我國(guó)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理探究

劉強(qiáng)

摘要：隨著國(guó)際金融風(fēng)暴的席卷，國(guó)際經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中各大行業(yè)均受到一定的影響，在這樣的時(shí)代背景下出現(xiàn)了很多適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)物。在商業(yè)銀行進(jìn)行各種商業(yè)活動(dòng)時(shí)也就出現(xiàn)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式，以此來維持商業(yè)銀行自身的穩(wěn)定持久發(fā)展。對(duì)于商業(yè)銀行來說，風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與否關(guān)乎著銀行的經(jīng)濟(jì)效益，因此對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和避免能夠讓商業(yè)銀行謀取更大的利益。文章圍繞我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行詳細(xì)的探究，提出了相關(guān)建議幫助商業(yè)銀行合理有效的實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行：全面風(fēng)險(xiǎn)管理：系統(tǒng)建設(shè)

一、引言

如何通過有效的途徑來完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作是目前我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的一大難題，在國(guó)際當(dāng)中已經(jīng)有諸多成功經(jīng)驗(yàn)值得我國(guó)商業(yè)銀行去學(xué)習(xí)和引進(jìn)，并且我國(guó)商業(yè)銀行需要在這方面做足功課來不斷滿足時(shí)代發(fā)展過程中經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的需求，這樣才能有助于其在激烈競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際形勢(shì)當(dāng)中穩(wěn)定持久的發(fā)展。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵

為了商業(yè)銀行持久穩(wěn)定的發(fā)展，建立一套符合自身發(fā)展現(xiàn)狀，有助于自身符合時(shí)代發(fā)展的需要的健全的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系就必須要充分了解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行商業(yè)銀行的創(chuàng)新改進(jìn)不斷滿足經(jīng)濟(jì)時(shí)代發(fā)展過程中的需要。從廣義上來說，商業(yè)銀行會(huì)在各種商業(yè)活動(dòng)開展前進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估工作，以此來謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益，而實(shí)際過程中受到諸多不確定因素的影響或者在商業(yè)活動(dòng)開展過程中發(fā)生了各種無法預(yù)料的變化等情況使得最終結(jié)果與事先預(yù)估的結(jié)果不符或者完全背離，這時(shí)商業(yè)銀行就會(huì)在經(jīng)濟(jì)上蒙受一定程度的損失或者失去謀取額外經(jīng)濟(jì)利益的機(jī)會(huì)，這是廣義上的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。從狹義上來說，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理僅僅是指商業(yè)銀行在商業(yè)活動(dòng)中可能會(huì)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

商業(yè)銀行是一種存在于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的特殊產(chǎn)業(yè)，在其開展工作的過程中必然會(huì)受到政府相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)政策的限制和約束或者會(huì)受到社會(huì)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或者經(jīng)濟(jì)體系的影響，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理這項(xiàng)工作的開展是避免商業(yè)銀行產(chǎn)生過多經(jīng)濟(jì)損失的重要環(huán)節(jié)，有效地對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和控制將很大程度上促進(jìn)商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展。從實(shí)際的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)上來看主要是包括銀行自身的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、銀行利率風(fēng)險(xiǎn)、銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等，從這些方面人手進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理能夠有效促進(jìn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范和控制工作。

風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行在各種商業(yè)性活動(dòng)當(dāng)中，通過必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)甄別、風(fēng)險(xiǎn)處理等工作對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行前期的預(yù)測(cè)，并采取一定的措施來避免、分散或者轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，以此來防止商業(yè)銀行產(chǎn)生過多的經(jīng)濟(jì)損失的工作，這項(xiàng)-作的有效開展能夠有效地保障商業(yè)銀行自身資產(chǎn)的安全。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐可以將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理劃分為五個(gè)主要的管理階段，分別是銀行自身資金的風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行負(fù)債方面的風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理、銀行資本充足率風(fēng)險(xiǎn)管理以及全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

三、商業(yè)銀行實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的具體事例以及管理要求

（一）荷蘭銀行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程的優(yōu)化

作為業(yè)務(wù)水平處于國(guó)際領(lǐng)先地位的荷蘭銀行對(duì)于一些行為風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)付能力稍弱，例如在荷蘭銀行全球營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)中對(duì)于反洗錢和反欺詐行為的反應(yīng)速度和應(yīng)對(duì)能力等。在相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理公司的幫助下開始對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程的優(yōu)化，與此同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注反洗錢和反欺詐系統(tǒng)的升級(jí)改造工作。通過風(fēng)險(xiǎn)管理公司制定出完善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估體系，開始就統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的問題進(jìn)行改善，不斷改進(jìn)并完善荷蘭銀行的反洗錢預(yù)警系統(tǒng)的級(jí)別，在完善的管理制度體系和符合同際標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估流程下，荷蘭銀行逐漸實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理。荷蘭銀行的這項(xiàng)舉措是其在全球范圍內(nèi)同時(shí)開展的大型工程，通過對(duì)全球各地區(qū)不同的要求從各個(gè)角度開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

（二）比利時(shí)富通銀行

比利時(shí)富通銀行為了維護(hù)其商品在未來的潛在價(jià)值以及在國(guó)際領(lǐng)先商業(yè)銀行中的地位，開始對(duì)自身的信用問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。通過不斷將全球范圍內(nèi)的銀行中的商業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)化來逐漸將客戶服務(wù)統(tǒng)一，在富通銀行開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作之后銀行相關(guān)部門在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作上的效率明顯提高。

在實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，處于國(guó)際領(lǐng)先地位的商業(yè)銀行已經(jīng)逐漸深入開展這項(xiàng)工作，通過對(duì)這些成功案例的分析能夠看出要想更好的實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理就需要遵循以下五項(xiàng)原則：（1）全面性的管理原則;（2）集中性的管理原則;（3）垂直性的管理原則;（4）獨(dú)立性的管理原則;（5）程序化的管理原則。在遵循著五項(xiàng)原則的前提下建立一套符合自身發(fā)展的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，不僅能夠提高我同商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面的工作效率，還能夠縮短我國(guó)商業(yè)銀行與國(guó)際前沿商業(yè)銀行之問的差距，加快我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展。

四、我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)

（一）強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

在國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水準(zhǔn)同發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距，因此需要我們不斷借鑒國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷強(qiáng)化我國(guó)商業(yè)銀行中管理人員的全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念。在開展這項(xiàng)工作時(shí)，管理人員要對(duì)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中的相關(guān)政策有充分的了解和掌握，從而提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和評(píng)估的準(zhǔn)確性，確保在全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念不斷強(qiáng)化的前提下依據(jù)銀行自身的工作辦法對(duì)銀行商業(yè)活動(dòng)中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)估工作。此外，我國(guó)商業(yè)銀行還可以在借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的情況下采取相應(yīng)有效的方法來建立符合自身發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，從制度體系中研究出適用于自身發(fā)展的管理結(jié)構(gòu)以及有效的內(nèi)控體系。根據(jù)我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)主要針對(duì)銀行決策、方法實(shí)施、制度執(zhí)行、工作監(jiān)督等方面建設(shè)相關(guān)的管理結(jié)構(gòu)，建立一套完善健全、切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容：（1）將傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式下的各個(gè)分散開的風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行全面整合，形成統(tǒng)一由管理階層進(jìn)行管理的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還可以通過設(shè)立必要的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的方式來將銀行從事的各種商業(yè)活動(dòng)中所存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中的處理，并由統(tǒng)一的負(fù)責(zé)人員進(jìn)行決策;（2）在商業(yè)銀行中或多或少的都會(huì)設(shè)有重要的部門，這些部門都需要設(shè)置自身的風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，并且在這些崗位中的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)南銀行高層管理人員直接進(jìn)行管控，在重點(diǎn)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理崗位中，工作人員主要針對(duì)本部門在日常工作中涉及的各種風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行有效的、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，通過這樣的分支結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠讓商業(yè)銀行負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)責(zé)任部門在第一時(shí)問掌握銀行所從事的商業(yè)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，并在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前采取相應(yīng)的措施進(jìn)行避免或者轉(zhuǎn)移，以此來減少風(fēng)險(xiǎn)帶來的經(jīng)濟(jì)損失。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理手段，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

在商業(yè)銀行建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系之后，就需要完善相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)施，這方面工作的開展可以通過以下方法來完成建設(shè)工作。（1）在建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系的過程中需要收集充足的歷史數(shù)據(jù)完善信息的采集以及建立有效的、可實(shí)行的、完備的處理數(shù)據(jù)的系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系的建設(shè)，因此風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)施的建立首先要擁有自身獨(dú)立性、質(zhì)量系數(shù)高的數(shù)據(jù)庫。在國(guó)際上有關(guān)資料協(xié)議中都有相關(guān)建立風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)施數(shù)據(jù)庫以及相應(yīng)的管理信息系統(tǒng)的要求，因此我國(guó)商業(yè)銀行也可以通過建立相應(yīng)完備的、獨(dú)立的、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)信息庫，不斷加強(qiáng)在信息收集方面的工作，不僅能夠?yàn)槲覈?guó)商業(yè)銀行從事商業(yè)活動(dòng)是的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供大量的數(shù)據(jù)信息支撐，還能夠不斷獲取經(jīng)濟(jì)發(fā)展前沿的最新信息，以便能夠提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)和完善。此外在建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)施之后銀行自身還應(yīng)該增強(qiáng)銀行數(shù)據(jù)信息收集系統(tǒng)方面的資金投入，保證所獲取的相關(guān)信息數(shù)據(jù)的時(shí)效性。（2）通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的實(shí)施能夠很明顯地看出銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要發(fā)展方向之一是建立相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)度量方式以及度量模型，風(fēng)險(xiǎn)量化、模型化已經(jīng)成為風(fēng)險(xiǎn)管理的主流模式，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化這項(xiàng)技術(shù)已然成為銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，因此在建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)施的過程也有必要從各方面探索能夠有效識(shí)別商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的工具，通過采用科學(xué)適用的風(fēng)險(xiǎn)管理模型來建設(shè)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)施成為完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系的重要環(huán)節(jié)。

在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理手段的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，不斷增強(qiáng)工作人員對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化內(nèi)涵的認(rèn)識(shí)。對(duì)商業(yè)銀行中的工作人員主要從風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)理念等方面進(jìn)行全面性的素質(zhì)培養(yǎng)，樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防意識(shí)，并且培養(yǎng)員工在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)要采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施來降低商業(yè)銀行蒙受的損失。

（三）培養(yǎng)并引進(jìn)專業(yè)性人才，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍建設(shè)

現(xiàn)階段我國(guó)在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面的高端人才比較缺乏，因此在這一方面亟須培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)水平高的、風(fēng)險(xiǎn)管理水平高的人才來彌補(bǔ)我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理人才的空位。在進(jìn)行引進(jìn)專業(yè)人才的過程當(dāng)中，商業(yè)銀行應(yīng)該利用高投入的方式在一些大型銀行中吸收高技能人才，并根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)階段的發(fā)展現(xiàn)狀研究}}{符合我國(guó)國(guó)情的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。在進(jìn)行人才培養(yǎng)的過程中，主要是對(duì)現(xiàn)有人才進(jìn)行定期的培訓(xùn)工作和優(yōu)化調(diào)整工作，以此來保證所建立的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系具有前沿性、適用性的特點(diǎn)。商業(yè)銀行需要在現(xiàn)有的人才中選出綜合素質(zhì)水平相對(duì)較高的人才去成功開展并取得良好效果的一些銀行學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，以此來進(jìn)一步提高自身技能素質(zhì)水平，還要經(jīng)常性地開展思想和銀行業(yè)務(wù)的培訓(xùn)T-作，提高員工整體上的素質(zhì)水平，一步一步打造出高素質(zhì)水平的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)。

五、結(jié)束語

綜上所述，實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式已經(jīng)勢(shì)在必行，完成這項(xiàng)工作不僅能夠促進(jìn)商業(yè)銀行穩(wěn)定的發(fā)展，還能夠有效縮短與發(fā)達(dá)國(guó)家之問的差距，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

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