基于層次分析法的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)

韓笑

(黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 馬克思主義學(xué)院， 黑龍江 哈爾濱 150040)

0 引言

隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，如何保證國家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展以及保證宏觀經(jīng)濟(jì)振興的效果，需要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)水平作出評(píng)價(jià)來實(shí)現(xiàn)。因此，建立一套可靠的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，對于國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和監(jiān)測具有重要意義[1]。相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)研究受到人們的極大關(guān)注。目前，我國學(xué)者提出一種相關(guān)性分析的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測算法，通過插值和歸類等方法預(yù)處理指標(biāo)數(shù)據(jù)，根據(jù)獲得的時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行尋優(yōu)[2]。還有學(xué)者提出采用顯著性差異和冗余信息剔除原則篩選指標(biāo)，構(gòu)建金融評(píng)估指標(biāo)體系[3]。但上述方法常因指標(biāo)的相關(guān)程度不同導(dǎo)致在時(shí)間序列中動(dòng)態(tài)傳導(dǎo)預(yù)測誤差較大，而使指標(biāo)評(píng)價(jià)的可靠性不足。

為解決上述問題，本文引入層次分析法構(gòu)建宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)模型。構(gòu)建宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)分析模型，采用面板數(shù)據(jù)檢測方法進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的大數(shù)據(jù)信息融合，提取宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)面板融合數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征量，通過關(guān)聯(lián)規(guī)則譜分析方法進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性融合和決策，建立宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的模糊決策函數(shù)，通過層次分析方法進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性決策和層次化決策分析，實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性評(píng)價(jià)。最后檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了本文方法在宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)中誤差較小，精度較高，結(jié)果較可靠，性能較優(yōu)越。

1 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性約束指標(biāo)分析和模型構(gòu)建

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性約束參量分析

為實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)，結(jié)合面板相關(guān)數(shù)據(jù)分析方法，構(gòu)建宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性的約束關(guān)系模型，結(jié)合市場因素和貨幣因素，尋優(yōu)控制宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分析結(jié)果，構(gòu)建宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分析的約束參數(shù)模型[4]，如圖1所示。

圖1 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分析的約束參數(shù)模型

根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分析的約束參數(shù)模型，結(jié)合貨幣政策波動(dòng)以及商品市場價(jià)格波動(dòng)因素的聯(lián)合評(píng)價(jià)方法，分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性[5]。經(jīng)濟(jì)可靠性分布的聯(lián)合平均值為Cij，采用空間均衡調(diào)度方法，模糊決策宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)，得到全球化環(huán)境下宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)指標(biāo)參數(shù)的模糊度函數(shù),如式(1)。

(1)

(2)

采用關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘方法，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的約束參量模糊關(guān)聯(lián)規(guī)則集,如式(3)。

y(e)=∑Z+lp+ε1(t)

(3)

其中，ε1(t)表示標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)函數(shù)。

根據(jù)上述分析結(jié)果，采用自適應(yīng)尋優(yōu)控制，預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性的水平，結(jié)合特征信息聚類，提高宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性聚類水平[7]，進(jìn)一步提高宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)能力[8]。

1.2 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)模型構(gòu)建

采用面板數(shù)據(jù)檢測方法融合宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的大數(shù)據(jù)信息，提取宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)面板融合數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征量[9]，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分布的尋優(yōu)函數(shù),如式(4)。

(4)

其中，f表示大數(shù)據(jù)信息融合參數(shù)。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的特征提取和面板數(shù)據(jù)尋優(yōu)結(jié)果，預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)指數(shù)[10]，建立宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的模糊度函數(shù),如式(5)。

h(r)=bt+|φa+w|

(5)

其中，φa表示宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分布式融合參數(shù);w表示國際投資的全局效率。構(gòu)建貨幣政策對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的先驗(yàn)分布集，結(jié)合先驗(yàn)知識(shí)預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性[11]，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的制約參數(shù)模型,如式(6)。

p=h(r)+li+∑w

(6)

其中，li表示DCC-MVGARCH模型的聚類函數(shù)。采用貨幣政策的飽和度分析方法，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的決策函數(shù),如式(7)。

(7)

通過上述模型，采用宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的多元回歸分析模型，通過非線性時(shí)間序列分析，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性層次差異迭代模糊評(píng)價(jià)模型,如式(8)。

w(i)=b+(xi,xj)+to

(8)

其中，(xi,xj)表示宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分布單元格;b表示宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)的拉格朗日算子。通過關(guān)聯(lián)規(guī)則譜分析方法實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性融合和決策，通過層次分析方法實(shí)行模糊迭代，建立宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性決策和模糊度函數(shù)，以期提高宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性決策能力[12]。

2 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)優(yōu)化

2.1 參數(shù)尋優(yōu)

分析貨幣政策對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性的制約約束，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)特征分析方法，展開宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的層次分析[13]與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)特征，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)幅值實(shí)施量化加權(quán)，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性自適應(yīng)評(píng)價(jià)的模糊加權(quán)控制函數(shù),如式(9)。

(9)

根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長的水平衡量系數(shù)，通過協(xié)方差運(yùn)算，得到量化特征分布協(xié)方差矩陣,如式(10)。

(10)

其中，SR，SS和SE分別表示宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分布的梯度分量。結(jié)合波動(dòng)性影響因素實(shí)施定量分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性[14]，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分布式約束參數(shù)模型,如式(11)。

(11)

辨識(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性參數(shù)，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)參數(shù)的尋優(yōu)控制模型,如式(12)。

C=∑U+v(j)+qc

(12)

采用最大Lyapunov參數(shù)尋優(yōu)控制的方法，實(shí)施并得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性決策，通過自相關(guān)映射和特征尋優(yōu)，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性參數(shù)，提高宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性。

2.2 可靠性評(píng)價(jià)決策

將宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性變量定義為Zi(i=1,2,…,8),得到約束宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性的市場敏感性特征量，通過成本約束和代價(jià)函數(shù)分析方法，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分布的加權(quán)系數(shù)為Wki(i=1,2,…,8;k=1,2,…,8)，制約宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性的基礎(chǔ)貨幣增長率定義為Xij(i=1,2,…,6;j=1,2,…,8)，構(gòu)建SPSS統(tǒng)計(jì)分析模型，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的統(tǒng)計(jì)特征量,如式(13)。

E=Zi+Wki+Xij

(13)

分析觀測變量的面板數(shù)據(jù)主成分，建立宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分布的最大似然函數(shù)，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性決策的層次化分析標(biāo)準(zhǔn)量化參數(shù),如式(14)。

(14)

結(jié)合貨幣差異性評(píng)價(jià)[15]和市場因素流動(dòng)性波動(dòng)分析方法，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性的評(píng)價(jià)，得到評(píng)價(jià)決策的擬合函數(shù),如式(15)。

(15)

綜上分析，建立宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的模糊決策函數(shù)，通過層次分析方法進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性決策和層次化決策分析，最終實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性評(píng)價(jià)決策。

3 實(shí)證分析

為量化分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性，采用SPSS統(tǒng)計(jì)分析軟件，統(tǒng)計(jì)分析國家發(fā)布的2018年全國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與2019年全國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，設(shè)置數(shù)據(jù)采樣的長度為1 024，迭代次數(shù)為500，以經(jīng)濟(jì)增長水平和市場投資水平為自變量，得到描述性統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,如表1所示。

由表1的分析結(jié)果進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)決策，得到宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的分布模型,如圖2所示。

表1 描述性統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果

圖2 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的分布

由圖2可知，P<0.05，有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，因此本文方法能有效實(shí)現(xiàn)對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)。測試宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的變異系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)差/平均值)和絕對差率(各指標(biāo)最小值/各指標(biāo)最大值)，所得結(jié)果如圖3所示。

圖3 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的收斂性測試

由圖3可知，以本文方法進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的各指標(biāo)變異系數(shù)總體上在0.58上徘徊，絕對差率也大致穩(wěn)定在0.2附近，波動(dòng)幅度都不大，說明本文方法的評(píng)價(jià)誤差可控。

為驗(yàn)證本文方法的優(yōu)越性能，采用文獻(xiàn)[2]方法、文獻(xiàn)[3]方法與本文方法分別驗(yàn)證2018年和2019年宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指數(shù)的實(shí)際值與預(yù)測值，如表2所示。

表2 2018—2019年預(yù)測驗(yàn)證結(jié)果

由表2可知，本文方法的預(yù)測值與實(shí)際值較接近，絕對誤差保持在0.01，與傳統(tǒng)方法相比，誤差較小，精度較高，結(jié)果較可靠。

4 總結(jié)

本文根據(jù)市場因素和貨幣因素，建立了一個(gè)科學(xué)合理的，能全面反映宏觀經(jīng)濟(jì)總體情況的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性分析模型。采用面板數(shù)據(jù)檢測方法進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的大數(shù)據(jù)信息融合，提取宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)面板融合數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征量，通過關(guān)聯(lián)規(guī)則譜分析方法進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性融合和決策，建立宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性評(píng)價(jià)的模糊決策函數(shù)。分析得知，本文方法對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可靠性決策評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性較好，結(jié)果較可靠。本文方法可在一定程度上提高宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠性決策能力，以期推動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展。