利率市場化下商業銀行風險管理研究

謝慧君

摘要：利率市場化對商業銀行的影響并不單單是利率的變化，利率市場化還給商業銀行帶來了不同程度的風險，讓商業銀行對原有的經營模式和業務結構不得不進行調整，最終反應出來的是商業銀行抗風險輪廓的改變。因此可以說利率市場化給商業銀行風險的管理帶來了一定的壓力，并且對商業銀行的發展也產生了不同程度的影響。基于此，本文以利率市場化下商業銀行風險管理為例，對利率市場化和利率市場化下風險管理進行了分析，之后找出利率市場化下商業銀行風險管理中的問題，最后針對這些問題提出了相應的優化建議。以此來對商業銀行在利率市場化下的風險管理提出一些參考建議。

關鍵詞：利率市場化 商業銀行 風險管理

引言

我國的經濟增長速度近些年有些降低，但是經濟結構卻有了明顯的改善，對經濟增長動力多元化和經濟發展越來越重視。在我國商業銀行是維護我國經濟穩定快速發展的主要動力，在經營和發展的過程中卻存在著很多的問題，如多層嵌套、監管套利等，長此以往這種情況就加重了我國金融的風險性。針對這種經濟問題，在中央經濟工作會議已經明確做出了要求和計劃，要把對商業銀行的風險防范放到經濟建設的第一位。另外，隨著我國政府針對《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》的頒布和實施，對我國金融建設做出了一些規定，有助于提高我國金融行業的發展。另外，我國市場利率化的改革也逐漸推動了我國商業銀行的建設和發展，利率市場化的主要目的是通過市場供求的情況來對利率進行調整，并充分地發揮出市場在資源配置中的決定性作用。隨著我國中央銀行放開存款利率的上限后，我國利率市場化基本完成，但是這也并不代表我國利率市場化改革的結束，而是我國利率市場化正處在不斷的發展和創新中。利率市場化的改革和我國的宏觀經濟調控有著緊密的關系，為我國的商業銀行帶來了非常多的機遇和挑戰，我國商業銀行風險性也隨之增加，這就要求我國商業銀行更好的對風險進行管理。

一、利率市場化和利率市場化下風險

（一）利率市場化的含義

利率市場化主要是國家根據經濟發展的情況對商業銀行中的存款利率進行直接性的管理，把對利率的管理權限直接交給金融機構，并由金融機構來根據自己的資金情況和對金融市場的預測情況來對自己機構的利率情況進行調整，并以中央銀行的基準利率為基礎，以貨幣市場利率為中介，對金融市場中的金融機構中的存款、貸款情況進行調整，從而更好的對利息情況進行科學的管理。完善我國的金融市場發展機制。

另外，在我國利率市場化的發展過程中，最早是從1993年開始的，到2011年進入到了穩步發展的階段，之后是2012年到2014年的加速發展階段，而從2015年到現在一直處于利率市場化的完善和發展階段。我國利率市場化的發展進程主要是根據先貸款后存款，先大額再小額，先外幣后本幣的方式開展的，在經過20多年的不斷改革下，利率市場呈現出不斷發展的狀態。

（二）利率市場對商業銀行的影響

利率市場化加大了商業銀行之間的競爭壓力;在我國進行利率市場化之前，我國的商業銀行可以通過一些利息差來增加自己的收入，并且實現銀行的經營效益，在這個階段，商業銀行還可以通過不斷的業務創新來實現商業銀行的轉型發展。但是利率市場化的改革和發展，給商業銀行帶來了一定的競爭壓力。如商業銀行之間的競爭壓力逐漸增加，尤其是在利率市場化改革的開始階段，在一些中小型的商業銀行中，業務產品的同質化比較嚴重，這樣就在非價格競爭的情況下出現了很多惡意價格競爭。另外，利率市場化的發展，還促進了一些非銀行性的金融機構出現，如證券公司、信托機構、保險公司等一些新的融資方式，這樣就增加了商業銀行的競爭力。再加上互聯網金融行業的發展，對我國商業銀行的盈利空間的影響也是非常的大的，這樣隨著利率市場化的不斷深化和發展，我國商業銀行的競爭壓力在不斷的增加。

我國商業銀行的經營利潤縮小;利率市場化的發展，使我國商業銀行之間的價格競爭逐漸增多，這樣就可以讓商業銀行可以根據自己行內的經營情況來調整存款利率和貸款的利率，并影響到商業銀行的供求情況。而資金需求者也會像貸款利息低的商業銀行進行借貸，而存款者就會選擇那些存款利息高的商業銀行，這樣就可以讓商業銀行制定出更加具有吸引力的金融業務，久而久之商業銀行自身的經營利潤就會被縮減變少。

利率市場化的改革還使得商業銀行信用風險增加;商業銀行主要是通過高存款利息和低貸款利息來吸引大量的客戶和資金的，但是這樣就增加了商業銀行的不良資產風險發生概率;在利率市場化之后，商業銀行除了對一些比較大的企業提供給業務服務之外，也會針對一些中小型的企業進行業務服務，但是中小型企業的業務發展能力不及大型企業的業務發展能力強，因此一些中小型企業就會出現不能按時償還貸款的情況，從而增加了商業銀行不良資產的出現;與此同時，因為一些商業銀行內部風險管理不到位，并沒有針對銀行中的金融風險進行評估，造成商業銀行風險的出現。

二、利率市場化趨勢下商業銀行風險管理存在的問題

（一）應對利率市場化發展的準備不充分

利率市場化的改革和發展是我國金融市場發展的一種趨勢，其主要的針對目標是我國的商業銀行，但是在我國商業銀行的發展過程中并沒有對利率市場化的發展做好充分的準備，其主要表現在以下幾個方面，首先，我國商業銀行并沒有針對利率市場化的改革成立專門的風險管理部門，這樣就不能根據利率市場化的發展情況，制定出專業的風險管理措施。其次，針對利率市場化的風險管理也沒有開發出相應的風險管理工具，并且銀行中風險管理的人才儲備也不足。另外，我國實施利率市場化主要解決的是針對我國金融行業發展問題，但是我國商業銀行和現代金融企業之間的發展還存在著明顯的差距，商業銀行獨立抗擊風險的能力還不足，更多的是依靠我國經濟的宏觀調控來實現的，這樣并不利于商業銀行的快速發展。

（二）中間業務能力弱，風險管理人才匱乏

在我國的商業銀行中，針對風險管理存在著一個比較突出的問題，就是銀行中間業務比較少，存款的利息和貸款利息之間的差距比較大，這樣并不利于在利率市場化下，商業銀行獲得更多的盈利，不利于商業銀行的健康發展，并且還會增加商業銀行經營風險。我國的商業銀行主要是通過貸款和存款之間的利息差來實現經營效益的，但是中間業務能力弱，已經嚴重的影響到商業銀行對利率風險進行有效的管理，并且因為商業銀行中針對風險管理的人才比較匱乏，使得商業銀行在利率市場化下，風險管理比較弱，在很大程度上加大了商業銀行的經營風險。

三、利率市場化下商業銀行風險管理路徑

（一）建立應對利率市場化風險管理體系

隨著我國利率市場化的不斷深化和發展，商業銀行出現金融風險的幾率也在不斷的增加，因此商業銀行要想在利率市場化發展下實現經營效益，就需要針對利率市場化來在銀行內部建立起風險管理機制。因此，商業銀行要從自身的實際經營情況出發，通過傳統的管理方法來實現商業銀行抵抗風險的能力，并根據銀行內部的實際情況，改變銀行內部的資產負債結構，從而提高抵抗風險的能力;另外，從商業銀行外部出發來對銀行的內部進行全面的管理，通過金融衍生出來的風險防范工具來對商業銀行應對利率市場化帶來的風險，通過實現有效的對利率風險情況進行管理和控制來規避利率市場化下商業銀行可能遇到的風險。

（二）提高中間業務比例，培養風險管理人才

對于商業銀行來說，銀行內部建立起完善的風險管理體系是非常重要的，并且可以更好的抵御利率市場化下商業銀行出現的風險，但是也要根據銀行的實際情況來進行管理，如提高商業銀行中間業務的比例，擴大中間業務的規模，通過這種方式來提高商業銀行低于風險的能力。以中介的身份來向社會中需要資金的企業和個人進行服務，從而提高盈利收益，這樣就從一定程度上可以降低利率市場化帶來的風險。另外商業銀行還應該培養風險管理的相關人才，通過對內部現有員工進行相關知識的培訓來提高風險管理能力，另外還可以通過向社會招納相關專業的人才來提高銀行的風險管理能力。

結束語：

通過上文的梳理發現，利率市場化的不斷深化和發展，在促進我國商業銀行發展的同時也給商業銀行的經營和管理帶來了一定的風險和挑戰。在利率市場化的作用下，商業銀行的盈利經營壓力在逐漸地增加，并且給商業銀行的發展帶來了很多的不確定因素，這樣就使得商業銀行的發展風險大大的增加;另外，從長期來看，利率市場化雖然給商業銀行提供了一定的發展，但是也給商業銀行帶來了利率風險，信用風險和流動性風險，這就需要商業銀行針對這些風險進行管理，但是從目前的情況上來看，我國商業銀行的風險管理并不樂觀，因此本文針對利率市場化商業銀行風險管理進行了分析和研究，并提出相關的可行性建議，旨在在利率市場化下為商業銀行的風險管理提供給一些借鑒。