疫情防控對城商行大額資產業務風險防控的啟示

孫海剛 桑艷玲 馮仕達 劉軍

摘要：新冠肺炎疫情暴發迅猛，影響面廣，對我國醫療衛生條件、治理體系和應急管理能力提出了嚴峻考驗。全國上下在黨中央的統一指揮下，積極應對、層層落實，取得了疫情防控的階段性勝利。城商行積極借鑒疫情防控的有益經驗，科學部署、層層壓實，做好信用風險特別是大額資產業務信用風險的有效管控，補齊發展短板，推動高質量發展取得更好成績。

關鍵詞：新冠肺炎疫情? 信用風險? 啟示

2020年初，一場突如其來的新冠肺炎疫情暴發，而后蔓延至全國，這是新中國成立以來在中國發生的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。在黨中央堅強領導下，全國人民眾志成城、齊心協力，當前，疫情在國內趨于穩定，但國際上仍舊處于大流行階段，呈現常態化的發展趨勢，國內經濟社會在常態化疫情防控中運行逐步趨于正常，生產生活秩序加快恢復。在疫情防控進入常態化形勢之際，我們總結疫情防控經驗，結合城商行經營實際，提出大額資產業務風險防控建議，為實現防疫抗疫和經營管理齊頭并進，助力城商行高質量發展穩定前行。

一、新冠疫情防控取得可喜成績的經驗

一是反應迅速，頂層部署指揮。疫情自暴發后，根據2006年頒布的《國家突發公共衛生事件應急預案》，中央政府的反應可謂神速，1月25日成立中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組，1月27 日，總理親自前往武漢考察指導疫情防控工作，截至1月29日，內地31個省區市均已啟動突發公共衛生事件一級響應。

二是方向明確，上下左右齊動。疫情防控是一項系統工程，必須統籌合力，科學施救。黨中央堅持全國一盤棋，統一指揮、統一協調、統一調度，以最短的時間先后建起了雷神山醫院、火神山醫院和多處方艙醫院，大大緩解了確診病人和危重病人治療等病床的壓力。對湖北和武漢實行關鍵物資和醫療資源的大幅傾斜，死守紅線，強力保障一線醫護人員的物資儲備，協全國、全民、全軍之力，走出一條全新的“政、商、軍、警、民”聯動的國家應急救援體制。

三是措施具體，及時宣傳糾偏。政府部門不斷改進宣傳和報道的方法，針對不同年齡、階層、群體，靈活采用多種多樣宣傳策略，以目標受眾喜聞樂見或容易接受的方式來推廣正確的科學理念，使廣大人民群眾積極參與、大力支持、主動配合疫情防控要求，執行規定、遵守秩序。

四是壓實責任，層層督導執行。在疫情防控緊張有序開展的同時，疫情防控工作紀律顯得尤為重要，嚴明紀律、嚴肅問責則有力保障了各項防控工作落到實處。各級政府部門層層壓實責任，黨政領導干部特別是主要領導干部堅守崗位、靠前指揮，深入疫情防控第一線，及時發聲指導，及時掌握疫情，及時采取行動。對包括緩報、瞞報、漏報、虛報，或者阻礙疫情防控工作人員執行職務等情況明確進行追責。通過問責機制，讓那些關鍵性崗位發揮應有作用，保障疫情防控工作取得實效。

五是科技賦能，突出數據挖掘。新冠肺炎疫情是一次危機，也是一次大考。面對大考，包括大數據、云計算、人工智能等高科技隨處可見，應用到方方面面，成為抗擊疫情的關鍵力量。疫情期間我們看到許多領域都凸顯科技的重要應用，如運用大數據技術分析疫情嚴重地區人員流動情況;利用“人工智能（AI）測體溫”技術，對疑似發熱人員智能篩查比對，為醫患提供基于醫療影像分析的智能化系統，AI外呼系統完成人員排查回訪，AI機器人無接觸配送;利用無人機、自主移動機器人對公共區域進行消毒。同時，不少數字平臺向各基因檢測機構、防疫中心及全世界科學研究中心免費開放了算法和算力，加速本次新冠肺炎新藥和疫苗研發，所有這些均彰顯了技術賦能帶來的良好效果。

二、城商行資產業務信用風險形勢

近年來，伴隨著經濟增長速度持續放緩、供給側結構性改革深入推進，以及監管政策收緊等多重因素影響，城市商業銀行不良貸款率上升壓力較大。特別是自2018年以來，我國城市商業銀行不良貸款余額和比例連續快速上升，不良貸款余額由2018年初的1823億元上升至2019年末的4074億元，增加2251億元，不良貸款率亦由2018年初的1.52%上升至2019年末的2.32%，增加0.8個百分點。作為城商行領頭羊的北京銀行自2018年以來不良貸款率一直呈上升趨勢，2019年末不良貸款率較2018年初增加0.16個百分點。而在其貸款結構里，可疑與損失類占比在近幾年內上升明顯。

圖1 城商行不良貸款余額和比例

進入2020年后，受疫情沖擊和經濟下行雙重因素疊加影響，金融風險有所集聚，城商行資產質量壓力有增無減，不良貸款比例有所抬頭。截至6月末，不良貸款余額4478億元，較年初增加201億元，增幅4.7%;不良貸款率2.34%，較年初下降0.1個百分點。后期隨著實體經濟困難向金融領域傳導的滯后效應逐漸顯現，今后一段時間不良會繼續暴露，風險水平仍處于上升通道，城商行風險形勢仍舊嚴峻。

三、城商行大額資產業務風險防控的啟示

新冠肺炎疫情暴發迅猛，影響面廣，既是在新形勢下對我國醫療衛生條件提出的一次考驗，也是對我國治理體系和應急管理能力的一次大考。全國上下在黨中央的統一指揮下，積極應對、層層落實，取得了疫情防控的階段性勝利。當前，城商行資產管控壓力較大，這同樣是對城商行轉型高質量發展需要應對的重要考驗，需要統籌合力，上下協作，城商行可積極借鑒疫情防控的有益經驗，科學部署、層層壓實，做好信用風險特別是大額資產業務信用風險有效管控，切實補齊發展短板，推動高質量發展取得更好成績。

（一）自上而下，樹立審慎穩健的風險偏好

借鑒疫情防控短期快速控制的有效經驗，首要一點就是要決策及時、科學正確，這事關全局成敗。當前，城商行資產質量管控壓力較大，在新冠疫情的沖擊下，更是雪上加霜。這就要求我們設定與戰略目標、經營計劃、資本規劃、績效考評和薪酬機制銜接的風險偏好，從董事會戰略層面對風險偏好進行清晰明確的表述，進而逐級向高級管理層、風險管理部門、業務管理部門、業務經營機構分解傳導并有效執行。通過風險偏好傳導嚴格落實審慎穩健的原則和要求，形成一以貫之的風險文化。在偏好的傳導下，借助集中度限額和組合限額工具，使偏好文化在實際業務中得到深刻理解和貫徹執行。一是強化對分支機構的宣貫力度，使得分支機構的偏好逐步統一到總行風險偏好下。使風險偏好自覺融入到包括大額業務日常開展中，同時逐步提高管控標準，豐富包括限額優化在內的風險管理工具。二是將風險偏好納入到授信政策考試范圍，加大信貸業務人員對風險偏好的統一理解和深刻認識，并形成業務自覺性。三是建立風險偏好執行情況的監測、報告機制。通過定期對包括大額業務在內的信貸業務摸排，監測分支機構風險偏好執行情況，并向上報告，為偏好調整提供支撐。

（二）嚴格執行，強化風險限額管控紅線

在風險偏好框架體系下，結合城商行所處的經濟金融環境、發展趨勢、業務結構、區位等影響因素，制定明確的限額管理方案，明確集中度限額要求，量化單戶、集團、區域、行業、產品等維度的限額指標，強化大額客戶結構和資產組合管理，嚴格控制高風險區域、行業限額，降低單一客戶違約風險沖擊。關注大額客戶融資規模與其生產經營規模匹配性，逐戶排查，堅決遏制“壘大戶”行為，對不符合限額管理要求的業務申請，調整授信方案或提交有權審批人審批;對異地業務嚴格準入管理，不熟悉的業務不做。一是嚴格落實集中度限額管理要求，從嚴管理包括大額業務在內的超限額申報業務，并將超集中度限額業務納入機構及個人考核，徹底改變“壘大戶”現象。二是針對分支機構落實偏好和政策要求設定政策執行獎勵，將分支機構集中度限額管理突破、政策例外申請頻次等指標納入獎勵測算范圍，鼓勵分支機構依照風險偏好、授信政策導向開展大額信貸業務。三是對標先進同業的管理模式，對城商行限額管理架構和模式進行補充和完善，逐步優化大額業務結構，緩釋大額業務風險。

（三）部門聯動，做實授信導向因城施策

一是由營銷條線和風險條線相關部門組成聯合調研小組，針對分行所在地區，或風險暴露較為突出的區域和行業進行專項調研，梳理大額資產業務清單，建立大額資產地圖，根據客戶經營表現、資產質量、信用狀況等因素進行分層管理，逐戶制定服務方案，及時調整或制定專項授信政策，明確準入退出標準、準入客戶名單等并進行量化考核;二是堅持下沉本地、立足特色，通過區域、行業、客群、產品等維度層層遞進的研究方式，深入客戶經營活動的各個環節，精準把握客戶需求，為企業提供綜合服務方案，制定不同客戶類型分層介入策略。三是深入推進一行一策進程，制定分行特色化行業導向，梳理行業內目標客戶的分布和需求，配置差異化支持政策，為包括大額客戶在內的儲備客戶提供營銷支撐。

（四）過程管控，加快標準化審查審批進程

參照同業經驗，對大客戶實行集中管理，集中專業人才審查大額授信風險，建立大額授信管理工作的后評價機制，以制度規范行為，弱化主觀因素的影響;將相關管理辦法、授信業務審查審批要點、授信相關體系文件及法律法規的關鍵點，整理成文，形成《標準化審查審批手冊》，內容包括特定行業、特定產品的審查審批要求、合規要件、貸前階段調查要求、貸中階段審查要求、貸后階段管理等，便于經營機構執行統一。制定大額授信典型案例經驗分析庫。定期總結大戶授信成功與否決案例，制作宣導課件，注重培訓推廣效用。對于成功案例，總結業務開展模式，在營銷機構復制成功經驗并推廣;對于否決項目堅持回頭看、再總結，并做好宣導工作，持續落實風險文化和管理要求的固化傳導。

（五）前后貫通，建立授信銜接機制

打通“貸前、貸中、貸后”授信管理全流程，在授信審批環節，明確客戶的貸后持續監測事項，以便貸后管理人員有針對性地開展調查監測工作，確保授信條件落實。同時將貸后管理報告、風險預警處置及授信管理策略意見等工作記錄，納入存量客戶授信審批材料中，作為授信審批依據，提高授信審批的質量。定期聯動開展大額風險客戶會診，對客戶的生產經營、財務狀況、融資情況、主要風險等充分發表意見，將客戶的風險分析和現場檢查人員檢查掌握的情況相結合，結合企業的風險情況、融資總量和結構情況來確定壓縮、維持或支持的政策。同時，建立先進同業定期學習機制，定期到先進同業駐場學習，對城商行授信管理的整體架構及模式進行補充和完善，形成一套體系化的授信管理機制。

（六）及時追責，夯實風險敬畏底線

疫情防控舉措在層層落實過程中，嚴肅紀律和追責問責很好地起到了支撐和保障作用，同理，在信用風險管控中，追責問責同樣不能松懈，要保持高壓態勢。一是對新增大額客戶一年內出現逾期、欠息、不良等問題，要加大對授信審查審批流程中相關人員的處罰力度，及時問責，提高信貸人員的責任意識、風險意識。二是定期開展風險文化專題活動，完善合規風險管理制度，強化員工違紀、違法活動監督半徑，灌輸“堅守底線、強化責任、重在執行”的風險理念，提高員工的風險敬畏感，樹立風險底線思維。三是加大安防案件的通報和學習反思，必要時通過當事人現身說法等方式，提高全員風險合規意識，筑牢合規根基，守住風險底線。四是聘請外部第三方機構開展內部控制評估，借助“第三只眼睛”，以第三方的專業視角，尋找內部管控缺陷、定位制度流程缺陷、優化內控制度配置，提升風險管控水平。

（七）科技投入，打造數字化風控體系

新冠疫情加速了銀行數字化轉型的進程，在新的形勢新的變化面前，城商行需要加大科技創新投入力度，采取切實的行動和舉措，加快城商行數字化轉型進程，為大額資產業務風險控制提供科技支撐。

一是依托外部信息，利用統計模型、機器學習模型等先進的數據挖掘算法，深度挖掘內部數據，針對大額授信客戶的工商、司法、涉稅和輿情四大維度進行分項評分，并疊加財務分析等，形成企業當期風險評分，為授信決策提供輔助支撐。二是依托大數據與知識圖譜技術，完善、優化“企業關聯關系識別及管理”模型，重點推進模型在系統中的順利上線及廣泛運用，為大額授信用戶提供以穿透識別企業之間復雜隱蔽的關聯關系為核心的企業全風險視圖，提升大額資產業務風控水平，筑牢風控安全欄。三是整合內部業務數據、客戶數據及外部數據，運用人工智能技術，精準勾勒大額授信客戶風險特征畫像，真實反映客戶信用程度，并將風控前置到營銷端，提升獲客精準度和客戶質量，有效降低信用風險和獲客成本。四是有效整合和深入挖掘內外部數據信息，分析大額融資客戶風險變化規律，研發信用風險監控預警模型，構建覆蓋信貸投放、資產質量、日常運營等多維度的信用風險日常監測指標體系，有效監測大額授信客戶業務運行情況，及時揭示和管控業務風險。

參考文獻：

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孫海剛、桑艷玲、馮仕達、劉軍任職于鄭州銀行授信審批部;劉軍為本文通訊作者。