淺議金融工程在金融風險管理中的運用

稅乙晨

【摘要】隨著經濟的不斷發展，金融與經濟之間的關系越來越密切。但是對于金融的發展同樣也是需要注意風險，要求我們要時刻對風險管理進行嚴密的觀察。就目前的形勢來看，對于金融工程，經常使用的是數理技術和計算機技術等一些先進的理論基礎對于金融發展進行分析，形成了一套科學系統的理論指導方法。而且在金融工程中，采用了先進的金融手段以及產生了金融產品，相信金融工程在未來的發展會具有廣闊的空間。本篇文章主要是對金融工程在金融風險管理的運用方面進行分析，并且為金融工程的運用和推廣提供依據。

【關鍵詞】金融工程 ?金融風險管理 ?運用

市場經濟不斷發展，帶來的結果是金融市場在不斷的創新與進步。隨著可以說金融市場腳步的不斷加快，金融工程技術也在不斷地改善并提高。我國的風險管理技術逐漸成熟，能夠有效地在金融市場中發揮作用，使風險降低，并且不斷地對金融工程系統進行完善。金融工程發展前景良好，可以為市場帶來最大的經濟效益，并產生更好的積極作用，相信未來在金融領域帶來的意義十分遠大。

一、在風險管理財中金融工程的具體表現形式

在金融工程領域同樣也存在許多風險，比如說價格風險、投資風險，還有代理風險。必須將這些風險降到最低，這樣才能保證在市場中能夠盈虧得當。我國對于金融工程的使用主要目的是為了在市場中降低風險性因素。

（一）使用金融工程可以對價格風險進行管理以及掌控

價格的高低一直決定著在市場中商品的價值。對于市場接觸到某種信息時將會導致商品價格的波動。同時，這種波動會給市場主體帶來資金收益以及虧損的風險。當商品的價格沒有處于一個均衡的位置時，就會出現很大的市場漏洞。它會導致金融商品的虧損。所以我們看到了金融工程在市場中的關鍵性作用，要了解商品價格的均衡，就必須利用新型的金融工具。金融工程對于不同的價格風險提供了不同的管理手段，有效地采用這些手段，能夠保證價格風險合理的解決。我國的金融工程可以在遠期、期貨、互換等方面對價格風險進行有效的管理和控制。

（二）使用金融工程可以對代理風險進行管理以及掌控

所謂代理風險，它主要集中在對于公司金融風險管理上。我國的現代企業對于企業的管理權利以及所有權利都是分開的，實際上，企業的管理者并沒有真正擁有企業的絕大部分股權。雖然對于企業的發展絕大多數還是從企業的利益計劃出發，但是絕大多數時候還是從自身的利益去考量，從而對公司的經營標準進行實現。但有時公社代理人不能給公司正常經營帶來最大的收益，所以對于公司的發展需要有效的對代理風險進行控制，從而使公司的發展得到保障。

（三）使用金融工程可以對投資風險進行管理及掌控

投資風險是指投資者通過自己的一些閑置的資金，去進行一些商業性的投資，以在很短的時間內獲得良好的收益，從而實現自己預期的目標。但是金融市場波動很大，存在著很大的風險性因素，所以投資者對于資金的虧損可能無法形成預期的目標。此時我們可以采用先進的金融工程技術以及其相關的衍生金融商品，有效地對投資風險進行控制。使用先進的數據進行分析，可以減少投資的盲目性，進一步提高對投資的針對性。

二、使用金融工程對風險管理局勢進行分析

我國的金融工程中的數理模型主要是根據利率風險和匯率風險等相關系統性風險進行合理設計的。但是將市場不可避免，有時會遇到非正常的市場運營狀況，這時就會出現一些缺陷，以及其對于風險控制處理不當。將工程在對歷史數據過于依賴將產生兩種結果。第一種是很多金融資產的歷史數據將無法獲得，第二種是數據缺少有效性，時間較為長的數據將無法提供有效的參考價值。所以這兩方面將導致金融工程在技術上具有局限性。

三、金融工程對于風險管理具有的優勢

（一）金融工程可以有效改善金融市場環境

工商的主要功能是對風險進行管理和掌控，在信息傳播迅速的金融市場時代，一旦有不利的信息流動，價格也會隨著價格大幅度的波動。當在風險管理落后的市場形勢下進行金融市場經營，此時將會面臨巨大的市場風險沖擊。我國的金融工程對于風險的管理主要是通過分散和轉移兩種形式進行的。風險的分散主要是強調弱化風險的危害程度，而風險的轉移是指在風險即將到來或者是已經到來時將現有的資金進行轉移，將其放到安全的投資項目中，從而使投資風險降到最低。

（二）金融工程可以幫助提高金融市場的效率

金融工程在發展的同時，能夠向市場投放許多金融工具，同時，這些工具為資金的流動提供了有效的前提，在一方面可以為投資者提供投資的機會，創造更大的利潤率，在另一方面，不同的投資方式可以有效的避免投資風險，這些工具可以實現資金的流轉，對于投資者來說，是非常有利的一件事情，同時能夠給金融市場注入新鮮的活力，從而帶來更大的市場商機。在市場的發展中有效地對金融進行創新，可以使它的效率快速提高，使投資者的選擇空間進一步增大，總言而之這些潛在的商機為市場的快速發展提供了有利條件。

四、總結

金融工程屬于一門新興的學術學科，它無論是在金融工具的選擇上，還是對于金融風險的控制上都具有極高的優點，它能夠為金融體制的健康發展提供有效的支持，為了更加有效地避免我國在金融發展中存在的風險，我國需要不斷地對金融工程進行學習研究，從而使得它在金融市場中發揮更大的效果。

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