探究經濟新常態下的商業銀行風險預警系統

顧天立

【摘 要】 我國經濟由長期高速發展逐漸轉變為中速平穩增長，我國經濟逐步步入經濟新常態，同時商業銀行受經濟向消費者和創新驅動轉型影響，商業銀行的風險預警系統逐漸引起公眾和企業的關注。隨著商業銀行業務逐步與國際接軌，商業銀行面臨的風險增多，再加上商業銀行在我國國民經濟中占據重要地位，因此探究經濟新常態下商業銀行風險預警具有重要意義。

【關鍵詞】 經濟新常態 商業銀行 風險預警系統

一、經濟新常態及其特征

（一）經濟發展處于中高速階段。自改革開放近30年以來，我國GDP增速一直在8%-9%之間浮動，一直處于較高的增速，自2012年開始我國GDP增速有所放緩，使得我國的經濟發展速度由高速放緩到中高速，使得經濟發展有所回落。然而，一是受到國際貿易壁壘以及金融危機的影響使得全球經濟發展受到限制，使得國內出口額減少;二是我國的三大產業結構比例失調，中小企業的發展缺少大量的資金支持，政府對企業的支持難易覆蓋全面企業，因此導致我國的經濟回落。

（二）經濟結構優化升級。我國的經濟結構比例嚴重失衡，第二產業的產量供需的不平衡導致供貨量遠遠大于需求良，進而使得產量過剩嚴重，而第二產業經濟的步發展直接也減少了第三產業經濟收入，最終導致整個經濟結構的轉型受到限制。為了促進經濟的發展和增加發展速度，我國政府實施一定的干預政策來引導企業的發展，引導企業經濟以制造業為主向以服務業為主的進行轉變，從而優化我國的經濟結構。

（三）增長動力向創新驅動型轉變。在經濟新常態下，我國人口紅利不再具備優勢、劉易斯拐點逐漸出現、我國勞動力低價、土地資源優厚、其他資源豐富不再處于比較優勢等都使得我國的經濟不能實現高速的、持續的增長，創新驅動經濟發展是在經濟新常態下促進經濟發展的良策。

二、研究商業銀行風險預警系統的意義

商業銀行其實就是以盈利委目的的金融企業，其主要的經營業務是吸收存款和發放貸款，并通過其主營業務為工商企業提供持續經營的基本條件。同時商業銀行所經營的業務內容較為多樣化，全面化，也因此使得商業銀行所面臨的風險因素增加，例如易受到同行業者的競爭、債權人理念的轉變、債務人還款率的下降等因素，因此探究經濟新常態下商業銀行的風險預警系統具有重大意義。

降低和有效的控制商業銀行的風險固然重要，但是能提前發現和預測風險，使得商業銀行能盡早的有效控制風險，避免風險轉化為不可控制和不可換回的損失對商業銀行的發展來講亦是至關重要。經歷1997年很多專家當時并未通過風險預警系統及時發現風險導致金融危機的大爆發，很多學者也因此對風險預警系統進行完善，但是對商業銀行的風險預警大都是財務指標，并未實施全面風險的預測，因此對商業銀行的風險預警系統仍然需要進一步完善和研究。

三、我國商業銀行現有風險預警系統研究現狀

從整體來講，我國企業對于風險預警的探究與建設的開始較晚，因此我國商業銀行的風險預警建設較為落后，風險預警體系仍需要進一步的完善。雖我國企業的風險預警體系不斷完善和更新，但是建立的風險預警模型較多的是財務指標，對于商業銀行的非財務指標得風險預警并未全面覆蓋，因而對于商業銀行而言風險預警體系指標設置不夠細化;

此外，我國企業采用的風險預警模型的建立大多是參考國外的模式，導致模型的建立與我國商業銀行業發展階段不匹配。同時預警模型設置的指標大都選取某一時間點的數值，使得風險預警值缺乏動態，不能做實時體現商業銀行的風險。

四、我國商業銀行風險預警存在的問題

（一）風險預警相關制度不夠完善。我國針對風險預警所建立的相關制度和法律法規雖較多，但是具體制度的內容不夠詳細，內容過于籠統不夠細化，并不能全面覆蓋各個企業的特殊情況，同時我國相關部門對制度的宣傳力度和執行力度較弱，使得商業銀行對制度的重視程度較低，不足以使得風險預警的相關制度發揮其作用。

此外，我國金融風險評級系統中的相關指標僅有流動性比率是不高于國際標準值，除此以外其他的指標均高于國際值。同時，我國的市場風險控制和運行風險控制系統仍然處于初級階段等因素都會都會增加商業銀行的風險。因此，探究商業銀行風險預警系統并對之進行完善是當務之急。

（二）風險預警系統指標設置不完善。我國風險預警系統雖建立較晚，并且模型的建立也采用國外先進的經驗建立“本土化”的風險預警指標，但很多風險預警指標都較為籠統，不夠細化并不適用于我國的很多企業，指標間的差異化較小，覆蓋面較窄，再加上指標的權重分配依據較為單一使得指標權重分配并不合理，缺乏更多的科學性。

同時，我國現在使用的大多數風險預警模型對定性和定量指標的分析采用的是現成的模型，模型一旦建成就是固定的，因此對指標的分析都未采用模糊性判斷，因此導致整個模型中指標的最終得值對商業銀行的風險預警分析的準確性和科學性較差。

（三）商業銀行風險預警職員專業水平較低。我國商業銀行一般會通過社招和校招來招聘新職員，但是專業對口的應聘者較少，尤其是校招中各個專業的應屆生都可報名參加，只要考試成績達到要求即可入職，然而校招的考試針對專業只是的考察較弱，只是通過職業能力測試為主，并不能判斷新職員的專業能力是否能滿足職位的需求。另外，在國內商業銀行的從業人員中多數將風險管理作為工作的重心，因此導致風險預警職員更想通過否定商業銀行經營業務來逃避其自身的風險，這樣就導致商業的業務發展受到限制，同時使得商業銀行承擔的潛在風險增加。

（四）商業銀行風險預警意識薄弱。首先，我國的企業的風險預警建立起步較晚，導致企業的風險預警還處于摸索階段，同樣使得我國商業銀行的風險預警意識較為薄弱，企業內的風險預警文化氛圍不濃厚。商業銀行的風險預警需要內部的風險管理人員與業務職員進行及時的溝通，對各自的工作內容進行充分的了解，消除文化差距，通過換位思考來及時的預測風險和及時控制住風險，但是我國商業銀行的內部溝通不夠及時，導致風險預警出現差錯。同時，商業銀行的風險管理人員的風險預警觀念與業務發展速度之間存在差異，因此導致風險預警效果不盡人意。

【參考文獻】

[1] 丁德臣.經濟新常態下商業銀行風險預警系統研究[J].宏觀經濟研究，2016，04：124-134.