甘肅省商品房房價影響因素研究
——基于多元線性回歸模型的分析

白招弟 史佼佼 裴芳蓉 閆麗莉 李媛媛

(甘肅農業(yè)大學 甘肅 蘭州 730070)

一、引言

隨著我國經濟的發(fā)展,房地產行業(yè)開始興起。近年來,房地產市場過熱,房價快速上漲,引發(fā)了一系列影響社會穩(wěn)定的負面效應,給我國的經濟發(fā)展及社會居民帶來了不同程度的影響,成為社會和民眾普遍關注的熱點話題。房地產作為一種特殊的商品,其價格受國家宏觀經濟政策、市場、經濟狀況等因素的影響,由于房價上漲過快,市場上缺乏其他較好的投資渠道,房地產越來越成為人民投資、消費的主要方向。科學地認識房地產市場的發(fā)展規(guī)律,客觀地評價房地產市場發(fā)展現(xiàn)狀,對于甘肅居民投資、消費規(guī)劃以及為政府部門的決策提供依據(jù)具有十分重要的意義。在這種情況下,如何準確地預測房價顯得相當重要。

二、基于多元回歸模型分析房價的影響因素

(一)商品房房價影響因素選取

根據(jù)前人的研究可知影響商品房房價的主要因素包括:經濟因素、社會因素、人口因素、行政因素等。由于影響商品房房價的因素比較多，而且復雜,并且存在一些難以量化的定性因素，因此本文選取了甘肅省2003-2018年間的部分因素作為解釋變量，商品房平均銷售價格為被解釋變量，研究了商品房平均銷售價格與商品房銷售面積、房地產住宅投資、年末常住人口、地區(qū)生產總值、房地產開發(fā)企業(yè)個數(shù)之間的關系，建立了預測商品房房價的多元線性回歸模型,進行商品房房價的分析。

(二)模型的構建

建立甘肅省商品房的預測模型。表一列出了甘肅省2003-2018年間有關商品房的部分統(tǒng)計資料：其中Y為商品房平均銷售價格，X1為商品房銷售面積，X2為房地產住宅投資，X3為年末常住人口，X4為地區(qū)生產總值，X5為房地產開發(fā)企業(yè)個數(shù)。

表一 2003-2018年甘肅省商品房平均銷售價格相關數(shù)據(jù)

利用Eviews軟件對表一中的數(shù)據(jù)進行回歸分析得到如甘肅省商品房房價的估計結果為：

(-3.6341)(0.8753)(-0.7485)(3.6187)(1.0750)(0.1833)

(三)模型的檢驗

從Eviews軟件分析得出的結果可看出，解釋變量年末常住人口X3的t統(tǒng)計量為3.6187，表明年末常住人口對商品房平均銷售價格的影響是顯著的。但是模型中的其他解釋變量的t統(tǒng)計值較小，未通過t檢驗。

(四)檢驗多重共線性

1.相關系數(shù)檢驗

圖一 相關系數(shù)檢驗結果

由相關系數(shù)矩陣可以看出，解釋變量的相關系數(shù)都在0.94以上，即解釋變量之間是高度相關的。

2.輔助回歸方程檢驗

利用Eviews軟件，分別做一個變量與其他變量的回歸，得每個回歸方程的F檢驗都顯著，方程回歸系數(shù)的t檢驗值表明：X1與X2、X3、X4，X2與X1、X3，X3與X1、X2、X4、X5，X4與X1、X3，X5與X3的T檢驗值較小，這些變量之間可能不相關或相關程度較小。

3.利用逐步回歸方法處理多重共線性

(1)初始模型建立

利用Eviews軟件單獨做X與Y的一元回歸:

(2)逐步回歸

將其他解釋變量分別引入初始模型：

因此最優(yōu)模型為只有X3和X5時，擬合回歸方程如下：

(-5.2747) (5.0961) (4.4224)

(四)異方差性——B-P檢驗

根據(jù)Eviews軟件，可得輔助回歸方程為：

(0.464) (-0.445) (0.234)

(1)由結果可知，PF(2,13)=0.7605>0.05,所以模型不存在異方差性。

(2)由結果可知，Pr2(2)=0.7189>0.05,所以模型不存在異方差性。

(五)序列相關性——D.W.檢驗

由圖二可得，樣本容量T=16,解釋變量k=2,查D.W.檢驗上下界表得，dL=1.10,dU=1.37,因為D.W.=1.404,dU

四、結語