地方應用型本科量化投資教學模式探討

張金波

摘 ?要：面對金融行業對從業人員要求的提高，針對目前地方應用型本科高校量化投資教學存在的問題，提出了一系列量化投資教學模式的改革，解決了量化投資教學與行業需求脫節的問題，提升了量化投資教學效果。

1.背景

隨著我國資本市場總市值的迅速擴大、上市公司數量的不斷增加。如何在眾多的上市公司中有效地選擇投資標的，降低投資成本，更加科學地分配規模日趨龐大的資產，成為機構投資者們面對的新問題。此外，隨著金融創新的推動，國內投資環境也隨之改變，在此背景下，量化投資目前在基金、保險資產機構投資者中的應用大大增加，國內絕大多數金融機構正在積極探討業務模式的轉變、金融創新理財產品的開發與服務新模式。而新產品、新業務需要的量化投資人才等已成為金融機構需要解決的問題。隨著股指期貨、國債期貨等衍生金融市場的繁榮健康成長，量化金融將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。

2.存在問題和目標

自本世紀以來，我國各大高校陸續開始引入量化投資課程，目前該課程已經得到了廣泛的認同并獲得了巨大的發展。目前國內各大高校在金融工程等方面的教育紛紛進行改革，依據金融行業對人才技能的實際需求而進行對應的培養機制改革。而在量化投資教學過程中，國內教育還存在如下一些問題：

（1）缺乏標準的人才培養模式：由于量化投資涉及到多門學科，開設時間不長，教育界尚未有統一公認的培養標準;

（2）教學資源缺乏，軟硬件設施不完善，資源整合效率低;

（3）課程體系的設置缺乏系統性：專業課程設置比較單一，開設的課程范圍比較狹窄;課程設置仍然偏重于宏觀層面的課程，微觀金融課程相對不足;理論性課程偏多，實務性課程較少;

（4）教材建設落后：優秀教材特別是精品教材仍然不足，有些教材質量不高，有的大量抄襲，簡單雷同;

（5）實踐教學脫節：實踐教學仍然是軟肋，并未得到足夠的重視，實踐教學往往流于形式。

隨著金融行業競爭的日益廣泛化，銀行業、證券業等行業業務綜合化發展的趨勢在不斷加強。同時，隨著計算機技術在金融行業的廣泛應用，以及金融業務的不斷創新，金融業務對從業人員的要求也越來越高。這就決定了現代金融業的從業人員不僅需要扎實的金融理論基礎，更應具有較強的金融業務實際操作能力。這對地方應用型高校培養滿足行業需求的具備較高綜合素質的金融人才提出了更高的要求。

3.解決方案

3.1理論教學改革

在金融專業基礎理論課教學過程中加強量化投資意識的培養。量化投資的實質是一種全新的證券投資方式，并已逐漸成為一種主流投資方式。根據目前金融行業對量化投資人才知識結構及能力的要求，應加強對金融專業人才量化能力的培養，在相關的理論基礎課程中，應重視量化思想的引導，為后續開設的量化投資課程做好鋪墊。

加強數學和計算機課程的設置。量化投資需要學生具備數據分析、數學建模和運用編程技術實現的綜合能力，因此在金融專業課程設置中應加強數學和計算機課程的設置。

重視教材建設。教材是開展教學活動的基礎材料，一門優秀的課程一定需要一本優秀的教材。因量化投資課程開設的時間并不長，現有國內的量化投資類書籍過于繁雜且缺乏教學針對性，國外的量化投資課程教材雖然內容比較全面，但不適合做國內量化投資課程的教材。到目前為止量化投資課程還沒有一本權威的教材，高校應根據本校金融專業人才培養要求，編寫適合本校學生的量化投資課程教材。因此量化投資課程的教材的編寫是至關重要的一環，應集中師資力量開展相關工作。

3.2師資隊伍的建設

教師是教學活動的主體，師資力量的強弱決定了課程的教學質量，對金融專業應用型創新人才培養起到了至關重要的作用。量化投資課程教學應以社會需求為導向，培養面向金融市場的復合型應用人才，這對授課教師提出了更高的要求。近年來，地方應用型本科高校金融類專業教師的學歷層次不斷提高，但量化投資課程屬于一門交叉學科，既要求教師有扎實的金融理論基礎，又要求教師有扎實的數學分析、概率統計、計算機編程等基礎。目前大多數教師還不具備教授量化投資課程的知識儲備，這就需要加強現有教師的學習，鼓勵教師參加各個高校和金融機構組織的進修培訓，以強化量化投資課程的師資隊伍建設。

3.3重視量化投資實訓教學，加強實訓教學資源整合和自主建設

量化投資是以數學建模和計算機編程實現投資策略為主要內容的課程，直接面向證券期貨投資實戰，是一門實操性很強的課程，在課程設置中應加大實訓教學部分的比重，突出量化投資的實務性。在設置實訓教學內容時，應突出和實際金融市場的結合，注重理論和實踐相結合;應對實訓內容分層級，實現漸進式實訓教學，滿足不同教學階段的實訓教學需求。

雖然目前開設量化投資課程的各高校都購置了開展量化投資課程所需的各種數據庫和投資分析類軟件，但在設計和實施實訓教學的過程中不能將資源充分有效地整合，形成有效的教學資源。應根據教學內容對現有實訓資源進行整合，不斷深入靈活運用現有實訓教學資源，最終實現實訓教學的教學目標。

3.4建立產教融合平臺，打通學校跟企業之間的產教互通通道。

雙方在學科建設、課程體系構建、師資共享、教材編寫、教學案例庫建設等方面進行深度合作，特別是實訓教學，由企業選派高管、基金經理到現場進行創新活動教學，一方面讓學生表現出自己最真實的技能，也讓用人單位更加了解學生特點，為后期在人才輸出的精準匹配上做好鋪墊。在學生就業、創業上，公司一方面將人才輸送至金融全行業就業，另一方面對部分優秀的人才進行創業孵化，幫助其創業建立自己的公司。

通過建立產教融合平臺，最終解決“高校理論教學與企業實戰人才需求”的產教脫節問題，完成校企深度的產、學、研、創方面的合作，最終形成就業、創業、項目孵化三方面成果輸出。

4.結束語

通過對量化投資課程教學的改革，建立新的量化投資課程理論教學體系，改進量化投資教學方法，將金融理論知識和數學、計算機知識相結合，探索創新性實驗教學模式，凝練優質實驗教學資源，可以切實提高地方應用型本科量化投資教學水平。

項目名稱：金數學院-天擇科技實踐教育基地，項目編號：wxxy2018059