淺析大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風控問題

張杰

摘 要：金融的核心是風險控制，互聯(lián)網(wǎng)金融更加注重風控體系的完善，只是互聯(lián)網(wǎng)金融的風控體系以數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)挖掘算法為支撐。隨著大數(shù)據(jù)信息技術發(fā)展日趨成熟，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風控體系面臨著極大的挑戰(zhàn)，迫切需要轉型，為了通過大數(shù)據(jù)信息技術提升商業(yè)銀行的風控能力，本文針對商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風控體系的不足及完善風控體系的必要性，提出了相應的措施及建議。

關鍵詞：大數(shù)據(jù);商業(yè)銀行;風控

風控，顧名思義，就是風險控制，并采取措施減少風險事件發(fā)生的可能。銀行進行風控的基礎條件就是要盡可能獲取全面完整的信息。商業(yè)銀行對數(shù)據(jù)信息的采集、分析和處理的水平?jīng)Q定著銀行的風控水平，進一步影響銀行的盈利能力和競爭水平。隨著2014年以大數(shù)據(jù)為核心的互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行面臨著更為嚴峻的挑戰(zhàn)，一邊有各大銀行相互之間的激烈角逐，另外還要受到一大批興起的互聯(lián)網(wǎng)科技公司等其他大小企業(yè)的劇烈沖擊，跟這些行業(yè)相比，傳統(tǒng)商業(yè)銀行明顯在產(chǎn)品創(chuàng)新能力、市場競爭能力和風控管理等方面處于劣勢。商業(yè)銀行轉型升級、改善風控體系的工作勢在必行，這不僅要求銀行尋求新的經(jīng)營出路和利潤增長點，更需要把重點放在完善風控體系的建設上面。

在國外的金融行業(yè)都利用大數(shù)據(jù)信息技術來進行信用卡的實時交易反欺詐，截取社交軟件的信息來取得客戶的信用記錄運用于風險評估。國內(nèi)的大數(shù)據(jù)特別在IT領域，BAT三大巨頭公司都極力推動大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展，其中最典型是阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服，通過利用客戶以往的消費記錄、線上線下支付、理財?shù)葦?shù)據(jù)對客戶進行信用評估打出芝麻信用分，依據(jù)分數(shù)的高低來授予不同的客戶不同的花唄和借唄貸款額度。總的來看，大數(shù)據(jù)的發(fā)展以社交軟件、電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融的海量數(shù)據(jù)為依托，可以彌補商業(yè)銀行傳統(tǒng)風控體系的不足。因此，在新的經(jīng)濟大環(huán)境下，怎么提高風控技術水平從而提升銀行的風險管理水平對其舉足輕重。

一、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風控的必要性

（一）大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行的績效考核

銀行風控管理水平的高低直接影響著銀行的績效好壞。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展以及大數(shù)據(jù)的日益進步，不管是金融市場環(huán)境、技術管理水平還是銀行客戶的個人信息都發(fā)生了巨大的變化，傳統(tǒng)的銀行風控體系已經(jīng)不足以抵抗日益復雜的經(jīng)濟環(huán)境。通過分析中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年銀行業(yè)信貸質(zhì)量基本穩(wěn)定，商業(yè)銀行不良貸款余額2萬億元，不良貸款率1.89%，較之前有小幅度上升。對于這種情況，行業(yè)內(nèi)基本認為，這和監(jiān)管對不良貸款認定統(tǒng)計口徑的調(diào)整以及信用環(huán)境趨緊導致信用風險上升密切相關。按照債券質(zhì)量分類法，其中約 20% 的不良債為損失級別權，需要核銷處理，這無疑給商業(yè)銀行增加了巨大的呆賬準備金壓力和負擔，同時也嚴重影響商業(yè)銀行的盈利能力。由此可見，目前商業(yè)銀行的風控水平不能適應業(yè)務發(fā)展和市場環(huán)境的變化，風控體系亟待完善。

（二）大數(shù)據(jù)背景下的風控形勢所趨

隨著大數(shù)據(jù)背景下互聯(lián)網(wǎng)技術和IT技術的快速發(fā)展，打破了傳統(tǒng)風控的固有模式，與互聯(lián)網(wǎng)金融的風控融合程度進一步加深，風控理念也隨之革新。運用大數(shù)據(jù)一方面可以記錄更多有效信息，并以準確、穩(wěn)定的方式保存起來，另一方面促進了效率的提升，甚至是實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測。同時，大數(shù)據(jù)可以很好地解決不同數(shù)據(jù)庫之間存在的兼容問題，因而促進了共享與合作的可能，跨行業(yè)、跨金融機構的合作因為風控而成為必要，克服了以往商業(yè)銀行單一的以產(chǎn)品為中心、以專業(yè)為條線獨立經(jīng)營的管理體制，有利于提高風控的識別和防范。商業(yè)銀行收集的龐大數(shù)據(jù)庫有助于完善整個社會征信體系。傳統(tǒng)的征信系統(tǒng)和風控體系無法準確地考量出借款者真正的還款意愿，這是傳統(tǒng)征信的最大漏洞。相比較大數(shù)據(jù)背景下的風控，商業(yè)銀行通過運用大數(shù)據(jù)資料，可以多個角度分析真實的借款者，可以準確客觀的反映借貸關系，識別欺詐風險，這些剛好彌補了傳統(tǒng)征信體系和電商平臺的不足，從而進行正確的風險預測和防范。

（三）大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行的地位

商業(yè)銀行是整個經(jīng)濟活動的樞紐，在我國金融體系中一直是居于主體地位，掌握著幾乎全國人民的可用于風控及征信的重要數(shù)據(jù)。僅以銀行卡業(yè)務為例，截至2019年四季度末，全國銀行卡新發(fā)卡2.67億張。借記卡新發(fā)卡2.22億張，信用卡和借貸合一卡新發(fā)卡0.45億張。全國人均持有銀行卡6.03張。龐大的發(fā)卡數(shù)量所積累的數(shù)據(jù)是商業(yè)銀行相對于其他金融機構無法比擬的優(yōu)勢，為大數(shù)據(jù)背景下的完善風控體系打下堅實的基礎。另外，伴隨著金融形勢的不斷發(fā)展創(chuàng)新，商業(yè)銀行的總利潤構成中利差收入所占比例逐步減小，大中小商業(yè)銀行積極開展形式多樣的表外業(yè)務與中間業(yè)務，這么做一方面是需要為銀行打開新的盈利形式，擴大銀行的經(jīng)營業(yè)務范圍，擴展銀行增長利潤的途徑，另一方面也為積累豐富的數(shù)據(jù)資源以及針對特定用戶量身打造的產(chǎn)品奠定了基石，從質(zhì)和量兩個維度提升其市場信息豐裕度和完整性。

二、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風控面臨的挑戰(zhàn)

（一）商業(yè)銀行傳統(tǒng)風控系統(tǒng)對海量數(shù)據(jù)適應性較差

大數(shù)據(jù)的基礎就是海量的數(shù)據(jù)。隨著經(jīng)濟的飛速增長，數(shù)據(jù)也呈正比例同步增長，不僅增加了商業(yè)銀行處理數(shù)據(jù)的成本，同時越來越多的非結構化數(shù)據(jù)、半結構化數(shù)據(jù)以及其他行業(yè)跟客戶行為息息相關的數(shù)據(jù)都成為銀行大數(shù)據(jù)庫風控信息收集的基礎信息。但是，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風控體系中結構化數(shù)據(jù)占據(jù)主導地位，而以海量數(shù)據(jù)為前提的大數(shù)據(jù)風控要求商業(yè)銀行必須構建起將非結構化、半結構化和結構化數(shù)據(jù)三者結合起來的數(shù)據(jù)儲存增長模型。大數(shù)據(jù)技術應用的風控體系中，只有將來自各個渠道的各種類型的甚至異構的數(shù)據(jù)整合在一起，才能打破傳統(tǒng)數(shù)據(jù)化與非結構化數(shù)據(jù)間的壁壘，構建全面準確的商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)信息視圖。因此需要強大的采集技術去挖掘和分析數(shù)據(jù)，并結合風控場景實現(xiàn)轉換、加載、處理有效的模型數(shù)據(jù)，從而解決實際的風控業(yè)務問題。

（二）商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)有效性受到質(zhì)疑

現(xiàn)在已經(jīng)有很多商業(yè)銀行正在使用或者嘗試使用大數(shù)據(jù)進行風控管理，并且有些銀行已經(jīng)取得一定的成效。依據(jù)當前收集到的信息，大數(shù)據(jù)資料主要來源于社交網(wǎng)站和電商平臺。社交網(wǎng)站的用戶有一個特點，大多使用虛假信息展示美化的而非真實的自己，而電商平臺則因為存在著大量的“刷單”“水軍”等現(xiàn)象出現(xiàn)欺騙消費者。另外，大數(shù)據(jù)風控的理論還未成熟，未形成系統(tǒng)的理論模型，導致無法準確檢驗利用其他外部數(shù)據(jù)來分析銀行客戶的金融行為的合理性。最后商業(yè)銀行風控管理利用大數(shù)據(jù)的風險無法排除。基于大數(shù)據(jù)的搜集和分析要求，要盡可能防范網(wǎng)絡風險，保證在數(shù)據(jù)的處理、存儲、訪問、備份、災難恢復等環(huán)節(jié)都沒有失誤。目前還沒有一個絕對有效的技術將這些影響因素消除，這使得大數(shù)據(jù)的有效性無從保證，需要進一步提升。

（三）商業(yè)銀行缺乏大數(shù)據(jù)風控的基本環(huán)境

海量數(shù)據(jù)的儲存與優(yōu)化是大數(shù)據(jù)風控的關鍵。目前我國商業(yè)銀行風控形式還處于傳統(tǒng)地位，主要以批量處理為主，技術設備落后，處理速度慢，跟大數(shù)據(jù)風控所要求的條件相差甚遠，無法滿足數(shù)據(jù)急劇增長的需求。按照當前數(shù)據(jù)處理速度，當數(shù)據(jù)量達到千萬級以上時，數(shù)據(jù)量劇增，而信息查詢或者處理速度反而會急劇下降，數(shù)據(jù)規(guī)模和數(shù)據(jù)處理速度不能實現(xiàn)完全同步。另外，大數(shù)據(jù)風險管理分析模式復雜多變而且繁瑣，這對構建配套的數(shù)據(jù)分析中心提出了更高的要求。基于這個形勢，很多商業(yè)銀行都在積極配合布局建立龐大的數(shù)據(jù)平臺，希望早點建立配套的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，搭建適用于大數(shù)據(jù)分析的環(huán)境，用來實現(xiàn)大數(shù)據(jù)儲存、查詢、分析、備份和恢復。

（四）商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)風控人才較為稀缺

任何時候企業(yè)的競爭關鍵在人才，商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)風控的競爭也不例外。對比傳統(tǒng)的風控管理，大數(shù)據(jù)風控對人才各方面的綜合素質(zhì)的要求更高。從事大數(shù)據(jù)風控工作必須精通金融、計算機、數(shù)學建模等專業(yè)化的知識，并且要有靈敏的思維分析能力和快速的學習能力。目前市場上的大數(shù)據(jù)風險管理人才主要分布在互聯(lián)網(wǎng)、電商等行業(yè)，而商業(yè)銀行的大數(shù)據(jù)風控人才寥寥無幾，尤其缺乏熟悉和精通大數(shù)據(jù)相關技術的復合人才，缺乏自主培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才的完整體系。這種模式不僅會導致人才出現(xiàn)水土不服、人才斷層的現(xiàn)象，而且人才培養(yǎng)速度十分緩慢。因此，商業(yè)銀行自主培養(yǎng)屬于自己的專業(yè)、高效、靈活的大數(shù)據(jù)風險管理團隊十分迫切。

三、大數(shù)據(jù)背景下完善商業(yè)銀行風控體系的建議

（一）加強數(shù)據(jù)倉庫建設和數(shù)據(jù)挖掘培養(yǎng)

大數(shù)據(jù)風控的重點和核心就是數(shù)據(jù)基礎。商業(yè)銀行可以通過連接銀行各個線下和線上渠道，比如網(wǎng)點、ATM機、手機銀行、網(wǎng)上銀行、三方支付等，收集真實、準確、有效的數(shù)據(jù)信息。另外，要加強和一些電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等外部渠道的合作，利用政府資源，放大數(shù)據(jù)來源渠道。通過提高數(shù)據(jù)挖掘能力，進一步篩選出客戶有效信息，才能保證風控工作的順利進行。這樣商業(yè)銀行才能夠進行更精確的風險評估，并采取更具有針對性的風險防范措施。

（二）完善風控制度流程和體系

商業(yè)銀行的風控管理是大數(shù)據(jù)為基礎的，以客戶為中心。打個比方，通過利用客戶大數(shù)據(jù)信息平臺進行統(tǒng)一授信，把數(shù)據(jù)接口與數(shù)據(jù)加工和完善數(shù)據(jù)信息共享機制完美結合起來。這樣就不僅利用了大數(shù)據(jù)的時效性、真實性特征，也充分結合了數(shù)據(jù)的完備性以及數(shù)據(jù)分析的模型化特點，有助于風險預測及決策。結合大數(shù)據(jù)靈敏性的特征，制定完善的風險預警機制，對客戶每個環(huán)節(jié)均進行360度無死角的監(jiān)控，同時提前對涉及風險的事項進行預警。此外，還需要匹配簡潔有效的業(yè)務流程，建立快速反應機制，實現(xiàn)低成本、高質(zhì)量的風險控制程序。

（三）建設標準大數(shù)據(jù)運用環(huán)境

商業(yè)銀行最擔心的恐怕就是風險事故了，出現(xiàn)事故一方面損害了銀行客戶的利益，也給銀行本身造成損失，更會對社會甚至政府帶來消極影響。所以，建設高標準全方位的風險控制體系對于商業(yè)銀行來說十分必要，一定要重視對數(shù)據(jù)安全性、制度合法性的建設。可以從下面幾個方面進行：第一要建立一系列標準化制度，比如涉及到客戶數(shù)據(jù)、信息安全和客戶信息隱私的等方面;第二要規(guī)范相關部門的人員必須在監(jiān)管許可的范圍內(nèi)利用數(shù)據(jù)信息實現(xiàn)風險管理創(chuàng)新;第三要加強對風險管理人員的制度制約，防范操作風險。

（四）注重風控人才的培養(yǎng)

大數(shù)據(jù)風控除了以數(shù)據(jù)信息、模型為支撐，關鍵的是高素質(zhì)的風險管理人才，人才的識別、決策、創(chuàng)新能力才是整個風控的核心。大數(shù)據(jù)風控人員需要的是能把金融和計算機知識融會貫通的綜合性人才，這需要與之相匹配的能力，比如風險的識別、定性、判斷、防范等能力，此外，還需要具有專業(yè)的風險模型分析能力以及運用數(shù)據(jù)進行挖掘和整合的能力，這些都是商業(yè)銀行在市場上立于不敗之地的關鍵。為此，商業(yè)銀行必須把大數(shù)據(jù)風控人才的培養(yǎng)放在首位，要配置優(yōu)質(zhì)的資源，搭建配套的人才培養(yǎng)方案，這樣才能留住關鍵人才。同時要建立相適應的考核機制，這樣才能慢慢培養(yǎng)出一批高水平的大數(shù)據(jù)風險人才。

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