guān)系的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，根據(jù)信譽(yù)評(píng)級(jí)，銀行的判定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化分析，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)大致分三部分，企業(yè)信譽(yù)、實(shí)力及供求關(guān)系，利用EXCEL查找替換、篩選和數(shù)據(jù)透視表功能等將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理，并給出數(shù)據(jù)處理流程圖。

關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)分析;層次分析法;量化分析

一、引言

中小微企業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力，其融資困境卻仍舊沒(méi)有得到有效改善。在實(shí)際中，因?yàn)橹行∥⑵髽I(yè)抵押資產(chǎn)缺乏、規(guī)模也較小，所以銀行往往根據(jù)國(guó)家的具體信貸政策、企業(yè)供求關(guān)系的平衡性、企業(yè)賬目流水及綜合影響因子等來(lái)評(píng)估各企業(yè)的綜合實(shí)力，從而擇優(yōu)向企業(yè)提供合理的貸款，并可對(duì)高信譽(yù)、小風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)給予一定的利率優(yōu)待條件。在保證銀行利益最大化的前提下，為制定出最優(yōu)的信貸策略，銀行首先根據(jù)中小微企業(yè)的實(shí)力、信譽(yù)對(duì)其信貸風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估，然后依據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)等因素來(lái)確定對(duì)企業(yè)是否放貸及貸款額度、利率和期限等信貸策略。

二、評(píng)估各企業(yè)實(shí)力

為了提高數(shù)據(jù)挖掘的質(zhì)量，首先，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息表以及銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票信息表中的部分?jǐn)?shù)據(jù)是以文本形式存儲(chǔ)，這可能導(dǎo)致計(jì)算時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，為避免在計(jì)算各項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，將以文本存儲(chǔ)的數(shù)字轉(zhuǎn)為數(shù)字格式。其次，剔除無(wú)實(shí)際作用的數(shù)據(jù)，刪除發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷(xiāo)（購(gòu)）方單位代號(hào)、金額、稅額五列數(shù)據(jù)，根據(jù)EXCEL中的篩選功能，篩選出作廢發(fā)票數(shù)據(jù)，將其刪除。利用EXCEL中的數(shù)據(jù)透視表功能，得出各企業(yè)所有發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)總額。對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息表和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票信息表均進(jìn)行上述操作，得到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)總額以及銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)總額，基于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)總額以及銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)總額，得出各企業(yè)的利潤(rùn)額、利潤(rùn)率，以此評(píng)估各企業(yè)的實(shí)力。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，首先，剔除無(wú)實(shí)際作用的數(shù)據(jù)，刪除發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷(xiāo)（購(gòu)）方單位代號(hào)、金額、稅額、價(jià)稅。觀察數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票狀態(tài)一列中有些作廢發(fā)票數(shù)據(jù)前存在空格，為避免在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤偏差，利用EXCEL中的替換功能將 “ 作廢發(fā)票”全部替換為“作廢發(fā)票”。接著，利用EXCEL中的數(shù)據(jù)透視表功能，在原工作表中建立三列數(shù)據(jù)透視表放置位置，將“企業(yè)代號(hào)”作為行，“發(fā)票狀態(tài)”作為列，“計(jì)數(shù)項(xiàng)：發(fā)票狀態(tài)”作為值，得出有效發(fā)票票數(shù)、作廢發(fā)票票數(shù)及總票數(shù)的數(shù)據(jù)，再將有效發(fā)票票數(shù)除以總票數(shù)得到有效率。對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息工作表及銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票信息工作表均作以上處理，得到進(jìn)項(xiàng)有效率及銷(xiāo)項(xiàng)有效率，二者取平均值得到平均有效率，用于評(píng)估各企業(yè)的供求關(guān)系是否穩(wěn)定。

三、層次分析法

層次分析法是美國(guó)運(yùn)籌學(xué)家薩蒂在20世紀(jì)提出的一種定性定量結(jié)合在一起的多準(zhǔn)則決策方法。它把繁瑣難量化的決策根據(jù)目標(biāo)層、準(zhǔn)則層、子準(zhǔn)則層、方案層的次序轉(zhuǎn)化成有序遞階層次結(jié)構(gòu)，經(jīng)過(guò)個(gè)人客觀的權(quán)衡比較，求解各決策在不同標(biāo)準(zhǔn)和總目標(biāo)下的權(quán)重，進(jìn)而把難以量化的方案數(shù)值化，并根據(jù)數(shù)值高低對(duì)各方案進(jìn)行排序，最后做出相應(yīng)的決策。

依據(jù)實(shí)際情況的本質(zhì)及需求，首先寫(xiě)出問(wèn)題的總目標(biāo)。接下來(lái)將總目標(biāo)逐層拆解成若干層次，構(gòu)建基于層次結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型。把同層不同的元素和上一層某準(zhǔn)則的重要性分別互相進(jìn)行比較，同時(shí)賦予權(quán)值，得到比較陣。假設(shè)某一層有n個(gè)元素x={X1，…，Xn}，要比較其對(duì)上一層某目標(biāo)或者某一準(zhǔn)則的影響大小，確定在該層中相對(duì)于某準(zhǔn)則所占權(quán)重，其比較是兩兩因素互相比較，在比較時(shí)規(guī)定取1～9九個(gè)整數(shù)值。用aij表示以第j個(gè)因素為基準(zhǔn)，第i個(gè)因素的比較結(jié)果，則有

A=（aij）n×n=

a …

a

┆ ? ┆

a …

a（1）

A稱為對(duì)比較矩陣。針對(duì)某一準(zhǔn)則，計(jì)算各方案的相對(duì)權(quán)重，即層次單排序，并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。定義一致性指標(biāo)

CI=（2）

在一般情況下，只有一致性比率滿足CR=<0.1后，才可認(rèn)為通過(guò)檢驗(yàn)，權(quán)向量可用歸一化特征進(jìn)行表示。

對(duì)于總目標(biāo)T，不妨令A(yù)層m個(gè)因素A1，A2，…，Am，的順序是a1，a2，L，am，下面B層n個(gè)因素對(duì)上層A中因素為Aj的層次單排序?yàn)閎1j，b2j，…，bnj，j=1，2，…，n

B層的層次總排序?yàn)椋?/p>

B1：a1b11+a2b12+…+amb1m

B2：a2b21+a2b22+…+amb2m（3）

┆? ? ? ? ? ┆

Bn：a1bn1+a2b12+…+a1bnm

則B層第i個(gè)因素對(duì)總目標(biāo)的權(quán)值為ajbij

四、求解

可以通過(guò)四條準(zhǔn)則來(lái)評(píng)判一家公司的實(shí)力、供求穩(wěn)定等因素，四條準(zhǔn)則分別為利潤(rùn)額、平均有效率、客戶流失率和年利率。首先對(duì)這四項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，分別對(duì)其進(jìn)行打分得到如表1的數(shù)據(jù)。

然后對(duì)其分別進(jìn)行兩種不同方法求權(quán)值，首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一致性檢驗(yàn)：計(jì)算一致性指標(biāo)CI

CI=（4）