大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理創(chuàng)新

羅小東 楊文逸 陳靜 重慶銀行股份有限公司

信貸轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重要組成部分。2020年，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，但信貸轉(zhuǎn)型仍需加速推進。在明晰機遇與挑戰(zhàn)、形勢與策略的基礎(chǔ)上，探索新形勢下銀行信貸轉(zhuǎn)型工作的方向與路徑。

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理存在的問題

（一）風(fēng)險評級模型缺創(chuàng)新

目前，多數(shù)商業(yè)銀行采用的風(fēng)險評級體系仍然是傳統(tǒng)的內(nèi)部和外部評級體系，其評級方法仍以內(nèi)部數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，但隨著外部環(huán)境的變化，銀行可獲得的數(shù)據(jù)和信息變得越來越廣泛。商業(yè)銀行應(yīng)充分利用這些數(shù)據(jù)和信息，進一步提高信用評級的準(zhǔn)確性和實用性。

（二）信貸體系有待完善

商業(yè)銀行信貸系統(tǒng)在信貸風(fēng)險管理方面起著至關(guān)重要的作用：是黑客攻擊的首要目標(biāo)系統(tǒng)。目前，商業(yè)銀行信用體系還不完善是一個很普遍的問題。許多商業(yè)銀行對信貸系統(tǒng)和信貸風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)缺乏全面的了解，存在不少的缺陷。人工智能、生物識別等新技術(shù)在信貸系統(tǒng)的使用還需要進一步的提高。

二、商業(yè)銀行運用大數(shù)據(jù)資源加強信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的創(chuàng)新方法

（一）構(gòu)建大數(shù)據(jù)智能風(fēng)險評估體系，實現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)的秒批秒貸

基于大數(shù)據(jù)人工智能技術(shù)建設(shè)統(tǒng)一的智能風(fēng)控體系，包括統(tǒng)一的行內(nèi)外數(shù)據(jù)接入、基于大數(shù)據(jù)一體化的數(shù)據(jù)處理機制、提供實時的同步數(shù)據(jù)服務(wù)、加強系統(tǒng)內(nèi)外的數(shù)據(jù)治理及管控等。運用一系列的技術(shù)手段，實現(xiàn)全方位的數(shù)據(jù)應(yīng)用及管控體系，在行內(nèi)外海量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析和挖掘等數(shù)據(jù)處理手段，為信貸業(yè)務(wù)提供實時授信、實時風(fēng)控、實時查詢等高并發(fā)低延遲（秒級）的數(shù)據(jù)服務(wù)。建設(shè)智能化決策引擎體系，通過定制化的模型和規(guī)則實現(xiàn)反欺詐、評分、定額定價等風(fēng)控功能，構(gòu)建完整的線上風(fēng)控體系支撐。

信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠緊跟大數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢，運用大數(shù)據(jù)前沿的分布式技術(shù)，包括分布式存儲HDFS的使用，流處理技術(shù)Flink或storm的開發(fā)，分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的使用，Redis緩存數(shù)據(jù)庫的低延時數(shù)據(jù)處理等。通過多種新技術(shù)的組合使用，實現(xiàn)在高并發(fā)性的情況下的高性能數(shù)據(jù)處理，從而滿足秒級放貸的信貸業(yè)務(wù)需求。

信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)在流程上實現(xiàn)智能化風(fēng)控、自動化審批，能夠?qū)崿F(xiàn)在線業(yè)務(wù)的秒批秒貸，滿足當(dāng)前信貸發(fā)展的需求。

（二）提升信貸人員個人信貸風(fēng)險管理能力，降低人員操作風(fēng)險

在系統(tǒng)自動授信后，也需要加強信貸人員的二次審核機制，一定程度上避免系統(tǒng)缺陷所帶來的風(fēng)險。信貸審核人員在業(yè)務(wù)辦理過程中，需要加強信貸審核人員的專業(yè)能力，避免因為個人專業(yè)問題和法律知識不夠造成一定的風(fēng)險，在進行貸款人貸款審核過程中，應(yīng)該對影響個人償還能力的因素全面考慮，個人收入、家庭情況都要考慮。要熟悉業(yè)務(wù)流程，包括工作中涉及的信貸法律知識，銀行規(guī)定的相關(guān)貸款審核辦法，貸后跟蹤等。能夠構(gòu)建貸后管理系統(tǒng)，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)智能預(yù)警功能，系統(tǒng)自動提示風(fēng)險點，加強信貸人員的跟蹤能力和處置及時性。

（三）深入全面地分析財務(wù)報表，實現(xiàn)差異化定額定價

財務(wù)報表作為一個企業(yè)未來經(jīng)營狀況的重要判斷指標(biāo)，是信貸人員開展信貸工作的重要依據(jù)。因此，為有效的提高信貸質(zhì)量，規(guī)避銀行風(fēng)險，信貸人員要對企業(yè)提供的各項材料進行嚴(yán)格的審查和分析。尤其是加強對現(xiàn)金流量表分析的重視度。現(xiàn)金流作為企業(yè)近段時間的資金流向的反映，財務(wù)人員很難在這方面進行造假。所以就在一定程度上提高了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，有效的提高了信貸人員的財務(wù)分析質(zhì)量，獲取更加準(zhǔn)確、有效的財務(wù)信息。在系統(tǒng)層面，針對財務(wù)報表數(shù)據(jù)，構(gòu)建財務(wù)評估指標(biāo)，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)評分卡，構(gòu)建基于財務(wù)指標(biāo)的授信和風(fēng)控體系，實現(xiàn)差異化定額定價機制。財務(wù)報表優(yōu)良的企業(yè)，不良概率降低的企業(yè)及個人給予較高的額度的降低的利率，反之則給予較低的額度和較高的利率，甚至拒絕貸款的請求。該方案旨在通過大數(shù)據(jù)智能化的手段實現(xiàn)信貸風(fēng)險的轉(zhuǎn)移，降低不良貸款帶來的經(jīng)濟損失。

三、結(jié)束語

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)的不斷發(fā)展，銀行的信貸業(yè)務(wù)也發(fā)生了重大變革。在此狀況下，就需要相應(yīng)的工作人員不斷學(xué)習(xí)新知識，豐富自身的知識體系，提高自身的核心競爭力，從而有效提高信貸審核的準(zhǔn)確性，提升財務(wù)分析質(zhì)量。需要運用前沿的大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)，引入反欺詐技術(shù)，結(jié)合行內(nèi)外數(shù)據(jù)構(gòu)建全面信貸風(fēng)控體系，實現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制，降低信貸不良率，提升銀行的盈利水平。