基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的商業(yè)銀行信貸收入規(guī)劃與調(diào)控研究

張誠(chéng)斌

（中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司海南省分行，海南 海口 570203）

一、研究背景

商業(yè)銀行的收入、利潤(rùn)是最為關(guān)鍵的兩個(gè)考核指標(biāo)，然而信用卡、公司信貸、個(gè)人貸款是銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，是收入來(lái)源的重要抓手，也是主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。但是信貸整體規(guī)模存在一定的額度限制，而且不同的信貸種類業(yè)務(wù)在收益、風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)控影響程度等方面差異較大。如果各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)不能均衡發(fā)展，一方面會(huì)造成業(yè)務(wù)收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)；另一方面也容易引起收入、利潤(rùn)的大起大落，進(jìn)而影響各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。因此，需要對(duì)各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃與調(diào)控，使得信貸業(yè)務(wù)整體發(fā)展按照計(jì)劃穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入的統(tǒng)一調(diào)控，確保收入、利潤(rùn)指標(biāo)圓滿完成。

二、分析目標(biāo)

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的核心目標(biāo)是保障信貸業(yè)務(wù)整體平穩(wěn)增長(zhǎng)。如果個(gè)別信貸業(yè)務(wù)品種增長(zhǎng)過(guò)快或過(guò)慢、貸款期限過(guò)于集中等因素都將會(huì)影響信貸業(yè)務(wù)長(zhǎng)期平穩(wěn)增長(zhǎng)。因此需要對(duì)信貸的每一個(gè)業(yè)務(wù)品種的增長(zhǎng)速度及規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃與調(diào)控，尋找信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的平衡點(diǎn)，保障信貸業(yè)務(wù)綜合增長(zhǎng)速度按如期計(jì)劃進(jìn)行。具體包括規(guī)劃信貸業(yè)務(wù)品種的本年收入增長(zhǎng)率及預(yù)期收入目標(biāo)。由于每種信貸業(yè)務(wù)均存在一定的年初余額且收益率相對(duì)固定穩(wěn)定，確定收入增長(zhǎng)率實(shí)際上是確定業(yè)務(wù)品種的余額增長(zhǎng)率，最終確定對(duì)信貸規(guī)模在不同業(yè)務(wù)品種之間進(jìn)行分配。監(jiān)控信貸業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，實(shí)時(shí)監(jiān)控信貸業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度，預(yù)測(cè)分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展是否偏離預(yù)定計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出調(diào)控建議。

三、分析思路

本文主要分析影響信貸業(yè)務(wù)收入的各個(gè)因素，列出數(shù)學(xué)表達(dá)式，對(duì)表達(dá)式中的各個(gè)參數(shù)逐一分析，并將參數(shù)按可調(diào)控、不可調(diào)控進(jìn)行分類。不可調(diào)控參數(shù)的處理方法是利用數(shù)據(jù)分析方法從歷史數(shù)據(jù)中獲取信息；可調(diào)控因素運(yùn)用算法進(jìn)行規(guī)劃，最終使收入規(guī)劃盡可能地接近業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)并指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展。由于信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可從報(bào)表中獲得，且信貸余額作為一個(gè)時(shí)間序列較方便應(yīng)用數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析，同時(shí)信貸規(guī)模余額與收入之間存在一定的線性關(guān)系。因此，可通過(guò)對(duì)信貸余額規(guī)劃實(shí)現(xiàn)對(duì)收入的規(guī)劃，參數(shù)設(shè)計(jì)也主要針對(duì)余額進(jìn)行調(diào)整。影響信貸業(yè)務(wù)收入的因素除了余額、收益率外，還包括本年業(yè)務(wù)新增情況、客戶還款情況、資產(chǎn)損失情況以及期限等。因此，需要設(shè)計(jì)增長(zhǎng)率、還款率、損失率以及時(shí)長(zhǎng)等四項(xiàng)參數(shù)來(lái)綜合分析信貸的收入，并將對(duì)增長(zhǎng)率與還款率分別分析，從多維度進(jìn)行分析，以提高分析的準(zhǔn)確度。其中增長(zhǎng)率指本年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)額度與年初余額的比率，是規(guī)劃的主要因素，屬于可調(diào)控因素；還款率是本年業(yè)務(wù)還款額度與年初余額的比率，主要由客戶決定，屬于不可調(diào)控因素。

四、規(guī)劃與調(diào)控分析

設(shè)S表示信貸業(yè)務(wù)收入，S0表示上年信貸業(yè)務(wù)總收入，Sa表示由年初到現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入，Sq表示現(xiàn)在到監(jiān)控時(shí)點(diǎn)的期望收入，P表示業(yè)務(wù)品種，K為業(yè)務(wù)品種數(shù)量，y表示業(yè)務(wù)品種余額，l表示業(yè)務(wù)品種收益率，z表示余額增長(zhǎng)率，h表示余額還款率，d表示壞賬率，j表示減值準(zhǔn)備，t表示從現(xiàn)在到監(jiān)控時(shí)點(diǎn)的天數(shù)，M表示信貸規(guī)模。在不考慮經(jīng)濟(jì)資本與其他因素影響的情況下，單個(gè)品種的收入可表示為：

所有信貸業(yè)務(wù)的總收入可表示為

則分析目標(biāo)可表示為

[α,β]為信貸業(yè)務(wù)總收入計(jì)劃增長(zhǎng)范圍，限定條件為

至此分析目標(biāo)轉(zhuǎn)換為對(duì)每個(gè)品種的Sq求解。Sq受y、l、z、h、d、j、t等參數(shù)影響，其中t是采取調(diào)控的時(shí)間點(diǎn)，一般為每季度末；y、l、j為已知條件；h、d通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘方法從歷史數(shù)據(jù)中得到；z為規(guī)劃核心參數(shù)。

本文規(guī)劃采用凸組合理論。設(shè)有n個(gè)業(yè)務(wù)品種，按收入增長(zhǎng)率f排名從低到高排列為

所有品種整體收入期望增長(zhǎng)率控制在[α,β]之間。

設(shè)每個(gè)品種業(yè)務(wù)收入分別為

則資產(chǎn)收入總增長(zhǎng)可簡(jiǎn)化表示為

為使收入增長(zhǎng)率符合期望，收入規(guī)劃轉(zhuǎn)換為不等式求解：

此不等式為多元不等式。由于多維不等式組的精確解非常復(fù)雜，且很難應(yīng)用，因此采用兩兩組合的近似解，既能夠達(dá)到規(guī)劃要求，也便于直觀理解。

根據(jù)期望增長(zhǎng)率，10個(gè)業(yè)務(wù)品種可分為三類：

按照增長(zhǎng)率分類，如果A類品種過(guò)多則整體增長(zhǎng)率會(huì)低于期望值，同理如果C類品種過(guò)多則整體增長(zhǎng)率將高于期望值，B類品種無(wú)論過(guò)多或過(guò)少均可通過(guò)調(diào)控，不影響期望值。直接的做法是將A類品種與C類品種進(jìn)行組合，使兩個(gè)品種綜合增長(zhǎng)率符合期望值。不失一般性，A類與C類的品種可以任意組合，一種品種可以多次與其他品種組合。以下列組合為例，假設(shè)C類中的8p與A類中的 43pp、多次組合：

根據(jù)凸組合理論，如果以上每個(gè)組合都控制在[α,β]，只要保證這些組合的前面系數(shù)加起來(lái)等于1（系數(shù)要求在0和1之間），則這些組合相加起來(lái)也能控制在[α,β]中，實(shí)際上是將所有品種整體組合的多元不等式轉(zhuǎn)化為了二元不等式。通過(guò)對(duì)所有二元不等式的逐個(gè)求解，最終求得所有品種的增長(zhǎng)范圍。

設(shè)p1和的收入規(guī)模分別為和x,y，要使組合的綜合增長(zhǎng)符合預(yù)期{20%，30%}，需要滿足以下條件：

對(duì)不等式求解可知

按此算法，任意一種產(chǎn)品組合均能計(jì)算出規(guī)模比例并使組合增長(zhǎng)率控制在期望內(nèi)。從另一個(gè)角度看，如果初值確定（即yx,初始值確定），并且整體增長(zhǎng)率確定，組合中只要確定一個(gè)品種的增長(zhǎng)率，另外一個(gè)品種的增長(zhǎng)率就被確定在一個(gè)范圍內(nèi)。上述例子的一般的表達(dá)式為：

五、規(guī)劃與調(diào)控步驟

1.確定信貸業(yè)務(wù)品種的優(yōu)先級(jí)發(fā)展

優(yōu)先級(jí)由業(yè)務(wù)部門根據(jù)品種的余額、收益率、還款期限以及年度業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)重點(diǎn)等多種因素綜合確定；

2.確定業(yè)務(wù)品種的A、B、C分類

根據(jù)各業(yè)務(wù)品種的去年發(fā)展情況，初步確定信貸業(yè)務(wù)品種的三類劃分。在規(guī)劃與調(diào)控過(guò)程中，各信貸業(yè)務(wù)品種的分類可根據(jù)本年的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

3.對(duì)各個(gè)品種間進(jìn)行相互配對(duì)組合

按照業(yè)務(wù)品種的A、B、C分類，結(jié)合業(yè)務(wù)品種的優(yōu)先級(jí)、信貸規(guī)模以及投放時(shí)長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)品種進(jìn)行組合。A類與C類的品種按組合方式進(jìn)行規(guī)劃，B類品種單獨(dú)規(guī)劃。

4.確定信貸品種收入增長(zhǎng)率

根據(jù)品種優(yōu)先級(jí)，首先確定組合中優(yōu)先發(fā)展品種的增長(zhǎng)率，然后根據(jù)組合品種間的比例關(guān)系確定另一個(gè)品種的增長(zhǎng)率。

5.分配信貸規(guī)模

按業(yè)務(wù)搶前抓早的指導(dǎo)思想，資產(chǎn)投放的時(shí)間點(diǎn)分4個(gè)季度、各季度按40%、30%、20%、10%的比例進(jìn)行投放，根據(jù)各品種的收入增長(zhǎng)率、收益率以及年初余額，計(jì)算各業(yè)務(wù)品種的余額增長(zhǎng)率。在分配過(guò)程中，如果A、C類中存在需要加大發(fā)展的品種，則可直接加大增長(zhǎng)率，只需調(diào)整對(duì)應(yīng)的組合品種，即可使組合增長(zhǎng)滿足期望；B類品種由于符合增長(zhǎng)期望，能夠按照業(yè)務(wù)發(fā)展要求任意分配規(guī)模，因此可作為規(guī)模分配的調(diào)節(jié)器，使所有業(yè)務(wù)品種的信貸規(guī)模符合要求。

6.調(diào)整增長(zhǎng)率

每季度末根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況對(duì)規(guī)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，如果發(fā)展速度超過(guò)規(guī)劃速度，可適當(dāng)降低下一季度的增長(zhǎng)率；如果發(fā)展速度達(dá)不到計(jì)劃，可適當(dāng)調(diào)高品種組合中另外一個(gè)品種的增長(zhǎng)率。

六、分析結(jié)論及業(yè)務(wù)應(yīng)用

按照我省“轉(zhuǎn)型發(fā)展”的總體要求，要舉全行之力發(fā)展個(gè)金（個(gè)人金融）、公司、信貸等新業(yè)務(wù)，提高新業(yè)務(wù)發(fā)展速度，帶動(dòng)全行各業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。按此指導(dǎo)思想，確定信貸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，信貸余額增幅、收入增幅均在可控范圍內(nèi)。

經(jīng)過(guò)近半年的運(yùn)行監(jiān)測(cè)，信貸業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)展情況與規(guī)劃方案基本符合，信貸業(yè)務(wù)按計(jì)劃進(jìn)度穩(wěn)步發(fā)展。