年度重設法下權益指數年金定價
2020-07-27 09:22:48趙彩霞
現代營銷·理論 2020年11期
趙彩霞
摘要：在股價指數滿足仿射跳擴散模型下，從期權定價的角度來研究權益指數年金定價。給出了年度重設法下權益指數年金定價，并對影響參與率的幾個因子作敏感性分析。
關鍵詞：權益指數年金;仿射跳擴散模型;參與率;年度重設法
趙彩霞
摘要：在股價指數滿足仿射跳擴散模型下，從期權定價的角度來研究權益指數年金定價。給出了年度重設法下權益指數年金定價，并對影響參與率的幾個因子作敏感性分析。
關鍵詞：權益指數年金;仿射跳擴散模型;參與率;年度重設法
