多元統(tǒng)計(jì)分析方法在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析中的運(yùn)用

一、前言

統(tǒng)計(jì)方法是一種利用統(tǒng)計(jì)隨機(jī)變量分布來(lái)分析變量的特征和變化規(guī)律的變量分析方法。在實(shí)踐中，往往需要同時(shí)對(duì)幾個(gè)變量的分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，這就需要引入統(tǒng)計(jì)方法，這種方法是對(duì)變量進(jìn)行分割并通過(guò)對(duì)單個(gè)變量的分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來(lái)分析變量的影響。另一種方法是同時(shí)分析多個(gè)變量，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)分析并同時(shí)處理多個(gè)變量組，根據(jù)結(jié)果研究這樣事件的特征和規(guī)律。正是由于多元統(tǒng)計(jì)分析方法，最適合于生產(chǎn)決策的確定。根據(jù)上述的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)多元統(tǒng)計(jì)分析是從已知事件推斷未知事件概率的分析方法之一。本文則通過(guò)描述統(tǒng)計(jì)方法的理論基礎(chǔ)和分析邏輯與具體的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并分析了多元統(tǒng)計(jì)分析在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用。

二、多元統(tǒng)計(jì)的主要方法分析

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)統(tǒng)計(jì)的需求越來(lái)越大，對(duì)多元統(tǒng)計(jì)的理論研究也越來(lái)越深入。多元統(tǒng)計(jì)的主要分析方法有成分分析、聚類(lèi)分析、對(duì)應(yīng)分析、典型相關(guān)性分析、判別分析和多元回歸分析。這些統(tǒng)計(jì)方法可分為兩類(lèi)：傳統(tǒng)的單變量分析和現(xiàn)代的多變量分析。在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析中最常用的是主成分分析和聚類(lèi)分析。

（一）主成分分析特點(diǎn)及應(yīng)用。主成分分析的定義是尋找新的變量，用一種不受新變量干擾的數(shù)學(xué)方法來(lái)替換舊的變量組，并允許進(jìn)行獨(dú)立的分布統(tǒng)計(jì)。主成分分析的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：Cov(F1，F(xiàn)2)=0，其中Fn為新變量，即變量之間不受影響的重復(fù)部分。Fn為主成分主要特點(diǎn)是有別于其他的主成分分析的方法，更在于表達(dá)具體的數(shù)據(jù)，而無(wú)需預(yù)先確定事件的外部環(huán)境，從而避免錯(cuò)誤定義參數(shù)和可能影響最終結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析。在此方法中盡可能選擇多的變量，其精度部分取決于所選變量的基數(shù)的大小；在分析過(guò)程中選擇的變量的數(shù)量應(yīng)盡可能少（這里的變量是指替換一組相關(guān)變量的新聚合變量；聚合變量越少，在分析過(guò)程中相互作用的變量就越少，分析結(jié)果就越接近現(xiàn)實(shí)）。主成分分析主要應(yīng)用于系統(tǒng)變量過(guò)多且變量相互影響較大的事件。在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中，通過(guò)協(xié)方差矩陣的計(jì)算確定每個(gè)矩陣中最具影響力的分量，并將其定義為新的主要分量以減少分析變量。因此，分階段計(jì)算可以不斷簡(jiǎn)化變量，逐步突出主要矛盾，但由于主成分分析方法避免了變量的重復(fù)計(jì)數(shù)，也考慮了每個(gè)變量的影響，在一定程度上消除了主觀(guān)人為因素對(duì)分析結(jié)果的影響，使最終結(jié)果更加客觀(guān)。

（二）聚類(lèi)分析特點(diǎn)及應(yīng)用。聚類(lèi)分析被定義為一種統(tǒng)計(jì)方法，它所使用一種統(tǒng)計(jì)方法是統(tǒng)計(jì)變量的分布，目的是通過(guò)在分析概括類(lèi)似性質(zhì)的變量來(lái)減少系統(tǒng)變量。雖然集群分析屬于統(tǒng)計(jì)分析的范疇，但它受到許多分析領(lǐng)域的影響，如數(shù)據(jù)提取、機(jī)器模型識(shí)別和統(tǒng)計(jì)。聚類(lèi)是指在分析過(guò)程中具有高度相似性的變量必須聚類(lèi)在一個(gè)集合中，并且集合之間的差異是明顯的。聚類(lèi)分析中，特定變量是指各變量的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中首先被選中，然后和所有變量相關(guān)聯(lián)的因素被選為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)然后衡量基準(zhǔn)。通過(guò)把矩陣分析包括將所有變量聚類(lèi)到一個(gè)相似矩陣中，然后將兩組最相似的變量合并從而減少變量。因此，把新矩陣中最相似的兩組變量依次合并，使最終矩陣中的變量統(tǒng)一為一個(gè)變量。最后，按變量組合順序排列的聚類(lèi)圖直觀(guān)地顯示了系統(tǒng)中所有變量之間的相似性程度，從而得出更貼近實(shí)際生活的結(jié)果。

三、多元統(tǒng)計(jì)分析方法在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析中的運(yùn)用

在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的今天，數(shù)據(jù)的整理分析過(guò)程之中存在著太多的不確定性，所以在這樣的一種不可預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)變動(dòng)的情況之下，多元統(tǒng)計(jì)分析方法可以利用已知的變量數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行排列分析，并得出具體的宏觀(guān)數(shù)據(jù)，通過(guò)這種數(shù)據(jù)分析方式更加的具有確定性，也更加地貼近實(shí)際生活。但是在多元統(tǒng)計(jì)分析的過(guò)程之中會(huì)根據(jù)所要研究的對(duì)象的不同，且需要運(yùn)用不同的分析方式。那么通過(guò)聚類(lèi)分析得出的變量與對(duì)應(yīng)的因素進(jìn)行矩陣排列形成一個(gè)統(tǒng)一變量，在矩陣數(shù)據(jù)的分析中得出更貼近生活的分析結(jié)果。

四、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，通過(guò)多元統(tǒng)計(jì)分析方法可以看出這兩種分析方式，一是聚類(lèi)分析方式更加的注重變量數(shù)據(jù)的相互聯(lián)系，注重經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。而主成分分析方式則是更注重把握變量的準(zhǔn)確性與直觀(guān)性，每一種分析方式都有著自身的優(yōu)勢(shì)，要根據(jù)所分析的對(duì)象不同進(jìn)行不同分析方式的選擇，從而得出最為貼近實(shí)際生活的數(shù)據(jù)。